用加法乘法方式引入虛擬變量 阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)有限分布滯后模型

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)上機(jī)指導(dǎo)手冊(cè)三目錄§3.1 實(shí)驗(yàn)介紹23.1.1 上機(jī)實(shí)驗(yàn)名稱23.1.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?3.1.3 實(shí)驗(yàn)要求23.1.4 數(shù)據(jù)資料2§3.2 用加法和乘法加入虛擬變量33.2.1 用加法方式引入虛擬變量33.2.2 用乘法方式引入虛擬變量4§3.3 阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)有限分布滯后模型53.3.1 參數(shù)估計(jì)（方法一）53.3.2 參數(shù)估計(jì)（方法二）53.3.3 還原模型6§3.4 Granger因果檢驗(yàn)73.4.1 序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)及調(diào)整73.4.2 Granger因果檢驗(yàn)7§3.1 實(shí)驗(yàn)介紹3.1.1 上機(jī)實(shí)驗(yàn)名稱用加法和乘法引入虛擬變量

2、阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)有限分布滯后模型Granger因果檢驗(yàn)3.1.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^(guò)對(duì)用加法和乘法引入虛擬變量、阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)有限分布滯后模型、Granger因果檢驗(yàn)的練習(xí)，掌握經(jīng)典單方程模型中一些專門(mén)問(wèn)題的理解及軟件操作。3.1.3 實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于已經(jīng)完成的工作，請(qǐng)自我測(cè)評(píng)。將完成要求的標(biāo)題標(biāo)成藍(lán)色，未完成的標(biāo)成紅色。例如： 3.1.4 數(shù)據(jù)資料（1）14-15-1 EViews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中Dummy Variable（2）14-15-1 EViews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中Almon（3）14-15-1 EViews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中Granger Tes

3、t§3.2 用加法和乘法加入虛擬變量根據(jù)1965年-1970年美國(guó)制造業(yè)的利潤(rùn)和銷(xiāo)售額季度數(shù)據(jù)（見(jiàn)14-15-1 EViews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中Dummy Variable），判斷利潤(rùn)是否除了與銷(xiāo)售額有關(guān)，還與季度因素有關(guān)。（1）用加法方式加入虛擬變量，判斷季度因素是否使利潤(rùn)平均值發(fā)生變異。（2）用乘法方式加入虛擬變量，判斷季度因素是否使利潤(rùn)對(duì)銷(xiāo)售額的變化率發(fā)生變化。3.2.1 用加法方式引入虛擬變量（1）創(chuàng)建一個(gè)新的工作文件，建立工作對(duì)象文件，完成準(zhǔn)備工作。（注意：按照季節(jié)變動(dòng)創(chuàng)立工作文件。）（2）在原有利潤(rùn)函數(shù)中用加法的方式加入虛擬變量D2，D3，D4：，其中：（3）在方程定

4、義會(huì)話框的Equation specification編輯框中輸入“Y C seas(2) seas(3) seas(4) X”，單擊“OK”，得到方程估計(jì)結(jié)果。請(qǐng)將輸出結(jié)果貼圖在下方。去掉不顯著的變量D3、D4,消除自相關(guān)（4）請(qǐng)寫(xiě)出OLS的估計(jì)式，并說(shuō)明結(jié)果的意義。答：Y = 6685.8458392 + 1322.46342332*SEAS(2) - 218.168090755*SEAS(3) + 182.169012148*SEAS(4) + 0.0382652665074*XY = 6513.11546698 + 1331.62889504*SEAS(2) + 0.039324678

5、4194*X (3.91) (2.07) (-0.35) (0.28) (3.33) R2 = 0.5256 F =5.26 D.W.=0.388 由t檢驗(yàn)可知，只有銷(xiāo)售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響，銷(xiāo)售額每增加一美元，則平均利潤(rùn)可增加 0.038美元，第一季度的平均利潤(rùn)水平是 6685.85美元，第二季度比第一季度高出 1322.46美元。 （5）根據(jù)你在（3）中的分析，寫(xiě)出你最后確定的式子，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義解釋。(4.01) (2.70) (3.72) R2 = 0.5156 F =11.17 D.W.=0.470銷(xiāo)售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響，銷(xiāo)售額每增加一美元，則平均利潤(rùn)可增加 0.0

