華安基金自動(dòng)委托需求

1、.1. 自動(dòng)委托1.1. 概述1.1.1. 基本原則Ø 自動(dòng)委托由交易員進(jìn)行。自動(dòng)委托在指令允許的范圍內(nèi)進(jìn)行Ø 每交易日開市前，自動(dòng)委托庫清空；自動(dòng)委托僅在下達(dá)交易日有效。Ø 自動(dòng)委托觸發(fā)條件滿足，提醒交易員確認(rèn)該筆批委托是否發(fā)出Ø 系統(tǒng)開設(shè)自動(dòng)委托的監(jiān)控窗口，交易員可隨時(shí)監(jiān)控交易情況。Ø 自動(dòng)委托一個(gè)觸發(fā)條件只能執(zhí)行一次，不能反復(fù)執(zhí)行。Ø 交易員可以終止一條自動(dòng)委托的執(zhí)行。Ø 一條已經(jīng)執(zhí)行的自動(dòng)委托設(shè)置不得修改，只能終止。Ø 當(dāng)一筆委托發(fā)送時(shí)，指令數(shù)量已經(jīng)不足或指令已經(jīng)被撤消或失效，自動(dòng)委托結(jié)束。1.1.2. 批

2、量委托批量委托針對新股申購設(shè)計(jì)。系統(tǒng)根據(jù)交易員設(shè)定的委托數(shù)量，委托價(jià)格和委托筆數(shù)連續(xù)發(fā)送交易Ø 委托是連續(xù)發(fā)送的Ø 每筆委托的價(jià)格和數(shù)量相同的Ø 交易員設(shè)定后既生效，無須確認(rèn)Ø 當(dāng)其中的1筆委托系統(tǒng)業(yè)務(wù)檢查不通過，批量委托就宣告結(jié)束。Ø 可以進(jìn)行批量委托的包括新股申購，市值配售，上海老股東配售和股票買賣1.1.3. 隨機(jī)委托隨機(jī)委托是系統(tǒng)根據(jù)交易員設(shè)定的委托數(shù)量，委托筆數(shù)連續(xù)發(fā)送交易。委托價(jià)格由系統(tǒng)在交易員設(shè)定的價(jià)格范圍內(nèi)隨機(jī)產(chǎn)生Ø 委托是連續(xù)發(fā)送的Ø 每筆委托的委托數(shù)量相同的Ø 委托價(jià)格由系統(tǒng)在交易員設(shè)定的價(jià)格范

3、圍內(nèi)隨機(jī)產(chǎn)生Ø 交易員設(shè)定后既生效，無須確認(rèn)Ø 當(dāng)其中的1筆委托系統(tǒng)業(yè)務(wù)檢查不通過，自動(dòng)委托就宣告結(jié)束Ø 可以進(jìn)行隨機(jī)委托的包括股票買賣1.1.4. 時(shí)間觸發(fā)委托交易員設(shè)定自動(dòng)委托開始申報(bào)的時(shí)間。當(dāng)系統(tǒng)時(shí)間到達(dá)預(yù)定時(shí)間時(shí)，自動(dòng)開始委托申報(bào)。申報(bào)不是連續(xù)的，而是經(jīng)過一定的時(shí)間間隔進(jìn)行Ø 自動(dòng)委托必須達(dá)到預(yù)定時(shí)間才能夠開始（時(shí)間觸發(fā)）Ø 自動(dòng)委托開始之前必須經(jīng)過交易員的確認(rèn)。確認(rèn)采用自動(dòng)提示的方式。Ø 委托價(jià)格是由交易員設(shè)定初始價(jià)格，變化方向和變化幅度，然后有系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。初始價(jià)格就是觸發(fā)時(shí)第1筆委托的價(jià)格。以后的價(jià)格都是前1次委托的價(jià)格

