C14044課后測(cè)驗(yàn)

1、、單項(xiàng)選擇題1. 1973年（ ）推出股票期權(quán)后，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)市場(chǎng)快速發(fā)展，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的交易所陸續(xù)推出了不同的期權(quán)品種。     A. 紐約證券交易所    B. 歐洲期貨交易所    C. 芝加哥期權(quán)交易所    D. 美國(guó)證券交易所2. 從全球衍生品成交情況來(lái)看，2012年成交量占場(chǎng)內(nèi)各股權(quán)類衍生品成交量的比重最大的是（ ）。     A. 股票期貨    B. 股指期貨   

2、C. 股票期權(quán)    D. 股指期權(quán)3. 從全球主要股指期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展路徑來(lái)看，發(fā)展初期，部分成熟市場(chǎng)先推出個(gè)股期權(quán)再推出股指期權(quán)，以下國(guó)家或地區(qū)的期權(quán)市場(chǎng)采取此發(fā)展路徑的是（ ）。     A. 日本    B. 韓國(guó)    C. 香港    D. 美國(guó)二、多項(xiàng)選擇題4. 關(guān)于股指期權(quán)的功能與作用，下列說(shuō)法正確的是（ ）。    A. 能夠有效度量和管理市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)    B. 不僅

3、能夠提供簡(jiǎn)便易行的“保險(xiǎn)”功能，還可以使投資者在風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)不放棄獲得收益的機(jī)會(huì)    C. 是推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新更為靈活的基礎(chǔ)性構(gòu)件    D. 是一種更為精細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具5. 股指期權(quán)合約代碼一般由（ ）等基本要素組成。    A. 合約月份    B. 行權(quán)價(jià)格    C. 交易代碼    D. 合約類型6. 以下關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（ ）。    A. 賦予買(mǎi)方在將來(lái)某一確定時(shí)間以

4、特定價(jià)格交易標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利    B. 只可以在場(chǎng)外交易    C. 是一類標(biāo)準(zhǔn)化合約    D. 必須持有到期三、判斷題7. 全球主要的股指期權(quán)合約目前均采用各市場(chǎng)的旗艦型指數(shù)作為標(biāo)的。（ ）    正確    錯(cuò)誤8. 合約乘數(shù)是指一個(gè)報(bào)價(jià)單位對(duì)應(yīng)的貨幣金額，從全球來(lái)看，歐美成熟市場(chǎng)的股指期權(quán)的合約乘數(shù)一般較小。（ ）    正確    錯(cuò)誤9. 股指期權(quán)一般采用實(shí)物交割方式。（ ）

5、    正確    錯(cuò)誤10. 全球絕大部分股指期權(quán)市場(chǎng)均設(shè)置了漲跌停板制度。（ ）    正確    錯(cuò)誤100分、單項(xiàng)選擇題1. 從全球衍生品成交情況來(lái)看，2012年占據(jù)場(chǎng)內(nèi)衍生品交易量首位的是（ ）。     A. 股權(quán)類衍生品    B. 商品類衍生品    C. 利率類衍生品    D. 外匯類衍生品2. 現(xiàn)代期權(quán)在1792年（ ）成立后逐步發(fā)展，

6、早期的期權(quán)交易在場(chǎng)外進(jìn)行。     A. 芝加哥期權(quán)交易所    B. 紐約證券交易所    C. 歐洲期貨交易所    D. 美國(guó)證券交易所3. 從2012年全球主要股指期權(quán)產(chǎn)品的成交情況來(lái)看，全年成交量居全球股指期權(quán)產(chǎn)品首位的是（ ）的一只股指期權(quán)產(chǎn)品。     A. 印度    B. 臺(tái)灣地區(qū)    C. 美國(guó)    D. 韓國(guó)二、多項(xiàng)選擇題4. 股指

7、期權(quán)的核心制度包括（ ）。    A. 漲跌停板制度    B. 期權(quán)執(zhí)行制度    C. 保證金制度    D. 持倉(cāng)限額制度5. 全球股指期權(quán)合約的行權(quán)方式多為歐式期權(quán)，這是由于采用這種行權(quán)方式（ ）。    A. 可以更準(zhǔn)確和有效地控制自身投資風(fēng)險(xiǎn)    B. 執(zhí)行相對(duì)簡(jiǎn)單，容易理解和操作    C. 有明確的定價(jià)公式，易于投資者理解和運(yùn)用    D.

8、 擁有一定成本上的優(yōu)勢(shì)6. 股指期權(quán)合約代碼一般由（ ）等基本要素組成。    A. 交易代碼    B. 合約月份    C. 合約類型    D. 行權(quán)價(jià)格三、判斷題7. 股指期權(quán)的行權(quán)價(jià)格間距是指某一股指期權(quán)產(chǎn)品同一合約月份相鄰兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格之差。（ ）    正確    錯(cuò)誤8. 合約乘數(shù)是指一個(gè)報(bào)價(jià)單位對(duì)應(yīng)的貨幣金額，從全球來(lái)看，歐美成熟市場(chǎng)的股指期權(quán)的合約乘數(shù)一般較小。（ ）    正確    錯(cuò)誤9. 國(guó)際主流的股指期權(quán)因其套期保值及對(duì)沖股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的主要職能定位，多以歐式期權(quán)為主，即在到期日才可履約執(zhí)行。（ ）