金融計量經(jīng)濟學教學大綱

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金融計量經(jīng)濟學課程教學大綱課程名稱：金融計量經(jīng)濟學 課程編號： 英文名稱：Financial Econometrics 課程屬性：必修課 學 時：48 學 分：3 先修課程：經(jīng)濟學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 后續(xù)課程：無 適用專業(yè)：金融學專業(yè) 一、課程簡介 1.知識掌握：金融計量經(jīng)濟學是應用數(shù)學方法和統(tǒng)計推理等計量技術(shù)，根據(jù)實際統(tǒng)計資料，對經(jīng)濟理論提出的經(jīng)濟關(guān)系進行數(shù)量分析的一門經(jīng)濟學科。學生應掌握計量經(jīng)濟學的基本理論、方法和原理，以及運用理論和方法解決實際問題。2.能力培養(yǎng)：了解現(xiàn)代經(jīng)濟學的特征、經(jīng)濟數(shù)量分析課程在經(jīng)濟學課程體系中的地位，理解經(jīng)濟數(shù)量分析在經(jīng)濟學科的發(fā)展和實

2、際經(jīng)濟工作中的作用，并對計量經(jīng)濟學理論與方法的擴展和新發(fā)展有概念性了解。能夠建立并應用簡單的計量經(jīng)濟模型，對現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系進行實際分析。具有進一步學習和應用計量經(jīng)濟學理論、方法與模型的基礎(chǔ)和能力。3.教學方法：講授法、練習法、理論聯(lián)系實際、案例分析教學二、課程內(nèi)容及學時分配教 學 環(huán) 節(jié) 課 時 安 排講課習題課討論課實驗課上機其它合計462000048第一單元：緒論（建議學時數(shù)：4學時）1.知識掌握：本單元是課程的綱。通過教學，要求學生達到：了解金融計量經(jīng)濟學的基本概念；了解金融計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系，以及本課程涉及的內(nèi)容；理解計量經(jīng)濟學的是一門經(jīng)濟學科，以及它在經(jīng)濟學科中的地位；掌

3、握金融計量經(jīng)濟學的主要應用；重點掌握建立與應用經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的工作步驟，以及在每一步驟中應注意的關(guān)鍵。2.能力培養(yǎng)：幫助學生理解金融計量經(jīng)濟學的基本概念、金融計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系、金融計量經(jīng)濟學的主要應用及本課程涉及的內(nèi)容；通過本單元的學習，使學生掌握建立金融計量經(jīng)濟模型的步驟和要點、培養(yǎng)學習金融計量經(jīng)濟學的興趣。3.教學方法：講授法，練習法【重點】本單元概括介紹計量經(jīng)濟學這一學科，重點使學生了解金融計量經(jīng)濟學的有關(guān)基本概念、研究對象、在整個經(jīng)濟學科中的地位、應用領(lǐng)域和建模步驟，對本課程的全貌有一個基本的認識，是本課程的總綱?！倦y點】經(jīng)濟變量、模型、計量經(jīng)濟模型、樣本、散點圖、數(shù)據(jù)的類型等

4、幾個基本概念。第二單元：簡單線性回歸模型（建議學時數(shù)：10學時）【學習目的和要求】1.知識掌握：要求學生了解回歸分析與回歸函數(shù)，掌握OLS法的基本原理以及基本假定，熟練掌握一元線性回歸模型的參數(shù)估計、理解擬合優(yōu)度的度量，掌握回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設(shè)檢驗，理解回歸模型的預測。2.能力培養(yǎng)：通過本章的學習，要求掌握簡單線性回歸模型的理論與方法；會運用上述理論與方法對具有一個變量的簡單實際經(jīng)濟問題進行實證研究，使學生掌握一元線性回歸模型參數(shù)估計和統(tǒng)計檢驗的Eviews軟件實現(xiàn)。3.教學方法：講授法，案例分析法，理論聯(lián)系實際【重點】回歸分析與回歸函數(shù)、簡單線性回歸模型的參數(shù)估計【難點】OLS法的基本原

5、理及其假定 第三單元：多元線性回歸模型（建議學時數(shù)：8學時）【學習目的和要求】1.知識掌握：了解多元線性回歸模型及其古典假定，理解系數(shù)的估計誤差與置信區(qū)間，掌握多元線性回歸模型統(tǒng)計檢驗的意義和方法，理解多元線性回歸模型的預測。2.能力培養(yǎng)：幫助系統(tǒng)掌握多元性性回歸模型建模步驟，可以應用所學知識獨立選擇研究對象、建立理論模型、搜集樣本數(shù)據(jù)、實現(xiàn)模型的估計和檢驗。3.教學方法：講授法，理論聯(lián)系實際，練習法【重點】多元線性回歸模型及古典假定【難點】多元線性回歸模型的預測第四單元：多重共線性（建議學時數(shù)：4學時）【學習目的和要求】1.知識掌握：了解多重共線性的意義、產(chǎn)生的原因和影響，掌握多重共線性的檢

