2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題庫及解析（含各題型）

1、2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫及解析考試科目：風(fēng)險(xiǎn)管理一、單選題1.（ ）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。A、風(fēng)險(xiǎn)文化B、風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)C、風(fēng)險(xiǎn)制度D、風(fēng)險(xiǎn)理念答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。2.假設(shè)某獲得3年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評(píng)級(jí)為BBB，其在第一年、第二年和第三年的邊際死亡率分別為6、5和4，則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為（ ）。A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%答案：C解析：根據(jù)死亡率

2、模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：（1-6% ）×（1-5% ）×（1-4% ）=0.857=85.7%。3.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。A、設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng)、簽訂書面委托代理合同C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示答案：C解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)人大賬核算；內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。4.影響貸款最低定

3、價(jià)的因素不包括（ ）。A、資金成本B、法律成本C、風(fēng)險(xiǎn)成本D、資本成本答案：B解析：貸款最低定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本 ）貸款額。5.下列行為中，（ ）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、某銀行運(yùn)鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項(xiàng)屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。6.（ ）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布 ），然后通過歷史數(shù)據(jù)

4、分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C、壓力測(cè)試法D、蒙特卡洛模擬法答案：B解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布 ），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時(shí)間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差將由每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的標(biāo)準(zhǔn)差、風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合的敏感度和風(fēng)險(xiǎn)因素間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運(yùn)算求得。7.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8，權(quán)重為03，證券乙的預(yù)期收益率為6，權(quán)重為07，則該投資組合的收益率為（ ）。A、66B、24C、32D、42答案：A解析：8.（ ）對(duì)金融

5、機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A、監(jiān)事會(huì)B、黨委C、紀(jì)委D、董事會(huì)答案：A解析：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。除依據(jù)中華人民共和國公司法等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，對(duì)本行經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。9.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（ ）。A、評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D、評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小答案：D解析：客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，

6、評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)。10.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A、違約概率針對(duì)銀行的交易對(duì)手而言，違約損失率則針對(duì)銀行每一交易品種而言B、違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)C、違約概率與客戶信用等級(jí)密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級(jí)無關(guān)D、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率答案：A解析：違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。11.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同

7、時(shí)發(fā)生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動(dòng)，存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（ ）。A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。12.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是（ ）。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平B、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨

8、較大的流動(dòng)性危機(jī)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。13.下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯(cuò)誤的是()。A、抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段B、銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動(dòng)性，而非資產(chǎn)出售的方式C、在國內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)低于債券交易D、為了能夠快速及時(shí)地通過抵

9、押品方式獲得流動(dòng)性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制答案：C解析：在國內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。14.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（ ）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A、正相關(guān)B、無關(guān)C、負(fù)相關(guān)D、以上都不對(duì)答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。15.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行C、風(fēng)險(xiǎn)管理能力

10、有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任答案：A解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門之間保持充分獨(dú)立，并且不得參與產(chǎn)生收入的經(jīng)營活動(dòng)。這種獨(dú)立性是有效風(fēng)險(xiǎn)管理職能的一個(gè)重要組成部分。16.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法不包括（ ）。A、現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、內(nèi)部模型法D、權(quán)重法答案：D解析：巴塞爾協(xié)議II提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。17.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（ ）。A、單筆不超過100萬授信的個(gè)人信用卡B、某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C、以汽車抵押而發(fā)

11、放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款D、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信答案：A解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。18.法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（ ）。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同答案：C解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。19.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸 ）時(shí)，即

12、出現(xiàn)（ ）。A、資產(chǎn)敏感性缺口B、資產(chǎn)缺口C、負(fù)債缺口D、負(fù)債敏感性缺口答案：D解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸 ）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸 ）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)職責(zé)的說法，正確的是（ ）。A、董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作B、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織開展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)

13、別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)答案：C解析：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作；董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。21.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不正確的是（ ）。A、先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最

14、短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息答案：C解析：C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。22.在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過程中需要考慮的因素，不包括（ ）。A、風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望B、銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)C、監(jiān)管要求D、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)隔離答案：D解析：在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過程中需要考慮以下因素：1.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望；2.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；3.監(jiān)管要求；4.充分考慮壓力測(cè)試。23.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭10

