銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理20XX年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題（第一部分）

1、第14頁(yè) 共14頁(yè)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理20XX年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題（第一部分）窗體頂端 第 1 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行（ ）的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 正確答案：B, 第 2 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是指 （ ）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：A, 第 3 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的 （ ）A.

2、質(zhì)押金 B.抵押金 C.費(fèi)用 D.擔(dān)保 正確答案：D, 第 4 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) ( )是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品 市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。 A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.自我對(duì)沖 D.市場(chǎng)對(duì)沖 正確答案：D, 第 5 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商 業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于 （ ）A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 正確答案：A, 第 6 題 (單項(xiàng)選擇題)(

3、每題 0.50 分) ( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。 A.名義價(jià)值 B.市場(chǎng)價(jià)值 C.公允價(jià)值 D.市值重估價(jià)值 正確答案：A, 第 7 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)的有 （ ）A.國(guó)防指標(biāo) B.比例指標(biāo) C.存貨指標(biāo) D.數(shù)字指標(biāo) 正確答案：B, 第 8 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機(jī)。 A.流動(dòng)性 B.操作 C.法律 D.戰(zhàn)略 正確答案：A, 第 9 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 正態(tài)分布的圖形特征是 （ ）A.左高右低 B.中間高，兩邊低，左右對(duì)稱(chēng) C.左

4、低右高 D.中間低，兩邊高，左右對(duì)稱(chēng) 正確答案：B, 第 10 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。 A.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B.計(jì)量損失 C.監(jiān)測(cè) D.分析p 風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：D, 第 11 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的是 （ ）A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任 B.抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有 C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍 賣(mài)、變賣(mài)該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償 D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保 正確答案：B, 第 12

5、題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行 （ ）A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C.由監(jiān)管當(dāng)局給定違約損失率 D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 正確答案：C, 第 13 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示： 則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為 （ ）A. 6% B. 27.25% C. 11.25% D. 11.75% 正確答案：A, 第 14 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 金融資產(chǎn)的市

6、場(chǎng)價(jià)值是指 ( ) A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值 B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲 得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值 D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值 正確答案：B, 第 15 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 久期是用來(lái)衡量固定收益產(chǎn)品對(duì)（ ）的敏感性指標(biāo)。 A.利率 B.匯率 C.股票指數(shù) D.商品價(jià)格指數(shù) 正確答案：A, 第 16 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也叫 （ ）A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) B.違約損失風(fēng)險(xiǎn) C.利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn) D.違約損失率 正確答

7、案：C, 第 17 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) ( )一直是我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。 A.債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：B, 第 18 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效辦法是制定以（ ）為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。 A.風(fēng)險(xiǎn) B.利潤(rùn) C.盈利 D.安全 正確答案：A, 第 19 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是 （ ）A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力 B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力 C.流動(dòng)比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

8、 D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力 正確答案：A, 第 20 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) ( )是審慎銀行監(jiān)管的核心。 A.信貸監(jiān)管 B.負(fù)債監(jiān)管 C.資本監(jiān)管 D.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管 正確答案：C, 第 21 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，商譽(yù)應(yīng)全部從（ ）中扣除。 A.注冊(cè)資本 B.附屬資本 C.核心資本 D.固定資本 正確答案：C, 第 22 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 般而言，商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)當(dāng)包括（ ）、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級(jí)。 A.監(jiān)事會(huì) B.董事會(huì) C.股東大會(huì) D.以上都不對(duì) 正確答

9、案：B, 第 23 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括 （ ）A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)， 通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn) B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息 C.設(shè)立專(zhuān)戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占 挪用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用 D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高拒員操作技能和業(yè)務(wù)水平 正確答案：C, 第 24 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 每種貨幣的即期凈敞口頭

10、寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指( ) A.總敞口頭寸 B.單幣種敞口頭寸 C.外匯敞口頭寸 D.累計(jì)總敞口頭寸 正確答案：B, 第 25 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是 （ ）A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值 B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格 C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期不沖突，則可以用于計(jì)量公允價(jià)值 D.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在 正確答案：D, 第 26 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 遠(yuǎn)期合約不包括 （ ）A.外匯期貨合約 B.遠(yuǎn)期外匯合約 C.期權(quán)合

