上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)

1、上海證券交易所技術(shù)文檔上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)（業(yè)務(wù)匯總）（1.39版）上海證券交易所二一五年五月綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.39版發(fā)布說(shuō)明2015.5轉(zhuǎn)融通部分接口進(jìn)行修改.本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋, 以上變更啟用安排參見(jiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)或測(cè)試上線(xiàn)通知。服務(wù)電話(huà)：021-4009003600通信地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部網(wǎng)站地址： à 新交易系統(tǒng)專(zhuān)區(qū)綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.38版發(fā)布說(shuō)明2015.21、對(duì)投票議案接口中字符長(zhǎng)度限制的描述進(jìn)行了補(bǔ)充。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.

2、37版發(fā)布說(shuō)明2015.1補(bǔ)充網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開(kāi)發(fā)測(cè)試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所 綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)【網(wǎng)絡(luò)投票，預(yù)發(fā)布稿】_20141201。1、增加特殊議案號(hào)88的說(shuō)明。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.36版發(fā)布說(shuō)明2014.12補(bǔ)充上證LOF業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開(kāi)發(fā)測(cè)試文件欄預(yù)發(fā)布的IS105 上海證券交易所 綜合業(yè)務(wù)平臺(tái) 市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)(上證LOF)【預(yù)發(fā)布稿】20140122。增加上證LOF基金業(yè)務(wù)參數(shù)公告文件接口。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.35版發(fā)布說(shuō)明2014.6調(diào)整貨幣基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)E賬戶(hù)申報(bào)及過(guò)戶(hù)備注標(biāo)

3、簽取值（具體實(shí)施待相關(guān)通知），刪除已停發(fā)的貨幣基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)公共數(shù)據(jù)消息。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.34版發(fā)布說(shuō)明2014.61、 貨幣基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)增加E賬戶(hù)備注標(biāo)簽（具體實(shí)施待相關(guān)通知）。2、 補(bǔ)充大宗固定價(jià)格申報(bào)接口，即合并外網(wǎng)開(kāi)發(fā)測(cè)試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)(大宗固定價(jià)格交易，預(yù)發(fā)布稿)_20140327。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.33版發(fā)布說(shuō)明2013.9補(bǔ)充國(guó)債預(yù)發(fā)行業(yè)務(wù)消息和行情接口，即合并本所外網(wǎng)開(kāi)發(fā)測(cè)試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)(國(guó)債預(yù)發(fā)行, 技術(shù)開(kāi)發(fā)稿)_201

4、30731。補(bǔ)充描述債券預(yù)發(fā)行生命周期結(jié)束后行情業(yè)務(wù)字段無(wú)意義。補(bǔ)充說(shuō)明綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)撤單訂單，不分配交易所訂單編號(hào)。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.32版發(fā)布說(shuō)明2013.5補(bǔ)充股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開(kāi)發(fā)測(cè)試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)(股票質(zhì)押回購(gòu), 技術(shù)開(kāi)發(fā)稿)_20130326。購(gòu)回交易和終止購(gòu)回申報(bào)消息增加標(biāo)的證券代碼，以便數(shù)據(jù)庫(kù)中填寫(xiě)證券代碼。補(bǔ)充中登關(guān)于股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)標(biāo)的證券描述標(biāo)簽的描述，如進(jìn)一步了解可咨詢(xún)中登上海公司。中間未發(fā)布版本1.31版（2013.4）修訂如下（黃金ETF業(yè)務(wù)上線(xiàn)安排參見(jiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)或測(cè)試上線(xiàn)通知）

