保險市場經(jīng)營主體與12保險費率

第十一章保險市場經(jīng)營主體第一節(jié)保險市場保險市場是保險商品交換的場所保險市場的特點直接經(jīng)營危險預(yù)期性非即時結(jié)清性政府干預(yù)性保險市場的要素主體:交易主體客體:保險商品價格:保費保險市場的類型完全競爭壟斷競爭寡頭壟斷壟斷保險市場的分類財產(chǎn)保險市場與人身保險市場國內(nèi)保險市場與國際保險市場原保險市場與再保險市場自愿保險市場與強(qiáng)制保險市場第二節(jié)保險人(insurer)保險股份有限公司(corporation)盈利型保險企業(yè)股東擁有企業(yè)所有權(quán)股東選舉董事會(BOD),BOD聘任經(jīng)理人相互保險機(jī)構(gòu)(mutualinsurer)相互保險公司(mutualcompanies)不以盈利為目的(nonprofitcorporation)保單持有人投資并擁有公司所有權(quán)保單持有人選舉董事會(BOD),BOD聘任經(jīng)理人如公司有盈余,可分紅/抵減下期保費/留作未來發(fā)展如保費不足支付賠款,小規(guī)模相互保險公司可能會要求保單持有人增加保費(additionalassessment)不同種類的保險人相互保險社(mutualinsurer)相互保險公司(mutualcompanies)Fraternalinsurer(類似于書中的相互保險社)非盈利組織無資本要求一般為某一社團(tuán)或宗教組織內(nèi)的成員提供人身和健康保險服務(wù)保險合作社

與前者不同：要繳納資本、認(rèn)繳資本后，有長期關(guān)系交互合作社(reciprocal)保單持有人擁有企業(yè)所有權(quán)非盈利組織無董事會,由保單所有人指定個人或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理主要經(jīng)營汽車保險個人保險組織勞合社(Lloyd’sassociation)個人保險組織以盈利為目的個人一般以辛迪加(syndicates)形式承保辛迪加是壟斷組織形式之一。參加辛迪加的企業(yè)，在生產(chǎn)上和法律上仍然保持自己的獨立性，但是喪失了商業(yè)上的獨立性，銷售商品和采購原料由辛迪加總辦事處統(tǒng)一辦理。其內(nèi)部各企業(yè)間存在著爭奪銷售份額的競爭。通過經(jīng)紀(jì)人(brokers)獲得業(yè)務(wù)來源經(jīng)常承包一般保險公司不愿承保的業(yè)務(wù)倫敦勞合社(LondonLloyd’s)只是勞合社的一種我國保險公司的組織形式相關(guān)法律規(guī)定《保險法》的規(guī)定（第70條）股份有限公司國有獨資公司《公司法》《保險公司管理規(guī)定》中國保險市場中已有的組織形式保險股份有限公司典型的“資合”公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立/募集設(shè)立發(fā)起人不少于5個最低注冊資本不低于人民幣2億國有獨資保險公司投資主體單一無股東大會新設(shè)立商業(yè)保險公司一般不采取此種形式保險公司的組織形式中國保險市場中已有的組織形式外資保險公司外國保險公司的分公司外國保險公司為外國法人依外國法律在境外注冊在華設(shè)立分支機(jī)構(gòu)需經(jīng)保監(jiān)會批準(zhǔn)，營運資金不低于2億元中外合資保險公司合資壽險公司中，外資比例不得超過50%為什么不允許設(shè)立外國壽險公司的分公司或外商獨資壽險公司？外商獨資保險公司目前僅限非壽險和再保險保險公司的治理結(jié)構(gòu)：

獨立董事與監(jiān)事會之辯獨立董事什么是獨立董事股權(quán)不能超過1%，也不能是前十名股東，專業(yè)人士（會計，律師，經(jīng)濟(jì)學(xué)家等）為什么設(shè)立獨立董事相關(guān)規(guī)定中國人壽(5)、平安保險(3)、和中國人保(3)等有設(shè)立監(jiān)事會《公司法》的規(guī)定股份有限公司和規(guī)模較大的有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會人數(shù)不得少于三人，由股東代表和職工代表出任監(jiān)事董事、經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人不得任監(jiān)事中國保險公司的治理結(jié)構(gòu)保監(jiān)會06年2號文件《關(guān)于規(guī)范保險公司治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見（試行）》強(qiáng)化主要股東義務(wù)何謂“主要股東”?(控制性股東)控制性股東的利與弊如何保護(hù)小股東的利益這算個問題嗎?建立獨立董事制度怎么樣才算”獨立”?需要多少獨立董事?(至少2名,最好達(dá)1/3以上)獨立董事制度如何保證獨董之”獨”?如何保證獨董之”懂”?能力職權(quán)高管任免及薪酬激勵重大關(guān)聯(lián)交易其它可能影響中小股東或被保險人權(quán)益之事項提議召開臨時股東大會聘請外部審計機(jī)構(gòu)獨立董事與外部監(jiān)事我國保險公司的組織結(jié)構(gòu)-中國人保我國保險公司的組織結(jié)構(gòu)-PICC股份我國保險公司的組織結(jié)構(gòu)-中國人壽股份我國保險公司的組織結(jié)構(gòu)-平安集團(tuán)第三節(jié)保險市場中介保險代理人(agents)個人代理人(保險營銷員)專業(yè)代理公司兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)保險經(jīng)紀(jì)人(brokers)保險公估人(claimshandlers)第十二章保險費率大數(shù)定律切比雪夫大數(shù)定律：只要承保數(shù)量足夠大，投保人所繳納的純保費與平均每人發(fā)生的損失幾乎相等貝努利大數(shù)定律：切比雪夫大數(shù)定律的特例泊松大數(shù)定律：當(dāng)試驗次數(shù)無限增加時，其平均概率與觀察結(jié)果所得比率無限接近大數(shù)定律與風(fēng)險分散

