證券公司柜臺交易系統(tǒng)接口體系第2部分訂單

1、CS 03.060 備案中民金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JR/T00XX公司柜臺交易系統(tǒng)接口規(guī)范體（第2部CS 03.060 備案中民金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JR/T00XX公司柜臺交易系統(tǒng)接口規(guī)范體（第2部訂單接口OTCerfaceProtocolGuide（PartII:（）201XXXXX發(fā)201XXXXX實發(fā) 布中國業(yè)目前引公司柜臺交易系統(tǒng)接口規(guī)范體系（2）51525353.153.26465667899696.196.2 消息目前引公司柜臺交易系統(tǒng)接口規(guī)范體系（2）51525353.153.26465667899696.196.2 消息7實時交易業(yè)申報請.產(chǎn)品狀態(tài)查賬戶信息登8 輔助處8.1 缺口重8 輔助處8

2、.1 缺口重8.2應(yīng)9 數(shù)據(jù)字附 A賬戶編碼定附 B 計算校驗業(yè)本標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)、。、業(yè)本標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)、。、1 范圍2 規(guī)范性JR/T0022-交易數(shù)據(jù)通信協(xié)議（STEP:Securitiestradingexchange業(yè)數(shù)據(jù)通信協(xié)議應(yīng)用指南（Securities and futures industry protocolapplication3 術(shù)語和定義、縮略語3.1 術(shù)語和定義1 范圍2 規(guī)范性JR/T0022-交易數(shù)據(jù)通信協(xié)議（STEP:Securitiestradingexchange業(yè)數(shù)據(jù)通信協(xié)議應(yīng)用指南（Securities and futures industry protocolap

3、plication3 術(shù)語和定義、縮略語3.1 術(shù)語和定義公司柜臺交易系統(tǒng)接口規(guī)范體系（2。3.2 縮略語。3.2 縮略語業(yè)（Securitiestionof lInformation（SecuritiesTradingExchange4 會話傳輸5 消息格式5.1 數(shù)據(jù)類型5.1.1 整數(shù)到47number(m,n)、N(m.n)：m表示所有有效數(shù)字的最長位數(shù)（不含小數(shù)點和正負號）為n5.1.4 字符串 國家Country：參見GB/T 2659-2000。字符串貨幣類型Currency：參見GB/T12406-2008Exchange：字符串，參見GB/T23696-2009年月日期mon

4、th-year，格式：YYYYMMDD，YYYYnumber(m,n)、N(m.n)：m表示所有有效數(shù)字的最長位數(shù)（不含小數(shù)點和正負號）為n5.1.4 字符串 國家Country：參見GB/T 2659-2000。字符串貨幣類型Currency：參見GB/T12406-2008Exchange：字符串，參見GB/T23696-2009年月日期month-year，格式：YYYYMMDD，YYYY0000-9999,MM01-12，DD01-31，WW ，格式：YYYYMMDD HH:MM:SS(秒)或YYYYMMDD (秒)，sss=000-999HH00-23,MM00-59,SS00-60

5、sss=000-999Date，格式：YYYYMMDD，YYYY0000-9999,MM01-12,DD01-315.2 5.2.1 域的使用5.2.2 自定義域5.2.3 域字符編碼5.2.4 域界定5.2.5 語法5.2.2 自定義域5.2.3 域字符編碼5.2.4 域界定5.2.5 語法1 消息尾的最后一個域應(yīng)是校驗和域（Tag5.2.6 重復(fù)組本文檔中重復(fù)組的定義通過縮進的符號表示，重復(fù)組也可嵌套。使用子重復(fù)組時不能省略父5.3 安全與加密消息內(nèi)除某些需要公開識別的域以明文傳輸外其他任何域都可以加密放置密文數(shù)據(jù)域5.4 數(shù)據(jù)完整性消息內(nèi)除某些需要公開識別的域以明文傳輸外其他任何域都可以

6、加密放置密文數(shù)據(jù)域5.4 數(shù)據(jù)完整性5.5 擴展方式5.5.1 擴展分類5.5.2 擴展規(guī)則，5.5.3 版本管理6 消息定義6.1 消息頭1 8Y起始串，取值：SACSTEP1.009YYYYNNNNYYYNNN6.1 消息頭1 8Y起始串，取值：SACSTEP1.009YYYYNNNNYYYNNNNNNNNYNN碼6.2 消息尾2 NNY6.2 消息尾2 NNYNN7 實時交易業(yè)務(wù)7.1 申報請求7.1.1 訂單申報請求”3 YYYYYNYYNYYNN碼NN7 實時交易業(yè)務(wù)7.1 申報請求7.1.1 訂單申報請求”3 YYYYYNYYNYYNN碼NNNNNN7.1.2 撤單申報請求Orig

