2023年下半年北京期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品概述考試試卷

年下半年北京期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品概述考試試卷一、單項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意〕1、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的以下條件，你覺得〔〕可能會被期貨公司錄用。

A．張某?？飘厴I(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè)

C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格2、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為__時，可以獲得最大贏利。

A．14800點

B．14900點

C．15000點

D．15250點3、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向〔〕報送財務(wù)會計報告。

A．期貨保證金平安存管監(jiān)控機構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員4、下面關(guān)于投機說法錯誤的是__。

A．投機者承擔(dān)了價格風(fēng)險

B．投機的目的是獲取較大的利潤

C．投機者主要獲取價差收益

D．投機交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行操作5、期貨市場的根本功能之一是__。

A．消滅風(fēng)險

B．躲避風(fēng)險

C．減少風(fēng)險

D．套期保值6、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的〔〕

A．中國證監(jiān)會

B．中國證券業(yè)協(xié)會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會

D．各期貨公司7、以下關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是〔〕。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定

C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)備案

D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生8、客戶保證金未足額追加的，期貨公司〔〕。

A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計算保證金

B．可以只在報表附注中說明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動性進行風(fēng)險調(diào)整

D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本9、2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠方案在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__5月份豆粕期貨合約。

A．買入100手

B．賣出100手

C．買入200手

D．賣出200手10、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為__。

A．100點

B．1000點

C．2000點

D．3000點

11、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金缺乏，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X，同時產(chǎn)生損失Y，那么以下說法正確的是〔〕。

A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費用X

B．期貨公司承擔(dān)費用X和損失Y

C．企業(yè)承擔(dān)費用X，期貨公司承擔(dān)損失Y

D．企業(yè)承擔(dān)費用X和損失Y12、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前〔〕日向董事會提出。

A．10

B．15

C．30

D．6013、中國期貨業(yè)協(xié)會是〔〕。

A．事業(yè)單位

B．企業(yè)法人

C．社會團體法人

D．從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)14、某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時該投資者可以贏利。

A．12800點，13200點

B．12700點，13500點

C．12200點，13800點

D．12500點，13300點15、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。

A．風(fēng)險較低

B．本錢較低

C．收益較高

D．保證金要求較低16、期貨從業(yè)人員違反?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么〔修訂〕?，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為〔〕

A．予以當(dāng)面批評

B．予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個人發(fā)出

C．予以公開譴責(zé)

D．向公安部門舉報17、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么〔修訂〕?是〔〕對期貨從業(yè)人員進行紀(jì)律處分的依據(jù)。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會

B．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

C．中國證監(jiān)會期貨部

D．期貨交易所18、管理和使用的具體方法由〔〕制定。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同國務(wù)院財政部門

C．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國人民銀行

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會19、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險時，證券公司可以〔〕。

A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保

B．代客戶下達(dá)交易指令

C．協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險

D．利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進行期貨交易20、__的計算方法就是求連續(xù)假設(shè)干天市場價格(通常采用收盤價)的算術(shù)平均。

A．移動平均線

B．幾何平均線

C．支撐線

D．壓力線21、以下關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。

A．會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格

B．會員由期貨公司會員組成

C．期貨交易所對會員結(jié)算

D．會員對其受托的客戶結(jié)算22、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。

A．英國

B．新加坡

C．美國

D．日本23、美元較歐元貶值，此時最正確策略為__。

A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨

B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨

C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨

D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨24、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，那么該投資者損失__。

A．45.5美元/盎司

B．54.5美元/盎司

C．50美元/盎司

D．4.5美元/盎司25、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__。

A．19480元

B．19490元

C．19500元

D．19510元二、多項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意〕1、以下關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活潑程度和投資者的預(yù)期

B．只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加

C．當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加

D．當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加2、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照〔〕的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。

A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B．中國證券業(yè)協(xié)會

C．中國人民銀行

D．財政部門3、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以躲避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。

A．品種相同或相關(guān)

B．?dāng)?shù)量相等或相當(dāng)

C．方向相同

D．月份相同或相近4、期貨交易所的職責(zé)包括〔〕。

A．提供交易的場所

B．設(shè)計期貨合約

C．監(jiān)督期貨交易

D．按照章程和交易規(guī)那么對會員進行監(jiān)督管理5、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時公布上市品種合約的__。

A．成交量

B．成交價

C．持倉量

D．最高價與最低價、開盤價與收盤價6、大小，過錯和損失之間的因果關(guān)系，確定過錯方承擔(dān)的民事責(zé)任。

A．期貨合同糾紛

B．期貨侵權(quán)糾紛

C．期貨違約糾紛

D．無效的期貨交易合同糾紛7、期貨交易所會員管理方法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括〔〕。

A．會員資格的取得條件

B．會員資格的終止條件

C．對會員的監(jiān)督管理

D．會員資格的取得程序8、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有〔〕。

A．?dāng)M定風(fēng)險準(zhǔn)備金的使用方案

B．決定結(jié)算擔(dān)保金的使用

C．組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作

D．決定期貨交易所機構(gòu)設(shè)置方案9、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備〔〕條件。

A．未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處分或者刑事處分

B．申請日前3個月符合期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的規(guī)定

D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行10、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進行的行為有〔〕。

A．代理客戶從事期貨交易

B．進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金

D．挪用客戶的期貨保證金

11、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入〞，從而導(dǎo)致丁某保證金缺乏，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是〔〕。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為

B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發(fā)現(xiàn)賬面資金缺乏的情況下未通知丁某追繳足額保證金12、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備〔〕。

A．投資經(jīng)驗

B．專業(yè)知識

C．職業(yè)道德

D．專業(yè)技能13、以下關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有〔〕。

A．依法對期貨公司進行監(jiān)督管理

B．無權(quán)對期貨公司分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理

C．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理

D．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法只對期貨公司的分支機構(gòu)進行監(jiān)督管理14、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段主要有__。

A．分散籌資

B．外匯期貨交易

C．遠(yuǎn)期外匯交易

D．外匯期權(quán)交易15、以下關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是__。

A．在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況

B．標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五

C．系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五

D．從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實際上比合約名義上的月份提前了一個月16、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有〔〕。

A．財務(wù)負(fù)責(zé)人

B．期貨公司董事長

C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事17、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了開展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，答復(fù)以下問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下〔〕救濟措施。

A．向協(xié)會申訴

B．對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映

C．對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟

D．可以向仲裁機構(gòu)提起仲裁18、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有〔〕。

A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務(wù)參謀機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券效勞機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員19、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨〔〕資料的完整和平安。

A．交易

B．結(jié)算

C．交割

D．價格20、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括〔〕。

A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)那么行使申訴權(quán)

C．聯(lián)名提議召開臨時會員大會

D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格21、以下關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險官的說法，正確的有〔〕。

A．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕

C．應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機構(gòu)報告期貨公司客戶信息

D．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動回避與本人有利害沖突的事項22、?期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)那么〔修訂〕?對從業(yè)人員的根本要求和規(guī)定有〔〕。

A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律

B．專