2022年黑龍江省中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理評估預測題庫有解析答案

《中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】B2、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】D3、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】A4、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】B5、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】D6、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A7、銀行將全部資產按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。

A.內部評級法

B.權重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】B8、商業(yè)銀行公司治理的主要內容不包括()。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務

D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B9、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產和業(yè)務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B10、（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰(zhàn)略風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】C11、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A12、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】D13、某銀行因為信息技術系統(tǒng)建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B14、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】C15、下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C16、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】A17、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C18、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】D19、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A20、根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包含（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險【答案】B21、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】C22、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】A23、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性【答案】D24、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。

A.匯率風險

B.商品價格風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】A25、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。

A.實際損失、無形損失、災難性損失

B.預期損失、非預期損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B26、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。

A.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為【答案】B27、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C28、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年【答案】B29、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調查列舉法【答案】C30、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】C31、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】A32、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】B33、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A34、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】D35、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】C36、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】C37、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】D38、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】C39、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B40、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C41、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】A42、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】C43、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C44、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成

B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B45、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業(yè)風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】B46、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】A47、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產與負債情況調查【答案】C48、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】D49、下列可能給商業(yè)銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C50、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D51、下列不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.宏觀經濟風險

C.結算風險

D.傳染風險【答案】C52、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C53、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門【答案】C54、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險【答案】C55、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。

A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C56、某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】D57、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A58、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】C59、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】C60、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.再貼現(xiàn)【答案】C61、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】A62、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】D63、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】B64、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】D65、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】C66、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】D67、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】A68、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露的計量

D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】A69、金融資產的市場價值是指（）。

A.金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B70、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】D71、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C72、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】D73、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C74、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C75、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A76、以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是（）。

A.管理層風險分析

B.聲譽風險分析

C.生產和經營風險分析

D.行業(yè)風險分析【答案】B77、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】B78、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】C79、當用權重法計量風險監(jiān)管資本時，（）的信用風險轉換系數(shù)最低。

A.承兌匯票

B.一般未使用的信用卡授信額度

C.與貿易直接相關的短期或有項目

D.與交易直接相關的或有項目【答案】C80、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】B81、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A82、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】C83、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾84、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】A85、管理層素質屬于（?）指標。

A.品質類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環(huán)境類指標?【答案】A86、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】C87、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】A88、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D89、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C90、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A91、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C92、國別風險的評估指標不包括（）。

A.數(shù)量指標

B.等級指標

C.規(guī)模指標

D.比例指標【答案】C93、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D94、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.實際損失、無形損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D95、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】C96、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險對沖

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】B97、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險

B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A98、下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5％的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5％的息票債券

D.一張10年期、零息票債券【答案】D99、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】A100、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括（）。

A.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.市場需求出現(xiàn)明顯下降

C.行業(yè)產能明顯過剩

D.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響【答案】A二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、金融風險可能造成的損失包括()。

A.系統(tǒng)損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失

E.經營損失【答案】BCD102、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則有（）。

A.符合監(jiān)管要求

B.符合銀行實際

C.符合存款者要求

D.保證一定的前瞻性

E.采用先進技術指標【答案】ABD103、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）

A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案

B.商業(yè)銀行應加強與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經驗教訓，共同維護行業(yè)整體聲譽

C.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監(jiān)事會工作報告

D.商業(yè)銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源

E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD104、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。

A.評估商業(yè)銀行全面風險管理框架

B.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認定

C.檢查商業(yè)銀行內部資本充足評估程序

D.對工作壓力測試工作開展情況進行檢查

E.評估資本充足率計算結果的合理性和準確性【答案】ABCD105、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。

A.資產回報率

B.流動比率

C.利息償付比率

D.銷售利潤率

E.資產負債率【答案】ABCD106、中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經濟因素主要包括（）。

A.貸款投放

B.財政存款

C.通貨膨脹

D.外匯占款

E.現(xiàn)金支取【答案】ABD107、下列關于信用風險說法正確的是（）。

A.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業(yè)務中

B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術加以控制

C.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

D.可供選擇的金融產品種類豐富，可通過多種技術手段加以控制

E.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定【答案】AC108、商業(yè)銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。