4、按設(shè)定的變化方向和變化幅度計(jì)算而得。Ø 委托不是連續(xù)進(jìn)行的。委托（除第1筆）是在前1筆委托申報(bào)一定時(shí)間后自動(dòng)申報(bào)。這個(gè)時(shí)間由交易員設(shè)置。Ø 如果其中的1筆委托發(fā)生業(yè)務(wù)檢查錯(cuò)誤。后續(xù)的委托不再進(jìn)行Ø 可以進(jìn)行時(shí)間觸發(fā)委托的包括股票買賣1.1.5. 行情觸發(fā)委托交易員設(shè)定自動(dòng)委托開始進(jìn)行需要的最新價(jià)格。當(dāng)行情到達(dá)觸發(fā)行情時(shí)，自動(dòng)開始委托申報(bào)。申報(bào)不是連續(xù)的，而是經(jīng)過一定的時(shí)間間隔進(jìn)行Ø 觸發(fā)價(jià)格可以是一個(gè)價(jià)格，也可以是一個(gè)價(jià)格區(qū)間Ø 行情類型經(jīng)過設(shè)定，可以是最高價(jià)，最低價(jià)，最新價(jià)等行情價(jià)格的任何一個(gè)Ø 自動(dòng)委托必須在行情達(dá)到觸發(fā)價(jià)格才能夠

5、開始（行情觸發(fā)）Ø 自動(dòng)委托開始之前必須經(jīng)過交易員的確認(rèn)。確認(rèn)采用自動(dòng)提示的方式。Ø 如果交易員的確認(rèn)滯后，在確認(rèn)的時(shí)候行情已經(jīng)不是觸發(fā)價(jià)格。系統(tǒng)自動(dòng)等待觸發(fā)價(jià)格再開始自動(dòng)委托（不再需要確認(rèn)）。Ø 委托價(jià)格是由交易員設(shè)定初始價(jià)格，變化方向和變化幅度，然后有系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。以后的價(jià)格都是前1次委托的價(jià)格按設(shè)定的變化方向和變化幅度計(jì)算而得。Ø 委托不是連續(xù)進(jìn)行的。委托（除第1筆）是在前1筆委托申報(bào)一定時(shí)間后自動(dòng)申報(bào)。Ø 如果其中的1筆委托發(fā)生業(yè)務(wù)檢查錯(cuò)誤。后續(xù)的委托不再進(jìn)行Ø 可以進(jìn)行行情觸發(fā)委托的包括股票買賣1.1.6. 回報(bào)觸發(fā)委托（時(shí)

6、間型）交易員設(shè)定自動(dòng)委托開始申報(bào)的時(shí)間。當(dāng)系統(tǒng)時(shí)間到達(dá)預(yù)定時(shí)間時(shí)，自動(dòng)開始委托申報(bào)。申報(bào)不是連續(xù)的，必須在前1筆委托全部成交后經(jīng)過設(shè)定的時(shí)間間隔才能申報(bào)下1筆委托Ø 自動(dòng)委托必須達(dá)到預(yù)定時(shí)間才能夠開始（時(shí)間觸發(fā)）Ø 自動(dòng)委托開始之前必須經(jīng)過交易員的確認(rèn)。確認(rèn)采用自動(dòng)提示的方式。Ø 第1筆委托價(jià)格是由交易員設(shè)定的初始價(jià)格Ø 非第1筆委托的委托價(jià)格是根據(jù)該前1筆委托下所有的成交回報(bào)的成交均價(jià)，設(shè)定的變化方向和變化幅度，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得到。Ø 委托不是連續(xù)進(jìn)行的。委托（除第1筆）是在前1筆委托全部成交后，經(jīng)過設(shè)定的時(shí)間間隔自動(dòng)申報(bào)Ø 如果其