7、ClOrdIDClOrdID。表 7.2 執(zhí)行us和ExecType。us。YYYYNY7.1.2 撤單申報請求OrigClOrdIDClOrdID。表 7.2 執(zhí)行us和ExecType。us。YYYYNYYNNNNYY表 5 YYYYYYYNYYYN成NN數(shù)量N金額表 5 YYYYYYYNYYYN成NN數(shù)量N金額N價格NNN數(shù)量6NNYYY說明: 1訂單數(shù)量OrderQty計執(zhí)行數(shù)量CumQty余數(shù)量2ExecType或OrdS us為已撤消、當(dāng)天完成、已過期、已計算、時，訂單不處于活躍狀態(tài)，LeavesQty 為 07.3 產(chǎn)品狀態(tài)查詢7.3.1 產(chǎn)品狀態(tài)請求6 7.3.2 產(chǎn)品狀態(tài)應(yīng)答

8、表77.4 賬戶信息登記YY（YNYYYYYYYYYYY7.3 產(chǎn)品狀態(tài)查詢7.3.1 產(chǎn)品狀態(tài)請求6 7.3.2 產(chǎn)品狀態(tài)應(yīng)答表77.4 賬戶信息登記YY（YNYYYYYYYYYYYYNY7.4.1 賬戶登記請求8 7.4.2 賬戶登記應(yīng)答9 8 輔助處理YYY（YNYYYYYYYYYYYY7.4.1 賬戶登記請求8 7.4.2 賬戶登記應(yīng)答9 8 輔助處理YYY（YNYYYYYYYYYYYYYYY8.1 缺口重發(fā)8.1.1 缺口重發(fā)請求行10 8.1.2 缺口重發(fā)應(yīng)答8.1 缺口重發(fā)8.1.1 缺口重發(fā)請求行10 8.1.2 缺口重發(fā)應(yīng)答8.2 未知消息YNYN（對應(yīng)執(zhí)號N（對應(yīng)執(zhí)號Y11

9、 YYY11 YYYY9 數(shù)據(jù)字典12 域中文數(shù)據(jù)類說678值99 數(shù)據(jù)字典12 域中文數(shù)據(jù)類說678值9WTHTXH幣成應(yīng)答消息，填寫0；一執(zhí)行指10571058 定價賣1001（暫不適用1002（暫不適用1055 意向買1056 意向賣1059 確定買1060 確定賣020申022申024申036申消息序消息序0=心跳1=測試請求（Test036申消息序消息序0=心跳1=測試請求（Test（ExecutionD=訂單申報請求（OrderF=撤單申報請求（OrderCancel單訂單數(shù)訂單狀0 =新（ 1交（Partiallyfilled） 2 =已成交（ Filled）3銷（Donefor

10、day） 4 =全部撤消（ Canceled）6（PendingCancel） 7 =已終止（ Stopped）8 =已（ Rejected） 9=已延緩（訂單狀0 =新（ 1交（Partiallyfilled） 2 =已成交（ Filled）3銷（Doneforday） 4 =全部撤消（ Canceled）6（PendingCancel） 7 =已終止（ Stopped）8 =已（ Rejected） 9=已延緩（Suspended）A（PendingNew） B =已計算（ Calculated） C =已過期（ Expired）D（Acceptedforbidding） E =待替換（

11、Pending Replace）Z =非交易訂單已接收（Non-tradingorder has 訂單類1 =市價（2 =限價（3 =止損（4（Stop 戶方訂之前相關(guān)訂單的ClOrdID，用于撤單或修改Y:N:價申報價格意向申報可以不填精確至小數(shù)點后三元代代D符發(fā)送時t消息發(fā)送時間YYYMMDD方訂1 =買入（2 =賣出（3 =做市名D符接收方子文摘要信有效時e事務(wù)時t發(fā)送時t消息發(fā)送時間YYYMMDD方訂1 =買入（2 =賣出（3 =做市名D符接收方子文摘要信有效時e事務(wù)時tYYYMMDD 碼or會密文數(shù)Y:N:n訂原訂賬有效時數(shù)4=經(jīng)手費（ExchangeFees） 14=結(jié)算費 (Se

12、ttlement)15=手續(xù)費執(zhí)行類執(zhí)的類型，與0 =新（ 6=委托申報成功,待處理（PendingNew） （ Rejected）14=結(jié)算費 (Settlement)15=手續(xù)費執(zhí)行類執(zhí)的類型，與0 =新（ 6=委托申報成功,待處理（PendingNew） （ Rejected）8=委托申報 9 =撤單（ Rejected）AYN失剩余數(shù)e類指類別，在STEP中未使上市日上市日0 =快照（1=快照+預(yù)定更新（Snapshot+Updates(Subscribe)） 2=忽略前快照+非預(yù)定更新（Disable+ UpdateRequest0 =買（ 1 =賣（ 2 =價（ Trade） 3數(shù)

13、IndexValue)4 =今開盤價 ( Opening Price) 5 =今收盤價( Closing Price ) 6（SettlementPrice）7 =最高價(Trading High8 (TradingLow0 =買（ 1 =賣（ 2 =價（ Trade） 3數(shù)IndexValue)4 =今開盤價 ( Opening Price) 5 =今收盤價( Closing Price ) 6（SettlementPrice）7 =最高價(Trading High8 (TradingLow行情條行情條MDEntryType0/1有A（Ex-B（Ex-Distribution） C =除權(quán)（

