浙江省期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度試題

1、浙江省期貨從業(yè)資格：期貨合約與期貨交易制度試題一、單項選擇題共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意 1、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請答復(fù)以下問題。 甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當具備的條件是_。 A凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元 B申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C不存在不良誠信記錄 D具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易

2、成交記錄 2、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當補償客戶。 A10萬元 B14萬元 C15萬元 D12萬元3、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金缺乏，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產(chǎn)生損失Y，那么以下說法正確的選項是。 A企業(yè)承當損失Y，期貨公司承當費用X B期貨公司承當費用X和損失Y C企業(yè)承當費用X，期貨公司承

3、當損失Y D企業(yè)承當費用X和損失Y 4、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是_。 A共同基金 B對沖基金 C商品投資基金 D套利基金5、當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為_。 A實值期權(quán) B虛值期權(quán) C平值期權(quán) D市場期權(quán) 6、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，那么該投資者損失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司 7、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準那么修訂?是對期貨從業(yè)人員進行紀律處分的依據(jù)。 A中國期貨業(yè)

4、協(xié)會 B中國證監(jiān)會派出機構(gòu) C中國證監(jiān)會期貨部 D期貨交易所 8、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。 A中國證監(jiān)會 B財政部 C期貨投資者保障基金管理機構(gòu) D期貨投資者 9、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的以下條件，你覺得可能會被期貨公司錄用。 A張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年 B王某獲得法學碩士學位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達5年之久 D李某曾經(jīng)擔任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格 10、結(jié)算準備金余額的計算公式應(yīng)為_。 A當日結(jié)算準備金余額=上

5、一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等) B當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額-上一交易日保證金+當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等) C當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等) D當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額-上一交易日保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)11、以下關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的選項是_。 A會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格 B會員由期貨公司會員組成 C期貨交易所對會員

6、結(jié)算 D會員對其受托的客戶結(jié)算 12、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這表達的是_。 A分類評價申訴機制 B分類評價“一票降級制度 C分類結(jié)果的披露和使用 D分類評審的集體決策制度 13、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當在決定之日起日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。 A2 B7 C10 D1514、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，那么此遠期合約的合理價格為_。 A15000點

7、 B15124點 C15224點 D15324點 15、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入，從而導(dǎo)致丁某保證金缺乏，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當以為被告。 A期貨公司 B期貨公司營業(yè)部 C小王 D期貨公司和小王 16、以下關(guān)于期貨交易所理事長的說法，不正確的選項是。 A理事

8、長的任免，由理事會提名，會員大會通過 B理事長不得兼任總經(jīng)理 C主持會員大會、理事會會議是理事長的職權(quán) D理事長因故臨時不能履行職權(quán)的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權(quán) 17、直接進入期貨交易所交易大廳內(nèi)進行期貨交易的，必須是。 A自然人 B國有企業(yè) C投機客戶 D期貨交易所會員 18、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。 A英國 B新加坡 C美國 D日本 19、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請答復(fù)以下問題。 有權(quán)對投資者的適當性

9、標準進行調(diào)整的機關(guān)是_。 A期貨公司會員 B期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D證監(jiān)會 20、中國期貨業(yè)協(xié)會是。 A事業(yè)單位 B企業(yè)法人 C社會團體法人 D從事期貨經(jīng)營的機構(gòu) 21、某套利者以63200元/噸的價格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_。 A價差擴大了100元/噸，贏利500元 B價差擴大了200元/噸，贏利1000元 C價差縮小了100元/噸，虧損500元 D價差縮小了200元/噸，虧損1000元22、某公司購入500噸

10、小麥，價格為1300元/噸，為防止價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為_。 A虧損50000元 B贏利10000元 C虧損3000元 D贏利20000元23、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處分，由決定。 A中國工商行政管理總局 B中國證監(jiān)會 C中國人民銀行 D中國期貨業(yè)協(xié)會24、滬深300股指期貨合約的交易代碼是_。 ACU BAL CF

