計量經(jīng)濟學(xué)期末試卷

上海金融學(xué)院《計量經(jīng)濟學(xué)》課程非集中考試考試形式：運考試用時：分鐘考試時只能使用簡單計算器（無存儲功能）試題紙一、判斷題（共4題，每題1分，共計4分）1、一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。（）2、工具變量技術(shù)是處理異方差問題的。（ ）3、在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。（）4、通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。（）二、名詞解釋（共2題，每題3分，共計6分）1、BLUE估計2、方差膨脹因子三、單項選擇題（共13題，每題2分，共計26分）1、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）。A、橫截面數(shù)據(jù)B、時間序列數(shù)據(jù) C、面板數(shù)據(jù)D、時間數(shù)據(jù)/X2、在回歸模型Y=0+PX+從中，檢驗H:P=0時所用的統(tǒng)計量,%服0 1'? '' 01 \：Var市1）從的分布為（ ）。 1A、X2（n-2） B、t（n-1） C、X2（n-1） D、t（n-2）3、為了分析隨著解釋變量變動一個單位，因變量的增長率變化的情況，模型應(yīng)該設(shè)定為（ ）。A、lnY=01+021nX+從 B、Y=01+021nX+從.資料.

c、InY=P+PX+N D、Y=P+PX+從4、設(shè)k為回歸1模型中的參數(shù)個數(shù)（k包含截距項2,n為樣本容量，則對總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗（F檢驗）時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）。A、F=ESS/（k-1） B、F=1-ESS/（k-1）RSS/（n-k） RSS/（n-k）C、F=ESS D、F=RSSRSS ESS5、用一組有30個觀測值的樣本估計模型y=0+PX.+PX.+PX,+從.，并在0.05的顯著性水平下對總體顯著性進(jìn)行檢驗;則檢驗拒絕零假設(shè)的條件是統(tǒng)計量F大于（）。A、F00J3,26） B、t0025（3,30） C、F005（3,30） D、10025（2,26）6、在DW檢驗中，當(dāng)d統(tǒng)計量為0時，表明（ ）。A、存在完全的正自相關(guān) B、存在完全的負(fù)自相關(guān)C、不存在自相關(guān) D、不能判定7、下列方法中不是用來檢驗異方差的是（ ）。A、戈德-夸特檢驗 B、鄒檢驗C、格里瑟檢驗 D、懷特檢驗8、簡單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗（）。人、異方差性 3、自相關(guān)性C、隨機解釋變量 D、多重共線性9、對于一個無限分布滯后模型，如果模型參數(shù)的符號都相同且參數(shù)按幾何數(shù)列衰減，則該模型可以轉(zhuǎn)化為（ ）。A、部分調(diào)整模型 B、自適應(yīng)預(yù)期模型C、Koyck變換模型 口、有限多項式滯后模型10、若/Y為平穩(wěn)時間序列，則非平穩(wěn)時間序列丫為（ ）。A、1階單整B、2階單整C、3階單整D、以上答案均不正確“、設(shè)N為隨機誤差項，則一階線性自相關(guān)是指（）。“、設(shè)N為隨機誤差項，則一階線性自相關(guān)是指（）。"，?0Ss)B、從二pNN=pN+PN+8.資料.

12、設(shè)個人消費函數(shù)、=c0+C1X,+'中，消費支出Y不僅同收入X有關(guān)，而且與消費者年齡構(gòu)成有關(guān),“年齡構(gòu)成可分為青年、中年和老年三個層次，假設(shè)邊際消費傾向不變，則考慮年齡因素的影響，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)應(yīng)為（）。Ax1個3、2個 0、3個口、4個13、在對多元線性回歸模型進(jìn)行檢驗時，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t檢驗值都很低,但模型的F檢驗值卻很高，這說明模型存在（ ）。人、方差非齊性B、序列相關(guān)性C、多重共線性D、設(shè)定誤差四、多項選擇題（共3題，每題3分，共計9分）1、下列屬于模型設(shè)定偏誤的是（1、下列屬于模型設(shè)定偏誤的是（A、模型遺漏重要的解釋變量C、模型形式設(shè)定有誤E、模型預(yù)測值與實際值的誤差）。B、模型設(shè)定沒有考慮到參數(shù)變化D、把非線性模型設(shè)定為線性模型2、調(diào)整后的判定系數(shù)R2與判定系數(shù)R2之間的關(guān)系敘述正確的有（）。A、R2與R2均非負(fù)B、R2有可能大于R2C、判斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時，使用R2D、模型中包含的解釋變量個數(shù)越多，R2與R2就相差越大E、只要模型中包括截距項在內(nèi)的參數(shù)的個數(shù)大于1,則R2<R23、下列哪種原因會引起序列自相關(guān)（ ）。A、經(jīng)濟變量具有慣性作用B、經(jīng)濟行為的滯后性 C、設(shè)定偏誤D、解釋變量之間的共線性 E、數(shù)據(jù)編造五、計算和分析題（共4題，12分+10分+8分+10分，共計40分）1、下表給出了含截距項的多元線性回歸模型的回歸的結(jié)果：力差來源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）來自回歸（ESS）106.58253.29來自殘差（RSS）(①)170.106.資料.108.38總離差（TSS）108.38注：保留3位小數(shù)，可以使用計算器。在5%的顯著性水平下，本題的F0.0=4.45。（1）完成上表中空白處內(nèi)容。（4分）（2）此回歸模型包含多少個解釋變量？多少個樣本？（2分）（3）求R2與R2。（4分）（4）檢驗解釋變量對被解釋變量的聯(lián)合影響，寫出簡要步驟。（2分）2、為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計局的“當(dāng)前人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù)，研究男女工資有沒有差別。這項多元回歸分析研究所用到的變量有：W 雇員的工資率（美兀/小時）J1若雇員為婦女SEX=<[0其他ED——受教育的年數(shù)AGE 年齡對124名雇員的樣本進(jìn)行的研究得到回歸結(jié)果為：（括號內(nèi)的數(shù)字為回歸系數(shù)對應(yīng)的t統(tǒng)計量）：W=—6.41—2.76SEX+0.99ED+0.12AGE（-3.38）（—4.61） （8.54） （4.63）R2=0.867F=23.2（1）檢驗美國工作婦女是否受到歧視，為什么？（5分）（2）按此模型，預(yù)測一個30歲受教育16年的美國男性的平均每小時的工作收入為多少美元？（5分）3.設(shè)消費函數(shù)為Y=P+PX+PX+u式中，Y為消費支出，X]，為個人可支配收入，，X1為個人的流動資產(chǎn)，匕為隨機誤差項，并且E（匕）=0，Var"）=02X2，（其中。2為常數(shù)）。試選用.資料.適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程。（8分）4、利用我國1982?2004年的GDP增長率（Dgdp）對投資增長率（Dinvest）進(jìn)行回歸，Dgdp=P+PDinvest+uOLS估計結(jié)果如下0（括號內(nèi)的數(shù)字表示t統(tǒng)計量的值，s.e.表示回歸標(biāo)準(zhǔn)差）：R2=0.50，s.e.=0.06，DW=0.90Dgdp=0.08+R2=0.50，s.e.=0.06，DW=0.90t tt，(3.96)(4.62)回答如下問題。（1）何謂計量經(jīng)濟模型的自相關(guān)性？（3分）⑵在0.05的顯著性水平下，判斷模型中隨機誤差項是否存在自相關(guān)性，要求把DW檢驗的臨界值和區(qū)域圖畫出來。（檢驗水平a=0.05,臨界值:DL=1.26，Du=1.44）。（3分）（3）寫出廣義差分變量計算公式。（4分）六、簡答題（共2題，6分+9分，共計15分）1、什么叫分布滯后模型？有哪些應(yīng)用？一般用哪些方法估計分布滯后模型?（6分）2、哪些情況可能引起線性回歸模型誤差項均值非零？該如何處理（9分）.資料.