15、0，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（ ）。A、累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B、累計(jì)總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300C、累計(jì)總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100D、累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100答案：C解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。本題中，累計(jì)總敞口頭寸=20+50+100+150+180=500；凈總敞口頭寸=（50+100+150 ）-（20+180 ）=100。24.若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的

16、全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求規(guī)定為（ ）。A、1%-2.5%B、1%-3.5%C、0%-2.5%D、0%-3.5%答案：B解析：若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法及其附加資本要求規(guī)定為1%-3.5%。25.下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（? ）。A、流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算B、流動(dòng)性比例不得低于25C、核心負(fù)債比率不得低于60D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5答案：D解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于2%26.下面各項(xiàng)中，不是信貸審批原則的是()。A、審貸分離原則B、審慎審批原則C、

17、統(tǒng)一考慮原則D、展期重審原則答案：B解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則有：審貸分離原則；統(tǒng)一考慮原則；展期重審原則。27.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”說法錯(cuò)誤的是（ ）。A、第一道防線業(yè)務(wù)條線部門B、第二道防線風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C、第三道防線內(nèi)部審計(jì)D、第二道防線銀保監(jiān)會(huì)答案：D解析：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門均應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線部門。內(nèi)

18、部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)審部門對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。28.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素不包括（ ）。A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B、資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)答案：B解析：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。29.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從（ ）層面開始。A、宏觀戰(zhàn)略B、宏觀C、微觀D、三個(gè)層面同步進(jìn)行答案：A解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀執(zhí)行層面。30.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿頭寸的重估應(yīng)至少（ ）進(jìn)行一次。A、每月B、每日C、每年D、每周答案：B解析：

19、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。31.外部人員的故意欺詐屬于（ ）風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺陷C、人員因素D、外部事件答案：D解析：商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。32.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD ）是010，違約損失率（LGD ）是050。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD ）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（ ）億元。A、08B、4C、1D、32答案：C解析：預(yù)期損失=違約概率（PD ）×違約

20、風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD ）×違約損失率（LGD ）=01×20×05=1（億元 ）。33.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（ ）。A、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B、分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。ACD三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。34.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是

21、（ ）。A、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等B、操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域C、內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D、一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失答案：D解析：一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，可能涉及多個(gè)損失事件類型，如內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個(gè)事件類型。35.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略對(duì)管理（ ）最為有效。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、信息系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)C、貸款違約風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) ）非常有

22、效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。36.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（ ）。A、經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B、經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本C、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D、經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本答案：B解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失 ）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少

23、。37.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。A、核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷B、核銷后銀行應(yīng)移交對(duì)貸款的追索權(quán)C、核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量D、核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案答案：B解析：核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。貸款損失的核銷要建立嚴(yán)格的審核、審批制度，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案，即“賬銷案存”，銀行應(yīng)繼續(xù)保留對(duì)貸款的追索權(quán)。38.一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生，貸款按月根據(jù)

24、美國聯(lián)邦債券利率浮動(dòng)，存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（ ）。A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。39.VaR值的局限性不包括（ ）。A、無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況B、無法預(yù)測(cè)單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況C、無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)非流動(dòng)性因素D、無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)流動(dòng)性因素答案：D解析：VaR值是對(duì)

25、未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè)，VaR值的局限性包括無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。40.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：（ ）。A、內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B、客戶評(píng)級(jí)和監(jiān)管分析C、客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D、分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)答案：C解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度即客戶評(píng)級(jí)，必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度即債項(xiàng)評(píng)級(jí)，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。41.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（ ）。A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)

26、險(xiǎn)越高D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響答案：B解析：B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。42.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（ ）。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)一般通過購買保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理。43.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)

27、價(jià)的說法，不正確的是（ ）。A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)答案：A解析：A項(xiàng)，交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。44.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（ ）。A、維持市場(chǎng)信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張答案：B解析：商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：為商業(yè)銀行提供融資；吸收和消化損失；限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；

28、維持市場(chǎng)信心；為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。45.（ ）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A、融合階段B、離析階段C、放置階段D、轉(zhuǎn)移階段答案：C解析：放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。46.處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（ ）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)部門D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門答案：A解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

