設(shè)定誤差PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1設(shè)定誤差設(shè)定誤差2第2頁/共51頁3第3頁/共51頁4第4頁/共51頁5第5頁/共51頁6第6頁/共51頁7第7頁/共51頁8第8頁/共51頁9第9頁/共51頁10第10頁/共51頁11第11頁/共51頁12第12頁/共51頁13第13頁/共51頁14 iiiiiiivXYuXXY22133221 第14頁/共51頁15 niiniiieeeDW12221)(第15頁/共51頁16第16頁/共51頁17第17頁/共51頁18第18頁/共51頁19ikikiiuXXY 221iYiYiYiiiikikiivYYYXXY 433221221 （1）（2）)433221iiiiYYYe 第1

2、9頁/共51頁203 , 2 , 1, 0 jj )()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU 第20頁/共51頁213,21, TSSRSSTSSESSR 12)1(2RTSSRSS ),1(2RRRRTSSRSS )1(2UUURTSSRSS 第21頁/共51頁22)()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU URTSSTSS )(1()1()1(222JknRTSSJRRTSSUUR 2)(YYTSSi第22頁/共51頁23第23頁/共51頁24iiiuXY *iiieYY *（1）第24頁/共51頁25iiii

3、iivXueXY ), 0(2uiNu ), 0(2eiNe 222)var(euiiveu (2)第25頁/共51頁26 222222)(ieiuivxxxVar , 02 e 02 ix 22)(iuxVar 第26頁/共51頁27iiiuXY * iiieXX *（1）第27頁/共51頁28iiiiiivXueXY 0)()( iiieuEvE (2)*)()(iiiiXeXEXE )()(),(iiiiiivEvXEXEvXCov iiivXXE)(* )()(2iiiueEeE )(iiiueeE 0)(22 eieE 第28頁/共51頁29 2)()(XXYYXXiii 2)()(

4、XXvXvXXXiii 2)()(XXvvXXiii 第29頁/共51頁30 2)()(XXvvXXiii )(E第30頁/共51頁31第31頁/共51頁32第32頁/共51頁33第33頁/共51頁34例 利用表1資料，試分析影響中國進口量的主要因素。表1 影響中國進口量的主要因素第34頁/共51頁35第35頁/共51頁36第36頁/共51頁37一、模型設(shè)定一、模型設(shè)定設(shè)定模型為:tttuGDPIM21LS IM C GDP用最小二乘估計:第37頁/共51頁38先用圖形診斷（1）繪制et-1與et 的散點圖：SCAT e(-1) eGENR e=resid第38頁/共51頁39（2）繪制et的

5、圖形：點擊：View/actual,fitted,residual/residual graph 從以上圖形看出，存在自相關(guān),可能遺漏了重要的相關(guān)變量。LS IM C GDP第39頁/共51頁40因為n24，k1，取顯著性水平0.05時，查表得dL1.273， dU1.446，而00.5357DWdL，所以二、DW檢驗(1)在命令窗口 鍵入：（2）檢驗：存在遺漏變量現(xiàn)象。LS IM C GDP第40頁/共51頁41三、校正(1)在命令窗口鍵入：LS IM C GDP GDP（-1）ZH ZH*ZHZH的系數(shù)在統(tǒng)計上不顯著，剔除。第41頁/共51頁42(2)在命令窗口鍵入：LS IM C GDP

6、 GDP（-1）ZH*ZH因為n23，k3，取顯著性水平0.05時，查表得 dL1.078， dU1.66，而22.048DW7.37776,故拒絕假設(shè)H0:未遺漏相關(guān)變量表明有遺漏相關(guān)變量第43頁/共51頁44第44頁/共51頁45五、一般性檢驗設(shè)定模型為:tttuGDPIM21(1)、用最小二乘估計:LS IM C GDP生成序列tY：GENR Y1=-1607.337+0.230696*GDP(2)、選擇Y1的2、3、4次方的線性組合對下列模型作估計：ttttttvYYYGDPIM43322121LS IM C GDP Y12 Y13 Y14第45頁/共51頁46（3）檢驗：因為n24，

7、k2，J=3,取顯著性水平0.05時，查表得臨界值F0.05(J,n-(k+J)=F0.05(3,19)= 3.13,由于 F= 650.77953.13,所以拒絕H0表明有遺漏相關(guān)變量第46頁/共51頁47六測量誤差的檢驗Hausman檢驗（1）先對原方程進行回歸LS IM C GDP第47頁/共51頁48（2）懷疑自變量GDP有測量誤差，找出該變量的工具變量GNI（國民總收入數(shù)據(jù)見P261），將GDP關(guān)于GNI回歸，用 “GENR RES=resid”生成殘差序列 “RES”第48頁/共51頁49（3）將該殘差變量加入原回歸模型的自變量中，重新做回歸。LS IM C GDP RES（4）對殘差變量 RES 的系數(shù)進行 t 檢驗，顯