11、U DIF25、監(jiān)事會主席、獨立董事的任職資格，應(yīng)當由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權(quán)的派出機構(gòu)提出申請，并提交等申請材料。 A身份證復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 B學歷證書復(fù)印件并加蓋推薦公司公章 C3名推薦人的書面推薦意見 D資質(zhì)測試合格證明二、多項選擇題共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意 1、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有。 A代理客戶從事期貨交易 B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D挪用客戶的期貨保證金 2、跨期套利的策略包括_。 A正向市場牛市套利 B正向市場熊市套利 C反向市場牛市套利 D反向市場熊市套利3、反向市場牛市套利

12、的市場特征有_。 A現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B只要價差擴大，就可獲利 C獲利潛力巨大，風險有限 D遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小 4、期貨公司風險監(jiān)管指標包括。 A凈資本與凈資產(chǎn)的比例 B流動資產(chǎn)與流動負債的比例 C負債與凈資產(chǎn)的比例 D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準備金要求5、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是_。 A有兩個相同高度的高點 B有兩個相同高度的低點 C向下突破頸線 D向上突破頸線 6、期貨公司應(yīng)當按照的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。 A國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B中國證券業(yè)協(xié)會 C中國人民銀行 D財政部門 7、以下關(guān)于波浪理論根本思想的說法，正確的選項是_。 A波浪理論是以周期為

13、根底的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期 B每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行 C每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成 D艾略特最初創(chuàng)造波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律 8、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括。 A參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B按照期貨交易所章程和交易規(guī)那么行使申訴權(quán) C聯(lián)名提議召開會員大會 D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格 9、期貨市場風險管理的必要性主要包括_。 A期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和根底 B減緩和消

14、除期貨市場與社會經(jīng)濟產(chǎn)生不良沖擊的需要 C適應(yīng)世界經(jīng)濟自由化和國際化開展的需要 D保護投資者利益免受損失的需求 10、在我國，從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。 A國有企業(yè) B國有控股企業(yè) C金融機構(gòu) D事業(yè)單位11、期貨公司的董事會除應(yīng)當行使?公司法?規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當履行以下職責。 A研究制定客戶保證金平安存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項要求 B研究制定風險管理、內(nèi)部控制制度 C審議并決定客戶保證金平安存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項要求 D審議并決定風險管理、內(nèi)部控制制度 12、期貨從業(yè)人員應(yīng)當

15、具備。 A投資經(jīng)驗 B專業(yè)知識 C職業(yè)道德 D專業(yè)技能 13、期貨從業(yè)人員受到的紀律懲戒的，應(yīng)當參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓。 A訓誡 B公開譴責 C暫停從業(yè)資格 D撤銷從業(yè)資格14、以下機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有_。 A中國證監(jiān)會 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D期貨公司 15、以下關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有。 A依法對期貨公司進行監(jiān)督管理 B無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理 C中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理 D中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理 16、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當具備條件。 A未因涉嫌違法

16、違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處分或者刑事處分 B申請日前3個月符合期貨公司風險監(jiān)管指標標準 C符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的規(guī)定 D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行 17、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括_。 A證券交易委員會 B全國證券商協(xié)會 C全國期貨業(yè)協(xié)會 D商品期貨交易委員會 18、在我國，交割倉庫不得有行為。 A出具虛假倉單 B違反期貨交易規(guī)那么，限制交割商品的入庫、出庫 C泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易 19、當履行期貨期權(quán)合約后，_。 A看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B看漲期權(quán)的賣方持有

17、空頭期貨頭寸 C看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸 20、保證金可以以方式支付。 A現(xiàn)金 B標準倉單 C可流通國債 D支票 21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2021年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，到達1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，答復(fù)以下問題： 假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應(yīng)當。 A在30日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢 B請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢 C持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng) D公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)22、以下關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的選項是_。 A在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況 B標準期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五 C系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五