第4-講 從技術(shù)分析到程序化交易：跨指標(biāo)模型的編寫

1、 文華財(cái)經(jīng)文華財(cái)經(jīng) 研究部研究部1、常用指標(biāo)分類與編寫2、跨指標(biāo)模型案例3、跨指標(biāo)模型編寫要點(diǎn) 課程內(nèi)容 注：本課件中所用到的思路僅供參考，依此入市后果自負(fù)。 1、常用指標(biāo)分類 K線形態(tài)描述：大陽(yáng)線、十字星、穿頭破腳 趨勢(shì)類指標(biāo) MA組合、BOLL、PUBU（瀑布線）、SAR（止損點(diǎn)） 擺動(dòng)類指標(biāo) ATR（真實(shí)波幅）、KDJ（隨機(jī)指標(biāo)）、MACD、WR（威廉指標(biāo)） 量倉(cāng)分析指標(biāo) CJL（成交量）、DUALVOL（多空量比）、OBV（量能潮） 1、常用指標(biāo)分類 K線形態(tài)描述 大陽(yáng)線：開盤價(jià)即為最低，收盤價(jià)即為最高；當(dāng)根K線漲幅大于4% AA:=OPEN=LOW; BB:=CLOSE=HIGH;

2、CC :=CLOSE/OPEN1.04; 綜合判斷條件 AA&BB&CC 穿頭破腳：兩只K線組成，表示行情將要轉(zhuǎn)向，當(dāng)前K線的開收至少有4%的差值，如果是向上穿頭破腳的類型，那么該K線應(yīng)該收陽(yáng)，同時(shí)當(dāng)前K線的最高價(jià)和最低價(jià)要包住前一根K線。 A1:=REF(CLOSE,1); A2:=REF(OPEN,1); BB:C/O1.04; B1:=OPENA2; 綜合判斷條件 BB&B1&B2 練習(xí)：向下的穿頭破腳如何編寫？ 關(guān)鍵字：& 1、常用指標(biāo)分類 趨勢(shì)類指標(biāo) 均線交叉： 5日均線向上穿過(guò)10日均線（金叉）； 5日均線向下穿過(guò)10日均線（死叉） MA5:

3、=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); 金叉 CROSSUP(MA5,MA10); 死叉 CROSSDOWN(MA5，MA10); 三條均線多頭排列：5日均線、10日均線、30日均線多頭排列，持續(xù)3天。 MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA30:=MA(CLOSE,30); CC:=MA5MA30 AND MA10MA30； 綜合判斷條件 EVERY(CC,3) 練習(xí)：三條均線空頭排列如何編寫？如果是指數(shù)加權(quán)平均線多頭排列如何編寫？關(guān)鍵字：CROSSUP、CROSSDOWN 、REF(TOP,1)&BOTTOMRE

4、F(MID,1); BB:=CTOP; 多頭趨勢(shì)條件 AA&BB練習(xí)：BOLL通道空頭趨勢(shì)條件如何編寫？ 關(guān)鍵字：: 與 := 的區(qū)別 SAR（止損點(diǎn)）：SAR向上穿過(guò)0，多頭趨勢(shì)；SAR向下穿過(guò)0，空頭趨勢(shì)。 參數(shù)欄定義參數(shù) N 1 100 4 STEP 1 20 2 MVALUE 1 10 2 STEP1:=STEP/100; MVALUE1:=MVALUE/10; SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT; /N個(gè)周期的拋物轉(zhuǎn)向，步長(zhǎng)為STEP1，極限值為MVALUE1. CROSS(SARLINE,0),BPK;/拋物轉(zhuǎn)向值上穿0，做多。 C

5、ROSS(0,SARLINE),SPK;/拋物轉(zhuǎn)向值下穿0，作空。 AUTOFILTER;注意：a)參數(shù)優(yōu)化不支持對(duì)小數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。如果需要進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化，可以對(duì)模型源碼進(jìn)行修改，將模型源碼中的小數(shù)參數(shù)乘以0.1或者0.01等，然后將參數(shù)列表中的小數(shù)參數(shù)數(shù)值乘以10或者100變?yōu)檎麛?shù)即可 b) SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;是系統(tǒng)指標(biāo)，對(duì)其做了特殊處理，按照這種寫法可以與K線疊加顯示，不壓縮K線圖。如果SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1);這樣定義SAR，顯示指標(biāo)線會(huì)壓縮K線圖。 1、常用指標(biāo)分類 趨勢(shì)類指標(biāo) 1、常用指標(biāo)分類 擺

