精選2021國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大專(zhuān)科《金融風(fēng)險(xiǎn)概論》期末試題及答案（試卷號(hào)：4022）

1、國(guó)家開(kāi)放大學(xué)試題2021國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大專(zhuān)科金融風(fēng)險(xiǎn)概論期末試題及答案試卷號(hào):4022盜傳必究一、單項(xiàng)選擇題每題4分,共20分1. 如果一家商業(yè)銀行給一家工商類(lèi)公司放貸,貸款一旦發(fā)放出去,到該償還本金和利息的時(shí)候,該 公司能否及時(shí)、足額償還,就會(huì)出現(xiàn)。A. 利率風(fēng)險(xiǎn)B. 信用風(fēng)險(xiǎn)C. 匯率風(fēng)險(xiǎn)D. 操作風(fēng)險(xiǎn)2. 商業(yè)銀行雖然有清償能力,但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì) 資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)指的是aA. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B. 匯率風(fēng)險(xiǎn)C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 利率風(fēng)險(xiǎn)3. 因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)會(huì)使金融企業(yè)信譽(yù)度下降,使居民沒(méi)有安全感,為了保證不遭受損失,居民不愿意 把

2、錢(qián)存入銀行,從而使國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄下滑,經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足。這種結(jié)果是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn) 生了什么樣的危害oA. 金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)弱化金融中介職能和信用分配職能B. 金融風(fēng)險(xiǎn)容易造成財(cái)政政策的扭曲C. 金融風(fēng)險(xiǎn)容易造成貨幣政策的扭曲D. 使社會(huì)總投資和消費(fèi)水平受到牽制4. 游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管套利等問(wèn)題的信用中介體系被稱(chēng)之為oA. 影子銀行B. 間接融資C. 直接融資D. 金融脫媒5. 是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí),期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債,由于各自收益率的浮動(dòng)幅度不同, 從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值變動(dòng)不同,進(jìn)而凈值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。A. 期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)B. 收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)C. 基差

3、風(fēng)險(xiǎn)D. 期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)二、多項(xiàng)選擇題每題5分,共20分6. -般來(lái)講,計(jì)量金融風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)重要變量是oA. 出現(xiàn)損失的概率B. 遭受損失的程度C. 資本充足率D. 杠桿率7. 股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟(jì)變量中影響因素的種類(lèi)細(xì)化為A. 利率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B. 匯率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C. 購(gòu)買(mǎi)力型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)8. 匯率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的兩大來(lái)源是。A. 持有外幣資產(chǎn)和負(fù)債B. 開(kāi)展外匯交易C. 政局不穩(wěn)D. 通貨膨脹9. 信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型中最常見(jiàn)的有oA. Z值評(píng)分模型B. Zeta評(píng)分模型C. KMV模型D. Creditmetrics 模型三、判斷正誤并說(shuō)明理由每題4分,共20分,只

4、判斷對(duì)錯(cuò)給2分10. 簽訂合同金額越多,未來(lái)收付外匯的數(shù)額就越多,風(fēng)險(xiǎn)就越小。答案:錯(cuò)誤理由:未來(lái)收付外匯的數(shù)額越多,風(fēng)險(xiǎn)也就越大。11. 一般而言,債務(wù)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)越大,其違約風(fēng)險(xiǎn)就越小。答案:錯(cuò)誤理由:債務(wù)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)越大,其違約風(fēng)險(xiǎn)也越大。12. 在借款人5C法中,品質(zhì)主要是通過(guò)分析抵押品的價(jià)值與流動(dòng)性和擔(dān)保人的信譽(yù)來(lái)考察貸款損失的 風(fēng)險(xiǎn)。答案:錯(cuò)誤理由:在借款人5C法中,品質(zhì)主要是通過(guò)分析過(guò)往記錄和現(xiàn)狀來(lái)考察借款人的聲譽(yù)和誠(chéng)信。13. 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互矛盾的,即流動(dòng)性越強(qiáng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大;流動(dòng)性越差, 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小。答案:錯(cuò)誤理由:金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)

5、性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互統(tǒng)一的,即流動(dòng)性越強(qiáng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小;流動(dòng)性越 差,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大。14. 相比封閉式基金,開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些。答案:正確理由:開(kāi)放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些。四、問(wèn)答題每題20分,共40分15. 闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)及特征、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及其特點(diǎn)。答:1金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)。5分金融風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、其他 風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)實(shí)金融活動(dòng)中,各種風(fēng)險(xiǎn)并不是孤立出現(xiàn)的,一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),往往會(huì)涉及好幾種風(fēng)險(xiǎn)。2金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。5分金融風(fēng)險(xiǎn)一般具有普遍性、不確定性、隱蔽性、擴(kuò)散性、可控性和兩而性等特征。3金融風(fēng)

6、險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及其特點(diǎn)。10分迄今為止,金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了 20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險(xiǎn)管理、20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng) 險(xiǎn)管理以及2015年以來(lái)的新金融風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)階段。第一個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);第二個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)除了第一個(gè)階段的三種風(fēng)險(xiǎn),金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越突出; 第三個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)除了上述風(fēng)險(xiǎn),還突出表現(xiàn)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),即只用分散投資難以避開(kāi)的金融風(fēng) 險(xiǎn)。16. 闡述我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征以及我國(guó)對(duì)主要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。答:1我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。10分互聯(lián)網(wǎng)金融的主要模式包括P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)支付、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等。相 較于傳統(tǒng)金融模式,互聯(lián)網(wǎng)金融是新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)相融合的創(chuàng)新模式,具有特殊的風(fēng)險(xiǎn)特征,包括風(fēng)險(xiǎn) 的廣泛傳染性和快速轉(zhuǎn)化性。2我國(guó)對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)等的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。10分近年來(lái),在我國(guó)發(fā)展較為迅速、規(guī)模逐年遞增,但也隨之出現(xiàn)了較多風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的當(dāng)屬P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、 互聯(lián)網(wǎng)支付。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等,這些風(fēng)險(xiǎn)都有可能導(dǎo)致出借 人的本息甚至本金無(wú)法得到全額兌付。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段主要有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與定價(jià)、設(shè)立擔(dān) 保機(jī)制、提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、與保險(xiǎn)公司建立合作、多樣化增信