5、：修訂跨境ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖執(zhí)行報(bào)告第一條記錄（證券代碼為二級(jí)市場(chǎng)交易代碼），該記錄數(shù)量、金額原為0，現(xiàn)修訂為有效的申贖數(shù)量、現(xiàn)金替代總額，為未來(lái)該類(lèi)業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告整合成一條做準(zhǔn)備。新增黃金ETF現(xiàn)金申贖業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)接口同跨境ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖，并遵循上述修訂。新增黃金ETF實(shí)物申贖執(zhí)行報(bào)告，包含黃金ETF實(shí)物申贖基金公司執(zhí)行報(bào)告，黃金ETF實(shí)物申贖市場(chǎng)增減執(zhí)行報(bào)告，執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)廣播類(lèi)型16。注意：為充分發(fā)揮STEP協(xié)議的擴(kuò)展性，對(duì)于由上交所發(fā)出的STEP消息，例如在消息體尾部擴(kuò)展新的域，市場(chǎng)參與者系統(tǒng)應(yīng)能兼容處理。當(dāng)新業(yè)務(wù)需要，在STEP協(xié)議消息體增加新的域后，市場(chǎng)參與

6、者系統(tǒng)如不需要支持該新業(yè)務(wù)，可以做到兼容識(shí)別并無(wú)需任何修改，以發(fā)揮標(biāo)簽化優(yōu)勢(shì)，這方面技術(shù)優(yōu)化可以逐步實(shí)施。修訂貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范章節(jié)，對(duì)指定的基金公司轉(zhuǎn)發(fā)市場(chǎng)執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)，并計(jì)劃停止該業(yè)務(wù)發(fā)送公共消息。20130424版修訂在給基金公司轉(zhuǎn)發(fā)的市場(chǎng)執(zhí)行報(bào)告尾部增加備注字段。補(bǔ)充數(shù)據(jù)廣播類(lèi)型12、16。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.30版發(fā)布說(shuō)明2013.2補(bǔ)充轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)接口，即合并本所外網(wǎng)開(kāi)發(fā)測(cè)試文件欄預(yù)發(fā)布的IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.00 版(轉(zhuǎn)融通,技術(shù)開(kāi)發(fā)稿)_20121015。補(bǔ)充說(shuō)明報(bào)價(jià)回購(gòu)出入庫(kù)業(yè)務(wù)中股票、基金的數(shù)量單

7、位。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.22版發(fā)布說(shuō)明2013.1修訂執(zhí)行報(bào)告消息描述中字段名稱(chēng)字母大小寫(xiě)錯(cuò)誤。合并本所外網(wǎng)開(kāi)發(fā)測(cè)試文件欄預(yù)發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)(報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回, 技術(shù)開(kāi)發(fā)稿)。其他文字修訂。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.21版發(fā)布說(shuō)明2012.12本文檔基于跨境ETF申贖業(yè)務(wù)新增定義了上交所交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖市場(chǎng)參與者EzSTEP接口，消息數(shù)據(jù)流及格式與跨境ETF相同，個(gè)別取值差異參見(jiàn)具體接口約定。修改交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖執(zhí)行報(bào)告第二條記錄，數(shù)據(jù)與跨境ETF一致，現(xiàn)金替代金額可解釋為成交金額。修改跨境ETF申贖業(yè)務(wù)

8、，基金公司收到的執(zhí)行報(bào)告及BGH增加對(duì)手方賬戶(hù)，原為ETFJIJIN字符串。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.20版發(fā)布說(shuō)明2012.10本文檔新增定義了上交所貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖（匯添富收益快線(xiàn)）市場(chǎng)參與者EzSTEP接口，即合并了IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.00 版(貨幣基金申贖，技術(shù)開(kāi)發(fā)稿)_20120831技術(shù)開(kāi)發(fā)文檔。新增跨境ETF申贖執(zhí)行報(bào)告補(bǔ)充說(shuō)明“基金公司作為對(duì)手方收到對(duì)應(yīng)的成交數(shù)據(jù)”。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.10版發(fā)布說(shuō)明2012.8本文檔新增定義了上交所跨境ETF申贖市場(chǎng)參與者EzSTEP接口，即合并了IS105

9、 上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.00 版(跨境ETF申贖，技術(shù)開(kāi)發(fā)稿)_20120528技術(shù)開(kāi)發(fā)文檔，跨境ETF二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)與其他單市場(chǎng)ETF買(mǎi)賣(mài)接口一樣，繼續(xù)采用EzOES接入上交所競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。本文檔基于原發(fā)布的IS105上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.00 版（大宗交易）_20120215新增跨境ETF內(nèi)容。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.00版發(fā)布說(shuō)明2012.5本文檔為市場(chǎng)參與者通過(guò)EzSTEP接入上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)的接口規(guī)格。本文檔定義了上交所大宗交易市場(chǎng)參與者EzSTEP接口，上交所大宗交易系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)交互模式，以電

