lua語(yǔ)言編程MAF框架使用說(shuō)明

1、MAF 框架使用說(shuō)明上海龍軟信息技術(shù)有限公司 2009年 11月1 全局變量 . . 32 全局函數(shù) . . 5 2.1 下單函數(shù) . . 6 2.2 持倉(cāng)函數(shù) . . 7 2.3 策略主函數(shù) . . 92.4 策略狀態(tài)存儲(chǔ)函數(shù) . . 103 策略參數(shù) . . 101全局變量變量名 說(shuō)明_PosTradingDate 交易日,數(shù)字下標(biāo),存儲(chǔ) YYYYMMDD 。如今日為 20091124, 那 么 _TradingDate1=20091123, _TradingDate2=20091120_QuantityTable 手動(dòng)添加的股票數(shù)量,視策略需求使用,如果策略 的買(mǎi)賣數(shù)量為自動(dòng)算出的,那么

2、本變量不使用。字 符串下標(biāo),如果用戶手工添加過(guò) 600000,1000股, 那么 _QuantityTable600000=1000_PosIssueMarketTable 股票代碼對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)。初始化時(shí)從數(shù)據(jù)庫(kù)讀入,如 _IssueMarketTable600000=1,_IssueMarketTablea1009=6_PosIssueNameTable 股 票 名 稱 。 初 始 化 時(shí) 從 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 讀 入 , 如 _IssueMarketTable600000=浦發(fā)銀行 _RightsChangeTable 除 權(quán) 除 息 信 息 。 初 始 化 時(shí) 從 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 讀 入 , 如 _

3、RightsChangeTable600000為浦發(fā)銀行的歷史除 權(quán)除息信息表, _RightsChangeTable6000001為 最早的一條, _RightsChangeTable6000002為第 二條,假設(shè)浦發(fā)銀行的最早的記錄為 1998/9/1, 10送 3派 0.5元 , 那 么 _RightsChangeTable6000001.date=19980901, _RightsChangeTable6000001.numerator=13, _RightsChangeTable6000001.denominator=10, _RightsChangeTable6000001.div

4、idend=0.05 _StrategyStatus 策略狀態(tài)保存。 第一層 key 為股票代碼, 第二層 key 為任意字符串名稱, value 為任意值。_StrategyStatusType 策略狀態(tài)類型保存。第一層 key 為股票代碼,第二 層 key 為任意字符串名稱, value 為 N 或 S , N 代 表數(shù)字, S 代表字符串。_IsDayTrade 日內(nèi)交易用。 true 或 false 。_CloseTime 日內(nèi)交易用。數(shù)字類型, hhmmss線,第一層 Key 為股票代碼,只有添加過(guò)的股票 才有。 如 _TimeSeries600000代表浦發(fā)銀行的 K 線 信息第二

5、層有 data 和 indicators 兩個(gè)成員可用。如 _TimeSeries600000.data存儲(chǔ)浦發(fā)銀行的基本 K 線數(shù)據(jù), _TimeSeries600000.indicators存儲(chǔ)浦發(fā) 銀行的指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。data在設(shè)計(jì)上可以包含多個(gè) K 線數(shù)據(jù),但目前 只使用 1。每個(gè) K 線數(shù)據(jù)包含下列成員 IssueCode=股 票 代 碼Low=, Close=, Vol=, Amount=,OpenInt=。 如_TimeSeries600000.data1.DATETIME1存儲(chǔ)在 本次策略運(yùn)行中第一根 K 線的日期時(shí)間,格式為 YYYYMMDDhhmmss 。 _TimeSer

6、ies600000.data1.Open1存儲(chǔ)在本次策 略運(yùn)行中第一根 K 線的開(kāi)盤(pán)價(jià)。 High, Low, Close, V ol, Amount, OpenInt 的用法以此類推, 分別代表最 高,最低,收盤(pán),成交量,成交金額,持倉(cāng)量。 線交易信號(hào)標(biāo)志。一般不直接訪問(wèn)這個(gè)變量,會(huì) 在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort中設(shè) 置,用來(lái)在 K 線上標(biāo)出交易信號(hào)。 key 是股票代碼, value 為 1,2,3,4 , 分別代表開(kāi)多, 開(kāi)空, 平空, 平多。線交易信號(hào)價(jià)格。一般不直接訪問(wèn)這個(gè)變量,會(huì) 在 EnterLong, ExitLong

7、, EnterShort, ExitShort中設(shè) 置。 key 是股票代碼, value 是當(dāng)時(shí)的對(duì)手價(jià)。 線交易信號(hào)說(shuō)明。一般不直接訪問(wèn)這個(gè)變量,會(huì) 在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort中設(shè) 置。 key 是股票代碼, value 是調(diào)用前述下單函數(shù)時(shí) 的參數(shù)。_SignalTime 行情表上的交易信號(hào)時(shí)間。一般不直接訪問(wèn)這個(gè)變 量,會(huì)在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort中設(shè)置。 key 是股票代碼, value 是觸發(fā)這個(gè)信號(hào)的 時(shí)間,格式為 hhmmss 。_SignalPrice

