計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題一答案（精編版）

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題答案、單項(xiàng)選擇題：本大題共10 個(gè)小題，每小題2 分，共 20 分。1 回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（d ）。a、使n送（yt -y?）達(dá)到最小值nb、使遲七-yt達(dá)到最小值t 472、 為了研究制造業(yè)設(shè)備利用率和通貨膨脹之間的關(guān)系，做以下回歸：y=bo+bix，y : 通脹率，x : 制造業(yè)設(shè)備利用率，輸入數(shù)據(jù)，回歸結(jié)果如下：（c）y=-70.85 +0.888x ，各系數(shù) t 值分別為 5.89，5.90。那么以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是：a、先驗(yàn)的，預(yù)期x 的符號(hào)為正。b、回歸得到的斜率的顯著不為零c、回歸得到的斜率顯著不為1 d.、依據(jù)理論， x

2、 和 y 應(yīng)當(dāng)正相關(guān)3、 .容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（c ）a.時(shí)序數(shù)據(jù)b.修勻數(shù)據(jù)c.橫截面數(shù)據(jù)d.年度數(shù)據(jù)4、在多元線性回歸分析中，調(diào)整的判定系數(shù)r2與一般判定系數(shù)r2之間（ a ）。2 2 2 2 2 2 a、r r b、r只能大于零d、r恒為負(fù)5、goldfeldquandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（b ）。a 復(fù)雜異方差性b.遞增異方差性c.序列相關(guān)d.設(shè)定誤差6、 已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為e2 =800，估計(jì)用樣本容量為n = 24 , 則隨機(jī)誤差項(xiàng)ut的方差估計(jì)量s2為但）。a、33.33 b 、 40 c、 38.09 d 、36.367、 在給定的顯著性水平之下，若dw

3、統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dl和du ,則當(dāng)dlvdwv du時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)（d ）。a.存在一階正自相關(guān)b.存在一階負(fù)相關(guān)c.不存在序列相關(guān)d.存在序列相關(guān)與否不能斷定8 .回歸分析中定義的（b ）a. 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量b. 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量c. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量d. 解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量9、 以下說(shuō)法正確的是（c ）。a、dw 檢驗(yàn)適用于大部分的自相關(guān)形式，b、雙對(duì)數(shù)模型，斜率側(cè)度了增長(zhǎng)率c、參數(shù)的無(wú)偏估計(jì)的均值總是等于參數(shù)本身d、如果原假設(shè)不被拒絕，它就是真實(shí)的。c、使maxyt-y?達(dá)到最小值n 2

4、d、使v yt -y?達(dá)到最小值t 4 10、 當(dāng)數(shù)據(jù)存在自相關(guān)時(shí)，更合理的估計(jì)方法應(yīng)該是（c ）a.普通最小二乘法b.加權(quán)最小二乘法c.廣義差分法d.工具變量法二、判斷題，并簡(jiǎn)要說(shuō)明原因（例如即反例，分析，但不能簡(jiǎn)單地把否定改為肯定，或者反之）。20 分1 參數(shù)的無(wú)偏估計(jì)總是等于參數(shù)本身。錯(cuò)，參數(shù)的無(wú)偏估計(jì)量的均值等于參數(shù)2、 如果回歸所得的參數(shù)估計(jì)量統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果為在1%的顯著性水平上顯著為零，則意味著他總是為零。錯(cuò)，參數(shù)估計(jì)量為隨機(jī)變量，不會(huì)為一個(gè)常數(shù)3、 prf 中的隨機(jī)干擾項(xiàng)是異方差時(shí)，ols 統(tǒng)計(jì)量是有偏和非有效的。錯(cuò)，prf 中的隨機(jī)干擾項(xiàng)是異方差時(shí)，ols 統(tǒng)計(jì)量是無(wú)偏的，無(wú)偏性

5、這個(gè)性質(zhì)不需要同方差假定4、 在異方差的情況下，常用的ols 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差必定大于wls 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。錯(cuò)，在異方差的情況下，真正的ols 估計(jì)量不再是blue ，但常用的 ols 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差是真正方差的有偏估計(jì)，無(wú)法比較兩者大小，從而也無(wú)法比較和wls 估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差比較大小5、沒(méi)有任何一般性的異方差性檢驗(yàn)?zāi)塥?dú)立于誤差項(xiàng)與某一變量相關(guān)的假定。對(duì)，異方差性的出現(xiàn)總是和某個(gè)解釋變量有關(guān)。6、 對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量時(shí)，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為4。錯(cuò)，3 個(gè)，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)要比類(lèi)型數(shù)少17、 考慮以下回歸模型：y j。xi2x13%

6、壽? q，由于三各解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關(guān)系，因此該模型肯定具有多重共線性。錯(cuò)，三解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關(guān)系，但不是線性關(guān)系，模型不一定具有多重共線性。8 如果分析的目的只是為了預(yù)測(cè)，則多重共線性并無(wú)妨礙對(duì)，多重共線性影響具體參數(shù)的估計(jì)，但不影響回歸方程的整體的線性關(guān)系9、雙對(duì)數(shù)模型的斜率和彈性系數(shù)相同dy 對(duì)，對(duì)于雙對(duì)數(shù)模型in yt nxt ? ut，斜率g y，即兩個(gè)變量的彈性系數(shù)dx x 10、 給定顯著性水平和自由度，如果計(jì)算得到的t 值的絕對(duì)值超過(guò)臨界值，我們將接受零假設(shè)錯(cuò)，t 值的絕對(duì)值超過(guò)臨界值，此為小概率事件，我們將拒絕零假設(shè)三、問(wèn)答題 30 分1、如何克服和處理多重