7、中的1筆委托發(fā)生業(yè)務(wù)檢查錯(cuò)誤。后續(xù)的委托不再進(jìn)行。Ø 可以進(jìn)行回報(bào)觸發(fā)委托的包括股票買賣1.1.7. 回報(bào)觸發(fā)委托（行情型）交易員設(shè)定自動(dòng)委托開始進(jìn)行需要的最新價(jià)格。當(dāng)行情到達(dá)觸發(fā)行情時(shí)，自動(dòng)開始委托申報(bào)。申報(bào)不是連續(xù)的，而是經(jīng)過一定的時(shí)間間隔進(jìn)行Ø 觸發(fā)價(jià)格可以是一個(gè)價(jià)格，也可以是一個(gè)價(jià)格區(qū)間Ø 行情類型經(jīng)過設(shè)定，可以是最高價(jià)，最低價(jià)，最新價(jià)等行情價(jià)格的任何一個(gè)Ø 自動(dòng)委托必須在行情到達(dá)設(shè)定的觸發(fā)行情時(shí)才能開始（行情觸發(fā)）Ø 自動(dòng)委托開始之前必須經(jīng)過交易員的確認(rèn)。確認(rèn)采用自動(dòng)提示的方式。Ø 如果交易員的確認(rèn)滯后，在確認(rèn)的時(shí)候行情已經(jīng)

8、不是觸發(fā)價(jià)格。系統(tǒng)自動(dòng)等待觸發(fā)價(jià)格再開始自動(dòng)委托（不再需要確認(rèn)）。Ø 第1筆委托的委托價(jià)格是由交易員設(shè)定的初始價(jià)格Ø 非第1筆委托的委托價(jià)格是根據(jù)該前1筆委托下所有的成交回報(bào)的成交均價(jià)，設(shè)定的變化方向和變化幅度，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得到。Ø 委托不是連續(xù)進(jìn)行的。委托（除第1筆）是在前1筆委托全部成交后，經(jīng)過設(shè)定的時(shí)間間隔自動(dòng)申報(bào)Ø 如果其中的1筆委托發(fā)生業(yè)務(wù)檢查錯(cuò)誤。后續(xù)的委托不再進(jìn)行Ø 可以進(jìn)行回報(bào)觸發(fā)委托的包括股票買賣1.1.8. 智能委托交易員設(shè)定自動(dòng)委托開始進(jìn)行需要的行情。當(dāng)行情到達(dá)觸發(fā)行情時(shí)，自動(dòng)開始委托申報(bào)。申報(bào)不是連續(xù)的，采用跟蹤行情的

9、方式，當(dāng)行情達(dá)到可以申報(bào)的時(shí)候立即申報(bào)。Ø 觸發(fā)價(jià)格可以是一個(gè)價(jià)格，也可以是一個(gè)區(qū)間Ø 行情類型經(jīng)過設(shè)定，可以是最高價(jià)，最低價(jià)，最新價(jià)等行情價(jià)格的任何一個(gè)Ø 自動(dòng)委托必須在行情（價(jià)格類型由交易員設(shè)定）到達(dá)設(shè)定的觸發(fā)行情時(shí)才能開始（行情觸發(fā)）Ø 自動(dòng)委托開始之前必須經(jīng)過交易員的確認(rèn)。確認(rèn)采用自動(dòng)提示的方式。Ø 如果交易員的確認(rèn)滯后，在確認(rèn)的時(shí)候行情已經(jīng)不是觸發(fā)價(jià)格。系統(tǒng)自動(dòng)等待觸發(fā)價(jià)格再開始自動(dòng)委托（不再需要確認(rèn)）。Ø 委托價(jià)格是根據(jù)交易員的設(shè)定，使用當(dāng)前行情的任一個(gè)價(jià)格（最高價(jià)，最低價(jià)，最新價(jià)格）和設(shè)定的價(jià)格變動(dòng)方向和價(jià)格變動(dòng)幅度，自

