（奧鵬答案）大工22春季-金融工程學(xué)-在線作業(yè)1

1、大工22春金融工程學(xué)在線作業(yè)1判斷題一、單選題共10題，40分1、下列短期金融工具，通常情況下，哪個(gè)利率最高？A公司短期債券B短期國(guó)庫(kù)券C貨幣市場(chǎng)基金D同業(yè)拆借我的得分：4分我的答案：A正確答案：A解析：解析內(nèi)容2、投資者購(gòu)入了浮動(dòng)利率債券，因擔(dān)心浮動(dòng)利率下行而降低利息收入，則該投資者應(yīng)該在互換市場(chǎng)上A介入貨幣互換的多頭B介入貨幣互換的空頭C利用利率互換將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率D利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)利率我的得分：4分我的答案：C正確答案：C解析：解析內(nèi)容3、歐洲美元是指A存放于歐洲的美元存款B歐洲國(guó)家發(fā)行的一種美元債券C存放于美國(guó)以外的美元存款D美國(guó)在歐洲發(fā)行的美元債券我的得分：4

2、分我的答案：C正確答案：C解析：解析內(nèi)容4、某人在銀行存入五年期定期存款1000元，年利率5%，請(qǐng)計(jì)算該筆存款五年后的本利和A1284元B1276元C1250元D1265元我的得分：4分我的答案：C正確答案：C解析：解析內(nèi)容5、企業(yè)四年內(nèi)每年末存入銀行10000元，銀行的年利率為9%，四年后銀行可以提取多少錢？A40000B45400C49847.11D45731.29我的得分：4分我的答案：D正確答案：D解析：解析內(nèi)容6、專門融通一年以內(nèi)短期資金的場(chǎng)所稱之為A現(xiàn)貨市場(chǎng)B期貨市場(chǎng)C資本市場(chǎng)D貨幣市場(chǎng)我的得分：4分我的答案：D正確答案：D解析：解析內(nèi)容7、有同樣到期日的公司的債券、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券和公

3、司債券的信用違約互換（CDS）三者之間的大致關(guān)系是A持有公司債券并買入公司債券的 CDS 相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券B賣出公司債券并買入公司債券的 CDS 相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券C持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并買入公司債券的 CDSD賣出公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并賣出公司債券的 CDS我的得分：4分我的答案：A正確答案：A解析：解析內(nèi)容8、在進(jìn)行期貨交易的時(shí)候，需要支付保證金的是A期貨空頭和期貨多頭B期貨空頭C期貨多頭D都不用我的得分：4分我的答案：A正確答案：A解析：解析內(nèi)容9、某投資者買入 100 手中金所 5 年期國(guó)債期貨合約，若當(dāng)天收盤結(jié)算后他的保證金賬戶有350 萬(wàn)元，該合約結(jié)算價(jià)為

4、 92.820 元，次日該合約下跌，結(jié)算價(jià)為 92.520 元，該投資 者的保證金比例是 3%，那么為維持該持倉(cāng)，該投資者應(yīng)該A追繳30萬(wàn)B無(wú)需追繳C追繳9000D追繳3萬(wàn)我的得分：4分我的答案：B正確答案：B解析：解析內(nèi)容10、某人擬存入銀行一筆錢，以備在5年內(nèi)每年年末以2000元的等額款項(xiàng)支付租金，銀行的年復(fù)利率為10%，現(xiàn)在應(yīng)該存入銀行的款項(xiàng)是多少？A10000.00B7581.57C8339.73D12210.20我的得分：4分我的答案：B正確答案：B解析：解析內(nèi)容二、多選題共5題，40分1、下列關(guān)于FRA的說法中，正確的是A遠(yuǎn)期利率是由即期利率推導(dǎo)出來的未來一段時(shí)間的利率B從本質(zhì)上說

5、，F(xiàn)RA是在一固定利率下的遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期貸款，只是沒有發(fā)生實(shí)際的貸款支付C由于FRA的交割日是在名義貸款期末，因此交割額的計(jì)算不需要進(jìn)行貼現(xiàn)D出售一個(gè)遠(yuǎn)期利率協(xié)議，銀行需創(chuàng)造一個(gè)遠(yuǎn)期貸款利率；買入一個(gè)遠(yuǎn)期利率協(xié)議，銀行需創(chuàng)造一個(gè)遠(yuǎn)期存款利率我的得分：8分我的答案：ADB正確答案：ABD解析：解析內(nèi)容2、關(guān)于可交割債券，下列說法正確的是（）A若息票率低于8%，則期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)換因子越小B若息票率低于8%，則期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)換因子越大C若息票率高于8%，則期限越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)換因子越大D以上均不對(duì)我的得分：8分我的答案：CAD正確答案：ACD解析：解析內(nèi)容3、一條遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）的市場(chǎng)報(bào)價(jià)信息為“7月13日美

6、元FRA 69，8.02% - 8.07%”，其含義是A8.02%是銀行的買價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.02%利率給詢價(jià)方，并從詢價(jià)方收取參照利率B8.02%是銀行的賣價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價(jià)方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價(jià)方C8.07%是銀行的賣價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日從詢價(jià)方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價(jià)方D8.07%是銀行的買價(jià)，若與詢價(jià)方成交，則意味著銀行在結(jié)算日支付8.07%利率給詢價(jià)方，并從詢價(jià)方收取參照利率我的得分：8分我的答案：AC正確答案：AC解析：解析內(nèi)容4、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，正確的是A

7、遠(yuǎn)期利率合約與借款或投資活動(dòng)是分離的B遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C債務(wù)人通過購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)D債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)我的得分：8分我的答案：ADC正確答案：ACD解析：解析內(nèi)容5、以下說法錯(cuò)誤的是A無(wú)偏預(yù)期理論認(rèn)為，如果收益率曲線是向上傾斜的，市場(chǎng)必定會(huì)預(yù)期短期利率的上升B市場(chǎng)分割理論認(rèn)為長(zhǎng)短期市場(chǎng)是相關(guān)的C流動(dòng)偏好理論指出，如果其他條件相同的話，較長(zhǎng)的到期日將會(huì)有較低的收益率D特定期限偏好理論認(rèn)為短期利率的期望值與遠(yuǎn)期利率是一致的我的得分：8分我的答案：DCB正確答案：BCD解析：解析內(nèi)容三、判斷題共5題，20分1、道瓊斯股票價(jià)格指數(shù)是目前世界上影響最大的一種股票價(jià)格指數(shù)，但自編制以來曾經(jīng)中斷。A對(duì)B錯(cuò)我的得分：4分我的答案：B正確答案：B解析：解析內(nèi)容2、期權(quán)與期貨的保證金機(jī)制類似，買賣雙方都需要交納保證金才能進(jìn)行交易A對(duì)B錯(cuò)我的得分：4分我的答案：B正確答案：B解析：解析內(nèi)容3、在我國(guó)，國(guó)債期貨合約的交割以現(xiàn)金交割方式進(jìn)行A對(duì)B錯(cuò)我的得分：4分我的答案：B正確答案：B解析：解