10、子交易方式受理大宗交易意向報(bào)價(jià)發(fā)布和成交申報(bào)發(fā)布，并向市場(chǎng)發(fā)布意向和成交信息。交易用戶(hù)通過(guò)大宗交易系統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)行為應(yīng)當(dāng)符合上海證券交易所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。目錄1數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)范82大宗交易業(yè)務(wù)消息規(guī)范132.1大宗交易STEP消息流程圖132.2公共數(shù)據(jù)消息142.3意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息152.4意向申報(bào)響應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消息162.5成交申報(bào)消息172.6申報(bào)撤單消息182.7申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息192.8申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息202.9執(zhí)行報(bào)告消息212.10過(guò)戶(hù)數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf222.11固定價(jià)格交

11、易STEP消息流程圖232.12固定價(jià)格交易申報(bào)消息242.13固定價(jià)格交易申報(bào)撤單消息252.14固定價(jià)格交易申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息252.15固定價(jià)格交易申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息252.16固定價(jià)格交易執(zhí)行報(bào)告消息253跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范263.1跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖STEP消息流程圖263.2申報(bào)消息263.3申報(bào)響應(yīng)消息273.4執(zhí)行報(bào)告消息274貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范304.1貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖STEP消息流程圖304.2申報(bào)消息304.3申報(bào)響應(yīng)消息314.4執(zhí)行報(bào)告消息315報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回業(yè)

12、務(wù)消息規(guī)范345.1報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回STEP消息流程圖345.2申報(bào)消息345.2.1報(bào)價(jià)回購(gòu)交易申報(bào)355.2.2約定購(gòu)回交易申報(bào)365.2.3出入庫(kù)非交易申報(bào)385.3申報(bào)撤單消息395.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息395.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息396轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息規(guī)范406.1消息流程圖406.2申報(bào)消息406.3申報(bào)撤單消息426.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息426.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息426.6執(zhí)行報(bào)告消息426.7公共數(shù)據(jù)消息446.8轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券清單zrtbdMMDD.txt457股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)消息規(guī)范467.1股票質(zhì)押回購(gòu)STEP消息流程圖467.2申報(bào)

13、消息467.2.1初始交易申報(bào)497.2.2補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)507.2.3購(gòu)回交易和終止購(gòu)回申報(bào)517.2.4部分解除質(zhì)押和違約處置申請(qǐng)申報(bào)527.3申報(bào)撤單消息537.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息547.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息548撮合業(yè)務(wù)消息規(guī)范（國(guó)債預(yù)發(fā)行）558.1撮合業(yè)務(wù)STEP消息流程圖558.2申報(bào)消息558.3申報(bào)撤單消息578.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息578.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息588.6執(zhí)行報(bào)告消息589上證LOF業(yè)務(wù)消息規(guī)范619.1上證LOF STEP消息流程圖619.2申報(bào)消息619.2.1認(rèn)購(gòu)申報(bào)629.2.2申贖申報(bào)629.2.3轉(zhuǎn)托管分拆合并申

14、報(bào)639.3申報(bào)撤單消息649.4申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息659.5申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息659.6執(zhí)行報(bào)告消息659.7基金業(yè)務(wù)參數(shù)公告文件sfpm01MMDD.txt6610網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)消息規(guī)范7010.1網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)STEP消息流程圖7010.2申報(bào)消息7010.3申報(bào)響應(yīng)消息7110.4投票議案公告文件vtlsMMDD.xml7211行情文件接口mktdt01.txt8111.1結(jié)構(gòu)描述8211.2格式定義8212過(guò)戶(hù)數(shù)據(jù)接口bghXXXXX.dbf8713后記91 技術(shù)文檔1 數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)范數(shù)據(jù)格式約定參見(jiàn)上海證券交易所市場(chǎng)參與者 EzSTEP

