學院課程課件-計量經(jīng)濟學2014e

1北京時間2014年10月13日，瑞典皇家科學院宣布，來自法國圖盧茲大學的法國教授讓-梯若爾(JeanTirole)因其對市場力量和管制的研究分析獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎。261歲的梯若爾現(xiàn)任法國圖盧茲大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究所科研所長，同時在巴黎大學，麻省理工學院擔任兼職教授，并先后在哈佛大學、斯坦福大學擔任客座教授。3

在美國高校，梯若爾和弗登博格合著的《博弈論》已成為博弈論領(lǐng)域最具權(quán)威性的研究生教材，其中的非合作博弈成為整個博弈理論中最為經(jīng)典、也是應用最為廣泛的理論。很多中國的經(jīng)濟學人最初也是通過經(jīng)濟學教科書認識他。4瑞典皇家科學院給出的頒獎理由為：自從上世紀八十年代以來，兼并，同業(yè)聯(lián)盟，和壟斷監(jiān)管越來越重要。歐盟單一市場的崛起也讓這一研究領(lǐng)域意義更為重大。梯若爾恰是在這一領(lǐng)域做出卓越貢獻。5為什么是梯若爾？瑞典皇家科學院解釋說：“梯若爾分析了市場的力量和政府監(jiān)管。他的研究闡述了如何理解和監(jiān)管那些只有少數(shù)強勢企業(yè)的行業(yè)。”6由于梯若爾是今年經(jīng)濟學獎的唯一得主，他將獨自接受800萬克朗(約680萬人民幣）的獎金。7獲獎后，梯若爾多次提及他已經(jīng)去世的研究伙伴，法國知名經(jīng)濟學家拉豐(Jean-JacquesLaffont)。8在2000年前后，拉豐和梯若爾先后到中國講課，給大家講授機制設(shè)計，拍賣理論等課程。9

馴服強勢企業(yè)的藝術(shù)如何馴服強勢企業(yè)，寡頭企業(yè)或者壟斷企業(yè)，一直是經(jīng)濟界很受關(guān)注的領(lǐng)域。為了生存，大型強勢企業(yè)會阻止有市場競爭力的企業(yè)進入行業(yè)，限制中小企業(yè)的發(fā)展。由此產(chǎn)生的中心問題就是：到底政府應該如何監(jiān)管壟斷企業(yè)，從而避免大型同業(yè)聯(lián)盟(卡特爾)的產(chǎn)生？法國巴黎銀行10梯若爾從上世紀八十年代開始的相關(guān)研究就給這個領(lǐng)域注入了很多新鮮的觀點和血液。梯若爾和拉豐在批判傳統(tǒng)監(jiān)管理論的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了一個關(guān)于激勵性監(jiān)管的一般框架，并結(jié)合公共經(jīng)濟學與產(chǎn)業(yè)組織理論的基本思想，以及信息經(jīng)濟學與機制設(shè)計理論的基本方法，成功地解決了不對稱信息下的監(jiān)管問題。梯若爾認為，理論上，一種監(jiān)管機制也許能夠調(diào)控某個行業(yè)，以及某種情況下的壟斷和寡頭機制，但有可能并不適用另外一個行業(yè)。過多強調(diào)普遍適用性，可能會弊大于利。因此，梯若爾認為，對于寡頭或者壟斷企業(yè)的相關(guān)政府監(jiān)管應該因地制宜，根據(jù)不同行業(yè)的不同情況做出不一樣的回應。他因此設(shè)計了一個基本框架，可以供政策制定者根據(jù)不同的實際情況和不同的行業(yè)，來制定針對性的監(jiān)管政策。11可以廣泛應用的梯若爾理論

在過去二三十年間，梯若爾的理論已經(jīng)得到了廣泛的應用，經(jīng)歷了時間的檢驗。2002年，梯若爾出版了其著作《金融危機、流動性與國際貨幣體制》，在國際金融學界引起巨大反響。12這是第一本為國際金融問題提供了全面的嚴格的理論基礎(chǔ)的著作，分析簡潔，文字優(yōu)雅，富有洞察力，它讓我們重新審視國際金融機構(gòu)的作用和缺點。13馬斯金為普林斯頓大學社會科學院高等研究院教授，其經(jīng)濟學理論已經(jīng)在經(jīng)濟、政治科學及法律的領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠影響。研究課題為機制設(shè)計理論，重復博弈，收入不均衡問題以及投票理論。

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第三章回歸模型的擴展第七講回歸模型的擴展(2)自相關(guān)性16

第三章回歸模型的擴展一、自相關(guān)性產(chǎn)生的原因

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第三章回歸模型的擴展序列相關(guān)的經(jīng)濟背景例4