A.分工合理

B.相互制衡

C.權責分離

D.職責明確

E.報告關系清晰【答案】ABD109、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務操作風險的措施有（）。

A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向專業(yè)化、規(guī)范化邁進

B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，并在系統(tǒng)中設置自動監(jiān)控要點

C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平

D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

E.解雇缺乏操作經驗的柜員【答案】ABCD110、按照風險來源的不同，利率風險通?？梢苑譃椋ǎ?/p>

A.期權性風險

B.結構性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

E.收益率曲線風險【答案】ACD111、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。

A.銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高

B.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低

C.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD112、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。

A.董事會及最高風險管理委員會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

E.其他風險控制部門／機構【答案】ABCD113、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。

A.國家風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.股票風險

E.商品風險【答案】BCD114、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務操作風險的措施有（）。

A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向專業(yè)化、規(guī)范化邁進

B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，并在系統(tǒng)中設置自動監(jiān)控要點

C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平

D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊

E.解雇缺乏操作經驗的柜員【答案】ABCD115、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。

A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

B.將信貸資產分散于相關性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險

C.將信貸資產分散于負相關的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險

D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD116、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。

A.取得貸款的法人

B.其他經濟組織

C.自然人

D.個體工商戶

E.存款人【答案】ABCD117、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證x銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上

B.外包服務最終責任人依然是x銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險

D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險

E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC118、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。

A.失職違規(guī)

B.流程執(zhí)行失敗

C.違法用工法律

D.職員欺詐

E.與客戶糾紛【答案】ACD119、下列關于違約概率的說法，正確的有（）。

A.違約概率是事后檢驗的結果

B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

C.違約概率一般被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者

D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面

E.對任一級別的債務人.銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD120、根據(jù)重要性和內部資本充足率評估報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

A.發(fā)送范圍

B.報告內容

C.詳略程度

D.報告展示形式

E.報告制作材料【答案】ABC121、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。

A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性

B.風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險

C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總

D.貸款資產可以過于集中

E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響【答案】B122、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC123、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。

A.設定風險限額

B.計提經濟資本

C.購買商業(yè)保險

D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

E.外包非核心業(yè)務【答案】CD124、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）

A.投資于2種收益率相關系數(shù)為-1的資產

B.投資于2種收益率相關系數(shù)為0.5的資產

C.投資于2種收益率相關系數(shù)為-0.5的資產

D.投資于2種收益率相關系數(shù)為1的資產

E.投資于2種收益率相關系數(shù)為0的資產【答案】ABC125、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）

A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總

B.及時收集、核實、調查企業(yè)集團內客戶極其關聯(lián)方的授信信息

C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項

D.分析企業(yè)集團內部的關聯(lián)關系

E.識別企業(yè)集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD126、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）

A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理

B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求

C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求

D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本

E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD127、在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內容包括()。

A.并購活動的現(xiàn)金流

B.經營活動的現(xiàn)金流

C.投資活動的現(xiàn)金流

D.融資活動的現(xiàn)金流

E.貸款活動的現(xiàn)金流【答案】BCD128、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。

A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)

C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期

D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件

E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD129、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。

A.國家風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.股票風險

E.商品風險【答案】BCD130、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。

A.失職違規(guī)

B.流程執(zhí)行失敗

C.違法用工法律

D.職員欺詐

E.與客戶糾紛【答案】ACD131、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價值

C.金融衍生品為正的市場價值

D.同業(yè)融資為融資余額

E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD132、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。

A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系

C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求

D.避免銀行資產廉價出售，損害股東利益

E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD133、中國銀監(jiān)會在總結國內外銀行業(yè)監(jiān)管經驗的基礎上提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。

A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

B.避免所有市場風險

C.增進市場信心

D.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】ACD134、戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應當包含()。

A.實施方案中所涉及的風險因素

B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

C.實施方案的預期風險損失和財務分析

D.實施方案中的潛在收益以及可接受的風險水平

E.銀行日常管理的規(guī)范【答案】ACD135、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務線，每個業(yè)務線對應的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。

