現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型講義

第3章現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

本章說明關(guān)于經(jīng)典的平穩(wěn)時(shí)間序列分析模型，即自回歸模型（AR）、移動(dòng)平均模型（MA）、自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）等，在一般的中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書或者經(jīng)典的時(shí)間序列分析教科書中，都有詳細(xì)的介紹，本章將不予涉及。本章所討論的，主要是非平穩(wěn)時(shí)間序列。重點(diǎn)是單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型。向量自回歸模型（VAR）已經(jīng)成為一類廣泛應(yīng)用的現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型，本章將進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。

§3.1時(shí)間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)一、時(shí)間序列的平穩(wěn)性二、單整序列三、單位根檢驗(yàn)四、趨勢(shì)平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程五、結(jié)構(gòu)變化時(shí)間序列的單位根檢驗(yàn)一、時(shí)間序列的平穩(wěn)性

StationaryTimeSeries⒈問題的提出經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有：時(shí)間序列數(shù)據(jù)（time-seriesdata)；截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)平行/面板數(shù)據(jù)（paneldata/time-seriescross-sectiondata)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是最常見，也是最常用到的數(shù)據(jù)。經(jīng)典回歸分析暗含著一個(gè)重要假設(shè)：數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，大樣本下的統(tǒng)計(jì)推斷基礎(chǔ)——“一致性”要求——被破懷。數(shù)據(jù)非平穩(wěn)，往往導(dǎo)致出現(xiàn)“虛假回歸”（SpuriousRegression）問題。表現(xiàn)為兩個(gè)本來沒有任何因果關(guān)系的變量，卻有很高的相關(guān)性。例如：如果有兩列時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出一致的變化趨勢(shì)（非平穩(wěn)的），即使它們沒有任何有意義的關(guān)系，但進(jìn)行回歸也可表現(xiàn)出較高的可決系數(shù)。2、平穩(wěn)性的定義假定某個(gè)時(shí)間序列是由某一隨機(jī)過程（stochasticprocess）生成的，即假定時(shí)間序列{Xt}（t=1,2,…）的每一個(gè)數(shù)值都是從一個(gè)概率分布中隨機(jī)得到，如果滿足下列條件：均值E(Xt)=是與時(shí)間t無關(guān)的常數(shù)；方差Var(Xt)=2是與時(shí)間t無關(guān)的常數(shù)；協(xié)方差Cov(Xt,Xt+k)=k是只與時(shí)期間隔k有關(guān)，與時(shí)間t無關(guān)的常數(shù)；則稱該隨機(jī)時(shí)間序列是平穩(wěn)的（stationary)，而該隨機(jī)過程是一平穩(wěn)隨機(jī)過程（stationarystochasticprocess）。寬平穩(wěn)、廣義平穩(wěn)白噪聲（whitenoise）過程是平穩(wěn)的：Xt=t，t~N(0,2)隨機(jī)游走（randomwalk）過程是非平穩(wěn)的：

