風(fēng)險管理課程總結(jié)4-8章

第四章

——重點復(fù)習(xí)章節(jié)

題型包括：填空、多選、判斷、計算、簡答精選ppt市場風(fēng)險的分類與特征

市場風(fēng)險是指市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。利率風(fēng)險匯率風(fēng)險股票價格風(fēng)險商品價格風(fēng)險精選ppt下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是（B）。A.市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險B.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險下列屬于市場風(fēng)險的有（ABDE）。A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.違約風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.商品風(fēng)險精選ppt主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險特征1.即期2.遠期3.期貨4.互換5.期權(quán)期權(quán)的價值由其時間價格和內(nèi)在價值兩部分構(gòu)成。精選ppt資產(chǎn)分類商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可劃分為：銀行賬戶資產(chǎn)交易賬戶資產(chǎn)交易賬戶記錄的是商業(yè)銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具或商品頭寸。與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，如存貸業(yè)務(wù)。精選ppt按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（B）兩大類。A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)

B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)

C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)

D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)精選ppt重點：市場風(fēng)險計量——基本概念11、名義價值、市場價值、公允價值、市場重估名義價值指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本反映的賬面價值市場價值交易雙方公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值公允價值指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值市場重估指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值精選ppt2、敞口敞口就是風(fēng)險暴露，即銀行持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。以外匯敞口為例，分為兩類單幣種敞口頭寸總敞口頭寸重點：市場風(fēng)險計量——基本概念2精選ppt3、久期

久期是對固定利率產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。（1）久期公式（2）久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期重點：市場風(fēng)險計量——基本概念3精選ppt4、收益率曲線描述金融資產(chǎn)收益率與到期期限之間關(guān)系的曲線。收益率曲線的形態(tài)：正向反向水平波動重點：市場風(fēng)險計量——基本概念4精選ppt4假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（D）。A、200B、400C、600D、1000精選ppt重點：市場風(fēng)險計量方法1.敞口分析2.久期分析3.外匯敞口分析4.風(fēng)險價值分析5.敏感性分析6.情景分析7.壓力測試8.事后檢驗精選ppt如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（B）。A.700萬美元B.500萬美元C.1000萬美元D.300萬美元缺口分析和久期分析采用的都是（

A）敏感性分析方法。A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格精選ppt市場風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)1.董事會2.高級管理層3.相關(guān)部門市場風(fēng)險監(jiān)測與報告投資組合報告風(fēng)險分解“熱點”報告最佳投資組合復(fù)制報告最佳風(fēng)險對沖策略報告精選ppt市場風(fēng)險控制1.限額管理（1）交易限額（2）風(fēng)險限額（3）止損限額2.市場風(fēng)險對沖3.經(jīng)濟資本配置精選ppt下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。A.權(quán)益資本B.公開儲備C.重估儲備D.普通貸款儲備E.混合型債務(wù)工具《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（A）技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化C.會計資本，風(fēng)險定性分析D.注冊資本，風(fēng)險定性分析精選ppt市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式：市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）×VaR其中，巴塞爾委員會規(guī)定，最低成熟因子為3；附加因子在最低成熟因子之上，取值0-1之間；VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本的銀行應(yīng)當(dāng)對模型進行事后檢驗，以檢驗并提高模型的準(zhǔn)確性與可靠性。商業(yè)銀行可以根據(jù)自身的風(fēng)險偏好與風(fēng)險管理策略，選擇不同于計算監(jiān)管資本時所采用的置信區(qū)間與持有期。精選ppt經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估市場風(fēng)險管理中，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率計算公式：RAROC=稅后凈利潤業(yè)務(wù)單位（或交易）/經(jīng)濟資本業(yè)務(wù)單位（或交易）經(jīng)濟增加值指商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造的價值增值。

EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率=（RAROC-資本預(yù)期收益率）×經(jīng)濟資本RAROC與經(jīng)濟增加值可用來評估投資組合、交易及業(yè)務(wù)部門績效精選ppt下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（B）。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值（B）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法9.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?（C）A.CreditMetrics