6、動(dòng)類指標(biāo)： 當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入了無(wú)趨勢(shì)階段時(shí)，價(jià)格通常在一個(gè)區(qū)間內(nèi)上下波動(dòng)，在這種情況下，絕大多數(shù)趨勢(shì)類分析指標(biāo)都不能正常工作，而隨機(jī)擺動(dòng)指標(biāo)卻能跟隨價(jià)格的波動(dòng)而隨機(jī)變化，通常將此類指標(biāo)定義為擺動(dòng)指標(biāo)，擺動(dòng)指標(biāo)也可以稱作隨機(jī)指標(biāo)。擺動(dòng)類指標(biāo)特點(diǎn)：擺動(dòng)指標(biāo)值的變化有一個(gè)中間值，可將水平區(qū)域分為上半部和下半部，一般是反應(yīng)價(jià)格變化的敏感程度的。判斷趨勢(shì)來(lái)臨用趨勢(shì)類指標(biāo)，判斷趨勢(shì)尾聲用擺動(dòng)類指標(biāo)。 1、常用指標(biāo)分類 擺動(dòng)類指標(biāo)： KDJ隨機(jī)指標(biāo)由K、D、J三條線組成，指標(biāo)線介于0100之間變化，J線低于20，進(jìn)入超賣區(qū)，J線高于80，進(jìn)入超買區(qū)。如果K線上穿D線可以做多，如果K線下穿D線可以做空。 RSV:=

7、(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;/收盤價(jià)與N周期最低值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差之間做比值。 K:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移動(dòng)平均值 D:SMA(K,M2,1);/K的移動(dòng)平均值 J:3*K-2*D; BACKGROUNDSTYLE(1); CROSS(K,D),BPK;/KD金叉，做多。 CROSS(J,20),BP;/J值上穿20 CROSS(D,K),SPK;/KD死叉，做空。 CROSS(80,J),SP;/ J值下穿80 AUTOFILTER;關(guān)鍵字：CROSS、CROSSUP、CROSSDOW

8、N BACKGROUNDSTYLE 1、常用指標(biāo)分類 擺動(dòng)類指標(biāo)： MACD指數(shù)平滑異同平均線，是從雙指數(shù)移動(dòng)平均線發(fā)展而來(lái)的，由快的指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA）減去慢的指數(shù)移動(dòng)平均線，MACD的意義和雙移動(dòng)平均線基本相同，當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù)，是做多信號(hào)。當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是做空信號(hào)。 DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);/短周期與長(zhǎng)周期的收盤價(jià)的指數(shù)平滑移動(dòng)平均值做差。 DEA : EMA(DIFF,9);/DIFF的M個(gè)周期指數(shù)平滑移動(dòng)平均 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;/DIFF減DEA的2倍畫柱狀線 CROSS(DIFF

9、,DEA),BPK;/DIFF上穿DEA,做多。 CROSS(DEA,DIFF),SPK;/DIFF下穿DEA,做空。 AUTOFILTER;關(guān)鍵字：EMA COLORSTICK 1、常用指標(biāo)分類 量倉(cāng)分析指標(biāo)： 多空量比指標(biāo)： M:=DUALVOLUME(M);/5周期（主動(dòng)買量-主動(dòng)賣量）的平均數(shù)值。N:=DUALVOLUME(N);/主動(dòng)買量-主動(dòng)賣量的差DRAWCOLUMNCHART(N,SCALE=0.5,M=0);/當(dāng)主動(dòng)買大于主動(dòng)賣的時(shí)候，向上畫柱高為N的紅柱。反之向下畫柱高為N的綠柱注意： a)“一定周期”由參數(shù)P的數(shù)值決定，如果不定義P，默認(rèn)為5周期。P不能直接定義，需要在參

10、數(shù)列表中定義。b)主動(dòng)買量比例和主動(dòng)賣量比例相等或者一邊是100%，不畫柱。c)在日、周、月周期上考慮交割信息（即交割后，重新掛牌，要重新計(jì)算）。d)在日線下以周期例如1分鐘、3分鐘不跨日計(jì)算（即新的交易日的第一根開始重新計(jì)算）。關(guān)鍵字：DRAWCOLUMNCHART SCALE(主動(dòng)買占得比例) 為什么要跨指標(biāo)？第一個(gè)原因：模型中跨指標(biāo)，是技術(shù)面內(nèi)部要素共振的一種交易思想，將多個(gè)不同分類指標(biāo)交易思想結(jié)合在一起進(jìn)行看盤斷勢(shì)。第二個(gè)原因：趨勢(shì)類指標(biāo)在盤整行情中失效，單獨(dú)使用擺動(dòng)類指標(biāo)無(wú)法判斷當(dāng)前行情狀態(tài)，需要多個(gè)指標(biāo)結(jié)合分析。關(guān)鍵詞：多個(gè)交易條件。常用思路： 趨勢(shì)判斷與精細(xì)分析相結(jié)合。 多條件同

