物流成本對進出口業(yè)務影響的數學模型分析(doc 10頁).doc

前言2000年和2001年，上海外經貿委組織了實施“大通關”和建設“跨國采購中心”的調研課題，并有步驟地開展實施工作，迄今取得了顯著的階段性成果，為促進上海市對外經濟貿易的發(fā)展作出了積極的貢獻，同時為今后開展類似的課題調研工作和項目實施工作起到了良好的示范作用。今年，在深化前兩屆課題研究的基礎上，為了更好地指導下一階段發(fā)展對外貿易的工作，上海外經貿委組織了“國際物流”課題研究，以鞏固和發(fā)展“大通關”和“跨國采購中心”的成果。不論是實現“大通關”、建立“跨國采購中心”，還是建設“國際物流”,都離不開跨國公司全球戰(zhàn)略的大背景。在全球化和信息化的新千年，跨國公司已經成為推動世界經濟滲透和貿易增長的重要媒介，其商業(yè)活動對一個國家和地區(qū)的經濟和對外貿易產生越來越重要的影響。信息技術的革命使跨國公司所處的環(huán)境愈加復雜和多變，要求跨國公司以最低的成本、最快的速度為顧客提供最有價值的產品和服務。于是跨國公司紛紛開始整合其全球資源，致力于構筑一個有競爭力的全球供應網絡，逐步在世界各地建立地區(qū)運營總部和采購中心，以求降低成本和加快反應速度，獲得競爭優(yōu)勢?？鐕驹诳疾焓欠駥⒛硞€地區(qū)或城市作為其地區(qū)運營總部或跨國采購中心的時候，除了戰(zhàn)略上的考慮外，力求總交易成本最低，包括信息查詢成本、制造成本、國際物流成本以及其它與貿易相關的成本。而這些成本因素與一個地區(qū)或城市的地理位置、制造能力、勞動力價格、通關成本和效率、金融貿易服務、口岸基礎設施、電子商務應用是息息相關的。上海作為我國的經濟、貿易、金融和航運中心，與世界其它中心城市相比，具有地理位置優(yōu)越、腹地廣袤、市場廣闊、勞動力成本低廉的優(yōu)勢，正受到越來越多跨國公司的青睞，成為他們亞太運營總部或地區(qū)采購中心的目標。但同時我們也應正視，與香港、新加坡等城市相比，上海在通關成本和效率、國際物流服務成本和效率、電子商務應用水平、以及金融中介服務等方面還存在明顯差距。正視差距，還要迎頭趕上。雖然“大通關”和“跨國采購中心”項目的實施對促進上海進出口貿易取得了一定的效果，但目前跨國公司面臨的突出問題是上海國際物流成本居高不下，已經成為制約跨國公司來華投資和建立跨國采購中心的瓶頸。由于物流成本太高，上海制造成本低廉的優(yōu)勢不能得到體現。上海外經貿委由此組織了 “全球供應鏈環(huán)境下的上海國際物流建設”課題研究。為了更有針對性地指導課題研究，作出符合實際的有前瞻性的對策，上海外經貿委和畢馬威管理咨詢對上海20家跨國公司進行了為期一個月的訪談，以了解他們對上海國際物流服務的評價和需求。對于國際物流，以往的研究認為國際物流成本的降低對地區(qū)進出口貿易起到正面推動作用。在本篇報告中，為了論證此條假設并定量地分析國際物流成本對上海進出口額的影響程度，我們對上海150家主要進出口企業(yè)進行了調研，建立了數學回歸模型，以求得驗證。本篇報告分為三個部分。第一部分基于對上海市跨國公司的調查，分析上海國際物流服務現狀問題；第二部分從跨國公司全球供應鏈構建的角度分析上海國際物流建設的機遇和挑戰(zhàn)，同時結合模型的結論給予驗證；第三部分是對策和行動，根據前面上海的現狀、供應鏈環(huán)境的要求、模型的啟示給出建議。最后在附錄中，我們對模型進行了解釋。