29、部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問題，并且正確預(yù)測(cè)他們對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。47.下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是（ ）。A、是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C、考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形D、模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持答案：B解析：B項(xiàng)屬于歷史模擬法的缺點(diǎn)。48.（ ）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C、交易D、頭寸答案：A解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。49.商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)（ ）的分

30、析判斷至關(guān)重要。A、子公司的經(jīng)營狀況B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C、高層人事安排D、資本來源答案：B解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對(duì)集團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特別是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。50.外部人員的故意欺詐屬于（ ）風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺陷C、人員因素D、外部事件答案：D解析：商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。51.以下不屬于

31、利率風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。52.核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（ ）。A、活期存款的50以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B、活期存款以及距到期日6個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50以及距到期136個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D、活期存款以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券答案：A解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，核心負(fù)債包括距到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50；總負(fù)

32、債是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債方總額。53.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A、經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B、科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C、合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D、越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化答案：B解析：A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額；C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少；D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來防范風(fēng)險(xiǎn)是需要

33、付出成本的，因而并不是經(jīng)濟(jì)資本配置越多越好。54.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃（ ）A、中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B、房貸市場(chǎng)長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C、中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D、客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求答案：B解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，產(chǎn)品的計(jì)劃推行不如預(yù)期，其原因可能是經(jīng)濟(jì)環(huán)境不允許、經(jīng)濟(jì)政策不支持或

34、規(guī)劃方向有誤等，如果僅是短期內(nèi)的貨幣政策影響，房貸市場(chǎng)仍然長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)略有誤，無須對(duì)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。55.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A、預(yù)期違約的借款人不一定同時(shí)違約B、非預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約C、非預(yù)期違約的借款人一定不會(huì)同時(shí)違約D、預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約答案：A解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，

35、即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。56.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（ ）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、國別風(fēng)險(xiǎn)C、利率風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。57.根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（ ）。A、期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B、期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

36、不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高答案：B解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。58.在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。A、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C、政治風(fēng)險(xiǎn)D、貨幣風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)傳染風(fēng)險(xiǎn)貨

37、幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。59.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行 ）規(guī)定，商業(yè)銀行（ ）應(yīng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。A、首席風(fēng)險(xiǎn)官B、董事C、監(jiān)事會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：C解析：商業(yè)銀行資本管理辦法（試行 ）規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職

38、情況。60.（ ）作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A、完善的公司治理機(jī)構(gòu)B、健全的內(nèi)部控制機(jī)制C、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略D、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。61.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（ ）。A、120B、140C、290D、440答案：B解析：根據(jù)已知條件可

39、得，凈多頭總額=90+40+160=290，凈空頭總額=40+60+20+30=150。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法計(jì)算如下：（1 ）累計(jì)總敞口頭寸法下，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即累計(jì)總敞口頭寸=290+150=440。（2 ）凈總敞口頭寸法下，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，即凈總敞口頭寸=290-150=140。（3 ）短邊法下，總敞口頭寸為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的絕對(duì)值較大者，即290。則按三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的為140。62.（ ）用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A、流動(dòng)性比率指標(biāo)法B、現(xiàn)金流分析法C、

40、缺口分析法D、久期分析法答案：C解析：缺口分析法用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。63.（ ）是指出于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A、間接國別風(fēng)險(xiǎn)B、傳染風(fēng)險(xiǎn)C、貨幣風(fēng)險(xiǎn)D、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：貨幣風(fēng)險(xiǎn)是指出于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支

41、付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。64.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是（ ）。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布C、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1D、正態(tài)曲線是遞增的答案：C解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如圖11所示，正態(tài)分布曲線關(guān)于x=對(duì)稱；在x=左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。65.下列關(guān)于流動(dòng)性比例的敘述中，錯(cuò)誤的是（ ）。A、流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：流動(dòng)性比例=（流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額 ）×100B、商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于20C、流動(dòng)性比例可衡量銀行短期（1個(gè)月 ）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況D、要求銀

42、行至少持有相當(dāng)于流動(dòng)性負(fù)債一定比例的流動(dòng)性資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)可能的流動(dòng)性需要答案：B解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25。66.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（ ）。A、賣出永久債券B、買入即將到期的20年期債券C、買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券D、買入20年期政府債券，并賣出6個(gè)月國庫券答案：D解析：當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，理性投資者可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。67.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（ ）。A、存款