15、通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)文檔STEP消息約定參見(jiàn)上海證券交易所市場(chǎng)參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)文檔。通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口參見(jiàn)上海證券交易所市場(chǎng)參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)文檔。請(qǐng)求業(yè)務(wù)類(lèi)型編號(hào)（reqid），交易所據(jù)此處理不同的業(yè)務(wù)請(qǐng)求，取值為：BII大宗意向 Block trade Intention of InterestBPT 大宗交易Block trade appoint TradeQBD報(bào)價(jià)入庫(kù)Quote Bond DepositQBW報(bào)價(jià)出庫(kù)Quote Bond WithdrawQNE報(bào)價(jià)回購(gòu)Quote bond New EntryQCA報(bào)價(jià)回購(gòu)提前購(gòu)回Q

16、uote bond repoRNE初始交易R(shí)epurchase New EntryRNR購(gòu)回交易R(shí)epurchase ReturnEEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)External ETF CreationEER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金贖回External ETF RedemptionGEC 黃金ETF實(shí)物申購(gòu) Gold ETF CreationGER 黃金ETF實(shí)物贖回Gold ETF RedemptionZII 轉(zhuǎn)融通非約定申報(bào)Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) Indication of Interes

17、tZPT 轉(zhuǎn)融通約定申報(bào)Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) appoint TradeOFC貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)申報(bào)（Open-end Fund Createion）OFR 貨幣市場(chǎng)基金贖回申報(bào)（Open-end Fund Redemption）SPN初始交易Stock Pledge NewSPS 補(bǔ)充質(zhì)押Stock Pledge SupplementSPR 購(gòu)回交易Stock Pledge RetrunSPT 終止購(gòu)回Stock Pledge sTopSPD 部分解除質(zhì)押Stock Pledge DismissSPB 違約處置申請(qǐng)Stock Pledge B

18、reachBIY 國(guó)債預(yù)發(fā)行利率（收益率）招標(biāo)申報(bào)（Bond when Issue by Yield）BIP 國(guó)債預(yù)發(fā)行價(jià)格招標(biāo)申報(bào)（Bond when Issue by Price）FPE 大宗固定價(jià)格交易申報(bào)（Fix Price Entry of block trading）LFS 上證LOF認(rèn)購(gòu)LFC 上證LOF申購(gòu)LOF CreationLFR 上證LOF贖回LOF RedemptionLFT 上證LOF場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)場(chǎng)外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并VTE 投票申報(bào)（Vote Entry）數(shù)據(jù)廣播類(lèi)型（bcasttype），取值為：01：跨境ETF/黃金ET

19、F現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖業(yè)務(wù)（execreport）02：大宗交易執(zhí)行報(bào)告（execreport）03：大宗交易意向申報(bào)行情（pubdata）04 轉(zhuǎn)融通出借人實(shí)時(shí)申報(bào)及成交匯總行情廣播（pubdata）05 約定申報(bào)轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報(bào)告（execreport）06 非約定申報(bào)轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報(bào)告（execreport）07 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報(bào)（execreport）08 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報(bào)（execreport）09 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報(bào)撤單（execreport）10 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報(bào)撤單（execreport）11貨幣市場(chǎng)基金申贖匯總行情（pubdata）12貨幣基金執(zhí)行

20、報(bào)告（execreport）13 LOF執(zhí)行報(bào)告（execreport）16黃金ETF實(shí)物申贖執(zhí)行報(bào)告（execreport）17國(guó)債預(yù)發(fā)行價(jià)格招標(biāo)執(zhí)行報(bào)告（execreport）18 國(guó)債預(yù)發(fā)行利率招標(biāo)執(zhí)行報(bào)告（execreport）業(yè)務(wù)類(lèi)型與執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)廣播類(lèi)型及產(chǎn)品集關(guān)系表：業(yè)務(wù)名稱(chēng)業(yè)務(wù)類(lèi)型（reqid）執(zhí)行報(bào)告廣播類(lèi)型（bcasttype）公共數(shù)據(jù)廣播類(lèi)型（bcasttype）產(chǎn)品集編號(hào)（setid）供參考以具體數(shù)據(jù)為準(zhǔn)跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)EER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基