保險費率的構(gòu)成與基本原則保險費由純保費和附加保費構(gòu)成純保費：用于保險賠付支出附加保險費：用于保險業(yè)務(wù)的各項營業(yè)支出（包括營業(yè)稅、代理手續(xù)費、企業(yè)管理費、工資等等）保險費率厘定的基本原則公平合理原則充分原則相對穩(wěn)定原則促進(jìn)防災(zāi)防險原則保險費率的厘定分類法純保險費=已發(fā)生損失總額和費用/保險單位數(shù)損失比率=損失總額/滿期保險費費用比率=各種費用支出/滿期保險費損失比率+費用比率=1總保險費（毛保費）=純保險費/（1-費用比率）=純保險費/損失比率毛費率=毛保費/保險金額費率要根據(jù)信賴度調(diào)整：M=（A-E）/E*C其中M調(diào)整因素，A實際損失比率，E預(yù)期損失比率，C信賴度增減法表定法

經(jīng)驗法

追溯法：RP=（BP+L*VCF）*TM觀察法人壽保險費率厘定單利和復(fù)利考慮投資一單位本金。如果其在t時刻的積累值為

則該筆投資以每期復(fù)利計息，并將這樣產(chǎn)生的利息成為單利。如果其在t時刻的積累值為則該筆投資以每期復(fù)利計息，并將這樣產(chǎn)生的利息成為復(fù)利。

1.2名義利率和名義貼現(xiàn)率名義利率，是指每個度量期支付利息一次，而在每個度量期的實際利率為。

例1.11、確定500元以季度轉(zhuǎn)換8%年利率投資5年的積累值。2、如以6%年利，按半年為期預(yù)付及轉(zhuǎn)換，到第6年末支付1000元，求其現(xiàn)時值。例1.1答案1、2、期初付年金和期末付年金

生命年表年齡x年初生存人數(shù)年死亡人數(shù)生存率死亡率3597973811700.9989060.0019943697856812480.9987250.0012753797732113360.9986330.0013673897598514370.9985280.0014723997454815490.9984110.001589純保險費計算躉繳純保險費計算

1.定期生存險躉繳純保險費計算2.定期死亡險躉繳純保險費計算3.混合保險躉繳純保險費計算4.年金保險的躉繳純保險費計算分期繳納純保險費計算1.定期生存險年度繳費純保險費計算2.定期死亡險年度繳費純保險費計算3.混合保險年度繳費純保險費計算年金保險躉繳純保險費的計算其中M為保險金額毛保險費的計算三元素法附加費用：原始費用、維持費用、收費費用比例法毛保險費=純保險費+K*毛保險費毛保險費=純保險費/（1-K）比例常數(shù)法毛保險費=純保險費+K*毛保險費+C毛保險費=（純保險費+C）/（1-K）研究背景人口老齡化老齡人口死亡率變動幅度大，我國成為人口老齡化社會，社會養(yǎng)老壓力增加。死亡率的最終預(yù)測結(jié)果分析

對比我國女性人口2014年實際死亡率水平與2019年、2024年死亡率預(yù)測水平，2019年和2024年比2014年有了明顯下降。計算60歲女性的平均余命，2014年，60歲女性的平均預(yù)期余命為22.10年；到2019年，60歲女性的平均預(yù)期余命為24.95年；2024年，60歲女性的平均預(yù)期余命為27.42年。長壽風(fēng)險實證分析基于調(diào)整前后生命表的年金現(xiàn)值年齡PP'年齡PP'年齡PP'3014.686614.97334017.902818.25245021.823522.24963114.980315.27284118.260918.61755122.259922.69463215.279915.57834218.626118.98985222.705123.14853315.585515.88984318.998619.36965323.159223.61153415.897216.20764419.378619.75705423.622424.08373516.215116.53184519.766220.15225524.094924.56543616.539516.86244620.161520.55525624.576825.05673716.870217.19974720.564720.96635725.068325.557