商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)1學(xué)什么為何學(xué)怎么學(xué)導(dǎo)論學(xué)什么為何學(xué)怎么學(xué)導(dǎo)論2列舉你所熟悉的商業(yè)銀行？你對(duì)商業(yè)銀行有什么認(rèn)識(shí)？商業(yè)銀行在你生活中的影響？你希望通過(guò)該門課程學(xué)到什么？列舉你所熟悉的商業(yè)銀行？3商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本內(nèi)容?第一部分運(yùn)營(yíng)架構(gòu)概述?第二部分具體業(yè)務(wù)運(yùn)作?第三部分管理?第四部分再造與重組學(xué)什么商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本內(nèi)容?第一部分運(yùn)營(yíng)架構(gòu)概述?第二4※西方的金融機(jī)構(gòu)體系基本構(gòu)成：中央銀行——核心存款貨幣銀行——主體（或商業(yè)銀行）專業(yè)銀行非銀行金融機(jī)構(gòu)

商業(yè)銀行在金融體系中的地位為何學(xué)※西方的金融機(jī)構(gòu)體系基本構(gòu)成：商業(yè)銀行在金融體系中的地位為5銀行體系基本結(jié)構(gòu)政策性銀行銀行體系綜合銀行專業(yè)銀行商業(yè)銀行投資銀行農(nóng)業(yè)銀行，等等抵押貸款銀行儲(chǔ)蓄銀行銀行體系基本結(jié)構(gòu)政策性銀行銀行體系綜合銀行專業(yè)銀行商業(yè)銀行投6※中國(guó)現(xiàn)行的金融體系：是以中國(guó)人民銀行為領(lǐng)導(dǎo)，國(guó)有商業(yè)銀行為主體，國(guó)家政策性銀行和其他商業(yè)銀行以及多種金融機(jī)構(gòu)同時(shí)并存、分工協(xié)作的金融機(jī)構(gòu)體系?！袊?guó)現(xiàn)行的金融體系：7我國(guó)的商業(yè)銀行體系其中，國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行；

股份制商業(yè)銀行包括中信銀行、光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行等。包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行；我國(guó)的商業(yè)銀行體系其中，國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商8※五大國(guó)有（控股）商業(yè)銀行

2005年6月23日，交通銀行在香港成功上市，成為首家在境外上市的中國(guó)內(nèi)地商業(yè)銀行。2007年5月15日，交通銀行在上海證券交易所掛牌上市。

2005年10月27日上午10時(shí)，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(“建設(shè)銀行”)在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年9月25日在上海證券交易所掛牌上市。

※五大國(guó)有（控股）商業(yè)銀行92006年6月1日，中國(guó)銀行成功在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，同年7月5日在上海證券交易所掛牌上市。

2006年10月27日中國(guó)工商銀行成功在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)掛牌上市。

2006年6月1日，中國(guó)銀行成功在香港聯(lián)合交易所掛牌10

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司于2009年1月15日正式成立，2010年A+H股同步發(fā)行上市，其中7月15日A股上市，次日H股上市。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件11※銀行業(yè)的開(kāi)放

2006年12月11日起，取消外資銀行在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶對(duì)象限制，在承諾和審慎監(jiān)管的框架下，對(duì)外資銀行實(shí)行國(guó)民待遇。※銀行業(yè)的開(kāi)放12目的和要求?熟悉并掌握現(xiàn)代商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理策略?全面、系統(tǒng)掌握商業(yè)銀行的基本知識(shí)和基本理論?能理論聯(lián)系實(shí)際綜合分析商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的具體問(wèn)題怎么學(xué)?了解國(guó)際商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展趨勢(shì)和創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)和案例分析相結(jié)合目的和要求?熟悉并掌握現(xiàn)代商業(yè)銀行的各項(xiàng)?全面、系統(tǒng)掌握13本課程考核方法平時(shí)成績(jī)+期末成績(jī)平時(shí)隨機(jī)抽查和指定作業(yè)相結(jié)合本課程考核方法14參考教材◆《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》，莊毓敏，人民大學(xué)出版社◆《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》，吳念魯，高教出版社◆《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》，楊有振，中國(guó)金融出版社◆《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》，戴國(guó)強(qiáng)，高教出版社等◆FINANCIALMARKETSANDINSTITUTIONS,JEFFMADURA,北京大學(xué)出版社（英文影印版）期刊資料

◆金融研究、國(guó)際金融研究、金融理論與實(shí)踐、上海金融、中國(guó)金融等網(wǎng)絡(luò)資料

◆銀監(jiān)會(huì)、各商業(yè)銀行網(wǎng)站等◆金融時(shí)報(bào)網(wǎng)、中經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、國(guó)研網(wǎng)、中宏網(wǎng)等參考教材15第一章

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述第一章

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述16

●本章主要問(wèn)題1、理解并掌握商業(yè)銀行的性質(zhì)、功能、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和原則2、了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境3、理解并掌握商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的主要理論4、了解商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的衡量方法●本章主要問(wèn)題17第一節(jié)商業(yè)銀行概述第一節(jié)商業(yè)銀行概述18一、商業(yè)銀行的定義

一般定義：商業(yè)銀行是以追求最大利潤(rùn)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以多種金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，為客戶提供多功能、綜合性服務(wù)的金融企業(yè)。

我國(guó)定義：商業(yè)銀行是指依照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》和《中華人民共和國(guó)公司法》設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。一、商業(yè)銀行的定義一般定義：商業(yè)銀行是以追求最大19二、現(xiàn)代商業(yè)銀行的特點(diǎn)（性質(zhì)）★

（一）商業(yè)銀行具有一般企業(yè)的特征（二）商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣資金的特殊企業(yè)

(和一般企業(yè)相比)（三）商業(yè)銀行是綜合性、多功能的金融企業(yè)

（和其他金融機(jī)構(gòu)相比）

二、現(xiàn)代商業(yè)銀行的特點(diǎn)（性質(zhì)）★（一）商業(yè)銀行具有一般企業(yè)20

（四）商業(yè)銀行是金融體系的主體

1、作為金融中介：間接融資的主體2、進(jìn)入資本和貨幣市場(chǎng)：直接融資的參與者3、作為宏觀調(diào)控的主要環(huán)節(jié)：貨幣供給的擴(kuò)張主體

21金融學(xué)基本知識(shí)回顧：貨幣供給調(diào)控機(jī)制

中央銀行商業(yè)銀行非銀行經(jīng)濟(jì)部門發(fā)動(dòng)主體放大（擴(kuò)張）主體目標(biāo)主體金融學(xué)基本知識(shí)回顧：貨幣供給調(diào)控機(jī)制中央銀行商業(yè)銀行非銀行經(jīng)22經(jīng)濟(jì)形勢(shì)政策工具通貨膨脹（總需求>總供給）通貨緊縮（總需求<總供給）存款準(zhǔn)備金政策

法定存款準(zhǔn)備金率

法定存款準(zhǔn)備金率再貼現(xiàn)政策

再貼現(xiàn)率

再貼現(xiàn)率公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)

