計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-模擬題參考答案 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》模擬題一.單項(xiàng)選擇題1.對(duì)無(wú)限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí),會(huì)遇到的最主要困難為 A.無(wú)法估計(jì)無(wú)限分布滯后模型參數(shù)B.難以客觀確定滯后期長(zhǎng)度C.滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度D.滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問(wèn)題[答案]:A2.隨機(jī)游走序列是()A.非平穩(wěn)序列 B.平穩(wěn)序列C.經(jīng)過(guò)一次差分仍是不平穩(wěn)序列D.期望和方差是保持不變的序列[答案]:A 3.如果2個(gè)變量同為d階單整,且回歸后殘差為b階單整A.二者存在協(xié)整關(guān)系 B.二者不存在協(xié)整關(guān)系C.二者具沒(méi)有長(zhǎng)期均衡關(guān)系D.以上答案均不正確[答案]:A4.隨機(jī)游走過(guò)程的方差為A.與時(shí)間t有關(guān) B.1C.無(wú)窮大D.無(wú)窮小[答案]:A5.某一時(shí)間序列經(jīng)一次差分變換后變成平穩(wěn)時(shí)間序列,該時(shí)間序列稱為A.一階單整 B.二階單整C.一階平穩(wěn)D.K階單整[答案]:A6.ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)為A.原序列存在單位根 B.序列沒(méi)有k階自相關(guān)C.原序列平穩(wěn)D.序列存在自相關(guān)[答案]:A7.有關(guān)EG檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是A.拒絕回歸殘差為零原假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系 B.接受回歸殘差為零原假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系C.拒絕回歸殘差為零原假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系D.接受回歸殘差為零原假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系[答案]:A8.時(shí)間序列的分解方法有A.加法分解法則 B.除法分解法則C.最小二乘法D.廣義差分法[答案]:A9.虛擬變量A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素,但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素[答案]:A10.對(duì)無(wú)限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí),會(huì)遇到的最主要困難為A.無(wú)法估計(jì)無(wú)限分布滯后模型參數(shù) B.難以客觀確定滯后期長(zhǎng)度C.滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度D.滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問(wèn)題[答案]:A11.模型經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)變換后,異方差性通常A.減小 B.增大C.不變D.增大或減小[答案]:A12.在異方差情況下,參數(shù)的OLS估計(jì)仍然具有無(wú)偏性的原因是A.零均值假定成立 B.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立C.無(wú)多重共線性假定成立D.序列無(wú)自相關(guān)假定成立[答案]:A13.當(dāng)回歸模型存在異方差性時(shí),t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)A.降低 B.增大C.不變D.無(wú)法確定[答案]:A14.ARCH 檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)A.異方差性 B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性[答案]:A15.表示由解釋變量所解釋的部分,表示x對(duì)y的線性影響A.回歸平方和 B.殘差平方和C.剩余平方和D.總離差平方和[答案]:A16.在多元回歸分析中,F檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)A.回歸模型的總體線性關(guān)系是否顯著 B.回歸模型的各回歸系數(shù)是否顯著C.樣本數(shù)據(jù)的線性關(guān)系是否顯著D.回歸方程的預(yù)測(cè)結(jié)果是否顯著[答案]:A17.在估計(jì)線性回歸模型時(shí),可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和,其中回歸平方和表示A.被解釋變量的變化中可以用回歸模型來(lái)解釋的部分 B.被解釋變量的變化中未被回歸模型來(lái)解釋的部分C.解釋變量的變化中可以用回歸模型來(lái)解釋的部分D.解釋變量的變化中未被回歸模型來(lái)解釋的部分[答案]:A18.在回歸分析中,用來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛿M合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量是A.判定系數(shù)B.t統(tǒng)計(jì)量C.F統(tǒng)計(jì)量D.以上三個(gè)都是[答案]:A19.模型存在自相關(guān)性時(shí),OLS估計(jì)量仍是無(wú)偏的,其原因是A.零均值假定成立 B.無(wú)多重共線性假定成立C.同方差假定成立D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立[答案]:A 20.