10、動(dòng)計(jì)算而得Ø 委托數(shù)量是根據(jù)交易員的設(shè)定，使用當(dāng)前行情的任一個(gè)數(shù)量（買一量，買二量等等）和設(shè)定的數(shù)量變動(dòng)方向和數(shù)量變動(dòng)幅度，自動(dòng)計(jì)算而得Ø 委托不是連續(xù)的，后續(xù)的委托采用跟蹤行情的方式。交易員設(shè)定行情的變化方向和范圍。當(dāng)行情變化（最新行情與前一個(gè)行情的差）落在設(shè)定的范圍內(nèi)時(shí)，自動(dòng)進(jìn)行申報(bào)。Ø 跟蹤行情是跟蹤行情的變化。如果行情不發(fā)生變化（最新行情等于前一個(gè)行情），不進(jìn)行申報(bào)。Ø 如果其中的1筆委托發(fā)生業(yè)務(wù)檢查錯(cuò)誤，后續(xù)的委托不在進(jìn)行。1.2. 批量委托1.2.1. 批量委托 上海股票買入1.2.1.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量

11、的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。上海股票買入是針對上海交易所股票買入所做的批量委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø

12、 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 委托數(shù)量是買賣委托數(shù)量的整數(shù)并且不超過交易所每筆委托的最大數(shù)量Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委

13、托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.1.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.1.3. 成交回報(bào)同

14、手工委托1.2.1.4. 撤單同手工委托1.2.1.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.2. 批量委托 上海新股申購1.2.2.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。上海新股申購是針對上海新股申購所做的批量委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø

15、股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 資金組上的可用資金必須大于0Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，

16、是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 委托數(shù)量是買賣委托數(shù)量的整數(shù)并且不超過交易所每筆委托的最大數(shù)量Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程

17、中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.2.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.2.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.2.4. 撤單同手工委托1.2.2.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.3. 批量委托 上海市值配售1.2.3.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。上海市值配售批量委托是針對市值配售所做的批量委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托

18、數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必

19、須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 檢查是否存在市值配售權(quán)益，權(quán)益是否可以當(dāng)天流通。Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：

20、Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.3.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.3.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.3.4. 撤單同手工委托1.2.3.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.4. 批量委托 上海老股東配售1.2.4.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，

21、委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。上海老股東配售批量委托是針對老股東配售所做的批量委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成

22、16; 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 資金組上的可用余額必須大于0Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 檢查是否存在老股東配售權(quán)益，權(quán)益是否可以當(dāng)天流通。Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大

23、數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.4.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.4.3. 成交回報(bào)同手工委

24、托1.2.4.4. 撤單同手工委托1.2.4.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.5. 批量委托 深圳股票買入1.2.5.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。深圳股票買入是針對深圳交易所股票買入所做的批量委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø

25、股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 資金組上的可用金額 必須 大于 0Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為無須指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲

26、跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買數(shù)量單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 >= 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊

27、有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.5.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.5.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.5.4. 撤單同手工委托1.2.5.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.6. 批量委托 深圳新股申購1.2.6.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。深圳新股申購是針對深圳新股申購所做的批量委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期&

28、#216; 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 資金組上的可用金額 必須 大于 0Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為無須指定狀態(tài)&#

29、216; 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)

30、6; 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.6.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.6.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.6.4. 撤單同手工委托1.2.6.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.7. 批量委托 深圳市值配售1.2.7.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。深圳市值配售批量委托是針對市值配售所做的

31、批量委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 <= 指令價(jià)格

32、16; 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為無須指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 檢查是否存在深圳市值配售權(quán)益，權(quán)益當(dāng)天是否可以流通。Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買數(shù)量單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài)

33、必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.7.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.7.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.7.4. 撤單同手工委托1.2.7.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.8. 批量委托 上海股票賣出1.2.8.1

34、. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。上海股票賣出批量委托是針對上海交易所股票的批量賣出2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢

35、查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 >= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券賣委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制

36、：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.8.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.8.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.8.4

37、. 撤單同手工委托1.2.8.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.9. 批量委托 深圳股票賣出1.2.9.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。深圳股票賣出批量委托是針對深圳交易所股票的批量賣出2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號

38、6; 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格 >= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格是否在漲跌范圍內(nèi)，是否在指令的范圍內(nèi)Ø 報(bào)價(jià)檔位是合法的Ø

39、; 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券賣數(shù)量單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息