證券

證券提高賣出降低買進(jìn)提高降低金融學(xué)基本知識(shí)回顧：宏觀金融調(diào)控——一般性的貨幣政策工具基本操作經(jīng)濟(jì)形勢(shì)通貨膨脹通貨緊縮存款準(zhǔn)備金政策法23三、金融中介理論及現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能（一）古典的金融中介理論——信用媒介論——信用創(chuàng)造論

三、金融中介理論及現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能（一）古典的金融中介理論24﹡信用媒介論：創(chuàng)始于18世紀(jì)，盛行于19世紀(jì)前半期。其主要的代表人物是亞當(dāng)?斯密、李嘉圖、約翰?穆勒等。認(rèn)為銀行的功能在于為信用的提供作媒介。銀行必須在收受存款的基礎(chǔ)上才能放款于人。因此銀行的受信業(yè)務(wù)————其授信業(yè)務(wù)，并決定著————。銀行通過(guò)信用的媒介，能轉(zhuǎn)移和再分配社會(huì)現(xiàn)實(shí)的資本，以使其發(fā)揮充分的作用。優(yōu)先于授信業(yè)務(wù)﹡信用媒介論：創(chuàng)始于18世紀(jì)，盛行于125先驅(qū)者是18世紀(jì)的約翰?勞，而正式創(chuàng)始于19世紀(jì)末葉，盛行于現(xiàn)代。主要代表人物是麥克魯?shù)?、熊彼特等。認(rèn)為銀行的功能在于為社會(huì)創(chuàng)造信用。銀行能超過(guò)其所收存款以放款于人，且能先行放款，籍以造出存款。故銀行的授信業(yè)務(wù)優(yōu)先于其受信業(yè)務(wù)，并決定著受信業(yè)務(wù)。銀行通過(guò)信用的創(chuàng)造能為社會(huì)創(chuàng)造出新的資本，以推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。﹡信用創(chuàng)造論：先驅(qū)者是18世紀(jì)的約翰?勞，而正式創(chuàng)始于19世紀(jì)末葉26資料：商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展幣制不統(tǒng)一貨幣兌換商人鑒定兌換銀錢業(yè)兌換保管支付匯兌早期銀行業(yè)兌換保管支付匯兌借貸現(xiàn)代商業(yè)銀行關(guān)鍵資料：商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展幣貨幣鑒定銀兌換早兌換保管現(xiàn)關(guān)鍵27原始狀態(tài)的西方銀行

西方銀行的原始狀態(tài)，可以追溯到公元前的古巴比倫以及文明古國(guó)時(shí)期。據(jù)英國(guó)大百科全書記載，早在公元前16世紀(jì)，在古代巴比侖已有一家“里吉比”銀行。

原始狀態(tài)的西方銀行

28商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件29早期銀行業(yè)

公認(rèn)的早期銀行的萌芽，起源于文藝復(fù)興時(shí)期的意大利?！般y行”一詞英文“Bank”是由意大利文“Banca”（“長(zhǎng)凳”）演變而來(lái)的。意大利主要商業(yè)銀行有1171年設(shè)立的威尼斯銀行和1407年設(shè)立的喬治銀行等。16世紀(jì)末開(kāi)始，銀行普及到歐洲其它國(guó)家。如1609年成立的阿姆斯特丹銀行，1619年成立的漢堡銀行，1621年成立紐倫堡銀行等，這些都是歐洲早期著名的銀行。

早期的銀行業(yè)雖已具備了銀行的本質(zhì)特征，但它僅僅是現(xiàn)代銀行的原始發(fā)展階段。

早期銀行業(yè)30商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件31商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件32現(xiàn)代商業(yè)銀行

現(xiàn)代商業(yè)銀行的最初形式是資本主義商業(yè)銀行，它是資本主義生產(chǎn)方式的產(chǎn)物。

現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的兩種途徑：一是從舊的高利貸銀行轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)的；二是以股份公司形式組建而成?！鲗?dǎo)途徑現(xiàn)代商業(yè)銀行現(xiàn)代商業(yè)銀行的最初形式是資本主義商業(yè)銀行，它是33商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件34●現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的三個(gè)關(guān)鍵﹡保管憑條→銀行券

出現(xiàn)了信用貨幣的萌芽﹡全額準(zhǔn)備金制度→部分準(zhǔn)備金制度

（自有資金放款）→（吸收存款放款）

信用中介功能﹡保管業(yè)務(wù)→存款業(yè)務(wù)，并確立支票制度

（收取保管費(fèi)）→（支付利息）

信用中介、支付中介和信用創(chuàng)造功能★現(xiàn)代商業(yè)銀行成為信用中介、支付中介，具有了信用創(chuàng)造的功能●現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的三個(gè)關(guān)鍵35幾個(gè)關(guān)于商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的小知識(shí)：公認(rèn)的早期銀行的萌芽，起源于文藝復(fù)興時(shí)期的意大利。1694年成立的英格蘭銀行，為世界上最早的資本主義股份有限公司性質(zhì)的銀行，是現(xiàn)代銀行業(yè)產(chǎn)生的標(biāo)志

。

1845年，我國(guó)第一家新式銀行——英國(guó)開(kāi)設(shè)的。1897年，為第一個(gè)民族資本的商業(yè)銀行。麗如銀行中國(guó)通商銀行幾個(gè)關(guān)于商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的小知識(shí)：麗如銀行中國(guó)通商銀行36（二）現(xiàn)代金融中介理論

?1、完全市場(chǎng)假定——不需要金融中介（Financialintermediation）

﹡例如：在阿羅—德布魯（Arrow-Debreu）模型中，市場(chǎng)被假定為完全的，無(wú)需金融中介發(fā)揮任何作用，企業(yè)和家庭就能夠通過(guò)市場(chǎng)的相互作用使資源配置達(dá)到帕累托最優(yōu)，不存在由中介改進(jìn)福利的余地。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家法馬(Fama）認(rèn)為如果金融市場(chǎng)是理想狀態(tài)，就是說(shuō)信息是對(duì)稱的，沒(méi)有交易成本，金融中介是否存在不重要。（二）現(xiàn)代金融中介理論﹡例如：在阿羅—德布魯（Ar37?2、不完全市場(chǎng)

——金融中介的存在具有合理性﹡格利（Gurley）和肖（Shaw）、本斯頓（Benston）和史密斯（Smith）現(xiàn)實(shí)與阿羅—德布魯世界相去甚遠(yuǎn)，即市場(chǎng)信息是不完全的，由于金融市場(chǎng)的交易成本較高，而金融中介能夠通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和專門技術(shù)來(lái)降低交易成本。總之，以交易成本為基礎(chǔ)的金融中介理論強(qiáng)調(diào)，由于金融市場(chǎng)是不完善的，存在交易成本，單個(gè)儲(chǔ)蓄者對(duì)金融中介有依賴性，因此，需要金融中介存在。?2、不完全市場(chǎng)﹡格利（Gurley）和肖（Sh38