21、金贖回01N/A102黃金ETF實(shí)物申贖GEC 黃金ETF實(shí)物申購(gòu)GER 黃金ETF實(shí)物贖回注：無(wú)訂單申報(bào)，用于BGH中。16N/A102大宗業(yè)務(wù)BII大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定價(jià)格交易021403N/A101101報(bào)價(jià)回購(gòu)QBD報(bào)價(jià)入庫(kù)QBW報(bào)價(jià)出庫(kù)QNE報(bào)價(jià)回購(gòu)QCA報(bào)價(jià)回購(gòu)提前購(gòu)回N/AN/A992約定購(gòu)回RNE初始交易R(shí)NR購(gòu)回交易N/AN/A992轉(zhuǎn)融通ZII 轉(zhuǎn)融通非指定對(duì)手方ZPT 轉(zhuǎn)融通指定對(duì)手方05,07,0906,08,1004104貨幣市場(chǎng)基金申贖（即：貨幣市場(chǎng)基金場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖）OFC貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)申報(bào)OFR 貨幣市場(chǎng)基金贖回申報(bào)1211105股票質(zhì)押回購(gòu)

22、SPN初始交易SPS 補(bǔ)充質(zhì)押SPR 購(gòu)回交易SPT 終止購(gòu)回SPD 部分解除質(zhì)押SPB 違約處置申請(qǐng)N/AN/A國(guó)債預(yù)發(fā)行BIY 國(guó)債預(yù)發(fā)行利率（收益率）招標(biāo)申報(bào)BIP 國(guó)債預(yù)發(fā)行價(jià)格招標(biāo)申報(bào)1718N/A106上證LOFLFS 上證LOF認(rèn)購(gòu)LFC 上證LOF申購(gòu)LFR 上證LOF贖回LFT 上證LOF場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)場(chǎng)外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并13N/A103網(wǎng)絡(luò)投票VTE 投票申報(bào)（Vote Entry）N/AN/A0109消息類(lèi)型（MsgType），取值為：6 = 意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單（IOI）8 =申報(bào)響應(yīng)或執(zhí)行報(bào)告（Execution Report

23、）9 =申報(bào)撤單失?。∣rderCancelReject）D =申報(bào)（NewOrder Single）F =申報(bào)撤單（OrderCancel Request）AJ = 意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)（QuoteResponse）W =行情（MktDataFull）U001 = 注冊(cè)指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票響應(yīng)說(shuō)明及約定：注意大宗交易證書(shū)(Ekey)取消后，大宗交易用戶(hù)直接使用PBU進(jìn)行大宗交易，該P(yáng)BU對(duì)產(chǎn)品的交易權(quán)限及連通指定關(guān)系同競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)。對(duì)于跨境ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖，reqresp表securityid字段為二級(jí)

24、市場(chǎng)交易代碼。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)與約定購(gòu)回業(yè)務(wù)，在沒(méi)有特別申明的情況下，交易所后臺(tái)一般根據(jù)買(mǎi)方業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報(bào)價(jià)回購(gòu)出入庫(kù)申報(bào)，后臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。因此，數(shù)據(jù)庫(kù)接口中PBU字段也對(duì)應(yīng)為用于訂單唯一性組合的PBU，注意買(mǎi)賣(mài)方業(yè)務(wù)PBU是允許申報(bào)該業(yè)務(wù)的PBU，具體參考相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；報(bào)價(jià)回購(gòu)和約定購(gòu)回業(yè)務(wù)撤單依據(jù)原始訂單申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進(jìn)行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配ClOrdID；報(bào)價(jià)回購(gòu)提前購(gòu)回中證券代碼、買(mǎi)方帳號(hào)、買(mǎi)方PBU、賣(mài)方賬號(hào)、賣(mài)方PBU和交易