40、，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.9.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.9.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.9.4. 撤單同手工委托1.2.9.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.10. 隨機(jī)委托 上海股票買入1.2.10.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。上海股票買入是針對上海交易所股票的買入的隨機(jī)委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格上限Ø 委托價(jià)格下限Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø

41、; 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托上限價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交

42、易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格上限是否在漲跌范圍內(nèi)Ø 檢查委托價(jià)格下限是否在漲跌范圍內(nèi)Ø 升降幅度必須符合價(jià)格檔位的要求Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 >= 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 產(chǎn)生委托價(jià)格，產(chǎn)生方式是在價(jià)格范圍內(nèi)取隨機(jī)數(shù)Ø 生成一條委托

43、流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制檢查失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.10.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.10.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.10.4. 撤單同手工委托1.2.10.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.11. 隨機(jī)委托 深圳股票買入1.2.11.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。

44、深圳股票買入是針對深圳交易所股票的買入的隨機(jī)委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格上限Ø 委托價(jià)格下限Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類

45、型 必須是 普通指令Ø 委托上限價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格上限是否在漲跌范圍內(nèi)Ø 檢查委托價(jià)格下限是否在漲跌范圍內(nèi)Ø 升降幅度必須符合價(jià)格檔位的要求Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)

46、量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 產(chǎn)生委托價(jià)格，產(chǎn)生方式是在價(jià)格范圍內(nèi)取隨機(jī)數(shù)Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制檢查失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.11.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.11.3. 成交回報(bào)同手工委托1.

47、2.11.4. 撤單同手工委托1.2.11.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.12. 隨機(jī)委托 上海股票賣出1.2.12.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。上海股票賣出是針對上海交易所股票賣出的隨機(jī)委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 委托價(jià)格上限Ø 委托價(jià)格下限Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼

48、6; 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格下限 >= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 檢查委托價(jià)格上限是否在漲跌范圍內(nèi)

49、6; 檢查委托價(jià)格下限是否在漲跌范圍內(nèi)Ø 升降幅度必須符合價(jià)格檔位的要求Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券賣委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 產(chǎn)生委托價(jià)格，產(chǎn)生方式是在價(jià)格范圍內(nèi)取隨機(jī)數(shù)Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易

50、所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.12.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.12.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.12.4. 撤單同手工委托1.2.12.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.13. 隨機(jī)委托 深圳股票賣出1.2.13.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，以批量的形式向交易所發(fā)起委托。每筆委托價(jià)格，委托數(shù)量相同。委托筆數(shù)由交易員自行規(guī)定。深圳股票賣出是針對深圳交易所股票賣出的隨機(jī)委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø

51、委托價(jià)格上限Ø 委托價(jià)格下限Ø 委托數(shù)量Ø 委托總筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制：Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托價(jià)格下限 >= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須

52、存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 委托價(jià)格上下限必須符合價(jià)格檔位的要求Ø 檢查委托價(jià)格上限是否在漲跌范圍內(nèi)Ø 檢查委托價(jià)格下限是否在漲跌范圍內(nèi)Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券賣委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量每筆分別控制：Ø 指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 >= 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)，指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成，指令類型必須是普通

53、指令4) 交易處理系統(tǒng)按委托筆數(shù)循環(huán)進(jìn)行以下處理：Ø 生成委托合同號Ø 產(chǎn)生委托價(jià)格，產(chǎn)生方式是在價(jià)格范圍內(nèi)取隨機(jī)數(shù)Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 向交易所發(fā)送在處理過程中，如果發(fā)生交易檢查失敗，則后面的委托都不再發(fā)出，之前的委托依舊有效5) 輸出數(shù)據(jù)如果總控制失敗，返回出錯(cuò)原因；否則，返回正在發(fā)送信息，提示交易員進(jìn)行監(jiān)控。1.2.13.2. 確認(rèn)同手工委托1.2.13.3. 成交回報(bào)同手工委托1.2.13.4. 撤單同手工委托1.2.13.5. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.14. 時(shí)間觸發(fā)委托

