違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件

時(shí)間反復(fù)無常，鼓著翅膀飛逝違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型時(shí)間反復(fù)無常，鼓著翅膀飛逝違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型1違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型異方差性序列相關(guān)性多重共線性隨機(jī)解釋變量模型設(shè)定誤差違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型2第11章異方差(方差非齊性)、方差非齊性的概念二、實(shí)際中的異方差性三、異方差性的后果四、異方差性的檢驗(yàn)五、異方差的解決一加權(quán)最小二乘法(WLS第11章異方差(方差非齊性)3方差非齊性的概念經(jīng)典線性回歸分析的一個(gè)基本假設(shè)是回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為常數(shù),即Valu=1.2這一假設(shè)稱為方差齊性假定或同方差性假定方差非齊性的概念4如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù),即i=1,2,…,n對(duì)于不同的樣本點(diǎn),隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不再是常數(shù),則稱隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差非齊性或?yàn)楫惙讲?。如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是5實(shí)際中的異方差性σ情形之一:隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差是隨著某個(gè)解釋變量觀測(cè)值的變化而呈現(xiàn)規(guī)律性的變化;例如,越來越小,邊錯(cuò)邊改學(xué)習(xí)模型一在學(xué)習(xí)過程中行為誤差隨時(shí)間而減少;隨著收入的增加,儲(chǔ)蓄的變異越來越大;o情形之二:數(shù)據(jù)采集技術(shù)的改進(jìn)帶來差錯(cuò)率的減小實(shí)際中的異方差性6σ情形之三:回歸模型的設(shè)定不正確,如遺漏了重要變量;o情形之四:因?yàn)榇嬖诋惓Ｖ?o最常見情形:采用截面數(shù)據(jù)作樣本的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)問題,由于在不同樣本點(diǎn)上解釋變量以外的其他因素的差異較大,所以往往存在異方差性。σ情形之三:回歸模型的設(shè)定不正確,如7異方差性的后果旦出現(xiàn)異方差性,如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)。會(huì)產(chǎn)生以下不良后果:1.參數(shù)估計(jì)量非有效。(是無偏和致量)2.變量的顯著性檢驗(yàn)失去了意義?？赡苡娠@著變成不顯著。3.模型的預(yù)測(cè)失效。異方差性的后果8異方差性的檢驗(yàn)檢驗(yàn)異方差性,也就是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測(cè)值之間的相關(guān)性。如果相關(guān),就說明存在異方差性,如果不相關(guān),嚴(yán)格說,不能認(rèn)為不存在異方差。但在實(shí)際中,如果不相關(guān),就不再進(jìn)行異方差處理了異方差性的檢驗(yàn)91.殘差圖分析法般情況下,當(dāng)回歸模型滿足所有假定時(shí),殘差圖上的n個(gè)點(diǎn)散布應(yīng)是隨機(jī)的、無任何規(guī)律。如果回歸存在異方差時(shí),殘差圖上的點(diǎn)的散布呈現(xiàn)出相應(yīng)的趨勢(shì):殘差值隨被解釋變量y值的增大而增大,或增大而減小,或呈現(xiàn)蛛網(wǎng)現(xiàn)象(表明y具有自相關(guān))。這都表明,方差非齊性。對(duì)于多元模型,需要選擇殘差對(duì)多個(gè)解釋變量描點(diǎn)1.殘差圖分析法102.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法又稱斯皮爾曼(spearman)檢驗(yàn),是種應(yīng)用較廣泛的方法。它既可用于大樣本,又可用于小樣本。等級(jí)相關(guān)檢驗(yàn)的步驟有三第一步,對(duì)y進(jìn)行x的普通最小二乘回歸,求出殘差的估計(jì)值第二步,取殘差的絕對(duì)值,把自變量與殘差估計(jì)值按遞增或遞減的次序排列后分成等級(jí),按下式計(jì)算出等級(jí)相關(guān)系數(shù)2.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法11違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件12違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件13違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件14違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件15違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件16違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件17違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件18違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件19違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件20違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件21違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件22違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件23違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件24違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件25違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件26違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件27違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件28違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件29違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件30違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件31違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件32違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件33違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件34違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件35違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件36違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件37違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件38違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件39違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件40違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件41違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件42違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件43違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件44違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件45違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件46違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件47違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件48違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件49違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件50違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件51違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件52違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件53違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件54違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件55違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件56違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件57違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件58違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件59違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件60違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件61違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件62違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件63違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件64違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件65違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件66違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件67違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件68違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件69違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件70違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件71違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件72違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件73違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件74違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件75違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件76違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件77違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件78違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件79違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件80違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件81違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件82違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件83違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件84違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件85違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件86違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件87違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件88違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件89違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件90違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件91違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件92違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件93違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件94違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件95違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件96違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件97違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件98違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件99違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件100違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件101違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件102違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件103違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件104違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件105違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件106違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件10741、學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥?！⒉贰と铡しɡ?/p>

