一分鐘看完計量經(jīng)濟(jì)學(xué)!!!------開學(xué)后的計量筆記

1、一分鐘看完計量經(jīng)濟(jì)學(xué)！-開學(xué)后的計量筆記建模是計量的靈魂，所以就從建模開始。一、建模步驟：A，理論模型的設(shè)計: a，選擇變量b，確定變量關(guān)系c，擬定參數(shù)范圍B，樣本數(shù)據(jù)的收集: a，數(shù)據(jù)的類型b，數(shù)據(jù)的質(zhì)量C，樣本參數(shù)的估計: a，模型的識別b，估價方法選擇D，模型的檢驗(yàn)a，經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)1正相關(guān) 2反相關(guān)等等b，統(tǒng)計檢驗(yàn)：1檢驗(yàn)樣本回歸函數(shù)和樣本的擬合優(yōu)度，R的平方即其修正檢驗(yàn) 2樣本回歸函數(shù)和總體回歸函數(shù)的接近程度:單個解釋變量顯著性即t檢驗(yàn)，函數(shù)顯著性即F檢驗(yàn)，接近程度的區(qū)間檢驗(yàn)c，模型預(yù)測檢驗(yàn)1解釋變量條件條件均值與個值的預(yù)測 2預(yù)測置信空間變化d，參數(shù)的線性約束檢驗(yàn)：1參數(shù)線性約束的

2、檢驗(yàn) 2模型增加或減少變量的檢驗(yàn)3參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)：鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)，鄒氏預(yù)測檢驗(yàn)-主要方法是以F檢驗(yàn)受約束前后模型的差異e，參數(shù)的非線性約束檢驗(yàn)：1最大似然比檢驗(yàn) 2沃爾德檢驗(yàn) 3拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)-主要方法使用X平方分布檢驗(yàn)統(tǒng)計量分布特征f，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)1，異方差性問題：特征：無偏，一致但標(biāo)準(zhǔn)差偏誤。檢測方法：圖示法，Park與Gleiser檢驗(yàn)法，Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法，White檢驗(yàn)法-用WLS修正異方差2，序列相關(guān)性問題：特征：無偏，一致，但檢驗(yàn)不可靠，預(yù)測無效。檢測方法：圖示法，回歸檢驗(yàn)法，Durbin-Waston檢驗(yàn)法，Lagrange乘子檢驗(yàn)法-用GLS或廣義

3、差分法修正序列相關(guān)性3，多重共線性問題：特征：無偏，一致但標(biāo)準(zhǔn)差過大，t減小，正負(fù)號混亂。檢測方法：先檢驗(yàn)多重共線性是否存在，再檢驗(yàn)多重共線性的范圍-用逐步回歸法，差分法或使用額外信息，增大樣本容量可以修正。4，隨機(jī)解釋變量問題：隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)獨(dú)立-對OLS沒有壞影響。隨機(jī)變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)：有偏但一致-擴(kuò)大樣本容量可以克服。隨機(jī)變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)：有偏且非一致-工具變量法可以克服二、參數(shù)估計量性質(zhì)的分析：a小樣本和大樣本性質(zhì)b無偏性c有效性d一致性e Gauss-Markov定理三、A虛擬解釋變量問題a，加法方式：定性因素對截距的影響b，乘法方式：定性因素對斜率項(xiàng)產(chǎn)生的

4、影響c，加法與乘法結(jié)合方式：定性應(yīng)訴對截距和斜率項(xiàng)同時產(chǎn)生影響B(tài)滯后變量問題a，分布滯后模型：經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法，Almon多項(xiàng)式法，Koyck方法-來減少滯后項(xiàng)的數(shù)目b，自回歸模型：工具變量法，OLS法C模型設(shè)定偏誤問題a，解釋變量選取偏誤1漏選相關(guān)變量：OLS在小樣本下有偏，大樣本下不一致 2多選無關(guān)變量：OLS估計量無偏且一致，但無效b，模型函數(shù)形式選取偏誤：OLS有偏非一致且無效c，1用t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)檢驗(yàn)無關(guān)變量 2用RESET檢驗(yàn)是否遺漏相關(guān)變量或模型函數(shù)選取錯誤 四、聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計a，工具變量法IVb，ILS-ab適用于恰好識別c，2SLS-適用于恰好識別和過度識別五、

5、二元離散選擇模型a，Probit離散選擇模型：將隨機(jī)干擾項(xiàng)的概率分布設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布-用最大似然估計法或GLSb，Logit離散選擇模型：將隨機(jī)干擾項(xiàng)的概率分布設(shè)定為logistic分布得到-用最大似然估計法或GLS六、隨機(jī)時間序列模型：a，純自回歸AR模型-用Yule-Walker方程或OLS估計b，純移動平均MA模型c，自回歸移動平均ARMA模型-bc可以用矩估計法，對非平穩(wěn)的時間序列檢驗(yàn)協(xié)整性可用Engle-Granger兩步法或直接估計法。注：此文只是小弟開學(xué)讀書筆記的總結(jié)只能當(dāng)個工程表，讓大家知道所學(xué)階段和所用罷了另：據(jù)小弟開學(xué)后了解的教材方面最初入門書首推古扎拉蒂的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

6、，上下兩本，想很快對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)有全方位認(rèn)識的弟兄可以看這本書的精寫版經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要，機(jī)械工業(yè)出版社，世紀(jì)館書店就有第二版賣，好幾十塊-想要免費(fèi)電子版的姐妹們可以聯(lián)系我=。伍德里奇的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論真是討論風(fēng)格的啊，適合于中級使用，高級的書最經(jīng)典的莫過于格林的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 ，還有Econometrics Introduction，中國人寫的書還是李子奈的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)比較清楚，難度中級偏高級。研究的方面，微觀注意面板數(shù)據(jù)，宏觀注意時間序列，面板數(shù)據(jù)推薦伍德里奇的橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計量分析，68元，人大出版社，時間序列推薦漢米爾頓的時間序列分析，傳說中的經(jīng)典教材。在此小弟加一句，盡量對照著英文看中文，因?yàn)榉g的很難