估計需求函數(shù)（采用時間序列數(shù)據(jù)樣本）

ut

與ut+1

之間出現(xiàn)正相關(guān)

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第三章回歸模型的擴展

在需求函數(shù)模型中，ut中包括消費習慣、商品短缺等因素，它們對商品i的需求量qi是有影響的。顯然，如果在第t年，這些因素對qi影響較大，那么，在第t+1年，它們不可能完全消除或出現(xiàn)反方向的影響，這就引起ut與ut+1之間出現(xiàn)正相關(guān)。

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第三章回歸模型的擴展例5農(nóng)業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型（不包含氣候變量）

ut

與ut+1

之間出現(xiàn)負相關(guān)。

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第三章回歸模型的擴展

在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型中，考慮氣候變量。它對農(nóng)業(yè)產(chǎn)出的影響反映在隨機誤差項中。由于大自然的客觀演變規(guī)律，其后的變化往往呈現(xiàn)好壞相間的趨勢，所謂大災之后必有豐年。在t年它對產(chǎn)出有正的影響，在t+1年就會產(chǎn)生負的影響。于是引起了ut

與ut+1

之間出現(xiàn)負相關(guān)。

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第三章回歸模型的擴展注意：1.延續(xù)性。消費習慣、商品短缺成都、或者其它因素如觀測誤差等存在著延續(xù)性。它們對需求量的影響引起ut不僅與ut+1，可能與ut+2、ut+3

…都存在相關(guān)性，即序列相關(guān)現(xiàn)象。

2.虛假性。序列相關(guān)有真實與虛假之分。如果由于模型中省略了某些重要的解釋變量而引起序列相關(guān)，或者由于模型關(guān)系不正確，造成較大的關(guān)系誤差，這部分誤差在隨機項中占據(jù)主要成分而引起序列相關(guān)，屬于虛假序列相關(guān)。22

第三章回歸模型的擴展自相關(guān)性產(chǎn)生的原因

1.模型中遺漏了重要的解釋變量；

2.模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；

3.經(jīng)濟慣性；

4.隨機因素的影響。如政策變動、自然災害、金融危機等。

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第三章回歸模型的擴展二、自相關(guān)性的影響

1.最小二乘估計不再是有效估計;2.一般會低估OLS估計的標準誤差；

3.t檢驗的可靠性降低；

4.降低模型的預測精度。

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第三章回歸模型的擴展三、自相關(guān)性的檢驗1.殘差圖分析：如果隨著時間的推移，殘差分布的呈現(xiàn)出周期性的變化，則表明模型很可能存在著自相關(guān)性。

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第三章回歸模型的擴展2.D.W檢驗D.W檢驗適合于一階自相關(guān)的檢驗

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第三章回歸模型的擴展Step1構(gòu)造統(tǒng)計量：

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第三章回歸模型的擴展Step2查表：根據(jù)樣本容量n和解釋變量數(shù)目k查分布D.W表,得到臨界值dl

和du

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第三章回歸模型的擴展Step3判斷：正自相關(guān)不能確定無自相關(guān)不能確定負自相關(guān)

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第三章回歸模型的擴展

不能確定不能確定正自相關(guān)無自相關(guān)負自相關(guān)

0dl

du

4-du4-dl430

第三章回歸模型的擴展D.W檢驗的三個局限性：1.不適合于高階自相關(guān)的檢驗；2.有兩段區(qū)間不能判斷正自相關(guān)或負自相關(guān)；3.對于利用滯后被解釋變量作為解釋變量的模型，該檢驗失效。

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第三章回歸模型的擴展

四.自相關(guān)性的解決方法：

①一階差分法②廣義差分法③隨機項相關(guān)系數(shù)的估計④

GLS32

第三章回歸模型的擴展一階差分法：

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第三章回歸模型的擴展

當時，

以增量數(shù)據(jù)為樣本，采用OLS，可得到參數(shù)估計量。

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第三章回歸模型的擴展

多重共線性一、多重共線性產(chǎn)生的原因多重共線性：指模型的解釋變量之間存在較強的線性相關(guān)關(guān)系。

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第三章回歸模型的擴展多重共線性的經(jīng)濟背景例子6（經(jīng)濟繁榮）在時間序列資料中，由于經(jīng)濟變量隨時間往往存在共同變化的趨勢，使得他們之間出現(xiàn)相關(guān)關(guān)系。例如，在經(jīng)濟繁榮時期，各項基本經(jīng)濟指標（如收入、消費、投資、價格、就業(yè)人數(shù)等）都趨向增長；而在經(jīng)濟衰退時期，這些指標又同時放慢了增長速度。