42、只有在人群中間，才能認(rèn)識(shí)自己?！聡?/p>

43、重復(fù)別人所說的話，只需要教育；而要挑戰(zhàn)別人所說的話，則需要頭腦?！旣悺づ宓俨┒鳌て諣?/p>

44、卓越的人一大優(yōu)點(diǎn)是：在不利與艱難的遭遇里百折不饒?！惗喾?/p>

45、自己的飯量自己知道。——蘇聯(lián)41、學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。——阿卜108時(shí)間反復(fù)無常，鼓著翅膀飛逝違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型時(shí)間反復(fù)無常，鼓著翅膀飛逝違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型109違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型異方差性序列相關(guān)性多重共線性隨機(jī)解釋變量模型設(shè)定誤差違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型110第11章異方差(方差非齊性)、方差非齊性的概念二、實(shí)際中的異方差性三、異方差性的后果四、異方差性的檢驗(yàn)五、異方差的解決一加權(quán)最小二乘法(WLS第11章異方差(方差非齊性)111方差非齊性的概念經(jīng)典線性回歸分析的一個(gè)基本假設(shè)是回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為常數(shù),即Valu=1.2這一假設(shè)稱為方差齊性假定或同方差性假定方差非齊性的概念112如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù),即i=1,2,…,n對(duì)于不同的樣本點(diǎn),隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不再是常數(shù),則稱隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差非齊性或?yàn)楫惙讲睢Ｈ绻貧w模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是113實(shí)際中的異方差性σ情形之一:隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差是隨著某個(gè)解釋變量觀測(cè)值的變化而呈現(xiàn)規(guī)律性的變化;例如,越來越小,邊錯(cuò)邊改學(xué)習(xí)模型一在學(xué)習(xí)過程中行為誤差隨時(shí)間而減少;隨著收入的增加,儲(chǔ)蓄的變異越來越大;o情形之二:數(shù)據(jù)采集技術(shù)的改進(jìn)帶來差錯(cuò)率的減小實(shí)際中的異方差性114σ情形之三:回歸模型的設(shè)定不正確,如遺漏了重要變量;o情形之四:因?yàn)榇嬖诋惓Ｖ?o最常見情形:采用截面數(shù)據(jù)作樣本的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)問題,由于在不同樣本點(diǎn)上解釋變量以外的其他因素的差異較大,所以往往存在異方差性。σ情形之三:回歸模型的設(shè)定不正確,如115異方差性的后果旦出現(xiàn)異方差性,如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)。會(huì)產(chǎn)生以下不良后果:1.參數(shù)估計(jì)量非有效。(是無偏和致量)2.變量的顯著性檢驗(yàn)失去了意義?？赡苡娠@著變成不顯著。3.模型的預(yù)測(cè)失效。異方差性的后果116異方差性的檢驗(yàn)檢驗(yàn)異方差性,也就是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測(cè)值之間的相關(guān)性。如果相關(guān),就說明存在異方差性,如果不相關(guān),嚴(yán)格說,不能認(rèn)為不存在異方差。但在實(shí)際中,如果不相關(guān),就不再進(jìn)行異方差處理了異方差性的檢驗(yàn)1171.殘差圖分析法般情況下,當(dāng)回歸模型滿足所有假定時(shí),殘差圖上的n個(gè)點(diǎn)散布應(yīng)是隨機(jī)的、無任何規(guī)律。如果回歸存在異方差時(shí),殘差圖上的點(diǎn)的散布呈現(xiàn)出相應(yīng)的趨勢(shì):殘差值隨被解釋變量y值的增大而增大,或增大而減小,或呈現(xiàn)蛛網(wǎng)現(xiàn)象(表明y具有自相關(guān))。這都表明,方差非齊性。對(duì)于多元模型,需要選擇殘差對(duì)多個(gè)解釋變量描點(diǎn)1.殘差圖分析法1182.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法又稱斯皮爾曼(spearman)檢驗(yàn),是種應(yīng)用較廣泛的方法。它既可用于大樣本,又可用于小樣本。等級(jí)相關(guān)檢驗(yàn)的步驟有三第一步,對(duì)y進(jìn)行x的普通最小二乘回歸,求出殘差的估計(jì)值第二步,取殘差的絕對(duì)值,把自變量與殘差估計(jì)值按遞增或遞減的次序排列后分成等級(jí),按下式計(jì)算出等級(jí)相關(guān)系數(shù)2.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法119違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件120違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件121違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件122違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件123違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件124違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件125違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件126違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件127違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件128違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件129違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件130違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件131違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件132違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件133違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件134違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件135違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件136違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件137違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件138違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件139違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件140違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件141違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件142違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件143違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件144違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件145違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件146違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件147違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件148違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件149違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件150違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件151違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件152違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件153違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件154違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件155違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件156違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件157違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件158違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件159違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件160違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件161違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件162違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件163違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件164違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件165違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件166違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件167違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件168違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件169違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件170違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件171違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件172違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件173違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件174違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件175違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件176違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件177違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件178違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件179違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件180違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件181違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件182違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件183違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件184違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件185違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件186違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件187違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件188違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件189違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件190違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件191違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型課件192違背經(jīng)典假設(shè)的回歸模型