25、員號(hào)、申報(bào)數(shù)量都必須同債券報(bào)價(jià)回購(gòu)申報(bào)訂單；OrderID在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議中定義為交易所訂單編號(hào)，報(bào)價(jià)回購(gòu)和約定購(gòu)回業(yè)務(wù)中可理解為成交編號(hào)，對(duì)應(yīng)EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID對(duì)應(yīng)EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情況下，會(huì)員應(yīng)注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES，再使用EzSTEP重復(fù)申報(bào)報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回業(yè)務(wù)。對(duì)于轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，證金公司當(dāng)日申報(bào)結(jié)束后，向交易所發(fā)送訂單申報(bào)結(jié)束標(biāo)志，具體約定根據(jù)相關(guān)備忘錄。注意當(dāng)撤單請(qǐng)求失敗，報(bào)19198（原始訂單正在處理當(dāng)中）錯(cuò)誤時(shí)，因后臺(tái)異步處理方式，市場(chǎng)參與者可待收到原始訂單請(qǐng)求響應(yīng)后再?lài)L試進(jìn)行該筆訂單撤單申報(bào)。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)S

26、TEP撤單訂單，暫均不分配交易所訂單編號(hào)，因此撤單成功或失敗響應(yīng)消息中，交易所訂單編號(hào)為空。2 大宗交易業(yè)務(wù)消息規(guī)范2.1 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時(shí)，客戶(hù)端將收到全市場(chǎng)的意向申報(bào)信息（即公共數(shù)據(jù)），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)大宗交易的操作流程，發(fā)起方可以進(jìn)行意向報(bào)價(jià)發(fā)布，成交申報(bào)發(fā)布，以及相應(yīng)的撤單等操作，下圖描述了大宗交易的STEP消息通信流程。2.2 公共數(shù)據(jù)消息IOI（mdtext）公共數(shù)據(jù)消息描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。本消息用來(lái)發(fā)送市場(chǎng)有效時(shí)段內(nèi)的所有的意向申報(bào)（包括已成交和撤單的，具體由申報(bào)單狀態(tài)確定），向市場(chǎng)參與者發(fā)送。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭

27、MsgType取值為：6=意向申報(bào)23IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1028IOITransType意向報(bào)單類(lèi)型，取值為：N=意向申報(bào), C=意向申報(bào)撤單C126IOIRefID撤單編號(hào)，對(duì)于意向申報(bào)該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)2表示賣(mài)C1453NoPartyIDs后接重復(fù)組，包含發(fā)起方的申報(bào)交易單元號(hào)，取1N2發(fā)起方交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前Pa

28、rtyID的取值為發(fā)起方交易單元號(hào)。N458Text備注，通常填寫(xiě)聯(lián)系方式C502.3 意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息IOI (reqtext)意向申報(bào)消息/意向申報(bào)撤單消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用IOI消息進(jìn)行意向申報(bào)或撤單。需要注意的是，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)采用原始意向申報(bào)的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)和業(yè)務(wù)交易單元號(hào)作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為：6=意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單23IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1028IOITransType意向報(bào)單類(lèi)型，取值為：N=意向申報(bào), C=意向申報(bào)撤單C126IO

29、IRefID撤單編號(hào)，對(duì)于意向申報(bào)該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)，2表示賣(mài)。C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，取值為具體包含的字段數(shù)量。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶(hù)448PartyID發(fā)起方投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶(hù)。N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填

30、寫(xiě)5位交易單元號(hào)，對(duì)于意向申報(bào)撤單，應(yīng)為原始意向申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營(yíng)業(yè)部代碼。N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼，用于B股，若無(wú)填空。C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。N458Text備注，通常填寫(xiě)聯(lián)系方式C502.4 意向申報(bào)響應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消息QuoteResponse (resptext)意向申報(bào)響

31、應(yīng)消息/意向申報(bào)撤單響應(yīng)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)意向申報(bào)記錄或意向申報(bào)撤單記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的響應(yīng)消息。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為：AJ=意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)。693QuoteRespID交易所意向申報(bào)響應(yīng)記錄標(biāo)識(shí)，上交所內(nèi)部使用。C16694QuoteRespType取值：2=意向申報(bào)響應(yīng)或意向申報(bào)撤單響應(yīng)，用于未來(lái)擴(kuò)展。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，該字段對(duì)應(yīng)意向申報(bào)消息/意向撤單消息中的IOIID。C1060TransactT