﹡3、70年代信息經(jīng)濟(jì)學(xué)引進(jìn)后——信息不對(duì)稱作為金融中介理論的基礎(chǔ)。

萊蘭德（Leland）和佩勒（Pyle）提出金融中介是“提供信息的專業(yè)代理人”；戴蒙德（Diamond）提出“代理監(jiān)督”功能說(shuō)，他認(rèn)為借款人和投資者之間存在信息不對(duì)稱，而金融中介可以被眾多投資者委托充當(dāng)監(jiān)督者的角色，避免了由各投資者分別監(jiān)督的高成本。﹡3、70年代信息經(jīng)濟(jì)學(xué)引進(jìn)后——信息不對(duì)稱作為金融中39﹡4、從風(fēng)險(xiǎn)的角度解釋金融中介存在的原因。1974年，阿羅提出金融中介的“風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和轉(zhuǎn)移”功能說(shuō)，認(rèn)為通過(guò)不同資產(chǎn)組合可以增加資金流動(dòng)性，同時(shí)還可以分擔(dān)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。重要性

參閱文獻(xiàn)：秦國(guó)樓，現(xiàn)代金融中介論，中國(guó)金融出版社馬麗娟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的金融中介，中國(guó)金融出版社

﹡4、從風(fēng)險(xiǎn)的角度解釋金融中介存在的原因。參閱文獻(xiàn)：秦40（三）現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能★1、提供流動(dòng)性和支付服務(wù)2、提供資產(chǎn)轉(zhuǎn)換3、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低風(fēng)險(xiǎn)4、監(jiān)督貸款企業(yè)和收集信息5、促進(jìn)資源優(yōu)化配置（三）現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能★1、提供流動(dòng)性和支付服務(wù)41第二節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概覽第二節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概覽42金融學(xué)知識(shí)：商業(yè)銀行的資金來(lái)源和運(yùn)用資金來(lái)源：負(fù)債——存款、借款等資本——股本等資金運(yùn)用：資產(chǎn)——現(xiàn)金資產(chǎn)、貸款、投資等金融學(xué)知識(shí)：商業(yè)銀行的資金來(lái)源和運(yùn)用43一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的要素（一）資金要素（“錢”） ——最基本要素（二）人員要素（人）——主體（三）信息要素（技術(shù)）——不可缺少一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的要素（一）資金要素（“錢”） 44二、銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)環(huán)境建立組織系統(tǒng)銀行管理系統(tǒng)圖實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)建立管理系統(tǒng)確定總目標(biāo)（確定戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)）二、銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)環(huán)境建立組織系統(tǒng)銀行管理系統(tǒng)圖實(shí)45第三節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及原則第三節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及原則46

◆通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組織和管理實(shí)現(xiàn)效益最大化。一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)﹡

非股份制銀行——利潤(rùn)最大化﹡股份制銀行——股東股權(quán)價(jià)值最大化◆通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組織和管理實(shí)現(xiàn)效益最大化。一、經(jīng)47

◆各國(guó)商業(yè)銀行已普遍認(rèn)同在其經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中必須遵循安全性、流動(dòng)性、盈利性的“三性”原則。二、經(jīng)營(yíng)原則★★※我國(guó)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第四條：商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則。

◆各國(guó)商業(yè)銀行已普遍認(rèn)同在其經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中必須遵循48（一）盈利性（效益性）原則

◆盈利性是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終目標(biāo)，這一目標(biāo)要求商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理層在可能的情況下，追求銀行的利潤(rùn)最大化。意義：投資者：獲得較高的收益國(guó)家：獲得更多的稅收收入商業(yè)銀行：增強(qiáng)自身積累能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，提高信譽(yù)，對(duì)客戶有更大的吸引力（一）盈利性（效益性）原則◆盈利性是商業(yè)銀行經(jīng)49（二）安全性原則

◆安全性是指商業(yè)銀行的資產(chǎn)、收入、信譽(yù)以及經(jīng)營(yíng)、生存、發(fā)展條件免遭損失的可靠程度?！舭踩栽瓌t是指商業(yè)銀行應(yīng)努力避免各種不確定因素對(duì)它的影響，保證商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)種類：

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)（違約風(fēng)險(xiǎn)）、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)（二）安全性原則◆安全性是指商業(yè)銀行的資產(chǎn)、收入、信50（三）流動(dòng)性原則（Liquidity）

◆流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)滿足客戶提現(xiàn)和必要的貸款需求的支付能力。理解：包括資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性兩重含義。﹡負(fù)債的流動(dòng)性是指銀行以較低的成本隨時(shí)獲取資金的能力。﹡資產(chǎn)的流動(dòng)性是指資產(chǎn)在不受價(jià)值損失的條件下具有迅速變現(xiàn)的能力。思考：流動(dòng)性不足的后果（三）流動(dòng)性原則（Liquidity）理解：思考51﹡庫(kù)存現(xiàn)金﹡在中央銀行及同業(yè)的存款﹡短期政府債券﹡證券投資﹡中長(zhǎng)期貸款思考：下列資產(chǎn)流動(dòng)性（變現(xiàn)能力）的強(qiáng)弱﹡庫(kù)存現(xiàn)金思考：下列資產(chǎn)流動(dòng)性（變現(xiàn)能力）的強(qiáng)弱52（四）商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的矛盾及其相互協(xié)調(diào)

1、短期內(nèi)的矛盾

﹡盈利性與流動(dòng)性的矛盾

﹡盈利性與安全性的矛盾2、長(zhǎng)期內(nèi)的協(xié)調(diào)

﹡“三性”原則之間存在著潛在的統(tǒng)一協(xié)調(diào)關(guān)系——安全性是前提，流動(dòng)性是條件，盈利性是目的思考：一般來(lái)說(shuō)，某項(xiàng)貸款期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性越，風(fēng)險(xiǎn)越，利率越。弱大高（四）商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的矛盾及其相互協(xié)調(diào)1、短期53第四節(jié)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境

課后閱讀P9－12

第四節(jié)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境

課54內(nèi)部條件（經(jīng)營(yíng)要素）：資本、人才、產(chǎn)品、科學(xué)技術(shù)水平與信息等。外部環(huán)境（外部條件）：

直接相關(guān)具體條件：資金供求關(guān)系及利率變化情況、商業(yè)銀行客戶的需求和偏好、商業(yè)銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、有關(guān)當(dāng)局的政策及其對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管等。間接相關(guān)一般條件：政治和法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)環(huán)境、社會(huì)和文化環(huán)境、國(guó)際金融環(huán)境等。近幾年出現(xiàn)的一個(gè)新名詞：金融生態(tài)內(nèi)部條件（經(jīng)營(yíng)要素）：近幾年出現(xiàn)的一個(gè)新名詞：金融生態(tài)55第五節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的衡量課后閱讀P12-13生產(chǎn)法中介法現(xiàn)代方法第五節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的衡量課后閱讀P12-13生56第六節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的沿革第六節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的沿革57商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則

——安全性、流動(dòng)性、盈利性

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的演進(jìn)過(guò)程——資產(chǎn)管理理論

——負(fù)債管理理論——資產(chǎn)負(fù)債管理理論商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則

——安全性、流動(dòng)性、盈利性商業(yè)銀58一、資產(chǎn)管理理論★P1320世紀(jì)60年代以前，與當(dāng)時(shí)銀行所處的經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)，強(qiáng)調(diào)單純的資產(chǎn)管理理論。

◆理論根據(jù)