A.15%

B.20%

C.10%

D.18%

E.12%【答案】AD136、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD137、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期

B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)

C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件

E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD138、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。

A.資產回報率

B.流動比率

C.利息償付比率

D.銷售利潤率

E.資產負債率【答案】ABCD139、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。

A.符合銀行實際

B.符合監(jiān)管要求

C.符合存款者要求

D.保證一定的前瞻1生

E.采用先進技術指標【答案】ABD140、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內容?（）

A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動情況等

B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析

C.表外業(yè)務墊款成因分析

D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測

E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD141、商業(yè)銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）

A.抵押和擔保

B.還款方式

C.客戶所在地區(qū)

D.貨款品種、期限

E.客戶所處行業(yè)【答案】ABCD142、情景分析應遵循的原則不包括（?）。

A.重要性

B.全面性

C.長期性

D.謹慎性

E.客觀性?【答案】ACD143、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。

A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露

B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露

C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露

D.因投資資產管理產品或資產證券化產品形成的特定風險暴露

E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD144、材料題風險事件：

A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲

B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視

C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守

D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱

E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式【答案】ABD145、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.情景分析

E.內部控制【答案】ABCD146、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監(jiān)督測評【答案】BD147、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括（）。

A.或有風險暴露

B.嚴重且長期的市場衰退

C.突破風險承受能力的其他事件

D.風險事件

E.外部事件【答案】ABC148、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。

A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易

D.借款人因經濟危機陷入經營困境

E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD149、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應符合（）的監(jiān)管要求

A.充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素

B.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性

C.考慮各種資本補充來源的長期持續(xù)性

D.兼顧短期和長期資本需求

E.確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理和外部經營環(huán)境相適應【答案】ABCD150、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額評估

E.風險限額識別【答案】ABC151、風險事件：

A.哲學

B.公司治理原則

C.內部控制體系

D.風險管理理念

E.價值觀【答案】AD152、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構對銀行機構進行現(xiàn)場檢查的重點內容有（??）。

A.風險狀況和資本充足性

B.管理水平和內部控制

C.流動性

D.資產質量

E.市場風險敏感度【答案】ABCD153、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據(jù)內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt－1為根據(jù)內部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD154、以下屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。

A.提高流動性管理的預見性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.危機處理方案

E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC155、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

C.未能正確識別假鈔

D.未經授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

E.無支付憑證或使用內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務【答案】BCD156、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。

A.隱瞞毒品犯罪

B.恐怖活動犯罪

C.走私犯罪

D.貪污賄賂犯罪

E.黑社會性質的組織犯罪【答案】ABCD157、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。

A.評估商業(yè)銀行全面風險管理框架

B.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認定

C.檢查商業(yè)銀行內部資本充足評估程序

D.對工作壓力測試工作開展情況進行檢查

E.評估資本充足率計算結果的合理性和準確性【答案】ABCD158、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務條線，操作風險對應的資本要求系數(shù)（以β表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。

A.20%

B.15%

C.18%

D.10%

E.12%【答案】BC159、2021年2月8日發(fā)布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》首次明確了聲譽風險的四項基本原則，下列表述恰當?shù)挠校ǎ?/p>

A.前瞻性原則重點強調預防為主的聲譽風險管理理念，要求加強研究、防控源頭，定期對聲譽管理風險及潛在風險進行審視，提升聲譽風險管理預見性

B.四項原則從工作實際出發(fā)，統(tǒng)領行業(yè)聲譽風險管理各項工作任務，體現(xiàn)了務實為本、解決問題、面向未來的監(jiān)管理念

C.有效性原則明確了以公司治理為著力點，將聲譽風險管理納入全面風險管理體系，包括業(yè)務條線，所有分支機構及子公司

D.匹配性原則要求機構進行多層次、差異化的聲譽風險管理，與自身規(guī)模、經營狀況、風險狀況及系統(tǒng)重要性相匹配，并結合外部環(huán)境和內部管理變化適時調整