下面哪一項(xiàng)不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗(yàn)A.DW檢驗(yàn)B.偏自相關(guān)檢驗(yàn)C.BG檢驗(yàn)D.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)[答案]:A21.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作的基本步驟是A.模型設(shè)定,模型估計(jì),模型檢驗(yàn),模型應(yīng)用B.設(shè)定模型,估計(jì)參數(shù),檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型,模型評(píng)價(jià)C.個(gè)體設(shè)計(jì),總體設(shè)計(jì),估計(jì)模型,應(yīng)用模型,檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虳.確定模型導(dǎo)向,確定變量及方程式,估計(jì)模型,檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型[答案]:A22.側(cè)重于研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)[答案]:A23.在修正自相關(guān)的方法中,不正確的是A.廣義差分法 B.普通最小二乘法C.一階差分法D.兩步法[答案]:B24.無(wú)多重共線性是指數(shù)據(jù)矩陣的秩A.大于k B.等于kC.小于kD.等于k+1[答案]:B25.是建立和評(píng)價(jià)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的事實(shí)依據(jù)A.經(jīng)濟(jì)理論 B.統(tǒng)計(jì)資料C.數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法D.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)方法[答案]:B26.對(duì)于模型,與相比,時(shí),估計(jì)量的方差將是原來(lái)的A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍[答案]:B27.假定某企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量與價(jià)格的關(guān)系可表示為模型S_t=b₀+b₁P_t+ε_t,其中S_t為產(chǎn)量,P_t為價(jià)格.又知,如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩,經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量.由此判斷上述模型存在A.異方差問(wèn)題 B.自相關(guān)問(wèn)題C.多重共線性問(wèn)題D.隨機(jī)解釋變量問(wèn)題[答案]:B28..加權(quán)最小二乘法中,參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得_最小A.殘差平方和 B.加權(quán)殘差平方和C.殘差絕對(duì)值之和D.加權(quán)殘差絕對(duì)值之和[答案]:B29.下列說(shuō)法正確的是A.異方差是樣本現(xiàn)象 B.異方差的變化與解釋變量的變化有關(guān)C.異方差是總體現(xiàn)象D.時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模更易產(chǎn)生異方差[答案]:B30.將一年四個(gè)季度對(duì)因變量的影響引入到模型中,則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為()A.4 B.3C.2D.1[答案]:B二.判斷題1.可決系數(shù)不僅反映了模型擬合程度的優(yōu)劣,而且有直觀的經(jīng)濟(jì)含義:它定量地描述了Y的變化中可以用回歸模型來(lái)說(shuō)明的部分,即模型的可解釋程度[答案]:T2.將一年四個(gè)季度對(duì)因變量的影響引入到有截距項(xiàng)的模型中,則需要引入3個(gè)虛擬變量.[答案]:T3.回歸模型由于和是的函數(shù),所以它們之間存在多重共線性.[答案]:F4.當(dāng)模型存在異方差性時(shí),OLS估計(jì)仍然是有效估計(jì).[答案]:F5.對(duì)于不同的樣本點(diǎn),隨機(jī)誤差項(xiàng)的離散程度相同,則稱模型出現(xiàn)了異方差性. [答案]:F6.ARCH檢驗(yàn)只能判斷模型中是否存在異方差,而不能診斷出是哪一個(gè)變量引起的異方差.[答案]:T7.線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)[答案]:F8.虛擬變量的取值只能取0或1. [答案]:T9.用一階差分變換消除自相關(guān)性是假定自相關(guān)系數(shù)為1.[答案]:T10.雖然多重共線性下,很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響,但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè).[答案]:T三.填空題1.只有兩個(gè)變量的相關(guān)關(guān)系,稱為(_).三個(gè)或三個(gè)以上變量的相關(guān)關(guān)系,稱為(_).[答案]:簡(jiǎn)單相關(guān);簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系多重相關(guān)或復(fù)相關(guān);多重相關(guān);復(fù)相關(guān)2.若參數(shù)估計(jì)量既滿足無(wú)偏性,又滿足有效性,則我們稱這個(gè)估計(jì)量為(_)[答案]:最佳無(wú)偏估計(jì)量 3.(_)是建立在變量因果關(guān)系分析的基礎(chǔ)上,分析中必須明確劃分解釋變量與被解釋變量[答案]:回歸分析 4.各種經(jīng)濟(jì)變量相互之間的依存關(guān)系有兩種不同的類型:一種是確定性的函數(shù)關(guān)系;另一種是不確定的統(tǒng)計(jì)關(guān)系,也稱為(_)[答案]:相關(guān)關(guān)系 5.普通最小二乘法是指所選擇的回歸模型應(yīng)該使所有觀察值的(_)達(dá)到最小