11、約 D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約 正確答案：C, 第 27 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 假設(shè)某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭60，德國(guó)馬克多頭100，英鎊多頭250，法 國(guó)法郎空頭50，美元空頭200，用短邊法計(jì)算，其總敞口頭寸為 （ ）A. 660 B. 410 C. 250 D. 160 正確答案：B, 第 28 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)斯收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中， 最適合理性投資者的是 （ ）A.買(mǎi)入距到期日還有半年的債券 B.賣(mài)出永久債券 C.買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出10

12、年期債券 D.買(mǎi)入30年期政府債券，并賣(mài)出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券 正確答案：D, 第 29 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是 （ ）A.絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接反映，也是很多報(bào)表中記錄的數(shù)據(jù) B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之積 C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率的加權(quán)平均數(shù) D.百分比收益率衡量了基礎(chǔ)收益 正確答案：A, 第 30 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p 失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括 （ ）A.農(nóng)產(chǎn)品 B.石油 C.銅 D.

13、黃金 正確答案：D, 第 31 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以（ ）為出發(fā)點(diǎn)。 A.防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng) B.防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng) C.防范損失、自主經(jīng)營(yíng) D.防范競(jìng)爭(zhēng)、審慎經(jīng)營(yíng) 正確答案：A, 第 32 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 在Oedit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期 權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的 （ ）A.期權(quán)費(fèi) B.時(shí)間價(jià)值 C.內(nèi)在價(jià)值 D.執(zhí)行價(jià)格 正確答案：A, 第 33 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違

14、約概率與 ( )中的較高者。 A. 0. 1% B. 0.01% C. 0.3% D. 0. 03% 正確答案：D, 第 34 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列關(guān)于情景分析p 的說(shuō)法，不正確的是 （ ）A.分析p 商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于強(qiáng)化商業(yè)銀行存款管理并充分利用 各種融資渠道，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求 B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都于商業(yè)銀行自身管理能力和技術(shù)水平上存在致命的薄 弱環(huán)節(jié) C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不 確定性 D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取

15、現(xiàn)金 的能力下降得更厲害 正確答案：C, 第 35 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 假設(shè)某_年期債券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格為100元，債券久期為_(kāi)年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為4%。 如果市場(chǎng)利率提高0.5%，則該債券的價(jià)格變化為 （ ）A. 8. 53 B. -5. 77 C. 9.00 D.-9.00 正確答案：B, 第 36 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核心監(jiān)管指標(biāo)的說(shuō)法,不正確的是 （ ）A.流動(dòng)性監(jiān)管核心監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算 B.流動(dòng)性比率不得低于25% C.核心負(fù)債比率不得低于60% D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5% 正確答案：D, 第 37

16、 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長(zhǎng)，其到期收益率 （ ）A.越低 B.越高 C.為零 D.不確定 正確答案：B, 第 38 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 某企業(yè)2022年銷(xiāo)售收入20億元人民幣,銷(xiāo)售凈利率為12%，2022年初所有者權(quán)益為40億元人 民幣，2022年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率為 （ ）A. 3. 33% B. 3.86% C. 4. 72% D. 5.05% 正確答案：D, 第 39 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，（ ）是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)。 A.應(yīng)

17、收賬款 B.現(xiàn)金 C.存款 D.貸款 正確答案：D, 第 40 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)是 （ ）A.吸存放貸 B.支付中介 C.貨幣創(chuàng)造 D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平 正確答案：D, 第 41 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策單位是董事會(huì)下設(shè)的 （ ）A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) B.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C.風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu) D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu) 正確答案：B, 第 42 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是 ( ) A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸 B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債

18、減去即期資產(chǎn) C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債 D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約 正確答案：B, 第 43 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括 （ ）A.即期匯率 B.兩種貨幣之間的利率差 C.期限 D.交易金額 正確答案：D, 第 44 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸加以限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是 （ ）A.止損限額 B.特殊限額 C.風(fēng)險(xiǎn)限額 D.總頭寸限額 正確答案：D, 第 45 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括 （ ）A.流動(dòng)性惡化 B.出現(xiàn)重大操作失誤 C.國(guó)家監(jiān)管政策變化 D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化 正確答案：C, 第 46 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是 （ ）A.不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貨款）/各項(xiàng)貸款X100% B.不良貸款