32、ime接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值有：0=意向申報(bào)成功響應(yīng)，8=拒絕響應(yīng)，6=意向申報(bào)撤單成功響應(yīng)。C1102CxlRejReason意向申報(bào)撤單錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。撤消成功時(shí)，該字段取值為空。撤消失敗時(shí)，撤單請(qǐng)求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5103OrdRejReason意向申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。意向申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空意向申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。C52.5 成交申報(bào)消息NewOrderSingle (req

33、text)成交申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行成交申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為： D=成交申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C644Price價(jià)格N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)2表示賣(mài)C1664ConfirmID約定號(hào)C6453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，以及對(duì)手方PBU, 取值為5。N2發(fā)起方投

34、資者賬戶(hù)448PartyID發(fā)起方投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶(hù)N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)，對(duì)于成交申報(bào)撤單，應(yīng)為原始成交申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營(yíng)業(yè)部代碼N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方

35、結(jié)算代碼N4對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方交易單元號(hào)N458Text備注，通常填寫(xiě)聯(lián)系方式C502.6 申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用OrderCancel Request消息進(jìn)行申報(bào)撤單需要注意的是，為簡(jiǎn)化會(huì)員公司備份切換動(dòng)作，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)采用原始申報(bào)的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)和業(yè)務(wù)交易單元號(hào)作為撤單索引字段。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為： F=申報(bào)

36、撤單11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1041OrigClOrdID原始交易客戶(hù)方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)2表示賣(mài)C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)，取值為2。N2發(fā)起方投資者帳戶(hù)448PartyID發(fā)起方投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶(hù)N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元

37、號(hào)，對(duì)于成交申報(bào)撤單，應(yīng)為原始成交申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN458Text備注C502.7 申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)申報(bào)記錄或申報(bào)撤單記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的響應(yīng)消息。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義：申報(bào)成功響應(yīng)：150=0, 39=0申報(bào)拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8申報(bào)撤單成功響應(yīng)：150=6,39=6申報(bào)撤單失敗響應(yīng)：參見(jiàn)OrderCancel

38、Reject標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為：8=申報(bào)響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號(hào)C16150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行類(lèi)型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1060TransactTime接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2141OrigClOrdID對(duì)于申報(bào)撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶(hù)方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdID，對(duì)于申報(bào)響應(yīng)，取值為空。C101

39、03OrdRejReason對(duì)于申報(bào)響應(yīng)，為申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。對(duì)于申報(bào)撤單成功響應(yīng)，該字段取值為空。C52.8 申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為： 9=申報(bào)撤消失敗響應(yīng)。37OrderID交易所訂單編號(hào)C1639OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應(yīng)C111ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1041Orig

40、ClOrdID原始交易客戶(hù)方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21102CxlRejReason撤消失敗時(shí)，撤單請(qǐng)求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5434CxlRejResponseTo撤單響應(yīng)類(lèi)型，取值：1=撤單響應(yīng)C12.9 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。每一個(gè)成交確認(rèn)記錄都對(duì)應(yīng)包含一個(gè)執(zhí)行報(bào)告消息。 序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為

41、：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)2表示賣(mài)C160TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2142OrigTime原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)

42、行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)手方的投資者賬戶(hù)、交易單元號(hào)，取值為4。N2發(fā)起方投資者帳戶(hù)448PartyID發(fā)起方投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶(hù)N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)N4對(duì)手方投資者帳戶(hù)448PartyID對(duì)手方投資者帳戶(hù)C10