Xt=Xt-1+t，t~N(0,2)Var(Xt)=t2隨機(jī)游走的一階差分（firstdifference）是平穩(wěn)的：Xt=Xt-Xt-1=t，t~N(0,2)如果一個(gè)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，它常?？赏ㄟ^取差分的方法而形成平穩(wěn)序列。二、單整序列

IntegratedSeries如果一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過一次差分變成平穩(wěn)的，就稱原序列是一階單整（integratedof1）序列，記為I(1)。一般地，如果一個(gè)時(shí)間序列經(jīng)過d次差分后變成平穩(wěn)序列，則稱原序列是d階單整（integratedofd）序列，記為I(d)。I(0)代表一平穩(wěn)時(shí)間序列?，F(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活活中只有少數(shù)數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的的時(shí)間序列表表現(xiàn)為平穩(wěn)的的，如利率等等;大多數(shù)指標(biāo)的的時(shí)間序列是是非平穩(wěn)的，，例如，以當(dāng)當(dāng)年價(jià)表示的的消費(fèi)額、收收入等常是2階單整的，，以不變價(jià)格格表示的消費(fèi)費(fèi)額、收入等等常表現(xiàn)為1階單整。大多數(shù)非平穩(wěn)穩(wěn)的時(shí)間序列列一般可通過過一次或多次次差分的形式式變?yōu)槠椒€(wěn)的的。但也有一些時(shí)時(shí)間序列，無無論經(jīng)過多少少次差分，都都不能變?yōu)槠狡椒€(wěn)的。這種種序列被稱為為非單整的（non-integrated）。三、平穩(wěn)性的的單位根檢驗(yàn)驗(yàn)（unitroottest）1、DF檢驗(yàn)驗(yàn)（Dicky-FullerTest）通過上式判斷斷Xt是否有有單位根,就就是時(shí)間序列列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)。隨機(jī)游走，非非平穩(wěn)對(duì)該式回歸，，如果確實(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)ρ=1，則稱隨機(jī)變變量Xt有一一個(gè)單位根。等價(jià)于通過該該式判斷是否否存在δ=0。一般檢驗(yàn)?zāi)Ｐ托土慵僭O(shè)H0：=0備擇假設(shè)H1：<0可通過OLS法下的t檢檢驗(yàn)完成。但是:在零假設(shè)（序序列非平穩(wěn)））下，即使在在大樣本下t統(tǒng)計(jì)量也是是有偏誤的（（向下偏倚）），通常的t檢驗(yàn)無法法使用。Dicky和和Fuller于1976年提出了了這一情形下下t統(tǒng)計(jì)量服服從的分布（（這時(shí)的t統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量稱為統(tǒng)計(jì)量），即DF分布。由于t統(tǒng)計(jì)量量的向下偏倚倚性，它呈現(xiàn)現(xiàn)圍繞小于零零均值的偏態(tài)態(tài)分布。如果t<臨界界值，則拒絕絕零假設(shè)H0：=0，認(rèn)為時(shí)時(shí)間序列不存存在單位根，，是平穩(wěn)的。。單尾檢驗(yàn)2、ADF檢檢驗(yàn)（AugmentDickey-Fullertest）為什么將DF檢驗(yàn)擴(kuò)展為為ADF檢驗(yàn)驗(yàn)？DF檢驗(yàn)假定定時(shí)間序列是是由具有白噪噪聲隨機(jī)誤差差項(xiàng)的一階自自回歸過程AR(1)生生成的。但在在實(shí)際檢驗(yàn)中中，時(shí)間序列列可能由更高高階的自回歸歸過程生成，，或者隨機(jī)誤誤差項(xiàng)并非是是白噪聲，用用OLS法進(jìn)進(jìn)行估計(jì)均會(huì)會(huì)表現(xiàn)出隨機(jī)機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)現(xiàn)自相關(guān)，導(dǎo)導(dǎo)致DF檢驗(yàn)驗(yàn)無效。