闡述建模的原因、方法和數據采集的過程，列示模型的結果以及給我們的啟示“讓世界了解上海，讓上海走向世界”。我們衷心地希望本篇報告的事實、分析以及建議對上海的國際物流建設起到積極的推動作用，也衷心地祝愿上海早日成為令世界矚目的中心口岸。 附錄物流成本對進出口業(yè)務影響論證的數學模型闡釋數學模型的建立和解決步驟我們建立和解決數學模型的基本步驟如圖5.1所示建立模型n 確定建模的目標n 確定建模的方法n 建立模型框架數據采集n 確定樣本的數量n 確定調研企業(yè)的名單n 設計問卷n 收集問卷并訪談跟蹤n 桌面資料收集解模與檢驗n 數據處理n 解模n 確定檢驗的方法并檢驗分析總結n 分析模型的結果n 結合實際情況得出結論圖5.1 建模和解模步驟建立模型確定建模的目標我們建立數學模型的最終目的是為了了解國際物流建設和國際貿易壁壘對進出口貿易的影響程度，從而指導我們推進國際物流建設的方向和行動。具體可以分解成三個目標：n 明確單位進出口物流成本對進出口額的影響程度；n 明確進出口物流成本的構成；n 明確平均關稅稅率對進出口額的影響程度。確定建模的方法由于模型主要涉及兩個變量之間的相關性及影響程度，我們采取最小二乘法建立回歸模型，得出上海進出口額與單位物流成本之間的關系等式，以及上海進出口額與平均關稅稅率之間的關系等式?；貧w模型不局限于線性回歸，對于線性回歸結果不盡人意的情況，我們則采用非線性回歸模型。我們首先把采集的數據作成散點圖大致判斷自變量與因變量間是線性還是非線性關系，決定采用線性回歸與否。在具體的操作中，我們對平均關稅與上海進出口額關系的模型采取了線性回歸，對物流成本與上海進出口額的關系采用了非線性回歸模型。針對模型計算出的結果，我們進行以下回歸診斷：n 擬和性診斷：我們使用R2來判斷回歸方程計算出來的因變量與樣本因變量變動的擬和程度。在根據經驗判斷因變量與自變量確實存在相關性而且符合某種形式的回歸的情況下，R2越高，表示擬和性越好，即回歸方程的預測性越準確。n 回歸系數的置信度：我們使用95%作為回歸系數的置信度，要求該置信度內回歸系數的置信區(qū)間不包括零。我們使用t-statistics的絕對值作為判斷依據，其值大于2.306有效（.306是自由度為的t分布在概率密度為95%時的取值范圍）。n 殘差的正態(tài)性：回歸模型假設殘差是一組正態(tài)分布的隨機變量，我們將根據殘差的直方圖、散點圖等來判斷殘差的正態(tài)性，以及是否存在異方差或自相關現象。n 對于非線性回歸模型（物流模型），我們還采取聯立表的x2獨立性檢驗物流成本與進出口規(guī)模之間的相關性。建立模型框架進出口的變化可以由許多因素的變化所驅動，本模型只是研究物流成本以及關稅變化等因素對進出口的影響。對于其他的驅動因素，在具體訪談中對其的影響的重要程度進行定性的核實，并發(fā)現與我們的假設一致，可認為它們與物流成本以及關稅變化是相互獨立的，因此在研究物流成本以及關稅變化對進出口的影響時，可以認為它們?yōu)椴蛔兞恳蛩?。針對物流模型和關稅模型的具體情況，我們用相同的原則建立兩個模型框架：1. 物流模型框架目標：討論物流成本對進出口貿易的貢獻率（邊際效益）因變量：上海進出口規(guī)模（用進出口貿易額衡量），用M表示自變量：（單位）物流成本，用A表示，包括所有與進出口貿易相關的因素造成的物流成本；其他與A不相關的成本因素，用B表示，主要包括關稅水平以及產品自身的成本等（見圖5.2）。