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文檔簡介

組合的標(biāo)準(zhǔn)差=各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的平均回憶：組合的率=各資產(chǎn)率的平曲線和直線之間的距離（彎曲程度）1，重點(diǎn)來研論判只有不相關(guān)的資產(chǎn)之間才有風(fēng)險(xiǎn)分散的效X相關(guān)資產(chǎn)之間沒有風(fēng)險(xiǎn)分散的效只有負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)之間才有風(fēng)險(xiǎn)分散的效X正相關(guān)資產(chǎn)之間沒有風(fēng)險(xiǎn)分散的效任何資產(chǎn)之間都有風(fēng)險(xiǎn)分散效X完全正相關(guān)的資產(chǎn)之間沒有風(fēng)險(xiǎn)分散效√只要非完全正相關(guān)的資產(chǎn)之間就有風(fēng)險(xiǎn)分散效√ X和Y期望率的相關(guān)系數(shù)是X和Y期望率的相關(guān)系數(shù)是-X和Y期望率的相關(guān)系數(shù)是當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小左現(xiàn)當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小現(xiàn)當(dāng)當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小現(xiàn)組最安全的投資就是全部都投資現(xiàn)組最安全的投資就是全部都投資當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小四當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小四當(dāng)相關(guān)當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小四當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小四左界（活動(dòng)）=券的預(yù)期率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，則由甲、乙構(gòu)成的投資組合（ 最低預(yù)期率為最高預(yù)期率為

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