如果時(shí)間序列列含有明顯的的隨時(shí)間變化化的某種趨勢(shì)勢(shì)（如上升或或下降），也也容易導(dǎo)致DF檢驗(yàn)中的的自相關(guān)隨機(jī)機(jī)誤差項(xiàng)問題題。ADF檢驗(yàn)?zāi)ＤＰ土慵僭O(shè)H0：=0備擇假設(shè)H1：<0模型1模型2模型3檢驗(yàn)過程實(shí)際檢驗(yàn)時(shí)從從模型3開始，然后模模型2、模型1。何時(shí)檢驗(yàn)拒絕絕零假設(shè)，即即原序列不存存在單位根，，為平穩(wěn)序列列，何時(shí)停止止檢驗(yàn)。否則，就要繼繼續(xù)檢驗(yàn)，直直到檢驗(yàn)完模模型1為止。檢驗(yàn)原理與DF檢驗(yàn)相同，只只是對(duì)模型1、2、3進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，，有各自相應(yīng)應(yīng)的臨界值表表。檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜏蠛箜?xiàng)階數(shù)的確確定：以隨機(jī)項(xiàng)不存存在序列相關(guān)關(guān)為準(zhǔn)則。一個(gè)簡(jiǎn)單的檢檢驗(yàn)過程：同時(shí)估計(jì)出上上述三個(gè)模型型的適當(dāng)形式式，然后通過過ADF臨界界值表檢驗(yàn)零零假設(shè)H0：：=0。只要其中有一一個(gè)模型的檢檢驗(yàn)結(jié)果拒絕絕了零假設(shè)，，就可以認(rèn)為為時(shí)間序列是是平穩(wěn)的；當(dāng)三個(gè)模型的的檢驗(yàn)結(jié)果都都不能拒絕零零假設(shè)時(shí)，則則認(rèn)為時(shí)間序序列是非平穩(wěn)穩(wěn)的。3、例題演示示檢驗(yàn)1978~2006年間中國(guó)實(shí)實(shí)際支出法國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值值GDPC時(shí)時(shí)間序列的平平穩(wěn)性。ADF檢驗(yàn)在在Eviews中的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)ADF檢驗(yàn)在在Eviews中的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)檢驗(yàn)GDPC，模型3檢驗(yàn)GDPC，模型3從GDPC(-1)的參參數(shù)值看，其其t統(tǒng)計(jì)量的的值大于臨界界值，不能拒拒絕存在單位位根的零假設(shè)設(shè)。同時(shí)，由由于時(shí)間項(xiàng)T的t統(tǒng)計(jì)量量也小于ADF分布表中中的臨界值，，因此不能拒拒絕不存在趨趨勢(shì)項(xiàng)的零假假設(shè)。需進(jìn)一一步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ托?。檢驗(yàn)GDPC，模型2檢驗(yàn)GDPC，模型2從GDPC(-1)的參參數(shù)值看，其其t統(tǒng)計(jì)量的的值大于臨界界值，不能拒拒絕存在單位位根的零假設(shè)設(shè)。同時(shí)，由由于常數(shù)項(xiàng)的的t統(tǒng)計(jì)量也也小于ADF分布表中的的臨界值，因因此不能拒絕絕不存在趨勢(shì)勢(shì)項(xiàng)的零假設(shè)設(shè)。需進(jìn)一步步檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。檢驗(yàn)GDPC，模型1檢驗(yàn)GDPC，模型1從GDPC(-1)的參參數(shù)值看，其其t統(tǒng)計(jì)量的的值大于臨界界值，不能拒拒絕存在單位位根的零假設(shè)設(shè)。至此，可斷定定中國(guó)實(shí)際支支出法GDP時(shí)間序列是是非平穩(wěn)的。。如果僅需要要檢驗(yàn)該時(shí)間間序列是否是是平穩(wěn)的，檢檢驗(yàn)到此結(jié)束束。