7、共線性？略2、假設(shè)我們要建立一個(gè)模型，說(shuō)明人們的儲(chǔ)蓄行為是利率水平的函數(shù)，你希望在利率有波動(dòng)的時(shí)期抽樣還是希望在利率相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期抽樣，解釋你的理由。在利率有波動(dòng)的時(shí)期抽樣。經(jīng)典線性回歸模型的基本假定要求解釋變量的值有變異性，即x 有一個(gè)相對(duì)較大的取值范圍，如果x 只在一個(gè)狹窄的范圍內(nèi)變動(dòng)，則無(wú)法充分估計(jì)x 對(duì)被解釋變量y 的系統(tǒng)影響：如果利率變動(dòng)不大，我們無(wú)法觀察出利率對(duì)于人們儲(chǔ)蓄行為的影響模型：in yt -? -0in xt ? ut4、對(duì)于v為汽車(chē)銷(xiāo)量的收入彈性。dy 四、計(jì)算 /分析題1、在對(duì)一個(gè)含有30 個(gè)廠商的樣本，作平均薪水( w) 對(duì)職工人數(shù) n 的回歸時(shí)，有以下兩個(gè)結(jié)果，括

8、號(hào)內(nèi)為t 值。(i) 、w= 7.5 + 0.009n (0.18) (16.10) r2=0.9 (ii 卜 w/n = 0.008 +7.8(1/n) (14.43) (76.58) r2=0.99 問(wèn)題：(1)從(i)到(ii )，作者做了什么樣的假定( 寫(xiě)出數(shù)學(xué)表達(dá)式 ) ，為什么要作這樣的假定？模型(ii ) 的 r2比模型(i)的 r2大，是否意味著模型的(ii h 古計(jì)是否更成功？為什么？(3)模型(ii )中系數(shù)估計(jì)值有什么樣的意義？(1)從(i)到( i )作者做的假定是：模型異方差的存在，且誤差與n2成比例，即ew顯然他擔(dān)心了異方差的存在。2 (2)兩個(gè)模型的r值不能直接比

9、較，因?yàn)閮蓚€(gè)方程的被解釋變量不相同，是兩個(gè)不同性質(zhì)的方程。(3)模型 ( b ) 進(jìn)行還原，即將方程兩邊同乘n，把v? /n=0.008+7.8 ( 1/n )變?yōu)閣?=7.8+0.008n ，這樣，模型 ( a) 就可以與模型w? =7.8+0.008n相比較。 7.8 為斜率，沒(méi)有明確的經(jīng)濟(jì)含義，斜率0.008 表示每增加一個(gè)人，工人工資增加0.008 個(gè)單位，如果w 的單 位為美元，即增加0.008 美元2、為了解美國(guó)工作婦女是否受到歧視，可以用美國(guó)統(tǒng)計(jì)局的當(dāng)前人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù), 研究男女工資有沒(méi)有差別。這項(xiàng)多元回歸分析研究所用到的變量有：w 雇員的工資率 ( 美元/小時(shí))3、有總

10、體回歸方程：y=b+b1x，如果把 x 的單位擴(kuò)大 10 倍，再進(jìn)行最小二乘估計(jì)，這樣作對(duì) bi、 bo的估計(jì)值有什么影響，你能否給出直觀的解釋?zhuān)看穑簩?duì)bo沒(méi)有影響， bi、會(huì)擴(kuò)大 10 倍，因?yàn)?x 的單位擴(kuò)大10 倍，導(dǎo)致 x 的數(shù)值縮小 10 倍，為了維持y 不變，斜率需要擴(kuò)大 10 倍，但截距不變。yt為汽車(chē)銷(xiāo)售量，xt為家庭收入，請(qǐng)說(shuō)明系數(shù)-0的經(jīng)濟(jì)意義，并給予證明。證明：對(duì)方程兩邊全微分可得: dy : dx 0 y x ，則-0 dx sex=1.98 ，拒絕零假設(shè)，存在性別歧視(3) w 十.41 2.76sex 0.99ed 0.12age 二-6.41 -0 0.99 16

11、 0.12 30 = 13.03美元/小時(shí)3、根據(jù)我國(guó)佃 78 2000 年的財(cái)政收入丫和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值x的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：丫 =556.6477 0.1198 x t= ( 2.5199 ) (22.7229 )2 r = 0.9609 , s.e = 731.2086 , f = 516.3338 , d.w = 0.3474 (1) 判斷是否存在自相關(guān)。(2) 利用 d.w. 統(tǒng)計(jì)量估計(jì)自相關(guān)系數(shù)(3) 按上面求得的自相關(guān)系數(shù)，給出糾正自相關(guān)的方法( 結(jié)合題目列出步驟 ) (1) 查表的 dl=1.257,du=1.437,由于 0.3467dl ，存在正自相關(guān)d .0.3474 (2) ?=1- 1 0.8263 2 2 (3 )：作廣義差分變換：-2xtutt =1,2,