﹡負(fù)債取決于客戶（被動(dòng)負(fù)債）﹡收入取決于資產(chǎn)管理先后出現(xiàn)了三種主要理論：

——商業(yè)貸款理論、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論和預(yù)期收入理論一、資產(chǎn)管理理論★P1320世紀(jì)60年59

（一）商業(yè)貸款理論（真實(shí)票據(jù)理論）

（產(chǎn)生于商業(yè)銀行發(fā)展初期）

◆

主要資金來(lái)源：活期存款

◆

經(jīng)營(yíng)宗旨：滿足客戶兌現(xiàn)的要求（分配資金時(shí)，著重考慮保持資金的高度流動(dòng)性）

◆

資產(chǎn)業(yè)務(wù)：應(yīng)主要集中于以真實(shí)票據(jù)為基礎(chǔ)的短期自償性貸款（資產(chǎn)的流動(dòng)性來(lái)自資產(chǎn)的短期性和自償性）。社會(huì)所需資金以商業(yè)周轉(zhuǎn)性流動(dòng)資金為主（一）商業(yè)貸款理論（真實(shí)票據(jù)理論）社會(huì)所需資金60

◆

意義：確立了現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的一些重要思想﹡強(qiáng)調(diào)資金運(yùn)用受制于資金來(lái)源的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)﹡保證了高度的流動(dòng)性和安全性◆意義：61

◆

局限性：﹡對(duì)存款人提存的假設(shè)不切實(shí)際

﹡把真實(shí)票據(jù)的自償性絕對(duì)化

﹡范圍過(guò)于狹窄，忽視了貸款需求多樣性沒(méi)有認(rèn)識(shí)到活期存款余額的相對(duì)穩(wěn)定性將銀行業(yè)務(wù)限制在狹義的生產(chǎn)與流通領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)于大量的其它非短期、非自償性的有償還能力的貸款要求不予考慮經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期，即使是短期放款也會(huì)因商品找不到買主而做不到自償◆局限性：沒(méi)有認(rèn)識(shí)到活期存款余額的相對(duì)穩(wěn)定性將銀行業(yè)務(wù)62（二）資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論（20世紀(jì)20年代）◆

銀行資產(chǎn)流動(dòng)性取決于：資產(chǎn)的變現(xiàn)能力◆

銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)：不必局限于短期自償性貸款上，可以將資金的一部分投資于具有轉(zhuǎn)讓條件的證券上。

最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是政府短期債券背景：一戰(zhàn)后各國(guó)為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)大量發(fā)行公債，金融市場(chǎng)尤其是短期證券市場(chǎng)的發(fā)展為商業(yè)銀行保持流動(dòng)性提供了新途徑。（二）資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論（20世紀(jì)20年代）◆銀行資產(chǎn)流動(dòng)性取決63

◆

意義：注重流動(dòng)性的同時(shí)，擴(kuò)大了資產(chǎn)組合的范圍

◆

局限性：忽視了證券變現(xiàn)能力的相對(duì)性例如：當(dāng)所有銀行都因需要資金而出售生利資產(chǎn)時(shí)或者整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)（在發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)），資產(chǎn)的可轉(zhuǎn)換性就要大大下降?！粢饬x：注重流動(dòng)性的同時(shí)，擴(kuò)大了資產(chǎn)組合的范圍例如64

（三）預(yù)期收入理論（二戰(zhàn)后）

◆

銀行的流動(dòng)性取決于：借款者能否取得預(yù)期收入而按期償還貸款本息。

◆

銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)：只要預(yù)期收入有保證，不僅可以發(fā)放短期商業(yè)性貸款，還可以發(fā)放其它貸款。

◆

意義：拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍（盈利性增強(qiáng)）

◆

局限性：預(yù)期收入主觀性較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)加大（三）預(yù)期收入理論（二戰(zhàn)后）65資產(chǎn)管理理論小結(jié)

﹡銀行經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)是資產(chǎn)業(yè)務(wù)

﹡偏重于流動(dòng)性和安全性，犧牲了部分盈利性資產(chǎn)管理理論小結(jié)66二、負(fù)債管理理論★背景：

?經(jīng)濟(jì)推動(dòng)和金融競(jìng)爭(zhēng)二戰(zhàn)后各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，一方面貸款需求增加，另一方面，金融市場(chǎng)發(fā)展，銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)間在資金來(lái)源（負(fù)債）的渠道和數(shù)量上競(jìng)爭(zhēng)激烈。?金融管制和金融創(chuàng)新﹡大危機(jī)后，金融管制（主要是利率管制，存款利率上限）加強(qiáng)，銀行面臨資金來(lái)源的巨大壓力，而金融創(chuàng)新為銀行擴(kuò)大資金來(lái)源提供了可能性。﹡存款保險(xiǎn)制度激發(fā)了銀行冒險(xiǎn)意識(shí)和進(jìn)取精神（20世紀(jì)50、60年代以后）◆管理觀念轉(zhuǎn)變：被動(dòng)型負(fù)債——主動(dòng)型負(fù)債二、負(fù)債管理理論★背景：（20世紀(jì)50、60年代67（一）存款理論

◆

主要觀點(diǎn)：存款是銀行最重要的負(fù)債來(lái)源，是被動(dòng)的。銀行應(yīng)該按客戶的意愿組織存款，按存款的狀況安排貸款，參照貸款收益支付存款利息。注：依然為被動(dòng)負(fù)債，屬于資產(chǎn)管理理論的思想范疇。（一）存款理論68（二）購(gòu)買理論

◆觀點(diǎn)：強(qiáng)調(diào)主動(dòng)負(fù)債（購(gòu)買負(fù)債）

◆意義：擴(kuò)大了負(fù)債范圍

注：與穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，以防片面擴(kuò)大負(fù)債，增加風(fēng)險(xiǎn)。除了吸收存款外，還積極主動(dòng)創(chuàng)造負(fù)債，比如發(fā)行債券，以及發(fā)展新型金融產(chǎn)品向各界推廣，并運(yùn)用多種策略吸引客戶。（二）購(gòu)買理論除了吸收存款外，還積極主動(dòng)創(chuàng)造負(fù)債，69（三）銷售理論◆

主要觀點(diǎn)：銀行不僅僅提供資金，而是提供金融產(chǎn)品的企業(yè)。

◆

意義：是銀行經(jīng)營(yíng)理念的重大變化，促進(jìn)了銀行市場(chǎng)營(yíng)銷管理的發(fā)展。銀行提供資金實(shí)際上是提供一種產(chǎn)品、一種服務(wù)，產(chǎn)品的概念不局限于負(fù)債，資產(chǎn)也是產(chǎn)品，銀行通過(guò)提供產(chǎn)品獲得收益。（三）銷售理論銀行提供資金實(shí)際上是提供一種產(chǎn)70負(fù)債管理理論小結(jié)

