2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試卷B卷附答案單選題（共100題）1、（2018年真題）戰(zhàn)略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D2、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D3、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產(chǎn)的所有收益B.真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離C.購買權益資產(chǎn)D.進行總收益率互換【答案】B4、銀行根據(jù)本行業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法是()。A.標準法B.加權平均法C.高級計量法D.基本指標法【答案】C5、（）被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（）。A.保險；確定性B.風險；不確定性C.保險；不確定性D.風險；確定性【答案】B6、下列關于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一個概念【答案】D7、（2019年真題）下列選項中，對聲譽風險管理的結(jié)果負有最終責任的是（）。A.監(jiān)事會B.股東大會C.公司中層管理者D.董事會和高級管理層【答案】D8、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C9、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.首席信息官D.信息科技部門【答案】B10、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔保。A.保險轉(zhuǎn)移B.非保險轉(zhuǎn)移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B11、（）是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】B12、下列是關于貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D13、監(jiān)管機構(gòu)要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的()A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B14、對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.固定準備【答案】C15、（2018年真題）國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B16、物價穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。A.消費者物價水平B.生產(chǎn)者物價水平C.國內(nèi)生產(chǎn)總值D.物價總水平【答案】D17、現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括(?)。A.本外幣現(xiàn)金B(yǎng).政策性銀行發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金【答案】B18、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D19、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負債面臨()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A20、()是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】A21、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】A22、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C23、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)?！敬鸢浮緾24、開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B25、關于風險識別/分析，下列表述正確的是（）。A.風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析B.失誤樹分析方法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)【答案】A26、劃撥國有土地使用權設定登記的法律特征不包括（）。A.劃撥國有土地使用權是依國家行政行為而獲得的權利B.劃撥國有土地使用權的取得沒有范圍限制C.劃撥國有土地使用權一般都有明確的期限D(zhuǎn).城鎮(zhèn)范圍內(nèi)的劃撥土地使用權人不用繳納土地使用稅E.劃撥國有土地使用權的處置受法律限制【答案】B27、土地權利預告登記申請人一般為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.第三人D.簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方和受讓方【答案】D28、先進的風險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A29、下列選項中，()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)。A.監(jiān)管手段B.監(jiān)管目標C.監(jiān)管審查D.監(jiān)管結(jié)果【答案】B30、關于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項理解正確的是（）。A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】A31、質(zhì)量保證是指（）。A.致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行工程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標B.致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力C.致力于滿足質(zhì)量要求D.致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任【答案】D32、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（）。A.操作風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.信用風險【答案】C33、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產(chǎn)負債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C34、某研究機構(gòu)分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A35、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風險投資【答案】C36、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督C.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權利分配體系【答案】A37、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D38、（2018年真題）某商業(yè)銀行通過操作風險與控制自我評估（RCSA），發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、操作風險暴露較為嚴重，決定撤并該網(wǎng)點，這種風險管理方式屬于（）。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避【答案】D39、在信用風險監(jiān)管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產(chǎn)總額。該項指標反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關于這一指標的說法，不正確的是（）。A.該指標等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風險B.該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風險C.該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險程度越高D.該項比率可以為監(jiān)管當局提供判定銀行信用風險狀況的依據(jù)【答案】A40、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險屬于（）類別。A.流動性風險B.信息科技風險C.信用風險D.操作風險【答案】C41、以下關于期權的說法不正確的是（）。A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產(chǎn)品B.期權是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎性工具C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權D.按照執(zhí)行價格劃分，期權分為價內(nèi)期權、平價期權、價外期權【答案】C42、關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積【答案】C43、人民法院對土地使用權、房屋的查封期限不得超過（）。A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】C44、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A45、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重估應至少（）進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B46、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】A47、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產(chǎn)缺口【答案】C48、下列各項中，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織不能收回土地使用權的情形是（）。A.為鄉(xiāng)村公共與公益事業(yè)需要使用土地的B.不按照批準的用途使用土地的C.因撤銷、遷移等原因而停止使用土地的D.