提高資本充足率的方法

1、提高資本充足率的方法總 3 頁- 本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可 - 內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整適宜字體及大小 -提高資本充足率的方法 商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個途徑，一是增加資 本；二 是隆低風(fēng)險加權(quán)總資產(chǎn)。前者稱為“分子對策，后者稱 為“分母對 策。當(dāng)然，銀行也可以“雙管齊下，同時采取兩個對 策。 1.分子對策商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加核心資本和 附屬資 本。核心資本的來源包括發(fā)行普通股、提高留存利潤等方式。留 存利潤 是英航增加核心資本的重要方式，相對于發(fā)行股票來 說，其本錢相對 要低得多。但一方面，這依賴于銀行具有較高 的利潤率；另一方面， 提高留存利潤增

2、加核心資本，是一個長 期不斷積累的過程，不可能在 短期內(nèi)起到立竿見影的效果。 如果一家銀行核心資本離監(jiān)管當(dāng)局的要 求相差很遠(yuǎn)，就必須采 用發(fā)行普通股或非累積優(yōu)先股的形式來籌集資 本。雖然這種方 式對銀行來說本錢很高，但由于一方面監(jiān)管當(dāng)局的要 求對銀行 來說是強制的，為了到達(dá)這一要求，銀行就是必須暫時不考 慮 本錢；另一方面，這種方式還會使銀行降低負(fù)債率、提高信 譽、增 強借口能力，從而降低借款本錢，并且通過發(fā)行股票期 間的宣傳，能 夠有效地提高銀行的知名度，樹立銀行良好的形 象，有利于銀行的進(jìn) 一步開展。同時由于附屬資本在總資本構(gòu) 成中所占比例不能超過 50%, 如果以后擁有多余的附屬資本，

3、那么，增加一個單位的核心資本，就 等于增加兩個單位的總資 本。因此，通過發(fā)行股票提高資本充足率的效果將會更加明 顯。從一定程度來說，銀行上市是監(jiān)管當(dāng)局嚴(yán)格實施 資本監(jiān)管 的結(jié)果之一。 商業(yè)銀行增加附屬資本的方法，主要是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、混合 資本債 券和長期次級債券。2.分母對策商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策， 主要是降低風(fēng)險加權(quán) 資產(chǎn)以及 市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求。在隆低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)方面， 雖然縮小資產(chǎn)總規(guī)模能起到立竿 見影的效 果，但由于這種做法會影響到商業(yè)銀行的盈利能力， 同時銀行股東或社 會公眾也往往將銀行資產(chǎn)的增長速度作為判 斷銀行開展?fàn)顩r的重要指 標(biāo)之一，資產(chǎn)規(guī)模的縮減可能使股

4、東 或社會公眾疑心銀行出現(xiàn)了嚴(yán)重的 問題，甚至已經(jīng)陷入財務(wù)困 境。因此，除非因資金來源的急劇下隆而被 迫采取這種方法以 外，銀行一般不會主動采用這種方法。因此，隆低風(fēng) 險加權(quán)總 資產(chǎn)的方法，主要是減少風(fēng)險權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風(fēng)險權(quán)重 較低的資產(chǎn)，主要是減少風(fēng)險權(quán)重較高的資產(chǎn)，增加風(fēng)險權(quán)重 較低的資 產(chǎn)，其具體方法包括貸款出售或貸款證券化，即將已 經(jīng)發(fā)放的貸款賣出 去；收回貸款，用以購置高質(zhì)量的債權(quán)如 國債；盡量少發(fā)放高風(fēng)險 的貸款等。在隆低市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求方面，可以盡可能地 建立更 好的風(fēng)險管理系統(tǒng)，在到達(dá)監(jiān)管當(dāng)局要求的情況下，采 用?巴塞爾新資本協(xié)議?所規(guī)定的內(nèi)部模型或高級計量法來分 別計量市場風(fēng)險和操 作風(fēng)險，以求對其進(jìn)行更為準(zhǔn)確的計量， 從而隆低資本要求；也可以 在業(yè)務(wù)選擇方面，盡可能減少銀行 需要承當(dāng)高風(fēng)險的業(yè)務(wù)，比方，減 少交易賬戶業(yè)務(wù)就能夠降低 市場風(fēng)險資本要求。?巴塞爾新資本協(xié)議?主要有四局部內(nèi)容：一是確定了資本 的構(gòu) 成，即銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類，且附 屬資本規(guī)模 不得超過核心資本的 100%。二是根據(jù)資產(chǎn)信用風(fēng)險 的大小，將資產(chǎn)分 為 0、 2096、 50%.和 100%四個風(fēng)險檔次。三 是通過設(shè)定一些轉(zhuǎn)換系數(shù)， 將表外授信業(yè)務(wù)納入資本監(jiān)管。四 是規(guī)定銀行的資本與風(fēng)險加權(quán)總資 產(chǎn)之比不得低于 8%,其中核 心