﹡管理觀念轉(zhuǎn)變：被動(dòng)型負(fù)債→主動(dòng)型負(fù)債

﹡解決了流動(dòng)性和盈利性的矛盾，忽略了安全性負(fù)債管理理論小結(jié)71背景：20世紀(jì)70年代中期起，由于市場(chǎng)利率大幅上升，負(fù)債管理在負(fù)債成本及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上的壓力越來(lái)越大，商業(yè)銀行迫切需要一種新的更為有效的經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)理論。而在此時(shí)，電腦技術(shù)有了很大的發(fā)展，在銀行業(yè)務(wù)與管理上的運(yùn)用越來(lái)越廣泛，銀行經(jīng)營(yíng)管理的觀念逐漸改變，由負(fù)債管理轉(zhuǎn)向更高層次的系統(tǒng)管理——資產(chǎn)負(fù)債綜合管理。三、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論★★

◆觀點(diǎn)：銀行將資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)合為一個(gè)整體，既要恰當(dāng)安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，又要尋找新的資金來(lái)源，使資產(chǎn)和負(fù)債統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)三性的均衡。背景：20世紀(jì)70年代中期起，由于市場(chǎng)利率大幅上升，72◆資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的基本原則（基本原理）：

﹡規(guī)模對(duì)稱原理（總量）

——資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模相互對(duì)稱和平衡（動(dòng)態(tài)調(diào)整）

﹡結(jié)構(gòu)對(duì)稱原理

——資產(chǎn)和負(fù)債在期限結(jié)構(gòu)和利率結(jié)構(gòu)上對(duì)稱（動(dòng)態(tài)對(duì)稱，可保持適當(dāng)?shù)娜笨冢?/p>

◆資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的基本原則（基本原理）：73﹡速度對(duì)稱原理（償還期對(duì)稱原理）

——資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性保持對(duì)稱

﹡資產(chǎn)分散化原理

——種類、行業(yè)、地區(qū)、客戶、期限、幣種等分散

﹡目標(biāo)互補(bǔ)原理

——協(xié)調(diào)原理，指的是銀行的安全性、流動(dòng)性和盈利性的總效用最大。﹡速度對(duì)稱原理（償還期對(duì)稱原理）74

對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展過(guò)程的認(rèn)識(shí)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展過(guò)程，北京師范大學(xué)的鐘偉教授曾有五個(gè)階段劃分的見(jiàn)解。1、第一個(gè)階段是負(fù)債管理，就是拉存款2、第二個(gè)階段是資產(chǎn)管理，尤其是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理3、第三個(gè)資產(chǎn)負(fù)債的綜合管理，比如比例管理等等4、第四階段是資本充足率管理5、在這之后才是全面風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際銀行業(yè)大概處于已經(jīng)完成第四階段但沒(méi)有達(dá)到第五階段這樣的層次，而中國(guó)股份制商業(yè)銀行很多處于第一、二階段。對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展過(guò)程的認(rèn)識(shí)75

對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)由八大相互關(guān)聯(lián)的部分組成，是從企業(yè)管理模式中產(chǎn)生的，與管理過(guò)程融為一體：（1）內(nèi)部環(huán)境（2）目標(biāo)設(shè)定（3）事件識(shí)別（4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（5）風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)（6）控制措施（7）信息和交流（8）監(jiān)控對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)76商業(yè)貸款理論資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論預(yù)期收入理論經(jīng)營(yíng)管理理論商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論資產(chǎn)負(fù)債管理理論負(fù)債管理理論存款理論購(gòu)買理論銷售理論全面風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)貸款理論資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論預(yù)期收入理論經(jīng)營(yíng)管理理論77謝謝！謝謝！78商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)79學(xué)什么為何學(xué)怎么學(xué)導(dǎo)論學(xué)什么為何學(xué)怎么學(xué)導(dǎo)論80列舉你所熟悉的商業(yè)銀行？你對(duì)商業(yè)銀行有什么認(rèn)識(shí)？商業(yè)銀行在你生活中的影響？你希望通過(guò)該門課程學(xué)到什么？列舉你所熟悉的商業(yè)銀行？81商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本內(nèi)容?第一部分運(yùn)營(yíng)架構(gòu)概述?第二部分具體業(yè)務(wù)運(yùn)作?第三部分管理?第四部分再造與重組學(xué)什么商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本內(nèi)容?第一部分運(yùn)營(yíng)架構(gòu)概述?第二82※西方的金融機(jī)構(gòu)體系基本構(gòu)成：中央銀行——核心存款貨幣銀行——主體（或商業(yè)銀行）專業(yè)銀行非銀行金融機(jī)構(gòu)

商業(yè)銀行在金融體系中的地位為何學(xué)※西方的金融機(jī)構(gòu)體系基本構(gòu)成：商業(yè)銀行在金融體系中的地位為83銀行體系基本結(jié)構(gòu)政策性銀行銀行體系綜合銀行專業(yè)銀行商業(yè)銀行投資銀行農(nóng)業(yè)銀行，等等抵押貸款銀行儲(chǔ)蓄銀行銀行體系基本結(jié)構(gòu)政策性銀行銀行體系綜合銀行專業(yè)銀行商業(yè)銀行投84※中國(guó)現(xiàn)行的金融體系：是以中國(guó)人民銀行為領(lǐng)導(dǎo)，國(guó)有商業(yè)銀行為主體，國(guó)家政策性銀行和其他商業(yè)銀行以及多種金融機(jī)構(gòu)同時(shí)并存、分工協(xié)作的金融機(jī)構(gòu)體系?！袊?guó)現(xiàn)行的金融體系：85我國(guó)的商業(yè)銀行體系其中，國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行；

股份制商業(yè)銀行包括中信銀行、光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行等。包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行；我國(guó)的商業(yè)銀行體系其中，國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商86※五大國(guó)有（控股）商業(yè)銀行

2005年6月23日，交通銀行在香港成功上市，成為首家在境外上市的中國(guó)內(nèi)地商業(yè)銀行。2007年5月15日，交通銀行在上海證券交易所掛牌上市。

2005年10月27日上午10時(shí)，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(“建設(shè)銀行”)在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，2007年9月25日在上海證券交易所掛牌上市。

※五大國(guó)有（控股）商業(yè)銀行872006年6月1日，中國(guó)銀行成功在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，同年7月5日在上海證券交易所掛牌上市。

2006年10月27日中國(guó)工商銀行成功在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所同時(shí)掛牌上市。

2006年6月1日，中國(guó)銀行成功在香港聯(lián)合交易所掛牌88

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司于2009年1月15日正式成立，2010年A+H股同步發(fā)行上市，其中7月15日A股上市，次日H股上市。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件89※銀行業(yè)的開(kāi)放

2006年12月11日起，取消外資銀行在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的地域和客戶對(duì)象限制，在承諾和審慎監(jiān)管的框架下，對(duì)外資銀行實(shí)行國(guó)民待遇。※銀行業(yè)的開(kāi)放90目的和要求?熟悉并掌握現(xiàn)代商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理策略?全面、系統(tǒng)掌握商業(yè)銀行的基本知識(shí)和基本理論?能理論聯(lián)系實(shí)際綜合分析商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的具體問(wèn)題怎么學(xué)?了解國(guó)際商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展趨勢(shì)和創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)和案例分析相結(jié)合目的和要求?熟悉并掌握現(xiàn)代商業(yè)銀行的各項(xiàng)?全面、系統(tǒng)掌握91本課程考核方法平時(shí)成績(jī)+期末成績(jī)平時(shí)隨機(jī)抽查和指定作業(yè)相結(jié)合本課程考核方法92參考教材◆《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》，莊毓敏，人民大學(xué)出版社◆《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》，吳念魯，高教出版社◆《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》，楊有振，中國(guó)金融出版社◆《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)》，戴國(guó)強(qiáng)，高教出版社等◆FINANCIALMARKETSANDINSTITUTIONS,JEFFMADURA,北京大學(xué)出版社（英文影印版）期刊資料

