441協(xié)方差矩陣_第1頁
441協(xié)方差矩陣_第2頁
441協(xié)方差矩陣_第3頁
441協(xié)方差矩陣_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1矩的概念 顯然數(shù)學(xué)期望E(X)是X的一階原點(diǎn)矩，方差D(X)是X的二階中心矩，協(xié)方差Cov(X, Y)是X、Y的二階混合中心矩。設(shè)X、Y為隨機(jī)變量，k, l為自然數(shù)，若 E(Xk)存在，則稱它為X的k 階原點(diǎn)矩。若EX-E(X) k 存在，則稱它為X的k 階中心矩。 若E(X kY l )存在，則稱它為X與Y 的 k+l 階混合原點(diǎn)矩。即 (k, l=1, 2, ). 若EX-E(X) k Y-E(Y)l 存在，則稱它為X與Y的k+l 階混合中心矩。4.4 矩和協(xié)方差矩陣 顯然，協(xié)方差矩陣是對(duì)稱陣。 2協(xié)方差矩陣(1) (X, Y)有四個(gè)二階中心矩，分別記為C11= EX-E(X)2， C12= EX-E(X)Y-E(Y)，C21=EY-E(Y)X-E(X)，C22 = EY-E(Y)2則稱矩陣為(X, Y)的協(xié)方差矩陣。(2) 對(duì)于n維隨機(jī)向量(X1, X2, , Xn)的二階中心矩(i, j =1, 2, , n)則協(xié)方差矩陣為 所以(X, Y)的協(xié)方差矩陣為由對(duì)稱性可知 例1 已知(X, Y)的概率密度，求(X, Y)的協(xié)方差矩陣。解 最后介紹一下n維正態(tài)分布引入矩陣記號(hào) n維正態(tài)隨機(jī)向量(X1, X2, , Xn)的概率密度定義為其中C是(X1, X2, , Xn）的協(xié)方差矩陣，|C|是矩陣C的行列式 易見，當(dāng)n=2時(shí)即為第三章

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論