B.KMV模型C.VAR模型D.高級計量法精選ppt第五章

題型包括：填空、單選、多選、判斷精選ppt操作風(fēng)險識別操作風(fēng)險指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及外部事件造成損失的風(fēng)險。包括法律風(fēng)險，不包括聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險。按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷與外部事件分為四類精選ppt操作風(fēng)險的識別方法自我評估法指在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風(fēng)險的重要程度。因果分析模型：在綜合自我評估結(jié)果與各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。精選ppt操作風(fēng)險的要素與原則操作風(fēng)險的要素：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)情景分析業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素操作風(fēng)險的原則：由表及里自下而上從已知到未知精選ppt操作風(fēng)險的評估方法自我評估法商業(yè)銀行的各個部門依據(jù)內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程與政策，自主進行風(fēng)險評估，以找出本部門在內(nèi)部控制與操作風(fēng)險管理中存在的缺陷，并評估這些缺陷對銀行自身的經(jīng)營與業(yè)務(wù)活動可能產(chǎn)生的影響，進而為完善與提高操作風(fēng)險管理水平提供指導(dǎo)。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法基于自我評估法與因果分析模型，選擇已識別的主要操作風(fēng)險因素，結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計分析指標(biāo)，評估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險水平。操作風(fēng)險指標(biāo)遵循的原則：相關(guān)性可計量性風(fēng)險敏感性實用性精選ppt操作風(fēng)險控制環(huán)境公司治理操作風(fēng)險管理委員會及操作風(fēng)險管理部門業(yè)務(wù)部門內(nèi)部審計部門內(nèi)部控制合規(guī)文化信息系統(tǒng)精選ppt操作風(fēng)險的緩釋根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平與操作風(fēng)險管理能力，操作風(fēng)險劃分為四類：可規(guī)避的操作風(fēng)險可降低的操作風(fēng)險可緩釋的操作風(fēng)險應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險連續(xù)營業(yè)方案商業(yè)保險業(yè)務(wù)外包精選ppt主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制柜臺業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)精選ppt操作風(fēng)險監(jiān)測商業(yè)銀行通過監(jiān)測和分析不同時期自身關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化，并與同類金融機構(gòu)進行橫向比較，進而分析操作風(fēng)險狀況的變化趨勢，為操作風(fēng)險提供早期預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)包括：人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限員工人均培訓(xùn)費用客戶投訴占比交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的不匹配占比前后臺交易的不匹配占比系統(tǒng)故障時間系統(tǒng)數(shù)量但洗錢警報占比精選ppt操作風(fēng)險報告操作風(fēng)險的報告路徑：業(yè)務(wù)部門負責(zé)收集與操作風(fēng)險有關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)與信息，并報告至操作風(fēng)險管理部門操作風(fēng)險管理部門匯總內(nèi)外部風(fēng)險信息，集中處理評估，形成操作風(fēng)險報告，并遞交管理層。操作風(fēng)險包括的內(nèi)容包括：風(fēng)險狀況損失時間誘因與對策關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)資本金水平精選ppt操作風(fēng)險資本計量標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線，計算時需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β，分別求出對應(yīng)的資本，最后加總八大類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。高級計量法高級計量法指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性與定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。替代標(biāo)準(zhǔn)法替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法與高級計量法之間的過度方法。替代標(biāo)準(zhǔn)法除零售銀行與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代外，替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)、監(jiān)管資本計算方法與標(biāo)準(zhǔn)法完全相同精選ppt關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不正確的是（

C）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，（D）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部評級法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法精選ppt《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（A）。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于（B）引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件精選ppt第六章