◆金融研究、國(guó)際金融研究、金融理論與實(shí)踐、上海金融、中國(guó)金融等網(wǎng)絡(luò)資料

◆銀監(jiān)會(huì)、各商業(yè)銀行網(wǎng)站等◆金融時(shí)報(bào)網(wǎng)、中經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、國(guó)研網(wǎng)、中宏網(wǎng)等參考教材93第一章

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述第一章

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述94

●本章主要問(wèn)題1、理解并掌握商業(yè)銀行的性質(zhì)、功能、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和原則2、了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境3、理解并掌握商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的主要理論4、了解商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的衡量方法●本章主要問(wèn)題95第一節(jié)商業(yè)銀行概述第一節(jié)商業(yè)銀行概述96一、商業(yè)銀行的定義

一般定義：商業(yè)銀行是以追求最大利潤(rùn)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以多種金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，為客戶提供多功能、綜合性服務(wù)的金融企業(yè)。

我國(guó)定義：商業(yè)銀行是指依照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》和《中華人民共和國(guó)公司法》設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。一、商業(yè)銀行的定義一般定義：商業(yè)銀行是以追求最大97二、現(xiàn)代商業(yè)銀行的特點(diǎn)（性質(zhì)）★

（一）商業(yè)銀行具有一般企業(yè)的特征（二）商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣資金的特殊企業(yè)

(和一般企業(yè)相比)（三）商業(yè)銀行是綜合性、多功能的金融企業(yè)

（和其他金融機(jī)構(gòu)相比）

二、現(xiàn)代商業(yè)銀行的特點(diǎn)（性質(zhì)）★（一）商業(yè)銀行具有一般企業(yè)98

（四）商業(yè)銀行是金融體系的主體

1、作為金融中介：間接融資的主體2、進(jìn)入資本和貨幣市場(chǎng)：直接融資的參與者3、作為宏觀調(diào)控的主要環(huán)節(jié)：貨幣供給的擴(kuò)張主體

99金融學(xué)基本知識(shí)回顧：貨幣供給調(diào)控機(jī)制

中央銀行商業(yè)銀行非銀行經(jīng)濟(jì)部門發(fā)動(dòng)主體放大（擴(kuò)張）主體目標(biāo)主體金融學(xué)基本知識(shí)回顧：貨幣供給調(diào)控機(jī)制中央銀行商業(yè)銀行非銀行經(jīng)100經(jīng)濟(jì)形勢(shì)政策工具通貨膨脹（總需求>總供給）通貨緊縮（總需求<總供給）存款準(zhǔn)備金政策

法定存款準(zhǔn)備金率

法定存款準(zhǔn)備金率再貼現(xiàn)政策

再貼現(xiàn)率

再貼現(xiàn)率公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)

證券

證券提高賣出降低買進(jìn)提高降低金融學(xué)基本知識(shí)回顧：宏觀金融調(diào)控——一般性的貨幣政策工具基本操作經(jīng)濟(jì)形勢(shì)通貨膨脹通貨緊縮存款準(zhǔn)備金政策法101三、金融中介理論及現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能（一）古典的金融中介理論——信用媒介論——信用創(chuàng)造論

三、金融中介理論及現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能（一）古典的金融中介理論102﹡信用媒介論：創(chuàng)始于18世紀(jì)，盛行于19世紀(jì)前半期。其主要的代表人物是亞當(dāng)?斯密、李嘉圖、約翰?穆勒等。認(rèn)為銀行的功能在于為信用的提供作媒介。銀行必須在收受存款的基礎(chǔ)上才能放款于人。因此銀行的受信業(yè)務(wù)————其授信業(yè)務(wù)，并決定著————。銀行通過(guò)信用的媒介，能轉(zhuǎn)移和再分配社會(huì)現(xiàn)實(shí)的資本，以使其發(fā)揮充分的作用。優(yōu)先于授信業(yè)務(wù)﹡信用媒介論：創(chuàng)始于18世紀(jì)，盛行于1103先驅(qū)者是18世紀(jì)的約翰?勞，而正式創(chuàng)始于19世紀(jì)末葉，盛行于現(xiàn)代。主要代表人物是麥克魯?shù)隆⑿鼙颂氐?。認(rèn)為銀行的功能在于為社會(huì)創(chuàng)造信用。銀行能超過(guò)其所收存款以放款于人，且能先行放款，籍以造出存款。故銀行的授信業(yè)務(wù)優(yōu)先于其受信業(yè)務(wù)，并決定著受信業(yè)務(wù)。銀行通過(guò)信用的創(chuàng)造能為社會(huì)創(chuàng)造出新的資本，以推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。﹡信用創(chuàng)造論：先驅(qū)者是18世紀(jì)的約翰?勞，而正式創(chuàng)始于19世紀(jì)末葉104資料：商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展幣制不統(tǒng)一貨幣兌換商人鑒定兌換銀錢業(yè)兌換保管支付匯兌早期銀行業(yè)兌換保管支付匯兌借貸現(xiàn)代商業(yè)銀行關(guān)鍵資料：商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展幣貨幣鑒定銀兌換早兌換保管現(xiàn)關(guān)鍵105原始狀態(tài)的西方銀行

西方銀行的原始狀態(tài)，可以追溯到公元前的古巴比倫以及文明古國(guó)時(shí)期。據(jù)英國(guó)大百科全書記載，早在公元前16世紀(jì)，在古代巴比侖已有一家“里吉比”銀行。

原始狀態(tài)的西方銀行

106商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件107早期銀行業(yè)

公認(rèn)的早期銀行的萌芽，起源于文藝復(fù)興時(shí)期的意大利?！般y行”一詞英文“Bank”是由意大利文“Banca”（“長(zhǎng)凳”）演變而來(lái)的。意大利主要商業(yè)銀行有1171年設(shè)立的威尼斯銀行和1407年設(shè)立的喬治銀行等。16世紀(jì)末開(kāi)始，銀行普及到歐洲其它國(guó)家。如1609年成立的阿姆斯特丹銀行，1619年成立的漢堡銀行，1621年成立紐倫堡銀行等，這些都是歐洲早期著名的銀行。

早期的銀行業(yè)雖已具備了銀行的本質(zhì)特征，但它僅僅是現(xiàn)代銀行的原始發(fā)展階段。

早期銀行業(yè)108商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件109商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件110現(xiàn)代商業(yè)銀行

現(xiàn)代商業(yè)銀行的最初形式是資本主義商業(yè)銀行，它是資本主義生產(chǎn)方式的產(chǎn)物。

現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的兩種途徑：一是從舊的高利貸銀行轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)的；二是以股份公司形式組建而成。——主導(dǎo)途徑現(xiàn)代商業(yè)銀行現(xiàn)代商業(yè)銀行的最初形式是資本主義商業(yè)銀行，它是111商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概述課件112●現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的三個(gè)關(guān)鍵﹡保管憑條→銀行券