上海金融學(xué)院《計量經(jīng)濟學(xué)》課程非集中考試考試形式：閉卷考試用時：_100_分鐘注：本課程所用教材，教材名：―《計量經(jīng)濟學(xué)》__主編：_謝識予_出版社：—高等教育出版社_版次:_第二版答案及評分標(biāo)準(zhǔn)―、判斷題（共4題，每題1分，共計4分）1、x2、x 3、x 4、，二、名詞解釋（共2題，每題3分，共計6分）1、BLUE：在滿足古典線性回歸模型基本假設(shè)的前提下，最小二乘估計是參數(shù)真實值的最小方差線性無偏估計，也稱作BLUE估計。2、方差膨脹因子：由于某一解釋變量與其它解釋變量存在共線性導(dǎo)致其參數(shù)估計的方差被擴大的倍數(shù)。三、單項選擇題（共13題，每題2分，共計26分）1、B 2、D3、C4、A 5、A6、A 7、B8、D9、C10、A11、B12、B13、C四、多項選擇題（共3題，每題3分，共計9分）1、ABCD2、CDE3、ABCE五、計算和分析題（共4題，12分+10分+8分+10分，共計40分）1、(1)①1.8;1、(1)①1.8;②19⑵2;20ESS106.58TSS108.38=0.982n—1 19R2=1—(1—R2) =1—(1—0.982) =0.980n—k 17(4)可以利用F統(tǒng)計量檢驗X］和X2對Y的聯(lián)合影響。.資料.

ESS/2 53.29RSS/170.106ESS/2 53.29RSS/170.106=502.736F= R2/(卜—D(或 (1-R2)/(n-k))因為F>%=4.45，所以x1和X2對y的聯(lián)合影響是顯著的。Q）f-9.17+0.99ED+0.12AGE2、w=<[-6.41+0.99EG+0.12AGE（1）從整理的回歸模型中看出，美國工作中婦女受到歧視，同等條件下，婦女工資比男性少2.76美元。（5分）（2） W=-6.41+0.99x16+0.12x30=13.03（美元）（5分）3、用％乘給定模型兩端，得（5分）因為f（X）=X2用％乘給定模型兩端，得（5分）y1y=P/+Py1y=P/+P+PX0X11i 1i上述模型的隨機誤差項的方差為一固定常數(shù)，即（3分）u 1Var(—i-)= Var(u)=o2X X2 i1i1i4、（1）如果對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在相關(guān)關(guān)系，即Cov（日i,日）=E（日尸）牛0 iwj,i,j=1,2,…,n則認(rèn)為出現(xiàn)了自相關(guān)性。（3分）DW=0.9<DL=1.26,所以模型殘差存在一階正自相關(guān)。p=1—DW/2=0.55（3分）Dgdp*=Dgdp一0.55Dgdp；Dinvest*=Dinvest一0.55invest （4分）六、簡答題（共2題，6分+9分，共計15分）1、分布滯后模型是含有解釋變量滯后變量，研究經(jīng)濟中滯后效應(yīng)的多元回歸模型。（2分）分布滯后模型主要用來研究經(jīng)濟變量作用的時間滯后效應(yīng)、長期影響、以及經(jīng)濟變量之間的動態(tài)影響關(guān)系，可用于評價經(jīng)濟政策的中長期效果。.資料.研究分布滯后模