國家開放大學(xué)電大?？啤督鹑陲L(fēng)險概論》期末試題及答案（試卷號：4022）

1、家開放大學(xué)電大?？平鹑陲L(fēng)險概論期末試題及答案（試卷號：4022）、単項選擇題（每題4分，共20分）1. 如果僅就匯率風(fēng)險的損失結(jié)果而言，對于外幣資產(chǎn)的投資機(jī)構(gòu)來講，就表現(xiàn)為（）。A. 可折算為另一種貨幣的數(shù)額減少B. 以本幣衡量的進(jìn)口成本的上升C. 以本幣衡量的出口收益的下降D. 外幣收益的下降或損失的增加2. 由于金融機(jī)構(gòu)不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。A. 操作風(fēng)險B. 匯率風(fēng)險C. 系統(tǒng)性風(fēng)險3. 銀行為應(yīng)對操作風(fēng)險所需的監(jiān)管資本應(yīng)等于其過去三年總收入（GI）的平均值乘以一個固定比例系數(shù)。這種操作風(fēng)險的計量方法是（）。A. 基本指標(biāo)法B. 標(biāo)準(zhǔn)法C.

2、 高級計量法D. 損失法，會調(diào)整負(fù)債或資產(chǎn)的期限，從4. 當(dāng)利率變動時，銀行等金融機(jī)構(gòu)的客戶為了 “止損”或“增收 而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的凈收益發(fā)生變化，特別是發(fā)生凈收益減少的情況，這種風(fēng)險就是（）。A期限錯配風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險D. 期限調(diào)整風(fēng)險5. （）是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一定數(shù)量資金時的利率。A. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議B. 利率互換C.利率期貨D利率期權(quán)二、多項選擇題（每題5分，共20分）6. 信用風(fēng)險，也可以稱為（）。B.履約風(fēng)險C.違約風(fēng)險D.操作風(fēng)險7.金融風(fēng)險與一般風(fēng)險相比，具有（）等特征。A.普遍性B.不確定性C.隱蔽性D.擴(kuò)散性8.-般來說，匯率交

3、易風(fēng)險暴露大小由以下幾個因素決定（）。A.交易金額規(guī)模B.外匯交割時間C.未來匯率波動程度D.財務(wù)管理人員的意識9.A.駱駝信用評級法B.專家調(diào)査法C.借款人5C法D.Z值評分模型1德爾菲法又被稱為（），是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險分析方法。三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.為了適當(dāng)降低風(fēng)險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當(dāng)延長風(fēng)險暴露期。（）答案：錯誤理由：為了適當(dāng)降低風(fēng)險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當(dāng)縮短風(fēng)險暴露期，利用多種工具合 理對沖交易風(fēng)險。11. 根據(jù)新駱駝信用評級法的6項指標(biāo)逐一對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價，每項指標(biāo)釆用五級評分制，最髙為五級，最低為

4、一級，在匯總6項指標(biāo)的評價后再給出綜合評級。（）答案：錯誤理由：最高為一級，最低為五級。12. 證券公司如果選擇助銷或者代銷，就會面臨流動性風(fēng)險；如果選擇余額包銷，就沒有流動性風(fēng)險。答案：錯誤理由：如果是助銷或者代銷，證券公司就沒有流動性風(fēng)險；如果是余額包銷，證券公司就面臨流動性風(fēng)13. 為了預(yù)防流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動性應(yīng)該越多越好。（）答案：錯誤理由：持有的流動性過多，會降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的收益率。14. 操作風(fēng)險定性評估主要用于精確測量操作風(fēng)險的大小，因而通常需要借助數(shù)據(jù)模型來對操作風(fēng)險進(jìn)行答案：錯誤理由：操作風(fēng)險定量評估主要用于精確測量操作風(fēng)險的大小。U!I、問答題（每題20分

