發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典理論中的資本積累問題.ppt

第6章經(jīng)典理論中的資本積累問題 姚洋 大綱 引言人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型馬克思的資本積累理論哈羅德 多馬模型索羅模型基于索羅模型的經(jīng)驗研究內(nèi)生儲蓄 索羅模型的一個變形 引言 3 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 李嘉圖在 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)及賦稅原理 一書論述了資源約束對經(jīng)濟(jì)增長的制約作用沒有資源約束的情況下 工人的生存工資保持不變 資本剩余因此隨著工業(yè)的擴(kuò)張而增加 從而經(jīng)濟(jì)可以保持長期增長 但是 當(dāng)存在資源約束時 糧食價格隨著人口的增長而上升 工人的生存工資因此上升 擠占資本剩余 從而減緩經(jīng)濟(jì)增長 4 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 無資源約束的情況基本設(shè)定初始資本存量為K0 勞動力存量為L0 只有一家代表性企業(yè) 利用資本和勞動力生產(chǎn)一種工業(yè)品 其生產(chǎn)技術(shù)為不變規(guī)模報酬市場為完全競爭 因此生產(chǎn)不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利潤 資本家只得到資本的回報 工人只得到工資 假設(shè)1 資本家將資本收益全部用于投資2 工人把工資所得全部用于消費(fèi) 5 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 無資源約束的情況基本設(shè)定以w代表工人在一個時間區(qū)段內(nèi)的工資 則w是每個工人在該時間區(qū)段內(nèi)掙得的相當(dāng)于一定工業(yè)品數(shù)量的貨幣量 進(jìn)一步假設(shè)社會存在一個生存工資 它是工人為購買維持生存所必需的工資 6 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 7 短期勞動供給 勞動力需求曲線 無資源約束條件下的短期變化 短期勞動供給不變 工資上漲 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 8 無資源約束條件下的經(jīng)濟(jì)增長 長期生存工資不變 勞動力持續(xù)增加資本回報不斷增加 投資增加 整個經(jīng)濟(jì)保持增長 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 有資源約束的情況前面的討論將生存工資作為外生給定的 在現(xiàn)實中 生存工資受到糧食價格的影響 較高的糧食價格需要較高的生存工資 土地質(zhì)量有好有壞 一個社會總是先從質(zhì)量好的土地開始開墾 然后再開墾質(zhì)量較差的土地 這樣 土地開墾和利用的邊際成本不斷提高 糧食的供給價格也要相應(yīng)提高 一個工人生存所需的糧食數(shù)量是一定的 但是 由于工資是以工業(yè)品計價的 所以生存工資必須隨著糧食供給價格的提高而提高 9 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 10 P1 級差地租 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 11 資源約束下的經(jīng)濟(jì)增長 L1 人口增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 李嘉圖模型 12 基本邏輯 馬克思的資本積累理論 馬克思也認(rèn)為資本積累是由資本家完成的 而且勞動力的供應(yīng)是無限彈性的 他強(qiáng)調(diào)城市平民和破產(chǎn)農(nóng)民與資本積累之間的關(guān)系 按照他的理論 資本家有意讓無產(chǎn)階級變得赤貧化 從而造就一支一無所有的產(chǎn)業(yè)大軍 但是 隨著資本有機(jī)構(gòu)成的上升 資本積累的利潤率在長期下降 從而最終導(dǎo)致資本主義自身的滅亡 13 馬克思的資本積累理論 產(chǎn)品恒等式其中W為產(chǎn)品價值 c為固定成本 物化勞動 q為工資 活勞動 s為剩余價值三個概念定義 的 定義剝削率定義利潤率定義資本的有機(jī)構(gòu)成 14 