出現(xiàn)了信用貨幣的萌芽﹡全額準(zhǔn)備金制度→部分準(zhǔn)備金制度

（自有資金放款）→（吸收存款放款）

信用中介功能﹡保管業(yè)務(wù)→存款業(yè)務(wù)，并確立支票制度

（收取保管費(fèi)）→（支付利息）

信用中介、支付中介和信用創(chuàng)造功能★現(xiàn)代商業(yè)銀行成為信用中介、支付中介，具有了信用創(chuàng)造的功能●現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的三個(gè)關(guān)鍵113幾個(gè)關(guān)于商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的小知識(shí)：公認(rèn)的早期銀行的萌芽，起源于文藝復(fù)興時(shí)期的意大利。1694年成立的英格蘭銀行，為世界上最早的資本主義股份有限公司性質(zhì)的銀行，是現(xiàn)代銀行業(yè)產(chǎn)生的標(biāo)志

。

1845年，我國(guó)第一家新式銀行——英國(guó)開(kāi)設(shè)的。1897年，為第一個(gè)民族資本的商業(yè)銀行。麗如銀行中國(guó)通商銀行幾個(gè)關(guān)于商業(yè)銀行產(chǎn)生和發(fā)展的小知識(shí)：麗如銀行中國(guó)通商銀行114（二）現(xiàn)代金融中介理論

?1、完全市場(chǎng)假定——不需要金融中介（Financialintermediation）

﹡例如：在阿羅—德布魯（Arrow-Debreu）模型中，市場(chǎng)被假定為完全的，無(wú)需金融中介發(fā)揮任何作用，企業(yè)和家庭就能夠通過(guò)市場(chǎng)的相互作用使資源配置達(dá)到帕累托最優(yōu)，不存在由中介改進(jìn)福利的余地。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家法馬(Fama）認(rèn)為如果金融市場(chǎng)是理想狀態(tài)，就是說(shuō)信息是對(duì)稱的，沒(méi)有交易成本，金融中介是否存在不重要。（二）現(xiàn)代金融中介理論﹡例如：在阿羅—德布魯（Ar115?2、不完全市場(chǎng)

——金融中介的存在具有合理性﹡格利（Gurley）和肖（Shaw）、本斯頓（Benston）和史密斯（Smith）現(xiàn)實(shí)與阿羅—德布魯世界相去甚遠(yuǎn)，即市場(chǎng)信息是不完全的，由于金融市場(chǎng)的交易成本較高，而金融中介能夠通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和專門技術(shù)來(lái)降低交易成本?？傊?，以交易成本為基礎(chǔ)的金融中介理論強(qiáng)調(diào)，由于金融市場(chǎng)是不完善的，存在交易成本，單個(gè)儲(chǔ)蓄者對(duì)金融中介有依賴性，因此，需要金融中介存在。?2、不完全市場(chǎng)﹡格利（Gurley）和肖（Sh116

﹡3、70年代信息經(jīng)濟(jì)學(xué)引進(jìn)后——信息不對(duì)稱作為金融中介理論的基礎(chǔ)。

萊蘭德（Leland）和佩勒（Pyle）提出金融中介是“提供信息的專業(yè)代理人”；戴蒙德（Diamond）提出“代理監(jiān)督”功能說(shuō)，他認(rèn)為借款人和投資者之間存在信息不對(duì)稱，而金融中介可以被眾多投資者委托充當(dāng)監(jiān)督者的角色，避免了由各投資者分別監(jiān)督的高成本。﹡3、70年代信息經(jīng)濟(jì)學(xué)引進(jìn)后——信息不對(duì)稱作為金融中117﹡4、從風(fēng)險(xiǎn)的角度解釋金融中介存在的原因。1974年，阿羅提出金融中介的“風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和轉(zhuǎn)移”功能說(shuō)，認(rèn)為通過(guò)不同資產(chǎn)組合可以增加資金流動(dòng)性，同時(shí)還可以分擔(dān)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。重要性

參閱文獻(xiàn)：秦國(guó)樓，現(xiàn)代金融中介論，中國(guó)金融出版社馬麗娟，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的金融中介，中國(guó)金融出版社

﹡4、從風(fēng)險(xiǎn)的角度解釋金融中介存在的原因。參閱文獻(xiàn)：秦118（三）現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能★1、提供流動(dòng)性和支付服務(wù)2、提供資產(chǎn)轉(zhuǎn)換3、實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低風(fēng)險(xiǎn)4、監(jiān)督貸款企業(yè)和收集信息5、促進(jìn)資源優(yōu)化配置（三）現(xiàn)代商業(yè)銀行的功能★1、提供流動(dòng)性和支付服務(wù)119第二節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概覽第二節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理概覽120金融學(xué)知識(shí)：商業(yè)銀行的資金來(lái)源和運(yùn)用資金來(lái)源：負(fù)債——存款、借款等資本——股本等資金運(yùn)用：資產(chǎn)——現(xiàn)金資產(chǎn)、貸款、投資等金融學(xué)知識(shí)：商業(yè)銀行的資金來(lái)源和運(yùn)用121一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的要素（一）資金要素（“錢”） ——最基本要素（二）人員要素（人）——主體（三）信息要素（技術(shù)）——不可缺少一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的要素（一）資金要素（“錢”） 122二、銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)環(huán)境建立組織系統(tǒng)銀行管理系統(tǒng)圖實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)建立管理系統(tǒng)確定總目標(biāo)（確定戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)）二、銀行經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)環(huán)境建立組織系統(tǒng)銀行管理系統(tǒng)圖實(shí)123第三節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及原則第三節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及原則124

◆通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組織和管理實(shí)現(xiàn)效益最大化。一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)﹡

非股份制銀行——利潤(rùn)最大化﹡股份制銀行——股東股權(quán)價(jià)值最大化◆通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組織和管理實(shí)現(xiàn)效益最大化。一、經(jīng)125

◆各國(guó)商業(yè)銀行已普遍認(rèn)同在其經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中必須遵循安全性、流動(dòng)性、盈利性的“三性”原則。二、經(jīng)營(yíng)原則★★※我國(guó)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第四條：商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則。

◆各國(guó)商業(yè)銀行已普遍認(rèn)同在其經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中必須遵循126（一）盈利性（效益性）原則

◆盈利性是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終目標(biāo)，這一目標(biāo)要求商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理層在可能的情況下，追求銀行的利潤(rùn)最大化。意義：投資者：獲得較高的收益國(guó)家：獲得更多的稅收收入商業(yè)銀行：增強(qiáng)自身積累能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，提高信譽(yù)，對(duì)客戶有更大的吸引力（一）盈利性（效益性）原則◆盈利性是商業(yè)銀行經(jīng)127（二）安全性原則

◆安全性是指商業(yè)銀行的資產(chǎn)、收入、信譽(yù)以及經(jīng)營(yíng)、生存、發(fā)展條件免遭損失的可靠程度?！舭踩栽瓌t是指商業(yè)銀行應(yīng)努力避免各種不確定因素對(duì)它的影響，保證商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)種類：