題型包括：填空、單選、多選、判斷精選ppt對流動性風(fēng)險的識別與分析，必須兼顧資產(chǎn)流動性與負債流動性兩個方面，即流動性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的均衡情況，體現(xiàn)資產(chǎn)流動性與負債流動性的兩個方面。資產(chǎn)流動性指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況進行出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速便顯得的能力。巴塞爾委員會將資產(chǎn)按流動性高低分為四類：具有最高流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金、政府債券其他可在市場上交易的證券。如股票、同業(yè)拆借可出售的貸款組合流動性最差的資產(chǎn)，如無法出售的貸款，房產(chǎn)及子公司投資等精選ppt負債流動性指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。巴塞爾委員會將資產(chǎn)按流動性高低分為四類：零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況與利率水平缺乏敏感性，零售存款相對穩(wěn)定，是核心存款的重要組成部分公司/機構(gòu)客戶可通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況。。例如通過商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場的成交量與成交價格，能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風(fēng)險狀況作出判斷，進而決定存款的額度與取向。精選ppt資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。到期資產(chǎn)與到期負債的到期日與規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配；如果不匹配則形成資產(chǎn)負債的期限錯配，形成流動性風(fēng)險。資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)增加了流動性風(fēng)險的復(fù)雜程度。本國或國際市場出現(xiàn)異常情況時，外幣債權(quán)方通常因為對債務(wù)方缺乏足夠的了解并且無法對市場發(fā)展做出正確判斷時，則要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。精選ppt資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行應(yīng)理解限額管理的深刻含義，盡可能降低其資金來源和使用的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債，以獲得穩(wěn)定的，多樣化的現(xiàn)金流量最大程度的降低流動性風(fēng)險。流動性比率/指標(biāo)法流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局與商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。商業(yè)銀行可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)規(guī)模與特色設(shè)定多種流動性比率/指標(biāo)。常用比率指標(biāo)：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)核心存款指標(biāo)貸款總額與總資產(chǎn)的比率貸款總額與核心存款的比率精選ppt現(xiàn)金流法通過一定時期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來源）與現(xiàn)金流出（資金使用）的分析與預(yù)測評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況?，F(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出的差異用“剩余”和“赤字”表示：當(dāng)資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金剩余，表明商業(yè)銀行流動性相對充足當(dāng)資金來源小于資金使用，出現(xiàn)資金赤字，表明很可能面臨商業(yè)銀行流動性風(fēng)險精選ppt其他流動性評估方法缺口分析法缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性狀況的較好方法。缺口分析法針對未來特定時期內(nèi)，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）之間的差額，即流動性缺口，以判斷商業(yè)銀行在不同時段內(nèi)的流動性是否充足。融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額若缺口為正，商業(yè)銀行需要出售流動性資產(chǎn)或者在資金市場進行融資。融資缺口=-流動性資產(chǎn)+借入資金借入資金=貸款平均額-核心存款平均額+流動性資產(chǎn)精選ppt久期分析法利率波動將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值變化進而造成流動性狀況發(fā)生變化。因此商業(yè)銀行可以通過久期分析法，評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響精選ppt久期缺口可以用來評估利率變化對商業(yè)銀行某個時期的流動性狀況的影響：久期缺口為正值：市場利率下降，資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性增強市場利率上升，資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性減弱久期缺口為負值市場利率下降，流動性隨之減弱市場利率上升，流動性隨之增強久期缺口為零利率對銀行流動性沒有影響久期缺口絕對值越大，利率變化對資產(chǎn)價值變動與負債價值變動的影響也越大，對其流動性的影響越顯著精選ppt流動性風(fēng)險預(yù)警商業(yè)銀行除了滿足外部監(jiān)管機構(gòu)對流動性比率/指標(biāo)的強制要求外，如果其他財務(wù)指標(biāo)與風(fēng)險指標(biāo)超出了預(yù)定的合理范圍，且處理不當(dāng)，也可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險惡化，甚至引發(fā)流動性危機。內(nèi)部指標(biāo)外部指標(biāo)融資指標(biāo)精選ppt壓力測試商業(yè)銀行除了監(jiān)測在正常條件下的資金凈需求外，還有必要定期進行壓力測試，根據(jù)不同的假設(shè)情況進行流動性的測算，以保證商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。壓力測試的方面可以包括：存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)250個基點市場收益率提高/降低50%持有主要外幣對本幣升值/貶值20%重要行業(yè)原材料/銷售價格上下波幅超過50%GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)上下波幅超過20%精選ppt情景分析情景分析有助于商業(yè)銀行預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行將面臨的市場條件分為：正常最好最壞在流動性風(fēng)險情境中，分析正常情況下的現(xiàn)金流量變化最重要。精選ppt流動性風(fēng)險管理的方法對本幣的流動性風(fēng)險管理設(shè)定相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性的變化趨勢計算商業(yè)銀行總的流動性需求，等于負債流動性需求加上資產(chǎn)流動性需求商業(yè)銀行的負債流動性需求。商業(yè)銀行的存款分為：敏感負債脆弱負債核心存款精選ppt商業(yè)銀行總的流動性需求。商業(yè)銀行的存款分為：商業(yè)銀行資金管理員根據(jù)以劃定的資金期限，計算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情境可能發(fā)生的概率，獲得特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。精選ppt對外幣的流動性風(fēng)險管理明確外幣流動性的管理架構(gòu)，將流動性管理的權(quán)限集中在總部，或下放到貨幣放行國的分行，賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)利制定各種貨幣的流動性管理政策制定外匯融資能力受損時的流動性應(yīng)急計劃，方式分為兩種：使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)化為外幣，或使用該外匯的備用資源。管理者根據(jù)某種外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用金流動性安排精選ppt制定流動性應(yīng)急計劃危機處理方案彌補現(xiàn)金流不足的工作程序商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識與技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的形式還應(yīng)該注意的風(fēng)險管理要求包括：提高流動性管理的預(yù)見性建立多層次的流動性屏障通過金融市場控制風(fēng)險精選ppt我國監(jiān)管部門要求，商業(yè)銀行流動性比率指標(biāo)不得低于25%，商業(yè)銀行存貸比不得超過75%。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了(C)。A、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口下列（C）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.易變負債與總資產(chǎn)的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率精選ppt第七章

題型包括：單選、多選精選ppt聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)重點強調(diào)：明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程深入理解不同利益持有者對自身的期望值培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)建立學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正建立公平的獎懲機制用自身的價值理念，道德規(guī)范影響客戶建立公開誠懇的內(nèi)部交流機制有明確記載的危機處理/處理流程精選ppt聲譽風(fēng)險管理的基本做法明確董事會與高級管理層的責(zé)任建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程采用恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法董事會與高級管理層的責(zé)任制定商業(yè)銀行風(fēng)險管理政策與操作流程制定相關(guān)的危機處理程