馬克思的資本積累理論 將利潤率的表達(dá)式上下都除以q 得到利潤率與剝削率以及資本有機(jī)構(gòu)成的表達(dá)式一個關(guān)鍵假設(shè) 剝削率不隨時間改變隨著資本積累的深化 資本替代勞動的趨勢日益明顯 資本有機(jī)構(gòu)成J上升 從而利潤率p下降 資本積累失去動力 在此意義上 資本主義成了自己的掘墓人 15 馬克思的資本積累理論 馬克思的資本積累理論不正確的原因 假設(shè)可能并不成立在現(xiàn)實中 新技術(shù)的產(chǎn)生可能會使得剝削率x在一段時期內(nèi)有可能上升另外 資本有機(jī)構(gòu)成也未必會上升 相反 過去幾百年的實際結(jié)果表明 資本有機(jī)構(gòu)成是下降的 16 哈羅德 多馬模型 原始模型符號含義收入增長率總儲蓄S儲蓄率s S Y資本消耗彈性即一定產(chǎn)出增長所需要的資本增長量 經(jīng)過下式化簡得 17 哈羅德 多馬模型 原始模型由于收入增長率等于儲蓄率s與資本消耗彈性c之比 而哈羅德和多馬假設(shè)資本消耗彈性c為常數(shù) 因此經(jīng)濟(jì)增長率完全取決于儲蓄率 發(fā)展中國家要想發(fā)展 最重要的是提高儲蓄率 18 哈羅德 多馬模型 模型的一個變形變化之處 引進(jìn)人口增長和內(nèi)生儲蓄人口增長為馬爾薩斯人口增長方程其中y為人均收入 m為生存收入儲蓄率為 19 哈羅德 多馬模型 模型的一個變形儲蓄率的特征當(dāng)ym時 一階條件意味著收入越高則儲蓄率越高二階條件意味著收入越高則儲蓄率的增長率也提高 即儲蓄率的增加是加速的 20 哈羅德 多馬模型 模型的一個變形為了簡化模型的分析 在穩(wěn)態(tài)下考慮問題 一般而言 穩(wěn)態(tài)指的是 所有狀態(tài)變量以固定速度增長的狀態(tài) 而狀態(tài)變量指的是隨時間變化并能夠完全描述系統(tǒng)某一時刻狀態(tài)的變量在這里 人口n和總收入Y就是狀態(tài)變量 它們隨時間而變化 一旦它們確定 則其它變量的值也確定了 21 哈羅德 多馬模型 模型的一個變形穩(wěn)態(tài)下人口增長率為常數(shù)則由人口增長方程可知 人均收入y也為常數(shù) 于是有于是有 22 哈羅德 多馬模型 模型的一個變形將以上方程整理 4個方程 4個未知數(shù)簡單換算得 23 哈羅德 多馬模型 24 穩(wěn)態(tài)的求解 哈羅德 多馬模型 人口增長和收入增長曲線相交于兩點(diǎn)m和u 即存在兩個穩(wěn)態(tài)m點(diǎn)為穩(wěn)定的穩(wěn)態(tài)其右側(cè)的點(diǎn)表示人口增長速度大于總收入增長速度 因此人均收入不斷下降 直到回歸m點(diǎn)為止 反之起始點(diǎn)在左側(cè)時 人口下降的速度絕對值要大于總收入下降速度 因此人均收入不斷上升而u點(diǎn)為不穩(wěn)定的穩(wěn)態(tài) 因為在其右側(cè)的點(diǎn)表示人口增長速度小于總收入增長速度 因此人均收入發(fā)散增長 25 索羅模型 索羅模型寫于上世紀(jì)五十年代 雖然很簡單 動態(tài)求解也不困難 但其預(yù)測能力很強(qiáng) 直到今天 索羅模型仍被廣泛應(yīng)用 模型設(shè)定與求解單部門模型三個核心變量也是狀態(tài)變量 資本 勞動力和總產(chǎn)出總產(chǎn)出兩種生產(chǎn)要素 不變規(guī)模報酬的柯布 道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)人均產(chǎn)出 26 索羅模型 索羅模型模型設(shè)定與求解勞動力的增長率外生給定為資本資本積累等于儲蓄減去資本折舊其中s外生給定的儲蓄率 為資本折舊率相應(yīng)地人均資本增長速度為 27 索羅模型 索羅模型模型設(shè)定與求解化簡得人均資本增長率穩(wěn)態(tài)下資本存量的增長速度為常數(shù) 而勞動力增長速度外生給定為常數(shù) 因此人均資本增長率也是常數(shù)由上式可知k在穩(wěn)態(tài)上必為常數(shù)因此有解得 28 索羅模型 由穩(wěn)態(tài)下 人均資本存量和人均收入為常數(shù) 它們是儲蓄率的增函數(shù) 是人口增長率和折舊率的減函數(shù)這意味著 較高的儲蓄率提高下一期的資本存量 從而提高收入水平 而較高的人口增長率和折舊率都降低人均資本存量的增長速度 29 索羅模型 30 索羅模型圖解 索羅模型 若起始時人均資本位于k 點(diǎn)左側(cè) 則新增的人均資本量大于人口增長及折舊所消耗的人均資本量 則人均資本存量增加 人均收入增加 若起始時人均資本位于k 點(diǎn)右側(cè) 則人均資本存量和人均收入都下降 