54、 上海股票買入1.2.14.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，設(shè)定由系統(tǒng)按一定的規(guī)則向交易所發(fā)起委托。發(fā)起回報(bào)觸發(fā)委托就是設(shè)定規(guī)則。上海股票買入是針對上海交易所股票買入的時(shí)間觸發(fā)委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 初始價(jià)格Ø 觸發(fā)時(shí)間Ø 價(jià)格升降方向：升或降（以升為默認(rèn)值）Ø 價(jià)格升降金額：Ø 委托發(fā)送間隔：以秒為單位Ø 每筆數(shù)量Ø 總委托筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期Ø 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼&

55、#216; 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查總控制Ø 檢查指令必須存在。Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托初始價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 如果升降方向是升，委托初始價(jià)格 + 價(jià)格幅度 * 總筆數(shù) <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）。資金組的可用金額>= 0Ø 檢查股東帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)或是無須指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并

56、且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 委托初始價(jià)格必須在漲跌幅度范圍內(nèi)Ø 如果價(jià)格升降方向是升，檢查委托價(jià)格+價(jià)格幅度 * 總筆數(shù) <= 漲停價(jià)格Ø 如果價(jià)格升降方向是降，檢查委托價(jià)格-價(jià)格幅度 * 總筆數(shù) >= 跌停價(jià)格Ø 升降幅度必須符合價(jià)格檔位的要求Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量4) 交易處理Ø 生成自動(dòng)委托流水號Ø 產(chǎn)生一條自動(dòng)委托流水，等待觸發(fā)。5） 數(shù)據(jù)輸出交易成功或失敗提示1.2.1

57、4.2. 委托觸發(fā)和發(fā)送確認(rèn)1) 功能描述系統(tǒng)時(shí)間到達(dá)設(shè)定的初始時(shí)間，自動(dòng)提示交易員是否開始自動(dòng)申報(bào)，由交易員決定自動(dòng)委托的開始。2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：是否確認(rèn)：是/否3) 交易檢查Ø 如果交易員輸入的是：是Ø 檢查指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)Ø 指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成Ø 指令類型必須是普通指令4) 交易處理Ø 如果交易員輸入的是：是Ø 發(fā)送第1筆委托Ø 生成委托合同號Ø 產(chǎn)生委托價(jià)格，委托價(jià)格是委托初始價(jià)格Ø 生成一條委托流水，

58、狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 確定下一筆委托發(fā)送的時(shí)間，下1筆發(fā)送的時(shí)間=當(dāng)前時(shí)間 + 時(shí)間間隔Ø 確定下一筆委托的委托價(jià)格，委托價(jià)格 = 初始委托價(jià)格 +/- 價(jià)格幅度Ø 增加自動(dòng)委托的已委托筆數(shù)為1Ø 如果交易員輸入的是：否Ø 將這1筆自動(dòng)委托置為無效委托5) 輸出數(shù)據(jù)無1.2.14.3. 后續(xù)委托發(fā)送1) 功能描述系統(tǒng)時(shí)間到達(dá)設(shè)定的時(shí)間間隔。自動(dòng)按設(shè)定的委托價(jià)格和委托數(shù)量向交易所進(jìn)行申報(bào)2) 輸入數(shù)據(jù)無3) 交易檢查Ø 檢查指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指

59、令的有效期內(nèi)Ø 指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成Ø 指令類型必須是普通指令交易檢查如果不成功，后續(xù)的委托不再發(fā)出，自動(dòng)委托結(jié)束4) 交易處理Ø 生成委托合同號Ø 生成一條委托流水，狀態(tài)為正報(bào)Ø 增加指令的指令已委托數(shù)量，增加指令已委托筆數(shù)Ø 增加自動(dòng)委托的已委托筆數(shù)如果已委托筆數(shù) < 總筆數(shù)Ø 確定下一筆委托發(fā)送的時(shí)間，下1筆發(fā)送的時(shí)間=當(dāng)前時(shí)間 + 時(shí)間間隔Ø 確定下一筆委托的委托價(jià)格，委托價(jià)格 = 本次委托價(jià)格 +/- 價(jià)格幅度5) 輸出數(shù)據(jù)無1.2.14.4. 確認(rèn)同手工委托1.2.14.5. 成交回