E.全覆蓋原則指出聲譽風險管理以防控風險，有效處置、恢復形象為聲譽管理最終目標，建立科學合理的風險防范及應對處置機制【答案】ABD160、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。

A.內部關聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.真實財務狀況難以掌握

D.系統(tǒng)風險性低

E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC161、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門設置說法正確的是（）。

A.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架

B.在風險管理部門設置上，在關注各種類型風險的管理基礎上，還要從銀行整體層面對不同類型風險進行加總、資本充足程度進行評估，理清不同風險管理職能部門的職責及其相互協(xié)作關系，避免職責重疊或空白

C.風險管理職能部門要獨立于業(yè)務經營等風險承擔部門

D.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理，既為業(yè)務經營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務經營承擔的風險水平

E.風險管理部門要具有獨立性【答案】ABCD162、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區(qū)別有（）。

A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標

B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標

C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款

D.NSFR指標設計了資產負債的穩(wěn)定性權重，存貸比指標只考慮總量

E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】CD163、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負債包括（）

A.債券質押回購

B.票據(jù)回購

C.50%比例的活期存款

D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券

E.長期限同業(yè)負債【答案】CD164、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）。

A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.業(yè)務經營環(huán)境

C.情景分析

D.外部相關損失數(shù)據(jù)

E.內部控制因素【答案】ABCD165、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《行政許可法》

D.《勞動法》

E.《商業(yè)銀行法》【答案】ABC166、風險事件：

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產的損壞

D.內部欺詐事件

E.客戶、產品和業(yè)務活動事件【答案】AD167、在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產品線，主要包括（）。

A.支付和結算

B.資產管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行【答案】ABC168、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括()。

A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造

B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致

D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的

E.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD169、在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產品線，主要包括（）。

A.支付和結算

B.資產管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行【答案】ABC170、風險事件：

A.改革銷售策略和激勵機制

B.塑造良好的公司文化

C.改變經營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產品和業(yè)務規(guī)模

D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責

E.建立“三道防線”為核心的內部控制體系【答案】AB171、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。

A.資產回報率

B.流動比率

C.利息償付比率

D.銷售利潤率

E.資產負債率【答案】ABCD172、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。

A.降低違約風險

B.豐富融資渠道

C.降低融資成本

D.管理匯率風險

E.管理利率風險【答案】BC173、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險包括（）。

A.客戶風險

B.行業(yè)風險

C.品牌風險

D.國家風險

E.法律風險【答案】ABC174、風險評估體系要符合銀行內部（）的需要。

A.資本管理

B.利潤管理

C.財務管理

D.風險管理

E.運營管理【答案】AD175、下列屬于行業(yè)財務風險因素的是（）。

A.凈資產收益率

B.行業(yè)盈虧系數(shù)

C.全員勞動生產率

D.產品產銷率

E.資本積累率【答案】ABCD176、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。

A.方差—協(xié)方差法

B.蒙特卡羅法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法【答案】ABD177、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。

A.國家風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.股票風險

E.商品風險【答案】BCD178、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。

A.銀行賬戶利率風險

B.市場風險

C.信用風險

D.集中度風險

E.操作風險【答案】ABCD179、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。

A.保持充足的資本水平

B.明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具

C.提升銀行自身資本管理和風險管理水平

D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風險

E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD180、以下關于資產流動性的說法，正確的有()。

A.資產流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

B.資產的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

C.資產流動性是商業(yè)銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

D.資產流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析

E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC181、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監(jiān)督測評【答案】BD182、下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有()。

A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法

B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒ā敬鸢浮緼D183、保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產生積極作用，這些作用包括（）。

A.增進市場信心

B.確保銀行有能力履行貸款承諾

C.避免銀行資產廉價出售

D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價

E.規(guī)避一切商業(yè)風險【答案】ABCD184、商業(yè)銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀況。

A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

B.長期資產數(shù)量與長期負債數(shù)量

C.敏感性資產數(shù)量與敏感性負債數(shù)量

D.到期資產與到期負債

E.流動性資產數(shù)量與流動性負債數(shù)量【答案】AD185、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提