6、39美元，第一季度的平均利潤(rùn)水平是 6513.12美元，第二季度比第一季度高出 1321.63美元。3.2.2 用乘法方式引入虛擬變量（1）根據(jù)中的工作文件，在原有利潤(rùn)函數(shù)中用乘法的方式加入虛擬變量D2，D3，D4：，其中：（2）在方程定義會(huì)話框的Equation specification編輯框中輸入“Y C seas(2)*X seas(3)*X seas(4)*X X”，單擊“OK”，得到方程估計(jì)結(jié)果。請(qǐng)將輸出結(jié)果貼圖在下方。（3）請(qǐng)寫(xiě)出OLS的估計(jì)式，并說(shuō)明結(jié)果的意義。答：Y = 6839.17614845 + 0.00872118680201*SEAS(2)*X + 0.037160

7、6028451*X (3.97) (2.03) (-0.32) (0.20) (2.95)R2=0.529 F=5.33 D.W.=0.419由t檢驗(yàn)可知，只有銷(xiāo)售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響，銷(xiāo)售額每增加一美元，則平均利潤(rùn)可增加 0.0365美元，第一季度的平均利潤(rùn)水平是 6965.85美元，第二季度比第一季度高出 0.0086美元。 （4）根據(jù)你在（3）中的分析，寫(xiě)出你最后確定的式子，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義解釋。 (4.23) (2.75) (3.50)R2=0.5208 F=11.41 D.W.=0.4855銷(xiāo)售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響在其他季度利潤(rùn)率為 0.0372，在第二季度增加0.04

8、59（0.0372+0.0087）。 ·§3.3 阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)有限分布滯后模型根據(jù)某地區(qū)某行業(yè)的庫(kù)存Y和銷(xiāo)售X的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（見(jiàn)14-15-1 EViews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中Almon），假設(shè)庫(kù)存依賴于本年與前三年的銷(xiāo)售額，試用阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)以下有限分布滯后模型：Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+3Xt-3+應(yīng)用多爾蒙多項(xiàng)式變換（m=2）：i=k=02kik，i=0,1,2,3則原模型變換為：Yt=+0i=03Xt-i+1i=03iXt-i+2i=03i2Xt-i+t或：Yt=+0Z0+1Z1+2Z2+t其中：Z0=Xt+Xt-1+Xt-2+Xt-3 Z1=

9、Xt-1+2Xt-2+3Xt-3 Z2=Xt-1+4Xt-2+9Xt-33.3.1 參數(shù)估計(jì)（方法一）（1）創(chuàng)建一個(gè)新的工作文件，建立工作對(duì)象文件，完成準(zhǔn)備工作。（2）在Eviews軟件中，選擇Quick/Generate Series，在公式窗口輸入“Z0=X+X(-1)+X(-2)+X(-3)”，擬合出Z0 序列，用同樣的方法擬合出Z1，Z2序列。Z1=X(-1)+2*X(-2)+3*X(-3)Z2=X(-1)+4*X(-2)+9*X(-3)（3）利用擬合出的新序列，求出模型 Yt=+0Z0+1Z1+2Z2+t 的估計(jì)結(jié)果，將回歸結(jié)果貼圖在下方。3.3.2 參數(shù)估計(jì)（方法二）（1）在Evi

10、ews軟件中，選擇“Quick/Estimate Equation/Equation Specification”輸入“Y C PDL（X,3,2）”，得到回歸結(jié)果。請(qǐng)貼圖在下方。（2）請(qǐng)比較和方法一得到的結(jié)果一致嗎？答：不一致。用PDL估計(jì)分布滯后模型時(shí)，Eviews所采用的滯后系數(shù)多項(xiàng)式變換不是阿爾蒙多項(xiàng)式，而是阿爾蒙多項(xiàng)式的派生形式。但同前面分布計(jì)算的結(jié)果比，最終的分布滯后估計(jì)系數(shù)式0，1，2，3，4是相同的。（3）請(qǐng)回答PDL（X,3,2）各部分的含義。答：PDL指令表示進(jìn)行阿爾蒙多項(xiàng)式分布滯后模型的估計(jì)，括號(hào)中的3表示X的分布滯后長(zhǎng)度，以修正后的可決系數(shù)的最大值為基礎(chǔ)，選擇使SC最小的S為最佳滯后長(zhǎng)度。2表示阿爾蒙多項(xiàng)式的階數(shù)，在理論上應(yīng)該大于散點(diǎn)圖的轉(zhuǎn)向點(diǎn)。3.3.3 還原模型根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果，求出原模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+3Xt-3+的表達(dá)式。=-1784.820=0=0.49621=0+1+2=0.4962+0.6760-0.