如果需要檢驗(yàn)驗(yàn)該時(shí)間序列列的單整性，，即它是多少少階的單整序序列，則需要要對(duì)其一次差差分序列、二二次差分序列列等進(jìn)行單位位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)ΔGDPC，模型3檢驗(yàn)ΔGDPC，模型3從△GDPC(-1)的的參數(shù)值看，，其t統(tǒng)計(jì)量量的值大于臨臨界值，不能能拒絕存在單單位根的零假假設(shè)。同時(shí)，，由于時(shí)間項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)T的t統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量也小于于AFD分布布表中的臨界界值，因此不不能拒絕不存存在趨勢(shì)項(xiàng)的的零假設(shè)。需需進(jìn)一步檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)Ｐ?。。檢驗(yàn)ΔΔGDPC，模模型2從△GDPC(-1)的的參數(shù)數(shù)值看看，其其統(tǒng)計(jì)計(jì)量的的值大大于臨臨界值值，不不能拒拒絕存存在單單位根根的零零假設(shè)設(shè)。同同時(shí)，，由于于常數(shù)數(shù)項(xiàng)的的t統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量量也小小于AFD分布布表中中的臨臨界值值，因因此不不能拒拒絕不不存在在趨勢(shì)勢(shì)項(xiàng)的的零假假設(shè)。。需進(jìn)進(jìn)一步步檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)Ｐ托?。。檢驗(yàn)ΔΔGDPC，模模型1從△GDPC(-1)的的參數(shù)數(shù)值看看，其其統(tǒng)計(jì)計(jì)量的的值大大于臨臨界值值（單單尾）），不不能拒拒絕存存在單單位根根的零零假設(shè)設(shè)。至至此，，可斷斷定△△GDPC時(shí)間間序列列是非非平穩(wěn)穩(wěn)的。。檢驗(yàn)ΔΔ（ΔΔGDPC），，模型型3檢驗(yàn)ΔΔ（ΔΔGDPC），，模型型3檢驗(yàn)ΔΔ（ΔΔGDPC），，模型型2檢驗(yàn)ΔΔ（ΔΔGDPC），，模型型1從△2GDPC(-1)的的參數(shù)數(shù)值看看，其其t統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量量的值值小于于臨界界值，，拒絕絕存在在單位位根的的零假假設(shè)。。至此此，可可斷定定△2GDPC時(shí)時(shí)間序序列是是平穩(wěn)穩(wěn)的。。GDPC是是I(2)過程程。4、關(guān)關(guān)于ADF檢驗(yàn)驗(yàn)的幾幾點(diǎn)討討論關(guān)于檢檢驗(yàn)?zāi)ＤＰ椭兄袦蠛箜?xiàng)的的確定定模型（（1））、（（2））、（（3））中都都含有有滯后后項(xiàng)，，其目目的是是為了了消除除模型型隨機(jī)機(jī)項(xiàng)的的序列列相關(guān)關(guān)，保保證隨隨機(jī)項(xiàng)項(xiàng)是白白噪聲聲。一般采采用LM檢檢驗(yàn)確確定滯滯后階階數(shù)，，以及及其它它數(shù)據(jù)據(jù)依賴賴方法法。關(guān)于檢檢驗(yàn)?zāi)ＤＰ椭兄袦蠛箜?xiàng)的的確定定當(dāng)采用用一些些應(yīng)用用軟件件（例例如Eviews））進(jìn)行行ADF檢檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，可可以自自動(dòng)得得到滯滯后階階數(shù)，，使得得估計(jì)計(jì)過程程更加加簡(jiǎn)單單。但是，，在軟軟件中中一般般采用用信息息準(zhǔn)則則（例例如AIC、BIC等））確定定滯后后階數(shù)數(shù)，其其明顯顯的缺缺點(diǎn)是是無法法判斷斷滯后后階數(shù)數(shù)不連連續(xù)的的情況況，例例如只只存在在1階階和3階而而不存存在2階相相關(guān)的的情況況。另外，，從理理論上上講，，信息息準(zhǔn)則則主要要是基基于預(yù)預(yù)測(cè)的的均方方誤差差最小小，但但對(duì)于于單位位根檢檢驗(yàn)而而言重重要的的是消消除序序列之之間的的相關(guān)關(guān)性。。