11、向判斷。 2、跨指標(biāo)模型案例趨勢(shì)判斷與精細(xì)分析相結(jié)合 震蕩模型 2、跨指標(biāo)模型案例潮汐指數(shù)：ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29)/(HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30)*100衡量一定周期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)情況：指數(shù)連續(xù)在一個(gè)小的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)說(shuō)明正處于盤整行情，否則為趨勢(shì)行情。KDJ隨機(jī)指標(biāo)：由喬治萊恩（George Lane）首創(chuàng)。KDJ最早是以KD指標(biāo)的形式出現(xiàn)，K線反映的是當(dāng)日收盤價(jià)在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)全部?jī)r(jià)格范圍中的相對(duì)位置，D線是對(duì)K線的3日平均線，相對(duì)K線敏感性低。后來(lái)人們將K線和D線進(jìn)一步放慢，原來(lái)的D線就是現(xiàn)在的K線，現(xiàn)在的D線是對(duì)K線再次3日平均。K、D線融合了均線的

12、特點(diǎn)，當(dāng)K、D金叉應(yīng)該買入，當(dāng)K、D死叉應(yīng)該賣出。J線是方向敏感線，超過(guò)90為超買，低于10超賣。震蕩模型交易思路：潮汐指數(shù)判斷盤整，KDJ擺動(dòng)指標(biāo)找入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移動(dòng)平均值D:SMA(K,M2,1);/K的移動(dòng)平均值J:3*K-2*D;CMIVAL:ABS(CLOSE-REF(CLOSE,29)/(HHV(HIGH,30)-LLV(LOW,30)*100,NODRAW;BACKGROUNDSTYLE(1);KD&EVERY(CMIVALK&a

13、mp;EVERY(CMIVAL0 & HDLD,HD,0),14);/如果HD0并且HDLD,取HD否則取0,對(duì)取值做N周期累加求和。DMM:=SUM(IFELSE(LD0 & LDHD,LD,0),14);/如果LD0并且LDHD,取LD否則取0,對(duì)取值做N周期累加求和。PDI:=DMP*100/TR;MDI:=DMM*100/TR;ADX:=MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);ADX向上表示趨勢(shì)強(qiáng)，ADX向下表示趨勢(shì)弱。 2、跨指標(biāo)模型案例TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1),ABS(LO

14、W-REF(CLOSE,1),14);HD:=HIGH-REF(HIGH,1);LD:=REF(LOW,1)-LOW;DMP:=SUM(IFELSE(HD0 & HDLD,HD,0),14);DMM:=SUM(IFELSE(LD0 & LDHD,LD,0),14);PDI:=DMP*100/TR;MDI:=DMM*100/TR;ADX:=MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);UPPERMA:=EMA(HIGH,30);LOWERMA:=EMA(LOW,30);CROSSUP(C,UPPERMA)&EVERY(ADXREF(ADX,1),2),

15、BPK;/當(dāng)ADX連續(xù)兩周期向上且當(dāng)前價(jià)大于30根K線最高價(jià)的EMA滿足買入條件CROSSDOWN(C,LOWERMA)&EVERY(ADXREF(ADX,1),2),SPK;/當(dāng)ADX連續(xù)兩周期向上且當(dāng)前價(jià)下于30根K線最低價(jià)的EMA滿足賣出條件AUTOFILTER;2、跨指標(biāo)模型案例基于ADX及EMA的交易系統(tǒng)注意： & 與 AND | 與 OR 與 CROSSUP REF(UPBAND,1)&HIGH=REF(BUYPOINT,1),BK;/持有多單時(shí)，昨日價(jià)格小于布林通道下軌，并且當(dāng)日價(jià)格小于唐奇安通道下軌，平多單REF(C,1)REF(DNBAND,1)&LOW=1&LOWREF(UPBAND,1)&H=REF(BUYPOINT,1),BP;/昨日價(jià)格小于布林通道下軌