在法定允許下將土地轉(zhuǎn)讓他人使用的【答案】D49、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D50、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是()。A.行業(yè)風險B.品牌風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】B51、（2018年真題）下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】B52、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風險。A.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A53、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產(chǎn)品設計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A54、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C55、下列屬于法人信貸業(yè)務的是（）。A.貼現(xiàn)業(yè)務B.賬戶管理C.現(xiàn)金庫箱D.會計核算【答案】A56、操作風險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A57、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2％B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】A58、操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B59、下列各項不屬于認可質(zhì)押品中的現(xiàn)金類資產(chǎn)的是()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行的債券【答案】D60、個人住房按揭貸款的風險分析不包括（）。A.經(jīng)銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動風險【答案】D61、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖牵ǎ.通過金融市場控制風險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預見性【答案】C62、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權重B.資本監(jiān)管C.計提貸款損失準備等各項損失準備D.信用風險加權資產(chǎn)【答案】C63、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】B64、在損失事件收集工作中，()原則是指在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.謹慎性【答案】A65、（2018年真題）有關集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D66、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)D.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險【答案】C67、某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D68、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)【答案】D69、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.貸款風險遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】B70、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。A.防雨罩絕緣B.擋風罩絕緣C.防雨罩導電D.擋風罩導電【答案】A71、()是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風險管理【答案】B72、流動性風險是指銀行因無力為負債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加【答案】A73、隨機變量X的概率分布表如下，則隨機變量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A74、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采?。ǎ罱K到達高級管理層的三級管理方式。A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會B.從基層業(yè)務單位到高級管理層領域C.從業(yè)務風險管理委員會領域到基層業(yè)務單位D.從高級管理層到基層業(yè)務領域【答案】A75、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后直接進行注冊登記B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更址變更需要人民政府批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記D.更名、變更須經(jīng)人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行注冊登記；更址變更則不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記【答案】A76、商業(yè)銀行有效風險管理的基石是()。A.公司治理結(jié)構(gòu)的完善B.風險管理文化的形成C.高級管理層的支持與承諾D.風險控制制度的貫徹執(zhí)行【答案】C77、假設商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款組成（見下表），則該資產(chǎn)組合一年期的預期損失為()萬元。A.28B.15C.36D.4【答案】C78、下列關于流動性風險的說法，錯誤的是()A.當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業(yè)銀行資不抵債B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險肯定是來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，流動性風險相應越低【答案】C79、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風險加權資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)【答案】B80、債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險是指()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】C81、黃金價格波動屬于（）。A.期權性風險B.利率風險C.匯率風險D.商品價格風險【答案】C82、在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D83、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本充足率水平和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D84、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.集中度風險【答案】D85、（2020年真題）關于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖牵ǎ?A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權資產(chǎn)兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D86、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B87、（2018年真題）下列關于理解風險與收益的關系的好處的說法中，錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利【答案】D88、下列（）不屬于匯率風險。A.國際收支B.通貨膨脹率C.投機沖擊D.期權性風險【答案】D89、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A90、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。A.風險識別和評估評價B.風險規(guī)避評價C.監(jiān)督與糾正評價D.信息交流與反饋評價【答案】B91、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A.1B.3C.5D.2【答案】C92、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結(jié)構(gòu)分析D.同質(zhì)同類比較【答案】B93、商業(yè)銀行的()負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】A94、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險【答案】B95、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B96、下列指標計算公式中，不正確的是()。A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B97、商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A.幫助識別不適當?shù)目蛻艏敖灰譈.支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求【答案】D98、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A99、以下不屬于戰(zhàn)略風險評估的假設性條件的是()。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化／預期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風險參數(shù)【答案】C100、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A多選題（共50題）1、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為()。A.最具有流動性的資產(chǎn)B.流動性最差的資產(chǎn)C.流動性一般的資產(chǎn)D.其他可在市場上交易的證券E.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】ABD2、清晰的聲譽風險管理流程包括（）。