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第三章回歸模型的擴展例7（企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)）

考慮截面數(shù)據(jù)的企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)。作為解釋變量的投入要素（如資本、勞動、能源等）都與企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模有關(guān)，所以，它們之間存在較強的相關(guān)關(guān)系。同樣，需求函數(shù)中商品的自價格與互價格、消費函數(shù)中收入與財產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)函數(shù)中耕地面積與施肥量等，都普遍存在著一定的相關(guān)關(guān)系。

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第三章回歸模型的擴展例8（家庭生產(chǎn)計劃）

研究家庭生產(chǎn)計劃調(diào)查截面數(shù)據(jù)為樣本的需求函數(shù)。我們以收入I和價格p為解釋變量。直觀地看，在同一時間截面上，對于所有不同的收入I

，價格是相同的，所以收入I與價格p之間不存在相關(guān)性。但實際上，在建立某類商品的需求函數(shù)時，由于商品類中有許多具體商品，且檔次不同；對于不同收入的消費者，在該類商品中的需求結(jié)構(gòu)是不同的：高收入者偏好高檔商品，低收入者只好選擇低檔商品。于是，結(jié)果是反映大類商品的混合平均價格的p與收入I之間存在著相關(guān)性。39

第三章回歸模型的擴展多重共線性產(chǎn)生的原因：

1.

經(jīng)濟變量的內(nèi)在聯(lián)系，這是產(chǎn)生多重共線性的根本原因；

2.經(jīng)濟變量變化趨勢的“共向性”；

3.解釋變量中含有滯后變量。

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第三章回歸模型的擴展二多重共線性的影響

1.增大OLS估計的方差；

2.難以區(qū)分每個解釋變量的單獨影響；

3.

t檢驗的可靠性降低；

4.回歸模型缺乏穩(wěn)定性。

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第三章回歸模型的擴展三多重共線性的檢驗

1.相關(guān)系數(shù)檢驗：利用相關(guān)系數(shù)可以分析解釋變量之間兩兩相關(guān)的情況。

2.輔助回歸模型檢驗：通過每個解釋變量對其它解釋變量的輔助回歸模型來檢驗多重共線性。42

第三章回歸模型的擴展3.方差膨脹因子檢驗：采用方差膨脹因子(VIF)作為衡量多重共線性的一個指標。當VIF>10時，模型存在多重共線性。43

第三章回歸模型的擴展

4.

特征值檢驗：利用矩陣X’X的特征值來檢驗模型的多重共線性。(i)若特征值至少有一個近似為零，模型存在多重共線性。(ii)若指標k（=最大特征值/最小特征值）很大,表明模型存在多重共線性。(iii)若k>1000時，模型存在嚴重的多重共線性。

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第三章回歸模型的擴展四多重共線性的解決方法

1.直接剔除次要或可替代的變量：

次要變量可以通過被解釋變量與解釋變量的相關(guān)系數(shù)檢驗、相關(guān)圖分析等統(tǒng)計分析加以鑒別。

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第三章回歸模型的擴展

2.間接剔除重要的解釋變量：①

利用附加信息②

變換模型的形式③

綜合使用時間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)

3.逐步回歸

4.主成分回歸

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差點成為金銀首飾匠的經(jīng)濟學大師

首屆諾貝爾經(jīng)濟學獎得主弗里希（1895－1973）是數(shù)理經(jīng)濟學和計量經(jīng)濟學的開創(chuàng)者之一。他步入經(jīng)濟學之路頗有傳奇色彩。

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弗里希生于挪威奧斯陸。他的父親在奧斯陸開有金銀飾品店，經(jīng)營金銀飾品是他們家族的傳統(tǒng)。因此，弗里希成年后在奧斯陸的戴維·安德森公司一個作坊當學徒，準備繼承家業(yè)。1920年學徒期滿，弗里希成了一名合格的金銀首飾匠。然而弗里希的母親堅持要求他在完成學徒期滿的同時，進入大學深造。母親和他仔細瀏覽了介紹奧斯陸大學的課程分類表，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟學是費時最少、最容易學的一門課，于是就毫不猶豫地選擇了經(jīng)濟學。2022/12/15501919年，弗里希通過了奧斯陸大學經(jīng)濟學學士學位的考試。

1926年，弗里希獲得了數(shù)理統(tǒng)計學博士學位，最終成為奧斯陸大學教授和經(jīng)濟研究所所長。

1933年，他創(chuàng)辦了《計量經(jīng)濟學》雜志并任主編。

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與許多諾貝爾經(jīng)濟學獎