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1、第一節(jié)第一節(jié) 證券投資組合理論證券投資組合理論第二節(jié)第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價理論資本資產(chǎn)定價理論第三節(jié)第三節(jié) 套利定價理論套利定價理論第四節(jié)第四節(jié) 有效市場理論有效市場理論第五節(jié)第五節(jié) 期權(quán)定價理論期權(quán)定價理論第六節(jié)第六節(jié) 投資行為金融理論投資行為金融理論第一節(jié)第一節(jié) 證券投資組合理論證券投資組合理論00TPPDRP 1NiiiE RRP E RRf R dR 221NiiiVar RE RE RRE RP Var R222Var RERERRERfR dR Var R,XXYYCov X YERE RRE RXYXYXY 1()()NpiiiERW ER閱讀資料哈里.馬柯維茨閱讀資料哈里.馬柯維
2、茨有效集理論第二節(jié)第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價理論資本資產(chǎn)定價理論假設(shè)條件假設(shè)條件假設(shè)條件u資本市場線是一條射線，反映有效證券組合的期望收益率與風(fēng)險之間關(guān)系。資本市場線iMiM證券市場線ifRRMfRRiaieifMfiRRRRE)()(MiiiiRRMRiiiiiiRFii1F1122iiiiikkiRFFF2kFF1 1220iinniX bX bX b11220nnX EX EX E1212pnnRX RX RX R1212nnXR XRXR 012nX XX 11 122nnbX bXbX 010iiiLRbX1200nLXXX 112210nnLb Xb Xb X01122iiikikE R 典型案例索羅斯投資案例索羅斯投資案例 12fR TC SN dKeN d1ln12fSR TXdTT
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