計量經(jīng)濟學-模擬題參考答案 中國地質大學

《計量經(jīng)濟學》模擬題一.單項選擇題1.對無限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時,會遇到的最主要困難為 A.無法估計無限分布滯后模型參數(shù)B.難以客觀確定滯后期長度C.滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度D.滯后的解釋變量存在序列相關問題[答案]:A2.隨機游走序列是()A.非平穩(wěn)序列 B.平穩(wěn)序列C.經(jīng)過一次差分仍是不平穩(wěn)序列D.期望和方差是保持不變的序列[答案]:A 3.如果2個變量同為d階單整,且回歸后殘差為b階單整A.二者存在協(xié)整關系 B.二者不存在協(xié)整關系C.二者具沒有長期均衡關系D.以上答案均不正確[答案]:A4.隨機游走過程的方差為A.與時間t有關 B.1C.無窮大D.無窮小[答案]:A5.某一時間序列經(jīng)一次差分變換后變成平穩(wěn)時間序列,該時間序列稱為A.一階單整 B.二階單整C.一階平穩(wěn)D.K階單整[答案]:A6.ADF檢驗的原假設為A.原序列存在單位根 B.序列沒有k階自相關C.原序列平穩(wěn)D.序列存在自相關[答案]:A7.有關EG檢驗的說法正確的是A.拒絕回歸殘差為零原假設說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關系 B.接受回歸殘差為零原假設說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關系C.拒絕回歸殘差為零原假設說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關系D.接受回歸殘差為零原假設說明被檢驗變量之間不存在協(xié)整關系[答案]:A8.時間序列的分解方法有A.加法分解法則 B.除法分解法則C.最小二乘法D.廣義差分法[答案]:A9.虛擬變量A.主要來代表質的因素,但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 B.只能代表質的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素[答案]:A10.對無限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時,會遇到的最主要困難為A.無法估計無限分布滯后模型參數(shù) B.難以客觀確定滯后期長度C.滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度D.滯后的解釋變量存在序列相關問題[答案]:A11.模型經(jīng)過對數(shù)變換后,異方差性通常A.減小 B.增大C.不變D.增大或減小[答案]:A12.在異方差情況下,參數(shù)的OLS估計仍然具有無偏性的原因是A.零均值假定成立 B.解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立C.無多重共線性假定成立D.序列無自相關假定成立[答案]:A13.當回歸模型存在異方差性時,t檢驗的可靠性會A.降低 B.增大C.不變D.無法確定[答案]:A14.ARCH 檢驗方法主要用于檢驗A.異方差性 B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性[答案]:A15.表示由解釋變量所解釋的部分,表示x對y的線性影響A.回歸平方和 B.殘差平方和C.剩余平方和D.總離差平方和[答案]:A16.在多元回歸分析中,F檢驗是用來檢驗A.回歸模型的總體線性關系是否顯著 B.回歸模型的各回歸系數(shù)是否顯著C.樣本數(shù)據(jù)的線性關系是否顯著D.回歸方程的預測結果是否顯著[答案]:A17.在估計線性回歸模型時,可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和,其中回歸平方和表示A.被解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的部分 B.被解釋變量的變化中未被回歸模型來解釋的部分C.解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的部分D.解釋變量的變化中未被回歸模型來解釋的部分[答案]:A18.在回歸分析中,用來檢驗模型擬合優(yōu)度的統(tǒng)計量是A.判定系數(shù)B.t統(tǒng)計量C.F統(tǒng)計量D.以上三個都是[答案]:A19.模型存在自相關性時,OLS估計量仍是無偏的,其原因是A.