43、452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方投資者帳戶(hù)N4對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)N42.10 過(guò)戶(hù)數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbfdghXXXXXYYYYMMDD.dbf過(guò)戶(hù)數(shù)據(jù)接口描述：文件名中XXXXX表示業(yè)務(wù)交易單元號(hào)。閉市后發(fā)送。未申明特別填寫(xiě)方式的字段，均填寫(xiě)對(duì)應(yīng)訂單輸入時(shí)的原始信息。過(guò)戶(hù)數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf壓縮到dghXXXXX.zip文件中供券商用RptGet下載，YYY

44、YMMDD為日期格式。序號(hào)字段名說(shuō)明備注類(lèi)型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用，該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期，格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號(hào)整數(shù)（目前本業(yè)務(wù)有效位用到8位，后期將逐步擴(kuò)展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作）N165GSDM公司代碼 業(yè)務(wù)PBUC56CJSL成交數(shù)量不以正負(fù)標(biāo)識(shí)買(mǎi)賣(mài)N107BCYE本次余額過(guò)戶(hù)后的持股余額N108ZQDM證券代碼C69SBSJ申報(bào)時(shí)間格式為HHMMSSC610CJSJ成交時(shí)間格式為HHMMSSC611CJJG成交價(jià)格N8(3)12CJJE成交金額N15(2)13SQBH申請(qǐng)編號(hào)會(huì)員內(nèi)部訂單號(hào)，同

45、申報(bào)接口中的reffC1014BS買(mǎi)賣(mài)標(biāo)志B=買(mǎi)入，S=賣(mài)出C115MJBH操作員代碼 C52.11 固定價(jià)格交易STEP消息流程圖2.12 固定價(jià)格交易申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)2表示賣(mài)C140OrdType訂單類(lèi)

46、型，取值：A =基于當(dāng)日收盤(pán)價(jià)（On Close，根據(jù)2013版交易規(guī)則，當(dāng)日無(wú)成交以前收盤(pán)價(jià)為當(dāng)日收盤(pán)價(jià)）。C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼、結(jié)算代碼, 取值為4。N2投資者賬戶(hù)448PartyID投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶(hù)N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前P

47、artyID的取值為營(yíng)業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448PartyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C502.13 固定價(jià)格交易申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單消息，其中訂單數(shù)量，不做校驗(yàn)2.14 固定價(jià)格交易申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。2.15 固定價(jià)格交易申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息OrderCancelReject (resptext)申報(bào)撤

48、單失敗響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)撤單失敗響應(yīng)消息。2.16 固定價(jià)格交易執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：同大宗業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告消息。其中，對(duì)手方投資者賬戶(hù)、對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼無(wú)意義，填空格。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范3.1 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖流程，市場(chǎng)投資者可以通過(guò)EzSTEP進(jìn)行申贖申報(bào)，交易所實(shí)時(shí)反饋申報(bào)確認(rèn)，并實(shí)時(shí)反饋各類(lèi)成交回報(bào)（即執(zhí)行報(bào)告），黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務(wù)相同，黃金ETF實(shí)物申贖不通

49、過(guò)EzSTEP申報(bào)，但通過(guò)EzSTEP向基金公司發(fā)送實(shí)物申贖確認(rèn)執(zhí)行報(bào)告，向市場(chǎng)發(fā)送實(shí)物申贖份額增減執(zhí)行報(bào)告。下圖描述了申贖的STEP消息通信流程。3.2 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申贖申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類(lèi)型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼，二級(jí)市場(chǎng)交易證券代碼C644Price價(jià)格，填寫(xiě)1.000，單位元，無(wú)實(shí)際意義。 N11(3)38OrderQty

50、申贖份額數(shù)量N1054Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)，對(duì)應(yīng)申購(gòu)2表示賣(mài)，對(duì)應(yīng)贖回C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶(hù)、申報(bào)交易單元號(hào)、營(yíng)業(yè)部代碼, 取值為3。N2投資者賬戶(hù)448PartyID投資者帳戶(hù)C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶(hù)N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營(yíng)業(yè)部代碼N458Text備注C503.3 申報(bào)響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。3.4 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。對(duì)于跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金申贖申報(bào)，執(zhí)行報(bào)告（即成交回報(bào)）有三筆消息記錄：l 一條ETF二級(jí)市場(chǎng)交易代碼成交記錄，證券代