圖5.2 進出口采購成本的構成物流成本A為相對量，對應于單位進出口貿易的平均物流成本（即物流成本占進出口貿易額的百分比）。因變量與自變量之間可以表示為：M=f(A,B)?？紤]到B與A的不相關性，從影響趨勢的角度來說，f(A,B)與g(A)之間沒有本質上的差別，g（A）只不過是f(A,B)在自變量A對應軸與因變量對應軸構成的平面上的投影。存在的差別只是數值上大小的差異。根據圖5.2，物流成本A包括直接物流成本和物流周期所帶來的間接（時間）成本等，因此對物流成本的考慮可從三個方面進行：- 直接物流成本（用C表示） ：包括運輸成本、倉儲成本以及相關費用等。這些成本數據可以直接從問卷中獲得。- 物流周期（用T表示） ：包括運輸時間、倉儲時間、平均進（出）口到貨周期等。這些數據也應該能夠從問卷中直接獲得。- 間接（時間）成本：引入價格波動率函數（t）,然后定義損益函數來描述時間成本，這樣物流成本就可表示為： 其中k為進出口商品種類數目，ni為第i類商品的進出口數量 注：在實際計算中，時間成本主要通過流動資本在途時間內的利息得到，并未考慮其它時間成本因素。 這樣，我們可以通過上海進出口企業(yè)的調研及桌面資料的收集來獲得各企業(yè)進出口物流成本和細項，通過上式算出上海平均單位進出口物流成本。同時也可通過年鑒獲得上海歷年進出口額的數據，使回歸模型得以建立。2. 關稅模型框架 目標：討論關稅水平降低對進出口貿易的貢獻率（邊際效益）。 因變量：進出口規(guī)模（用進出口貿易額衡量），用M表示。 自變量：平均關稅水平，用表示；其他與不相關因素，用B表示，主要包括物流成本和產品成本。因變量與自變量之間可以表示為：M=k(TR,B)?？紤]到B與TR的不相關性，從影響趨勢的角度來說，k(TR,B)與j(TR)之間沒有本質上的差別，j（TR）只不過是k(TR,B)在自變量TR對應軸與因變量B對應軸構成平面上的投影。存在的差別只是數值上大小的差異。關稅模型的建立相對比較簡單，主要因為自變量和因變量的數據沒有太多的細分，可以從桌面資料直接收集獲得，使回歸模型得以建立。數據采集處理我們通過兩條途徑來獲得計算數學模型的數據：企業(yè)調研的第一手數據和桌面資料收集的第二手數據。對于物流成本與進出口關系的數學模型，我們主要通過調研150家（實際回收的有效樣本數是50家）有代表性的上海進出口企業(yè)，獲得各企業(yè)的單位物流成本數據以及細分，來反推上海過往幾年的平均單位物流成本及細項比例，并通過次級資料獲得上海過往幾年的進出口數據，籍此解得回歸模型；對于關稅與進出口關系的數學模型，我們主要通過桌面次級資料的收集獲得過去十年我國平均關稅稅率和進出口額數據，來求得線性關系。我們在調研過程中還特別采集了進出口企業(yè)物流成本中各細項物流成本的數據，包括：n 進出口海運成本；n 進出口空運成本；n 內陸陸上運輸成本；n 內陸水上運輸成本；n 倉儲成本；n 口岸報關、商檢等管理費用成本；n 貨代傭金成本；n 保險費用成本；n 間接時間成本；n 其它與進出口物流相關的成本。物流模型的關鍵數據是歷年上海市進出口單位物流成本及構成比例。數據收集的原則如下：按某一時間間距收集數據（對所有行業(yè)的樣本企業(yè)），使得在橫向上具有可比性。