8、行情表上的交易信號(hào)價(jià)格。一般不直接訪問(wèn)這個(gè)變 量,會(huì)在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort中設(shè)置。 key 是股票代碼, value 是當(dāng)時(shí)的對(duì)手價(jià)。 _SignalExplain 行情表上的交易信號(hào)說(shuō)明。一般不直接訪問(wèn)這個(gè)變 量,會(huì)在 EnterLong, ExitLong, EnterShort, ExitShort中設(shè)置。 key 是股票代碼, value 是調(diào)用前述下單函 數(shù)時(shí)的參數(shù)。_Ind1, _Ind2, . , _Ind9 策略計(jì)算出的指標(biāo)。 key 是股票代碼,值為字符串, 可以用 sys_format按自己希望的格式來(lái)格式化

9、。 是由最新價(jià)格調(diào)用還是歷史 K 線調(diào)用。 一 般策略中應(yīng)判斷只有 _SubmitOrderFlag為 true 時(shí)才 下單。_EstAskPrice 估計(jì)賣價(jià),無(wú)論如何計(jì)算需要一個(gè)價(jià)格時(shí)使用,一 般為賣 1價(jià),漲停時(shí)為成交價(jià),停牌時(shí)為前收價(jià) _AskPrice_1 賣 1價(jià)_AskPrice_2 賣 2價(jià)_AskPrice_3 賣 3價(jià)_AskPrice_4 賣 4價(jià)_AskPrice_5 賣 5價(jià)_AskQty_1 賣 1量_AskQty_2 賣 2量_AskQty_3 賣 3量_AskQty_4 賣 4量_AskQty_5 賣 5量_EstBidPrice 估計(jì)買(mǎi)價(jià),無(wú)論如何計(jì)算需要一個(gè)

10、價(jià)格時(shí)使用,一 般為買(mǎi) 1價(jià),跌停時(shí)為成交價(jià),停牌時(shí)為前收價(jià) _BidPrice_1 買(mǎi) 1價(jià)_BidPrice_2 買(mǎi) 2價(jià)_BidPrice_3 買(mǎi) 3價(jià)_BidPrice_4 買(mǎi) 4價(jià)_BidPrice_5 買(mǎi) 5價(jià)_BidQty_1 買(mǎi) 1量_BidQty_2 買(mǎi) 2量_BidQty_3 買(mǎi) 3量_BidQty_4 買(mǎi) 4量_BidQty_5 買(mǎi) 5量_UpperLimitPrice 漲停價(jià)_LowerLimitPrice 跌停價(jià)_EstLastPrice 估計(jì)最新價(jià),一般為成交價(jià),停牌時(shí)為前收價(jià)。 _AdjustedLNC 復(fù)權(quán)前收價(jià)_LNC 前收價(jià)_Volume 總量_LastVo

11、lume 成交量_LastVolumeTimeStamp 成交時(shí)間,格式為 hhmmss_PosIssueProductCodeTable 商品代碼表, key 為股票代碼, value 為商品代碼, 10 為股票, 02 為權(quán)證, 03 為基金, 21 為商品期貨, 31 為股指期貨, 26 為商品套利, 36 為股指套利_PosIssueContractSize 合約乘數(shù)表, key 為股票代碼, value 為合約乘數(shù), 所有證券現(xiàn)在都為 1,商品期貨按不同品種分別設(shè) 置,如 a1005為 10,股指合約為 300_PosPositionTable 持倉(cāng)表,以 BAMapID,BASub

12、ID,IssueCode 為 key , 比如 701-D-001,3,600000 代表這是 701-D-001子帳 戶,浦發(fā)銀行的多單。 701-D-002,1,IF1003 代表這 是 701-D-002子帳戶, IF1003的空單。 value 有以下 幾 個(gè) 成 員 , availableBuyCloseQuantity , availableSellCloseQuantity , IssueCode , BASubID , OpenWorking , Quantity , Amount , Cost , PL ,分別 為可平空數(shù)量,可平多數(shù)量,股票代碼, BASubID , 掛盤(pán)中

13、的開(kāi)倉(cāng)單數(shù)量,持倉(cāng)量,持倉(cāng)金額,成本, 逐筆浮動(dòng)盈虧。 BASubID 用于進(jìn)一步區(qū)分一個(gè)子帳 戶里的持倉(cāng), 比如可以利用 BASubID 來(lái)區(qū)分普通持 倉(cāng)和套利持倉(cāng)。2全局函數(shù)2.1下單函數(shù)說(shuō)明 開(kāi)多語(yǔ)法 EnterLong(issueCode, price, priceType, priceAdjustType, priceAdjustValue,quantity, signalExplain參數(shù) 參數(shù)依次為代碼,價(jià)格(字符串,如 3.34 ,價(jià)格類型(字符串,如 Ask, Bid, Last ,價(jià)格調(diào)整類型 (字符串, tic,bps ,價(jià)格調(diào)整值 (整數(shù) ,數(shù)量(整數(shù) , 說(shuō)明(可在圖