60、報(bào)同手工委托1.2.14.6. 撤單同手工委托1.2.14.7. 撤單確認(rèn)同手工委托1.2.15. 時(shí)間觸發(fā)委托 深圳股票買入1.2.15.1. 委托1) 功能描述交易員根據(jù)基金經(jīng)理的指令，設(shè)定由系統(tǒng)按一定的規(guī)則向交易所發(fā)起委托。發(fā)起回報(bào)觸發(fā)委托就是設(shè)定規(guī)則。深圳股票買入是針對深圳交易所股票買入的時(shí)間觸發(fā)委托2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：Ø 初始價(jià)格Ø 觸發(fā)時(shí)間Ø 價(jià)格升降方向：升或降（以升為默認(rèn)值）Ø 價(jià)格升降金額：Ø 委托發(fā)送間隔：以秒為單位Ø 每筆數(shù)量Ø 總委托筆數(shù)系統(tǒng)取得以下信息Ø 指令日期

61、6; 指令流水號Ø 指令下達(dá)人Ø 基金代碼Ø 證券組代碼Ø 資金組代碼Ø 證券代碼Ø 股東帳號Ø 席位號Ø 買賣方向/業(yè)務(wù)類別Ø 市場代碼Ø 操作員號3) 交易控制檢查Ø 檢查指令必須存在，Ø 指令狀態(tài)為 未執(zhí)行或部分完成Ø 指令類型 必須是 普通指令Ø 委托初始價(jià)格 <= 指令價(jià)格Ø 如果升降方向是升，委托初始價(jià)格 + 價(jià)格幅度 * 總筆數(shù) <= 指令價(jià)格Ø 資金組和證券組必須存在并且狀態(tài)是0（正常）Ø 檢查股東

62、帳號的狀態(tài)，必須為指定狀態(tài)Ø 席位信息是合法的并且當(dāng)日有效Ø 交易員必須是基金經(jīng)理分配的交易員Ø 檢查證券代碼是否合法Ø 委托初始價(jià)格必須在漲跌幅度范圍內(nèi)Ø 如果價(jià)格升降方向是升，檢查委托價(jià)格+價(jià)格幅度 * 總筆數(shù) <= 漲停價(jià)格Ø 如果價(jià)格升降方向是降，檢查委托價(jià)格-價(jià)格幅度 * 總筆數(shù) >= 跌停價(jià)格Ø 升降幅度必須符合價(jià)格檔位的要求Ø 檢查委托數(shù)量是否合法，必須是該證券買委托單位的整數(shù)倍，而且不能超過交易所每筆委托最大數(shù)量4) 交易處理Ø 生成自動(dòng)委托流水號Ø 產(chǎn)生一條自動(dòng)委托

63、流水，等待觸發(fā)。5） 數(shù)據(jù)輸出交易成功或失敗提示1.2.15.2. 委托觸發(fā)和發(fā)送確認(rèn)1) 功能描述系統(tǒng)時(shí)間到達(dá)設(shè)定的初始時(shí)間，自動(dòng)提示交易員是否開始自動(dòng)申報(bào)，由交易員決定自動(dòng)委托的開始。2) 輸入數(shù)據(jù)交易員界面輸入以下信息：是否確認(rèn)：是/否3) 交易檢查Ø 如果交易員輸入的是：是Ø 檢查指令數(shù)量 指令委托數(shù)量 > 委托數(shù)量Ø 必須在指令的有效期內(nèi)Ø 指令狀態(tài) 必須 是未執(zhí)行和部分完成Ø 指令類型必須是普通指令4) 交易處理Ø 如果交易員輸入的是：是Ø 發(fā)送第1筆委托Ø 生成委托合同號Ø 委托價(jià)格是初始價(jià)格&