6、驗和修正方法，掌握多重共線性檢驗方法的Eviews實現(xiàn)。2.能力培養(yǎng)：通過本章的學習，使學生了解多重共線性的危害，多重共線性的檢驗和補救措施，能夠搜集一組數(shù)據(jù)，檢驗多重共線性并設(shè)法解決之，寫出報告。 3.教學方法：課堂教學采用和現(xiàn)代化的教學手段結(jié)合的形式，利用多媒體教學手段效率高的特點，結(jié)合傳統(tǒng)板書的講授形式?！局攸c】多重共線性的檢驗和修正方法，多重共線性檢驗修正方法的Eviews實現(xiàn)【難點】方差擴大因子法第五單元：異方差（建議學時數(shù)：4學時）【學習目的和要求】1.知識掌握：了解異方差的意義、產(chǎn)生的原因和影響，掌握異方差的檢驗和修正方法，掌握異方差檢驗方法的Eviews實現(xiàn)。2.能力培養(yǎng)：通過

7、本章的學習，使學生了解異方差的危害，異方差的檢驗和補救措施，能夠搜集一組數(shù)據(jù)，檢驗異方差并設(shè)法解決之，寫出報告。 3.教學方法：課堂教學采用和現(xiàn)代化的教學手段結(jié)合的形式，利用多媒體教學手段效率高的特點，結(jié)合傳統(tǒng)板書的講授形式。【重點】異方差的檢驗和修正方法、異方差檢驗和修正方法的Eviews軟件實現(xiàn)【難點】G-Q檢驗法第六單元：自相關(guān)（建議學時數(shù)：4學時）【學習目的和要求】1.知識掌握：了解自相關(guān)的意義、產(chǎn)生的原因和影響，掌握自相關(guān)的檢驗和修正方法，掌握自相關(guān)檢驗方法的Eviews實現(xiàn)。2.能力培養(yǎng)：通過本章的學習，使學生了解自相關(guān)的危害，自相關(guān)的檢驗和補救措施，能夠搜集一組數(shù)據(jù)，檢驗自相關(guān)并

8、設(shè)法解決之，寫出報告。 3.教學方法：課堂教學采用和現(xiàn)代化的教學手段結(jié)合的形式，利用多媒體教學手段效率高的特點，結(jié)合傳統(tǒng)板書的講授形式?！局攸c】自相關(guān)的檢驗和修正方法、異方差檢驗和修正方法的Eviews軟件實現(xiàn)【難點】D-W檢驗法第七單元：分布滯后模型與自回歸模型（建議學時數(shù)：6學時）【學習目的和要求】1.知識掌握：了解分布滯后模型的類型，了解自回歸模型的估計方法，掌握滯后效應分析和格蘭杰因果關(guān)系檢驗，掌握之后變量模型估計的Eviews實現(xiàn)。2.能力培養(yǎng)：使學生了解滯后分布模型產(chǎn)生的背景、特點及估計，使學生在做經(jīng)濟問題分析時意識到時滯的影響，能夠把這類時間上滯后的經(jīng)濟關(guān)系納入到計量經(jīng)濟學模型中

9、。3.教學方法：課堂教學采用和現(xiàn)代化的教學手段結(jié)合的形式，利用多媒體教學手段效率高的特點，結(jié)合傳統(tǒng)板書的講授形式?！局攸c】滯后效應分析和格蘭杰因果關(guān)系檢驗，滯后變量模型的Eviews實現(xiàn)【難點】自回歸模型的估計第八單元：時間序列分析（建議學時數(shù)：6學時）【學習目的和要求】1.知識掌握：掌握時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念，掌握時間序列平穩(wěn)型的單位根檢驗及協(xié)整檢驗2.能力培養(yǎng)：通過本單元的講解，使學生掌握如果直接將非平穩(wěn)時間序列當做平穩(wěn)時間序列來進行分析產(chǎn)生的不良后果，能夠利用Eviews判斷時間序列的平穩(wěn)性，提高學生分析問題解決問題的實際能力。3.教學方法：課堂教學采用和現(xiàn)代化的教學手段結(jié)合的形

10、式，利用多媒體教學手段效率高的特點，結(jié)合傳統(tǒng)板書的講授形式?！局攸c】時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念，時間序列平穩(wěn)型的單位根檢驗及協(xié)整檢驗【難點】時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗第九單元 習題課本講課是本學期的最后一節(jié)課，主要是給學生答疑三、考核方式及要求考核方式：平時成績（30%）+期末考試（70%）評分辦法：1.平時成績包括小組作業(yè)的成績和平實出勤成績（各占50%）。其中平時作業(yè)成績是以小組（不超過3人）為單位完成的開放性項目的成績，一共六次作業(yè)，每次作業(yè)滿分100分，最終以6次平均成績作為最終的小組作業(yè)成績）；平實出勤成績初始100分，隨機點名，無故曠課每次減掉5分）。2. 期末考試以閉卷考試的方式進行，滿分100分。最終成績是按上面的比例加權(quán)后的成績。四、教材及參考書1教