零均值假定成立 B.無多重共線性假定成立C.同方差假定成立D.解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立[答案]:A 20.下面哪一項不能用于回歸模型高階自相關的檢驗A.DW檢驗B.偏自相關檢驗C.BG檢驗D.拉格朗日乘數(shù)檢驗[答案]:A21.計量經(jīng)濟分析工作的基本步驟是A.模型設定,模型估計,模型檢驗,模型應用B.設定模型,估計參數(shù),檢驗模型,應用模型,模型評價C.個體設計,總體設計,估計模型,應用模型,檢驗模型D.確定模型導向,確定變量及方程式,估計模型,檢驗模型,應用模型[答案]:A22.側重于研究計量經(jīng)濟模型的估計和檢驗方法A.理論計量經(jīng)濟學B.廣義計量經(jīng)濟學C.應用計量經(jīng)濟學D.狹義計量經(jīng)濟學[答案]:A23.在修正自相關的方法中,不正確的是A.廣義差分法 B.普通最小二乘法C.一階差分法D.兩步法[答案]:B24.無多重共線性是指數(shù)據(jù)矩陣的秩A.大于k B.等于kC.小于kD.等于k+1[答案]:B25.是建立和評價計量經(jīng)濟模型的事實依據(jù)A.經(jīng)濟理論 B.統(tǒng)計資料C.數(shù)理統(tǒng)計方法D.經(jīng)濟統(tǒng)計方法[答案]:B26.對于模型,與相比,時,估計量的方差將是原來的A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍[答案]:B27.假定某企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量與價格的關系可表示為模型S_t=b₀+b₁P_t+ε_t,其中S_t為產(chǎn)量,P_t為價格.又知,如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩,經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量.由此判斷上述模型存在A.異方差問題 B.自相關問題C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題[答案]:B28..加權最小二乘法中,參數(shù)估計量應該使得_最小A.殘差平方和 B.加權殘差平方和C.殘差絕對值之和D.加權殘差絕對值之和[答案]:B29.下列說法正確的是A.異方差是樣本現(xiàn)象 B.異方差的變化與解釋變量的變化有關C.異方差是總體現(xiàn)象D.時間序列數(shù)據(jù)建模更易產(chǎn)生異方差[答案]:B30.將一年四個季度對因變量的影響引入到模型中,則需要引入虛擬變量的個數(shù)為()A.4 B.3C.2D.1[答案]:B二.判斷題1.可決系數(shù)不僅反映了模型擬合程度的優(yōu)劣,而且有直觀的經(jīng)濟含義:它定量地描述了Y的變化中可以用回歸模型來說明的部分,即模型的可解釋程度[答案]:T2.將一年四個季度對因變量的影響引入到有截距項的模型中,則需要引入3個虛擬變量.[答案]:T3.回歸模型由于和是的函數(shù),所以它們之間存在多重共線性.[答案]:F4.當模型存在異方差性時,OLS估計仍然是有效估計.[答案]:F5.對于不同的樣本點,隨機誤差項的離散程度相同,則稱模型出現(xiàn)了異方差性. [答案]:F6.ARCH檢驗只能判斷模型中是否存在異方差,而不能診斷出是哪一個變量引起的異方差.[答案]:T7.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)[答案]:F8.虛擬變量的取值只能取0或1. [答案]:T9.用一階差分變換消除自相關性是假定自相關系數(shù)為1.[答案]:T10.雖然多重共線性下,很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響,但可據(jù)此模型進行預測.[答案]:T三.填空題1.只有兩個變量的相關關系,稱為(_).三個或三個以上變量的相關關系,稱為(_).[答案]:簡單相關;簡單相關關系多重相關或復相關;多重相關;復相關2.若參數(shù)估計量既滿足無偏性,又滿足有效性,則我們稱這個估計量為(_)[答案]:最佳無偏估計量 3.(_)是建立在變量因果關系分析的基礎上,分析中必須明確劃分解釋變量與被解釋變量[答案]:回歸分析 4.各種經(jīng)濟變量相互之間的依存關系有兩種不同的類型:一種是確定性的函數(shù)關系;另一種是不確定的統(tǒng)計關系,也稱為(_)[答案]:相關關系 5.普通最小二乘法是指所選擇的回歸模型應該使所有觀察值的(_)達到最小