5、，共40分）15. 闡述我國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的監(jiān)管現(xiàn)狀。答：（1）互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的監(jiān)管現(xiàn)狀。（10分）我國互聯(lián)網(wǎng)支付盡管發(fā)展時間不長，但是監(jiān)管體系的構(gòu)建極為迅速。中國人民銀行自2010年開始密 集出臺了一系列的管理辦法，從互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)的準(zhǔn)入門檻、監(jiān)管范圍與細(xì)則、反洗錢與反恐怖活動融資、 預(yù)付卡管理、備付金存管、互聯(lián)網(wǎng)支付管理等方面對互聯(lián)網(wǎng)支付進(jìn)行了全面的監(jiān)管。到2014年，隨著互 聯(lián)網(wǎng)支付市場的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)規(guī)范被快速提到議事日程。隨后，中國人民銀行 進(jìn)一步制定了相關(guān)規(guī)則，頒布了非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）和關(guān)于手機(jī) 支付業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿

6、）。與此同時，中國支付清算協(xié)會于2011年5月成立。中國支付清算協(xié)會屬于行業(yè)自律組織，其先后印 發(fā)了網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)自律公約預(yù)付卡行業(yè)自律公約移動支付行業(yè)自律公約支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付 業(yè)務(wù)風(fēng)險防范指引等一系列規(guī)范性文件，形成了支付清算服務(wù)行業(yè)的自律管理，有效地維護(hù)了互聯(lián)網(wǎng)支 付清算服務(wù)市場的競爭秩序，有力地防范了互聯(lián)網(wǎng)支付清算服務(wù)風(fēng)險。（2）P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的監(jiān)管現(xiàn)狀。（5分）我國的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺自成立以來，一直存在準(zhǔn)入門檻過低、借貸資金監(jiān)控缺位、信貸審核與風(fēng)險 評價機(jī)制不健全、內(nèi)控制度不完善、信息披露機(jī)制缺失等諸多問題?，F(xiàn)行法律并沒有對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺 的性質(zhì)和地位進(jìn)行明確，也并未賦予金融

7、監(jiān)管部門對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺監(jiān)管的權(quán)限。各政府機(jī)構(gòu)僅將P2Pit網(wǎng)絡(luò)借貸平臺作為提供中介服務(wù)的企業(yè)法人進(jìn)行管理，未考慮到其實際上是提供金融服務(wù)，從而使得投資 者的合法利益未能得到充分的保護(hù)，信貸行業(yè)的市場秩序遭到破壞，并對宏觀政策的執(zhí)行效果造成負(fù)面影（3） 2015年以來的監(jiān)管政策新進(jìn)展。（5分）2015年以來，我國的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管進(jìn)一步趨于完善。2015年7月，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見，將“互聯(lián)網(wǎng)+”普惠金融作為重點(diǎn)行動之一，并明確提出要對互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管進(jìn)行完善，從而有效提高金融服務(wù)安全性，防范互聯(lián)網(wǎng) 金融風(fēng)險及其外溢效應(yīng)。2015年7月，中國人民銀行等十部委印發(fā)關(guān)于

8、促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，有力填補(bǔ)了互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的大量空白。2016年8月，中國銀監(jiān)會與工業(yè)和信息化部、公安部、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門制定網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法（征求意見稿）。16. 闡述巴塞爾協(xié)議I巴塞爾協(xié)議II巴塞爾協(xié)議m的監(jiān)管內(nèi)容。答：（1）巴塞爾協(xié)議I。（6分）主要內(nèi)容：核心資本和附屬資本的構(gòu)成內(nèi)容，表內(nèi)資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的分類及其權(quán)重的確定，風(fēng)險加權(quán) 資產(chǎn)總額的計算模型的運(yùn)用。（2）巴塞爾協(xié)議II。（6分）雙，主要內(nèi)容：三大支柱監(jiān)管：第一支柱“最低資本金要求”中“標(biāo)準(zhǔn)法”對資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的確定，第二 支柱“外部監(jiān)管”的四項原則，第三支柱“市場約束”發(fā)揮作用的兩個條件和信息披露的具體內(nèi)容。（3）巴塞爾協(xié)議DI。（8分）主要內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)法對信用風(fēng)險的風(fēng)險權(quán)重的確定，對表外項目信