商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評級課件

1、系統(tǒng)交流與介紹北京中軟融鑫計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司Resoft, Ltd.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評級內(nèi)容安排 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)功能 背景介紹1.2.3.4.5.系統(tǒng)演示交流討論內(nèi)容安排 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)功能 背景介紹系統(tǒng)演示交流討論背景介紹 商業(yè)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)機(jī)意義內(nèi)容安排 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)功能 背景介紹系統(tǒng)演示交流討論系統(tǒng)特點(diǎn)以Camel模型為框架支持評級四項(xiàng)基本原則全程跟蹤評級過程定性與定量結(jié)合系統(tǒng)特點(diǎn)以Camel模型為框架支持評級四項(xiàng)基本原則全程跟蹤評級過程定性與定量結(jié)合全面性原則系統(tǒng)性原則持續(xù)性原則審慎性原則系統(tǒng)特點(diǎn)以Camel模型為框架支持評級四項(xiàng)基本原則全程跟蹤評級過程定性與定量結(jié)合信息收集 現(xiàn)場評估 綜

2、合分析 結(jié)果反饋 檔案歸集 系統(tǒng)特點(diǎn)以Camel模型為框架支持評級四項(xiàng)基本原則全程跟蹤評級過程定性與定量結(jié)合擴(kuò)展定性分析讓數(shù)據(jù)說話有文檔支持系統(tǒng)框架數(shù)據(jù)倉庫OLAP工具/分析模型/模擬計(jì)算定量打分同業(yè)比較時(shí)序分析多維分析文檔分析數(shù)據(jù)發(fā)布/報(bào)表/圖形/評分報(bào)告/反饋現(xiàn)場監(jiān)管文檔倉庫評分?jǐn)?shù)據(jù)倉庫模板倉庫媒體報(bào)道經(jīng)營報(bào)告評級情況金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)管數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)模擬預(yù)測社會公眾分析人員管理層監(jiān)管機(jī)構(gòu)決策層業(yè)務(wù)人員內(nèi)容安排 系統(tǒng)特點(diǎn)系統(tǒng)功能 背景介紹系統(tǒng)演示交流討論功能介紹 BI報(bào)表的五大需求：標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表即席查詢多維分析統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表分發(fā)分析功能系統(tǒng)功能分析思路全面反映整體風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營狀況模擬計(jì)算關(guān)聯(lián)分析時(shí)間

3、序列分析 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表多維分析參數(shù)驅(qū)動型報(bào)表數(shù)據(jù)挖掘排行榜分析記分卡分析預(yù)警分析基比/環(huán)比分析管理型儀表盤 分析手段功能介紹 資產(chǎn)安全狀況盈利狀況流動性狀況分析功能系統(tǒng)功能分析思路不良貸款變動行業(yè)集中度信貸決策程序 風(fēng)險(xiǎn)分類制度 保證/抵押貸款 非信貸資產(chǎn)管理不良貸款總資產(chǎn)資產(chǎn)安全狀況分析分析思路 分類角度組成角度增減角度次級類可疑類 損失類 貸款組合評估貸款文化貸款政策和程序不良貸款變動行業(yè)集中度信貸決策程序 風(fēng)險(xiǎn)分類制度 保證/抵押貸款 非信貸資產(chǎn)管理不良貸款總資產(chǎn)資產(chǎn)安全狀況分析分析思路 分類角度組成角度增減角度一、現(xiàn)金二、銀行存款三、貴金屬四、存放中央項(xiàng)五、存放同業(yè)項(xiàng)六、拆放同業(yè)七、存放聯(lián)

4、行八、應(yīng)收及預(yù)付九、短期投資十、委托貸款資 不良貸款變動行業(yè)集中度信貸決策程序 風(fēng)險(xiǎn)分類制度 保證/抵押貸款 非信貸資產(chǎn)管理不良貸款總資產(chǎn)資產(chǎn)安全狀況分析分析思路 分類角度組成角度增減角度年初余額本期新增本期減少 重組上調(diào) 非重組上調(diào) 不良貸款處置 收回現(xiàn)金 以物抵貸 貸款核銷 其他方式 小計(jì)差異及其他本期余額 盈利狀況分析分析思路 盈利水平和趨勢 銀行盈利的質(zhì)量 財(cái)務(wù)管理的健全性 杜邦分析法流動性狀況分析分析思路 資金來源 資金的調(diào)配 對流動性的管理情況以主動負(fù)債的能力 管理層的能力 流動性 風(fēng)險(xiǎn)評估 流動性需求 分析和計(jì)算模擬和預(yù)測多維分析同業(yè)比較時(shí)序分析模擬預(yù)測需要評估每一種可能對銀行流

5、動性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響的因素，并量化每種因素的影響程度 流動性指標(biāo)法資金結(jié)構(gòu)法缺口分析法 -靜態(tài)缺口 -動態(tài)缺口投資融資手段 模擬分析風(fēng)險(xiǎn)收益分析功能介紹 系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)函數(shù)性能機(jī)制安全機(jī)制分析功能系統(tǒng)功能分析思路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)純粹的面向?qū)ο蠹兇獾腤eb訪問模式純粹的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)純粹的開放API面向?qū)ο蟮脑獢?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)面向?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)建模方法純粹的面向?qū)ο蠹兇獾腤eb訪問模式純粹的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)純粹的開放API多層(N-Tiers)體系結(jié)構(gòu)純粹的HTML/DHTML與客戶端相同的操作形式與C/S幾乎對等的報(bào)表功能適合防火墻部署百萬級的用戶規(guī)模系統(tǒng)的設(shè)計(jì)純粹的面向?qū)ο蠹兇獾腤eb訪問模式純粹的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)純粹的開放APIXML

6、/XSLANSI SQL, ODBCHTML/DHTML,SSL,SMTPMDX, ODBOLDAP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)純粹的面向?qū)ο蠹兇獾腤eb訪問模式純粹的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)純粹的開放API提供200多個(gè)函數(shù)包括系統(tǒng)管理函數(shù)包括安全管理函數(shù)支持Web Service支持ASP, JSP, JavaMessage,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)豐富的分析函數(shù)庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)函數(shù)性能機(jī)制安全機(jī)制分析函數(shù)庫分析引擎SQL引擎豐富的分析函數(shù)庫標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)庫財(cái)務(wù)分析函數(shù)庫統(tǒng)計(jì)分析函數(shù)庫自定義分析函數(shù)庫超過200個(gè)內(nèi)建的分析函數(shù)數(shù)據(jù)庫/數(shù)據(jù)倉庫Server 豐富的分析函數(shù)庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)函數(shù)性能機(jī)制安全機(jī)制四級緩存技術(shù)豐富的分析函數(shù)庫系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)函數(shù)性能機(jī)制安全機(jī)制四級安全架構(gòu)保護(hù)敏感數(shù)據(jù)用戶鑒權(quán)與用戶管理用戶鑒權(quán)集成用戶目錄用戶分組與角色管理加密及兩級防火墻數(shù)據(jù)庫/Web服務(wù)器連接敏感數(shù)據(jù)的加密唯一開放的端口SSL應(yīng)用級安全用戶權(quán)限報(bào)表訪問控制安全配置文件數(shù)據(jù)庫安全行級安全列級安全多種鑒權(quán)機(jī)制保障用戶安