從以下兩個方面進行考慮：（1）物流成本： 單個樣本企業(yè)：收集單個企業(yè)的相關物流成本和進出口額數據，計算單 位進出口貿易額的平均物流成本 對每個行業(yè)：根據該行業(yè)選出的樣本及其權重，反推該行業(yè)的單位物流成本的期望（包括所有縱向上劃分時間的期望） 綜合：根據各個行業(yè)的規(guī)模，確定其相應的權重，然后計算綜合單位物流成本的期望（包括所有縱向上劃分時間的期望）（2）進出口規(guī)模：與（1）的做法類似具體來說，數據的收集涉及到三個方面的工作：1 確定樣本的數量我們選取150家企業(yè)的單位物流成本數作為抽樣調查的樣本，回收的有效樣本為50份，置信度95%。在設計樣本數時，我們依據統(tǒng)計學公式：n = C2 S2 / L2n: 計劃抽取的樣本數C: 1.96，即標準正態(tài)分布的概率密度為95%的取值S：樣本點的標準差，經預調研取值為6%L：可以容忍的置信區(qū)間半幅度，我們選取2%這樣算出n=35。考慮到樣本回收不可能100%，加上有一定比例的無效樣本，我們選取150家企業(yè)發(fā)放問卷，而最后回收的50份有效問卷亦能滿足樣本代表性的要求。2 確定調研企業(yè)的名單n 確定分類抽樣數。將上海的進出口企業(yè)按照海關商品分類（分成光學醫(yī)療、動植物、化工、木制品、機電、雜項制品、珠寶、礦產品、礦物材料制品、有色金屬、紡織原料、車輛、鞋帽、食品等14個大類），劃分出每一類企業(yè)的進出口總額。以上海企業(yè)進出口總額為100，分析各分類的進出口量所占權重。以50個樣本為總數進行分解，算出每個類別應該抽取的的樣本數。n 確定各分類的企業(yè)抽樣原則。我們認為，各分類的企業(yè)符合80/20原則，即20%的企業(yè)占分類進出口總額的80%，能代表該分類的具體特點。因此我們集中分析對于分類進出口貢獻比較大的企業(yè)的情況，將各分類內的企業(yè)按照2001年的進出口總額從大至小進行排序，找出占分類進出口總額80的大企業(yè)的名單，作為抽取樣本的基數。n 確定樣本企業(yè)名單。在每個分類的樣本基數名單中按照確定的樣本數隨機抽取樣本。3 設計、收集問卷及跟蹤訪談問卷的設計圍繞我們需要收集的企業(yè)歷年與進出口相關的物流成本數據和進出口規(guī)模數據，包括總物流成本及各細項物流成本數據。由于許多企業(yè)中的財務數據按照國家會計原則的科目分類進行安排，沒有明晰的各項物流成本的數據，我們要求企業(yè)盡量提供與物流相關的細目成本數據并要求對各項費用提供百分比估計，以此推導各類物流費用情況。在實際操作中，不同企業(yè)填寫問卷的部門不同，有些是財務部門負責，有些是物流部門負責。為了數據口徑的統(tǒng)一，我們在問卷發(fā)放后對每家企業(yè)進行電話跟蹤，解答企業(yè)對問卷提出的問題，同時給予指導，確保收集的問卷真實有效。在問卷回收后，針對重點企業(yè)，我們還組織上門訪談，交流企業(yè)進出口業(yè)務的進展和物流成本變動情況。解模與檢驗1物流模型結果：M = 111.69 A-1.0131R2 = 0.7258A：單位進出口物流成本，即進出口物流成本與進出口金額的比值M：上?？诎赌赀M出口金額（億美元）數據來源：內部調研、上海統(tǒng)計年鑒2001，上海海關。對單位物流成本與進出口規(guī)模之間是否存在相關性的判定我們采用聯立表的x2獨立性檢驗，在聯立表的獨立性檢驗中：n 將要檢驗的實驗條件稱為因子。針對本問題，涉及到的因子為單位物流成本（用符號A表示）以及進出口規(guī)模（用符號M表示）。n 因子的不同狀態(tài)稱為水平。針對本問題，我們采用區(qū)間劃分的方法來確定各因子的水平。區(qū)間