北京點趣教育科技有限公司-2020年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》模擬卷

1、北京點趣教育科技有限公司 -2020 年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識模擬卷1 . 上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為 19500 元，買入價格為 19510 元，前一成交價為19480 元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為 ( )元。A.19480B.19490C.19500D.195102 .根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在 ( )閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。A.申請日B.交收日C配對日D.最后交割日3 .( )的所有品種均采用集中交割的方式。A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C上海期貨交易所D.中國金融期貨交易所4 .套期保值的基本

2、原理是( )。A.建立風(fēng)險預(yù)防機制B-建立對沖組合C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險( )。5 . 當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于A.期貨價格B零C.無限大D.無法判斷6 .加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是( )。A.賣出套期保值；買人套期保值B.買人套期保值；賣出套期保值C.空頭套期保值；多頭套期保值D.多頭套期保值；空頭套期保值7 .某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為 ( )。A.價差8 .基差C差價D套價8.空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是( )。A.基差值為正，而且絕

3、對值變大8. 基差值為負(fù)，而且絕對值變小C基差值為正，而且絕對值變小D.無法判斷9. ( )在市場中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時間較長。A.套期保值者B.投機者C套利者D.期貨公司10. 持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則 ( )。A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額C追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額D.立即平倉，退出市場11. 當(dāng)市場處于反向市場時，多頭投機者應(yīng) ( ) 。A.賣出近月合約B.賣出遠月合約C.買人近月合約D.買人遠月合約12. 下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是( )。A.止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格B.止損單中的價格應(yīng)該接近于

4、當(dāng)時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉C止損單中價格選擇可以用基本分析法確定D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大13. 國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比 ( )。A.是后者兩倍B.大于后者兩倍C小于后者兩倍D.介于后者的一倍到兩倍之間( )。14. 在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差A(yù).擴大B.縮小C不變D.無規(guī)律15. 下面屬于熊市套利做法的是( )。A.買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出 1手5月大豆期貨合約B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約C買人1手3月大豆期貨合約，同時賣出 2手5

5、月大豆期貨合約D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時買入 1手5月大豆期貨合約16. 某套利者以63200元/噸的價格買入l手銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出1手 銅期貨合約。 過了一段時間后， 將其持有頭寸同時平倉， 平倉價格分別為63150 元/噸和 62850元/噸。最終該筆投資的價差( )元/噸。A.擴大了 100B擴大了 200C縮小了 100D.縮小了 20017. 以下有關(guān)需求法則說法錯誤的是( )。A.商品價格越高，需求量就越小B.收入增加導(dǎo)致對商品需求量的增加C互補商品中，一種商品價格的下降會引起另一種商品的需求量減少D.預(yù)期某商品會上漲時，該商品的需求會增加18. 某人自稱為基本分析者，意味著他主要關(guān)心( )。A.微觀性因素B.宏觀性因素C點狀圖D.K線圖19. 趨勢線的作用是( )。A.預(yù)測價格的漲幅B.預(yù)測價格的跌幅C.衡量價格的波動方向D.描述價格的反轉(zhuǎn)突破20. 在一個價格劇烈波動的市場中，最容易出現(xiàn)的形態(tài)是( )。A.雙重頂B.V形