A.聲譽風險識別B.外部審計C.聲譽風險評估D.監(jiān)測和報告E.內(nèi)部審計【答案】ACD3、銀行監(jiān)管的非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。A.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量B.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作還要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構(gòu)的整改進度和情況，從而加強現(xiàn)場檢查的有效性【答案】ABCD4、安全規(guī)章制度日常管理的重點是（），確保得到貫徹落實。A.組織有關部門人員學習培訓B.對相關人員進行考試，合格后才能上崗C.檢查安全規(guī)章制度的宣傳情況D.在執(zhí)行過程中的動態(tài)檢查【答案】D5、以下關于客戶評級的說法，正確的有()。A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.反映客戶違約風險的大小C.評價主體是客戶D.評價目標是客戶違約風險E.評價結(jié)果是信用等級和違約概率【答案】ABD6、資產(chǎn)證券化包括()A.信貸資產(chǎn)證券化B.實體資產(chǎn)證券化C.證券資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化E.外匯資產(chǎn)證券化【答案】ABCD7、商業(yè)銀行應當在外包合同中明確分包的相關事項，其中包括（）。A.服務提供商分包的規(guī)則B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.不得將外包活動的主要業(yè)務分包D.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的檢查E.分包服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責【答案】AC8、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有()。A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預期而持有的外幣頭寸B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配【答案】AB9、風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括（)。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.超額備付金比率D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD10、商業(yè)銀行在對集團客戶授信時應注意的內(nèi)容不包括()。A.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務D.分別制定標準，實施單獨控制E.中央銀行牽頭，避免權力集中【答案】D11、信用風險報告的職責有()。A.傳遞銀行的風險偏好B.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度C.應實施并支持一致的風險語言/術語D.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識E.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息【答案】ABCD12、美國行為科學家麥格雷戈提出了”（）”。A.理論-理論B.理論-F理論C.I理論-L理論D.X理論-Y理論【答案】D13、風險信息系統(tǒng)精確性的要求體現(xiàn)在()。A.風險計量引用在財務管理方面的程度越大，對整個信息系統(tǒng)精確程度的要求就越高B.準確的計量信用風險、市場風險和操作風險已經(jīng)成為商業(yè)銀行信息發(fā)布和監(jiān)管報告中的重要部分C.風險管理信息系統(tǒng)所提供的分析/計量結(jié)果，是各種投資組合不斷變化過程中的一個瞬間量化D.數(shù)據(jù)的完整性E.從經(jīng)過審核的記錄系統(tǒng)處收集到的數(shù)據(jù)信息最為準確【答案】ABD14、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，下列選項中（）不屬于建設單位的質(zhì)量責任和義務。A.建設單位應當將工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)等級的承包單位B.建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本的價格競標C.建設單位應按照國家有關規(guī)定組織竣工驗收，建設工程驗收合格的，方可交付使用D.建設單位應做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄【答案】D15、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機構(gòu)管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估【答案】ABCD16、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特點B.將不同客戶種類、不同性質(zhì)的業(yè)務、各個業(yè)務單位等，納入統(tǒng)一的風險管理體系當中C.增強風險管理的客觀性和科學性D.保持風險管理理念、目標和標準的統(tǒng)一，實現(xiàn)風險管理的全程化和系統(tǒng)化E.對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理【答案】ABCD17、下列屬于操作風險緩釋措施的有(?)。A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風險監(jiān)管體系C.購買保險D.業(yè)務外包E.計提預期損失【答案】ACD18、新產(chǎn)品／業(yè)務的主要風險不包括()。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.匯率風險E.信用風險【答案】BD19、關于信用風險，下列說法正確的有()。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中D.信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類【答案】ABC20、按照執(zhí)行價格劃分，期權可以分為()。A.美式期權B.歐式期權C.價內(nèi)期權D.平價期權E.價外期權【答案】CD21、SOSA評級體制的可借鑒之處在于()。A.將重點放在風險評估、風險跟蹤、風險控制上B.對外資銀行的全部業(yè)務進行統(tǒng)一監(jiān)管，體現(xiàn)整體性C.注重風險管理、內(nèi)部控制、監(jiān)管的安全與效益雙重目標D.為全面深入評價一家銀行經(jīng)營管理狀況提供規(guī)范統(tǒng)一的方法和標準E.將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分實行監(jiān)管【答案】BC22、商業(yè)銀行操作風險按可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險劃分。下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.火災B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC23、下列業(yè)務活動中，商業(yè)銀行面臨期權性風險的業(yè)務活動有()。A.銀行將投資債券回售給發(fā)行人B.投資債券被發(fā)行人提前贖回C.客戶提前償還房屋貸款D.銀行提前終止理財產(chǎn)品E.客戶提取活期存款【答案】BC24、對投訴類信訪事項，如信訪人對辦理結(jié)果有意見的，還可以進行（）等申請救濟。A.法院起訴B.司法調(diào)解C.仲裁解決D.尋求復查【答案】D25、在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設定/調(diào)整限額。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D.年度進行業(yè)務計劃和預算E.其他銀行已進行限額調(diào)整【答案】ABCD26、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)維修成本較高E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABC27、市場準入監(jiān)管的主要目標包括（）。A.提高銀行的盈利能力B.保護銀行股東的利益C.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)D.預防不穩(wěn)定機構(gòu)進人銀行體系E.保護存款者的利益【答案】CD28、下列關于因果分析模型的說法，不正確的有（）。A.由威爾遜開發(fā)B.用于分析檢驗損失事件與風險誘因C.是定性分析D.運用了VaR技術對操作風險進行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度【答案】C29、借款人的資產(chǎn)與負債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負債或擔保、家庭負債總額與家庭收入的比重情況E.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規(guī)定是否一致【答案】ABCD30、商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內(nèi)容。A.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序C.應急計劃應盡可能明確預期從各渠道獲得的資金數(shù)量D.流動性應急計劃具體應包括六部分內(nèi)容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新E.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施【答案】ABCD31、在危險源的種類，屬于第一種的（）。A.電能傷害B.人的偏離標準要求的不安全行為C.環(huán)境問題促使人的失誤D.物的故障發(fā)生【答案】A32、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債權保護論D.銀行風險論E.適度競爭論【答案】ABCD33、下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.股票價格風險C.匯率風險D.商品價格風險E.操作風險【答案】ABCD34、當梁間凈距小于（）m時，可不計梁對探測器保護面積的影響。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】A35、不屬于報告事故應該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單