43、準(zhǔn)備金B(yǎng)、存款保險(xiǎn)C、經(jīng)濟(jì)資本D、資本充足率答案：C解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。68.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（ ）。A、資產(chǎn)出售B、銀團(tuán)貸款C、針對(duì)不同客戶貸款D、針對(duì)不同客戶收取不同利率答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。69.銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了商業(yè)銀行杠桿率管理辦法

44、，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。A、6B、5C、3D、4答案：D解析：2011年6月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了商業(yè)銀行杠桿率管理辦法，首次提出對(duì)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議皿規(guī)定的杠桿率計(jì)量方法，井對(duì)杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會(huì)的要求高個(gè)百分點(diǎn)，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析與防范。70.商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5、10、15，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表12所示。表12A、

45、B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（ ）。A和B具有同樣的預(yù)期收益水平A和B的預(yù)期收益率同為10，C的預(yù)期收益率為1125C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略A、，B、，C、，D、答案：D解析：A的預(yù)期收益率=025×5+05×10+025×15=10，方差=025×(5-10)2+05×(10-10)2+025×(15-10)2=000125；B的預(yù)期收益率=05×5+05×15=10，方差=05×(5-

46、10)2+05×(15-10)2=00025；C的預(yù)期收益率=025×5+025×10+05×15=1125，方差=025×(5-1125)2+025×(10-1125)2+05×(15-1125)2=000171。71.金融穩(wěn)定理事會(huì)在有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則要求總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到的方面不包括（ ）。A、業(yè)務(wù)條線B、法人實(shí)體C、具體風(fēng)險(xiǎn)種類限額D、個(gè)人答案：D解析：金融穩(wěn)定理事會(huì)在有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。72.香港金

47、融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（ ）A、20%B、25%C、30%D、35%答案：B解析：香港金融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。73.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。A、獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外B、內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性C、審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作D、獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上答案：D解析：獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外。衡量是否獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的開展是否受到干擾。

48、獨(dú)立性可以理解為內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性和內(nèi)部審計(jì)人員的獨(dú)立性。組織上的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨(dú)立地開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作。獨(dú)立性是內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有的特質(zhì)之，也是對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)在要求。74.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（

49、）。A、50%B、125%C、150%D、100%答案：B解析：不良貸款撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備 ）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款 ）=（15+8+2 ）/（10+7+3 ）=125%。75.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正確的是（ ）。A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的C、這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大D、由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總答案：C解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆

50、貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。76.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（ ）。A、水泥業(yè)B、鋼鐵業(yè)C、汽車業(yè)D、建筑業(yè)答案：C解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D三項(xiàng)受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較大。77.假設(shè)商業(yè)銀

51、行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差（ ）A.賣出50資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB.賣出50資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-05的資產(chǎn)組合ZA、賣出50資產(chǎn)組合B、持有現(xiàn)金C、賣出50資產(chǎn)組合D、用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+08的資產(chǎn)組合X答案：D解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。78.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（

52、）。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。79.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（ ）。A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到

53、股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。80.下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（ ）。A、開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B、以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款C、開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D、房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋答案：D解析："假按揭"風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)形式有:1.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，或者未與商業(yè)銀行簽訂按揭貸款業(yè)務(wù)合作協(xié)議，未有任何承諾，與某些不法之徒相互勾結(jié)，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款。2.以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)

54、營用的貸款3.以個(gè)人住房貸款方式參與不具真實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的商業(yè)銀行債權(quán)置換或企業(yè)重組4.信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款5.所有借款人均為虛假購房，有些身份和住址不明6.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制A、B、C三項(xiàng)都屬于開發(fā)商“假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項(xiàng)屬于經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)。81.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是（ ）。A、地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件B、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，

55、區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整答案：B解析：B項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的相關(guān)警示信號(hào)。82.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)的是（ ）。A、資本金收益率B、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案：A解析：在考評(píng)指標(biāo)上，銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)必須包括風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)，用于評(píng)價(jià)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和變動(dòng)趨勢(shì)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等。83.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（ ）。A、未分配利潤B、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C、盈余公積D、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備答案：B解析：二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)人部分。84.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（ ）。A、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D、品牌風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：A項(xiàng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)、填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額；C項(xiàng)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，品牌風(fēng)