關(guān)于檢檢驗(yàn)?zāi)ＤＰ椭兄袦蠛箜?xiàng)的的確定定過高定定階和和過低低定階階對(duì)單單位根根檢驗(yàn)驗(yàn)有著著不對(duì)對(duì)稱的的影響響。過高定定階意意味著著自相相關(guān)已已經(jīng)消消除，，但含含有冗冗余回回歸元元，因因此不不會(huì)影影響檢檢驗(yàn)的的尺度度(size)，但但會(huì)影影響檢檢驗(yàn)的的勢(shì)，，Monte-Carlo試試驗(yàn)證證實(shí)這這種勢(shì)勢(shì)的降降低并并不強(qiáng)強(qiáng)烈。。過低定定階意意味著著自相相關(guān)還還沒有有消除除，因因此t統(tǒng)計(jì)計(jì)量的的分布布形態(tài)態(tài)將會(huì)會(huì)發(fā)生生改變變，檢檢驗(yàn)的的尺度度和勢(shì)勢(shì)（power）都都會(huì)發(fā)發(fā)生扭扭曲。。由于信信息準(zhǔn)準(zhǔn)則相相對(duì)于于檢驗(yàn)驗(yàn)序列列相關(guān)關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)依依賴方方法一一般傾傾向于于過低低定階階，因因此其其在單單位根根檢驗(yàn)驗(yàn)中的的表現(xiàn)現(xiàn)差于于數(shù)據(jù)據(jù)依賴賴方法法。如何處處理檢檢驗(yàn)過過程中中的矛矛盾現(xiàn)現(xiàn)象？？對(duì)于模模型（（3）），如如果檢檢驗(yàn)顯顯示既既不拒拒絕零零假設(shè)設(shè)：δδ=0，也也不拒拒絕零零假設(shè)設(shè)：ββ=0，既既然就就要檢檢驗(yàn)?zāi)ＤＰ停ǎ?））。如果檢檢驗(yàn)顯顯示不不拒絕絕零假假設(shè)：：δ=0，，但是是拒絕絕零假假設(shè)：：ββ=0，，那么么回到到模型型（2）是是不合合理的的。這這就出出現(xiàn)了了矛盾盾。一種經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的的處理理方法法是采采用正正態(tài)分分布臨臨界值值檢驗(yàn)驗(yàn)是否否存在在單位位根，，即將將臨界界值適適當(dāng)放放松，，如果果仍然然存在在單位位根，，即停停止檢檢驗(yàn)，，得到到該時(shí)時(shí)間序序列非非平穩(wěn)穩(wěn)的結(jié)結(jié)論。。關(guān)于ADF檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)Ｐ托偷倪M(jìn)進(jìn)一步步說明明如果時(shí)時(shí)間序序列具具有明明顯的的趨勢(shì)勢(shì)，則則應(yīng)該該用模模型3檢驗(yàn)驗(yàn)；如果時(shí)時(shí)間序序列沒沒有時(shí)時(shí)間趨趨勢(shì)，，但繞繞著一一個(gè)非非0值值來回回游擺擺，則則應(yīng)該該用2模型型；如果時(shí)時(shí)間序序列繞繞著0來回回游擺擺，則則應(yīng)該該用1模型型。如果時(shí)時(shí)間序序列沒沒有很很明顯顯的上上述特特征，，則應(yīng)應(yīng)該是是遵循循從3到1的檢檢驗(yàn)順順序。。5、其其它單單位根根檢驗(yàn)驗(yàn)方法法簡(jiǎn)介介PP檢檢驗(yàn)（（Phillips-Perron））檢驗(yàn)?zāi)ＤＰ椭兄胁灰霚箜?xiàng)項(xiàng)，以以避免免自由由度損損失降降低檢檢驗(yàn)效效力。。直接采采用Newey-West一一致估估計(jì)式式作為為調(diào)整整因子子，修修正一一階自自回歸歸模型型得出出的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量量。一種非非參數(shù)數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)方法法霍爾工工具變變量方方法用工具具變量量法估估計(jì)ADF檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)Ｐ托?。用Xt-k和ΔXt-i-k作為yt-1和ΔXt-i的工具具變量量。檢驗(yàn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)量量仍然然服從從ADF分分布。。DF-GLS方方法法（Elliott,Rothenberg,Stock,ERS）去勢(shì)（（趨勢(shì)勢(shì)、均均值））。