14、 Ex-Rights）D =新股（E =除債券利息（ Ex-N =正常（ Normal）信息請Y發(fā)N =消發(fā)交易狀交易狀2牌（TradingHalt） 3 =恢復(fù)（ Resume）101 =首日上102 =增發(fā)新103 =正常狀104 =上網(wǎng)定105 =上網(wǎng)競106分D號BREAK2、1系101 =首日上102 =增發(fā)新103 =正常狀104 =上網(wǎng)定105 =上網(wǎng)競106分D號BREAK2、1系2 = 喊價交易（Open O3 =雙方（ Two Party）1測2交3（正常交易0 =未知狀態(tài)（1 =停盤（2 =開盤（3 =閉盤（4（ Pre-5（ Pre-7 =掛起（11（21 =中斷（ 間

15、t間t時t間t間t消息中編碼域的字符編碼類型（非ASCII）(forusingJIS) (for using EUC) Shift_JIS (for using SJIS)UTF-8 (Unicode間t消息中編碼域的字符編碼類型（非ASCII）(forusingJIS) (for using EUC) Shift_JIS (for using SJIS)UTF-8 (Unicode字符編碼，for using Unicode) GBK （GBK漢字編碼標(biāo)準(zhǔn)，BIG5（BIG5漢字編碼標(biāo)準(zhǔn)序t相關(guān)域的會原01丟2的34賦5（范圍溢出6錯7 8錯910錯1112XML誤（XML Validati

16、on 13（非重復(fù)組14錯15錯1617data定符重述原0=GTCorporateaction 1 = GT renewal / res2（Verbal3（Repricingoforder） 4 = 經(jīng)紀(jì)人選擇權(quán)（Broker option）5 = 部分訂單量declineof重述原0=GTCorporateaction 1 = GT renewal / res2（Verbal3（Repricingoforder） 4 = 經(jīng)紀(jì)人選擇權(quán)（Broker option）5 = 部分訂單量declineofOrderQty(e.g.exchange-initiatedpartial成交金成交金額：

17、CumQty* 重復(fù)組中MsgType消息方S =發(fā)送（R =接收（成交數(shù)報價類1 =非公開模式（“NonDisclosed”Style2=公開模式（“Disclosed” Style(e.g.3=無出價處理（NoBidding價格類1比（2 = 每，每股或每合約（perunit(i.e.per價格類1比（2 = 每，每股或每合約（perunit(i.e.pershareor 3=固定數(shù)量，絕對值（FixedAmount(absolutevalue)） 4= 折扣-低于標(biāo)準(zhǔn)百分（discountpercentagepo5= 補貼-高于標(biāo)準(zhǔn)百分點（premiumpercentagepo6 = 與

18、基準(zhǔn)利率相差的點數(shù)（basis posrelativeto 7 =三個月國TED8 = 三個月國債益差（TED yield）撤類1 = 撤2指示PartyID果有PartyID取值依賴于PartyRolePartyRole = ”Investor ID”,1 = 韓國投資者（Korean Investor ID）2=eseQualifiedForeignInvestorID QFII / FID）4 =登記號（Malaysian Central De(MCD) number）5 = 中國投資者（ ChiInvestorID） B = SWIFT代碼（BIC (BCodeSwift manage

19、d) code ）C（Generallyacceptedmarket participant identifier (e.g. NASD mnemonic)）D（Proprietary/Customcode） E = ISO（ISO Country Code）F（SettlementEntity 1（ Executing2人（Broker of備代個備1（ Executing2人（Broker of備代個備代碼個備代備SecurityAltID則該域必須出現(xiàn)，4 = (100+自101102指類別，在STEP中未使類5101計5103計5104計52025203非公開 540354065407

20、生資產(chǎn)支類 測試標(biāo)Y = True N = t訂單比e交測試標(biāo)Y = True N = t訂單比e交錯誤碼小于0 錯誤碼，對應(yīng)錯誤信息見“58Text摘要信息。跳躍個消息經(jīng)t取值用的SendingTime，當(dāng)使域時有序域有類別，如果使用，必須同時使用CFICode。個參與方子代碼PartySubID(523取值1 = 公司（Firm） 2 = 個人（3 =系統(tǒng)4 = 5（ Full legalname of6= 通信地址含街道地址區(qū)域(inclusive of street address, location, and7 =號碼（Phone number） 8 = 電子信箱（9 = Conta

21、ct name10 = 結(jié)算賬號（Securitiesaccountnumber(for settlement instructions)）11 = 結(jié)算號（Registrationnumber(forsettlement instructions and confirmations)）12 = 結(jié)算地址（Registeredaddress(for confirmation pur13 =Regulatory us(forconfirmation14 = 結(jié)算名（Registrationname(forsettlement 16代碼（BIC17=CSDparticipant/membercode(e.g.Euroclear,DTC, CREST or Kassenverein number)18 Registered19（Fund/account 20 =電報掛號ex21（Fax22賬戶名（Securitiesaccount23（Cashaccount2425 =Location/ 26 =ition Account