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)（違約風(fēng)險(xiǎn)）、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)（二）安全性原則◆安全性是指商業(yè)銀行的資產(chǎn)、收入、信128（三）流動(dòng)性原則（Liquidity）

◆流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)滿足客戶提現(xiàn)和必要的貸款需求的支付能力。理解：包括資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性兩重含義。﹡負(fù)債的流動(dòng)性是指銀行以較低的成本隨時(shí)獲取資金的能力。﹡資產(chǎn)的流動(dòng)性是指資產(chǎn)在不受價(jià)值損失的條件下具有迅速變現(xiàn)的能力。思考：流動(dòng)性不足的后果（三）流動(dòng)性原則（Liquidity）理解：思考129﹡庫(kù)存現(xiàn)金﹡在中央銀行及同業(yè)的存款﹡短期政府債券﹡證券投資﹡中長(zhǎng)期貸款思考：下列資產(chǎn)流動(dòng)性（變現(xiàn)能力）的強(qiáng)弱﹡庫(kù)存現(xiàn)金思考：下列資產(chǎn)流動(dòng)性（變現(xiàn)能力）的強(qiáng)弱130（四）商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的矛盾及其相互協(xié)調(diào)

1、短期內(nèi)的矛盾

﹡盈利性與流動(dòng)性的矛盾

﹡盈利性與安全性的矛盾2、長(zhǎng)期內(nèi)的協(xié)調(diào)

﹡“三性”原則之間存在著潛在的統(tǒng)一協(xié)調(diào)關(guān)系——安全性是前提，流動(dòng)性是條件，盈利性是目的思考：一般來(lái)說(shuō)，某項(xiàng)貸款期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性越，風(fēng)險(xiǎn)越，利率越。弱大高（四）商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的矛盾及其相互協(xié)調(diào)1、短期131第四節(jié)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境

課后閱讀P9－12

第四節(jié)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境

課132內(nèi)部條件（經(jīng)營(yíng)要素）：資本、人才、產(chǎn)品、科學(xué)技術(shù)水平與信息等。外部環(huán)境（外部條件）：

直接相關(guān)具體條件：資金供求關(guān)系及利率變化情況、商業(yè)銀行客戶的需求和偏好、商業(yè)銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、有關(guān)當(dāng)局的政策及其對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管等。間接相關(guān)一般條件：政治和法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)環(huán)境、社會(huì)和文化環(huán)境、國(guó)際金融環(huán)境等。近幾年出現(xiàn)的一個(gè)新名詞：金融生態(tài)內(nèi)部條件（經(jīng)營(yíng)要素）：近幾年出現(xiàn)的一個(gè)新名詞：金融生態(tài)133第五節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的衡量課后閱讀P12-13生產(chǎn)法中介法現(xiàn)代方法第五節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理效果的衡量課后閱讀P12-13生134第六節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的沿革第六節(jié)

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的沿革135商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則

——安全性、流動(dòng)性、盈利性

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的演進(jìn)過(guò)程——資產(chǎn)管理理論

——負(fù)債管理理論——資產(chǎn)負(fù)債管理理論商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則

——安全性、流動(dòng)性、盈利性商業(yè)銀136一、資產(chǎn)管理理論★P1320世紀(jì)60年代以前，與當(dāng)時(shí)銀行所處的經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)，強(qiáng)調(diào)單純的資產(chǎn)管理理論。

◆理論根據(jù)

﹡負(fù)債取決于客戶（被動(dòng)負(fù)債）﹡收入取決于資產(chǎn)管理先后出現(xiàn)了三種主要理論：

——商業(yè)貸款理論、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論和預(yù)期收入理論一、資產(chǎn)管理理論★P1320世紀(jì)60年137

（一）商業(yè)貸款理論（真實(shí)票據(jù)理論）

（產(chǎn)生于商業(yè)銀行發(fā)展初期）

◆

主要資金來(lái)源：活期存款

◆

經(jīng)營(yíng)宗旨：滿足客戶兌現(xiàn)的要求（分配資金時(shí)，著重考慮保持資金的高度流動(dòng)性）

◆

資產(chǎn)業(yè)務(wù)：應(yīng)主要集中于以真實(shí)票據(jù)為基礎(chǔ)的短期自償性貸款（資產(chǎn)的流動(dòng)性來(lái)自資產(chǎn)的短期性和自償性）。社會(huì)所需資金以商業(yè)周轉(zhuǎn)性流動(dòng)資金為主（一）商業(yè)貸款理論（真實(shí)票據(jù)理論）社會(huì)所需資金138

◆

意義：確立了現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的一些重要思想﹡強(qiáng)調(diào)資金運(yùn)用受制于資金來(lái)源的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)﹡保證了高度的流動(dòng)性和安全性◆意義：139

◆

局限性：﹡對(duì)存款人提存的假設(shè)不切實(shí)際

﹡把真實(shí)票據(jù)的自償性絕對(duì)化

﹡范圍過(guò)于狹窄，忽視了貸款需求多樣性沒(méi)有認(rèn)識(shí)到活期存款余額的相對(duì)穩(wěn)定性將銀行業(yè)務(wù)限制在狹義的生產(chǎn)與流通領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)于大量的其它非短期、非自償性的有償還能力的貸款要求不予考慮經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期，即使是短期放款也會(huì)因商品找不到買主而做不到自償◆局限性：沒(méi)有認(rèn)識(shí)到活期存款余額的相對(duì)穩(wěn)定性將銀行業(yè)務(wù)140（二）資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論（20世紀(jì)20年代）◆

銀行資產(chǎn)流動(dòng)性取決于：資產(chǎn)的變現(xiàn)能力◆

銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)：不必局限于短期自償性貸款上，可以將資金的一部分投資于具有轉(zhuǎn)讓條件的證券上。

最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是政府短期債券背景：一戰(zhàn)后各國(guó)為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)大量發(fā)行公債，金融市場(chǎng)尤其是短期證券市場(chǎng)的發(fā)展為商業(yè)銀行保持流動(dòng)性提供了新途徑。（二）資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論（20世紀(jì)20年代）◆銀行資產(chǎn)流動(dòng)性取決141

◆

意義：注重流動(dòng)性的同時(shí)，擴(kuò)大了資產(chǎn)組合的范圍

◆

局限性：忽視了證券變現(xiàn)能力的相對(duì)性例如：當(dāng)所有銀行都因需要資金而出售生利資產(chǎn)時(shí)或者整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)（在發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)），資產(chǎn)的可轉(zhuǎn)換性就要大大下降。◆意義：注重流動(dòng)性的同時(shí)，擴(kuò)大了資產(chǎn)組合的范圍例如142

（三）預(yù)期收入理論（二戰(zhàn)后）

◆

銀行的流動(dòng)性取決于：借款者能否取得預(yù)期收入而按期償還貸款本息。

◆

銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)：只要預(yù)期收入有保證，不僅可以發(fā)放短期商業(yè)性貸款，還可以發(fā)放其它貸款。

◆

意義：拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍（盈利性增強(qiáng)）

◆