對(duì)去勢(shì)勢(shì)后的的序列列進(jìn)行行ADF型型檢驗(yàn)驗(yàn)。采用GLS估計(jì)計(jì)檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)Ｐ托?。證明具具有更更良好好的性性質(zhì)。。KPSS方方法（Kwiatkowski,Philips,Schmidt,Shin）檢驗(yàn)趨趨勢(shì)平平穩(wěn)非參數(shù)數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)方法法其它方方法LMC(Leybourne,McCabe)Ng-PerronEviews中中提提供的的檢驗(yàn)驗(yàn)方法法四、趨趨勢(shì)平平穩(wěn)與與差分分平穩(wěn)穩(wěn)隨機(jī)機(jī)過程程考慮如如下的的含有有一階階自回回歸的的隨機(jī)機(jī)過程程：ρ=1β=0ρ=0β≠0判斷一一個(gè)非非平穩(wěn)穩(wěn)時(shí)間間序列列的趨趨勢(shì)是是隨機(jī)機(jī)性的的還是是確定定性的的，可可通過過ADF檢檢驗(yàn)中中所用用的模模型（（3））進(jìn)行行。如果檢檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果表表明所所給時(shí)時(shí)間序序列有有單位位根，，且時(shí)時(shí)間變變量前前的參參數(shù)顯顯著為為零，，則該該序列列顯示示出隨隨機(jī)性性趨勢(shì)勢(shì)；如如果沒沒有單單位根根，且且時(shí)間間變量量前的的參數(shù)數(shù)顯著著地異異于零零，則則該序序列顯顯示出出確定定性趨趨勢(shì)。。確定性性趨勢(shì)勢(shì)隨機(jī)性性趨勢(shì)勢(shì)隨機(jī)性性趨勢(shì)勢(shì)可通通過差差分的的方法法消除除，，該時(shí)時(shí)間序序列Xt稱為差分平平穩(wěn)過過程（（differencestationaryprocess））；確定性性趨勢(shì)勢(shì)無法法通過過差分分的方方法消消除，，只能能通過過除去去趨勢(shì)勢(shì)項(xiàng)消消除，，該時(shí)時(shí)間序序列Xt稱為趨勢(shì)平平穩(wěn)過過程（（trendstationaryprocess）。五、結(jié)結(jié)構(gòu)變變化時(shí)時(shí)間序序列的的單位位根檢檢驗(yàn)說明現(xiàn)代時(shí)時(shí)間序序列分分析的的一個(gè)個(gè)前沿沿研究究領(lǐng)域域。文獻(xiàn)龐龐雜。。只介介紹紹幾幾種種實(shí)實(shí)用用的的檢檢驗(yàn)驗(yàn)方方法法。。1、、隨隨機(jī)機(jī)時(shí)時(shí)間間序序列列的的結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)變變化化3種種基基本本突突變變類類型型存在在水水平平(level)突突變變；；存在在傾傾斜斜(slope)突突變變；；存在在水水平平和和傾傾斜斜突突變變。。擴(kuò)展展突突變變類類型型2個(gè)個(gè)及及多多個(gè)個(gè)斷斷點(diǎn)點(diǎn)。。2、、ZA檢檢驗(yàn)驗(yàn)概述述ZivotandAndrews(1992)提提出出。。以原原序序列列是是一一個(gè)個(gè)單單位位根根過過程程為為零零假假設(shè)設(shè)。。備擇擇假假設(shè)設(shè)有有三三種種：：原序序列列是是一一個(gè)個(gè)存存在在水水平平(level)突突變變的的趨趨勢(shì)勢(shì)平平穩(wěn)穩(wěn)過過程程；；原序序列列是是一一個(gè)個(gè)存存在在傾傾斜斜(slope)突突變變的的趨趨勢(shì)勢(shì)平平穩(wěn)穩(wěn)過過程程；；原序序列列是是一一個(gè)個(gè)存存在在水水平平和和傾傾斜斜突突變變的的趨趨勢(shì)勢(shì)平平穩(wěn)穩(wěn)過過程程。。檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)ＤＰ托停海簩?duì)應(yīng)應(yīng)于于三三個(gè)個(gè)不不同同的的備備擇擇假假設(shè)設(shè)，，ZA檢檢驗(yàn)驗(yàn)有有三三個(gè)個(gè)不