因此 E點(diǎn)為一個穩(wěn)定的穩(wěn)態(tài) 31 索羅模型 索羅模型的一個重要結(jié)論是 在沒有技術(shù)進(jìn)步的情況下 對于人口增長率和儲蓄率相同的國家而言 它們的人均收入將收斂到相同的水平上 32 索羅模型 索羅模型中的 收斂隨著人均資本的增加 資本的增長速度是下降的隨著人均收入的增加 收入的增長速度是下降的 33 索羅模型 推動 收斂的主要因素是a 1 即資本的邊際報酬下降 如果各國的儲蓄率和人口增長率一樣 則 收斂一定意味著 收斂 收斂的一個重要推論是 在沒有技術(shù)進(jìn)步的前提下 資本積累只有在一個國家沒有達(dá)到穩(wěn)態(tài)時對經(jīng)濟(jì)增長具有促進(jìn)作用 34 索羅模型 所謂絕對收斂 指的是無論國家之間的穩(wěn)態(tài)是否相同 都發(fā)生收斂 而條件收斂意味著 只有穩(wěn)態(tài)相同的國家之間才能發(fā)生收斂 索羅模型只能得到條件收斂 得不到絕對收斂 35 索羅模型 36 絕對收斂和條件收斂 索羅模型 在上圖中 兩國的人口增長速度相同 但國家2的儲蓄率高于國家1 按照絕對收斂說 國家1的資本積累速度和人均收入增長速度都應(yīng)該高于國家2 但是 索羅模型得不到這樣的結(jié)論 37 索羅模型 在索羅模型里 只有當(dāng)兩個國家的穩(wěn)態(tài)一樣的時候 我們才能判定 人均資本 收入 較低的國家的增長速度高于人均資本 收入 較高的國家的增長速度 在經(jīng)驗研究中 這意味著只有當(dāng)各個國家的穩(wěn)態(tài)被控制之后 比較它們之間的增長速度才有意義 38 索羅模型 一些學(xué)者在經(jīng)驗研究中發(fā)現(xiàn)了所謂的 俱樂部收斂 即在具有相似狀況的國家和地區(qū)出現(xiàn)收斂 而在 俱樂部 之間沒有收斂 在制度環(huán)境 政府政策和國民行為相近的經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織 OECD 國家當(dāng)中存在收斂 而世界范圍內(nèi)不存在收斂 中國內(nèi)部也有類似的情況 東 中 西三個地帶由于地理和人文環(huán)境以及政府政策等條件的不同 分別收斂到不同的穩(wěn)態(tài)上 39 索羅模型 在索羅模型中考慮技術(shù)進(jìn)步模型設(shè)定與求解與前面思路類似 考慮這4個狀態(tài)變量 產(chǎn)出 勞動力 技術(shù)進(jìn)步與資本總產(chǎn)出人均產(chǎn)出勞動力增長率仍為A的增長率外生給定為 則人均資本積累方程為 40 索羅模型 在索羅模型中考慮技術(shù)進(jìn)步模型設(shè)定與求解穩(wěn)態(tài)下 人均資本的增長率為常數(shù) 由上式為常數(shù)將其對時間求導(dǎo) 化簡得進(jìn)一步 在穩(wěn)態(tài)下 人均收入和人均資本的增長率等于技術(shù)進(jìn)步率 這意味著一個國家如果要在穩(wěn)態(tài)上仍然保持人均收入的增長 則必須保持技術(shù)進(jìn)步 41 索羅模型 在索羅模型中考慮技術(shù)進(jìn)步模型設(shè)定與求解如果定義有效勞動力為可得有效勞動力的人均資本及有效勞動力的人均產(chǎn)出求得穩(wěn)態(tài)下 42 基于索羅模型的經(jīng)驗研究 利用索羅模型的框架去解釋各個國家之間經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)的差異y0i為國家i在樣本期間起始年份的人均收入 gi為國家i樣本期間人均收入的年均增長速度根據(jù)絕對收斂 利用下式對樣本做回歸根據(jù)條件收斂 利用下式對樣本做回歸 43 內(nèi)生儲蓄 索羅模型的一個變形 假設(shè)儲蓄是內(nèi)生的c代表人均消費(fèi)代表生存收入代表保證生存收入所必需的資本代表非生存收入的邊際消費(fèi)傾向則人均消費(fèi)可以表示為 44 內(nèi)生儲蓄 索羅模型的一個變形 假設(shè)儲蓄是內(nèi)生的人均儲蓄是儲蓄率是穩(wěn)態(tài)下 45 內(nèi)生儲蓄 索羅模型的一個變形 46 內(nèi)生儲蓄下的索羅模型 E1是一個穩(wěn)定的穩(wěn)態(tài) E2是一個不穩(wěn)定的穩(wěn)態(tài)如果初始資本量大于k1 那么系統(tǒng)會收斂到E1如果初始資本量小于k1 那么人均收入會收斂到零 經(jīng)濟(jì)陷入 貧困陷阱 內(nèi)生儲蓄 索羅模型的一個變形 如果一個國家的起始人均資本量較低 則這個國家會陷入貧困陷阱 如果一個國家的起始人均資本量超越了一定的水平 則它就會收斂到一個較高的收入水平