14、上標(biāo)出備注示例說(shuō)明 平多語(yǔ)法 ExitLong(issueCode, price, priceType, priceAdjustType, priceAdjustValue, quantity, signalExplain參數(shù) 參數(shù)依次為代碼,價(jià)格(字符串,如 3.34 ,價(jià)格類型(字符串,如 Ask, Bid, Last ,價(jià)格調(diào)整類型 (字符串, tic,bps ,價(jià)格調(diào)整值 (整數(shù) ,數(shù)量(整數(shù) , 說(shuō)明(可在圖上標(biāo)出備注示例說(shuō)明 開(kāi)空語(yǔ)法 EnterShort(issueCode, price, priceType, priceAdjustType, priceAdjustValue,

15、quantity, signalExplain參數(shù) 參數(shù)依次為代碼,價(jià)格(字符串,如 3.34 ,價(jià)格類型(字符串,如 Ask, Bid, Last ,價(jià)格調(diào)整類型 (字符串, tic,bps ,價(jià)格調(diào)整值 (整數(shù) ,數(shù)量(整數(shù) , 說(shuō)明(可在圖上標(biāo)出備注示例說(shuō)明 平空語(yǔ)法 ExitShort(issueCode, price, priceType, priceAdjustType, priceAdjustValue, quantity, signalExplain參數(shù) 參數(shù)依次為代碼,價(jià)格(字符串,如 3.34 ,價(jià)格類型(字符串,如 Ask, Bid, Last ,價(jià)格調(diào)整類型 (字符串,

16、 tic,bps ,價(jià)格調(diào)整值 (整數(shù) ,數(shù)量(整數(shù) ,說(shuō)明(可在圖上標(biāo)出備注示例2.2持倉(cāng)函數(shù)說(shuō)明 取 issueCode 的多倉(cāng)數(shù)量語(yǔ)法 GetLongQty(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的可用多倉(cāng)數(shù)量 語(yǔ)法 GetAvailableLongQty(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的掛盤(pán)開(kāi)多數(shù)量 語(yǔ)法 GetLongOpenWorkingQty(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的持倉(cāng)均價(jià)語(yǔ)法 GetLongCost(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的多倉(cāng)浮動(dòng)盈虧語(yǔ)法 GetL

17、ongPL(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的空倉(cāng)數(shù)量語(yǔ)法 GetShortQty(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的可用空倉(cāng)數(shù)量語(yǔ)法 GetAvailableShortQty(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的掛盤(pán)開(kāi)空數(shù)量語(yǔ)法 GetShortOpenWorkingQty(issueCode取 issueCode 的掛盤(pán)開(kāi)空數(shù)量 參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的持倉(cāng)均價(jià)語(yǔ)法 GetShortCost(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取 issueCode 的空倉(cāng)浮動(dòng)盈虧語(yǔ)法 GetShortP

18、L(issueCode參數(shù)備注示例說(shuō)明 取持倉(cāng)個(gè)數(shù)語(yǔ)法 GetPositionCount(參數(shù)備注示例說(shuō)明 取可用資金語(yǔ)法 GetAvailableFund(參數(shù)備注示例說(shuō)明 取持倉(cāng)總金額語(yǔ)法 GetPositionBalance(參數(shù)備注示例2.3策略主函數(shù)說(shuō)明 策略主函數(shù)語(yǔ)法 這個(gè)函數(shù)由用戶在策略中填寫(xiě)邏輯function AutoTrade(indi, evalIndex, data, dataNumber,arg參數(shù) indi ,用于存放每個(gè)股票單位的數(shù)據(jù)。evalIndex ,當(dāng)前是第幾根 K 線,從 1開(kāi)始data ,是一個(gè)多層結(jié)構(gòu),第一層是多數(shù)據(jù)分析時(shí),當(dāng)前指標(biāo)用到的 K 線下標(biāo)

19、, 第 二 層 是 IssueCode , DATETIME, Open, Close, High, Low, Vol, Amount, OpenInt ,除 IssueCode 都是數(shù)組,第三層是數(shù)字下標(biāo),是這些字段在每根 K 線 上的值。請(qǐng)參看 _TimeSeries的說(shuō)明。dataNumber , 定義這個(gè)指標(biāo)用到的 K 線, 目前還沒(méi)有復(fù)雜應(yīng)用, 所以直接用 local data1 = datadataNumber1,然后通過(guò) data1訪問(wèn) IssueCode , Open, Close等字 段就可以了。請(qǐng)參看 _TimeSeries的說(shuō)明。local data1 = datadataNumber1local close = data1.CloseevalIndex -取得當(dāng)前 K 線的收盤(pán)價(jià)local open = data1