2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練試卷A卷含答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練試卷A卷含答案單選題（共100題）1、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?（）A.政府更替B.財(cái)產(chǎn)征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C2、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A3、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個(gè)人住房按揭貸款B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C.汽車貸款D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C4、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.信用風(fēng)險(xiǎn)對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】C5、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】A6、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C7、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A8、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A9、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D10、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A11、客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A12、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B13、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計(jì)核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C14、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲備的最主要形式是分級流動(dòng)性儲備體系，其中二級流動(dòng)性儲備一般配置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B15、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B16、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯(cuò)誤的是（）。A.大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】B17、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B18、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】B20、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B21、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包含（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B22、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C23、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C24、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶至上D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】D25、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D26、遠(yuǎn)期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C27、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B28、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D29、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來衡量【答案】B30、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)C.營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】D31、期貨市場所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利D.對沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】D32、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A33、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D34、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場的正常秩序C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C35、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測期間一般以年為單位C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】B36、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A37、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B38、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A39、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A40、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】B41、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D42、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失C.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等【答案】C43、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A44、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C45、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D46、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標(biāo)D.資源的安全性【答案】A47、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（）提供保障。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.意外損失D.災(zāi)難性損失【答案】B48、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊資本準(zhǔn)入B.高級管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B49、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A50、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C51、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B52、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A53、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】C54、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯(cuò)誤的是（）。A.最具流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動(dòng)性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售D.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C55、下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復(fù)雜B.可產(chǎn)生流動(dòng)性C.可消耗流動(dòng)性D.確定性強(qiáng)【答案】D56、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B57、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】A58、下面不屬于交易對手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C59、流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。A.1個(gè)月B.8個(gè)月C.半年D.1年【答案】A60、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時(shí)知道和保持各自的風(fēng)險(xiǎn)語言（術(shù)語）B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)D.確保對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】A61、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)【答案】A62、（）指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠(yuǎn)期【答案】B63、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B64、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】A65、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A66、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A.確保實(shí)現(xiàn)承諾B.確保及時(shí)處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】D67、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】A68、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B.優(yōu)先股及其溢價(jià)C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】A69、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】C70、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B71、監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D72、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C73、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C74、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B75、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C76、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值【答案】C77、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B78、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失?【答案】D79、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），A.各項(xiàng)存款總額B.超額備付金頭寸C.各項(xiàng)貸款總額D.現(xiàn)金頭寸【答案】B80、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B81、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】A82、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)治理D.內(nèi)部環(huán)境【答案】C83、()是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C84、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C85、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本【答案】B86、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C87、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C88、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D89、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值，以下說法不正確的是()。A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場價(jià)值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場價(jià)值【答案】D90、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。A.弱，佳，低B.強(qiáng)，佳，低C.強(qiáng)，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B91、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A92、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C93、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D94、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()。A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D95、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C96、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B97、全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，（）于2011年提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A98、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A99、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D100、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B多選題（共50題）1、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加【答案】AC2、商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合銀行的實(shí)際E.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染【答案】AC3、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的有（）。A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性B.風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)C.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常大于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總D.貸款資產(chǎn)可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響【答案】B4、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標(biāo)E.包括定性的陳述【答案】ABCD5、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿(mào)銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失D.累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償【答案】ABD7、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實(shí)物資產(chǎn)的損壞C.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少指賬面減值【答案】ABCD8、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。A.董事會及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD9、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA一以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發(fā)行的債券【答案】ACD10、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC11、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個(gè)層面E.對任一級別的債務(wù)人.銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個(gè)債務(wù)人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD12、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD13、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)椋ǎ.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類B.銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.銀行具有很強(qiáng)的公眾性E.銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD14、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額【答案】BCD15、下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升？（）A.資本積累率下降B.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動(dòng)生產(chǎn)率下降E.行業(yè)銷售利潤率下降【答案】ABD16、外包風(fēng)險(xiǎn)管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險(xiǎn)評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ABCD17、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD18、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項(xiàng)評級的表述，正確的有（）。A.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級C.債項(xiàng)評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定【答案】AB19、在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A.國家風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD20、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)B.新標(biāo)準(zhǔn)法由業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵(lì)采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法時(shí)，銀行的董事會和高級管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督E.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法【答案】ABCD21、市場約束機(jī)制包括（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環(huán)境D.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD22、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念【答案】BCD23、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是由（）組成的。A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.風(fēng)險(xiǎn)管理制度【答案】AD24、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價(jià)管理層的能力B.評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD25、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展D.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施E.采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施成本分析【答案】ABCD26、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)識別類指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】BC27、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD28、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理屬于兩個(gè)相對獨(dú)立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴(kuò)張帶來的風(fēng)險(xiǎn)，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面【答案】BD29、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個(gè)人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢D.借款人提供的抵押品價(jià)值E.借款人的利率水平【答案】ABCD30、下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD31、在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)／會計(jì)錯(cuò)誤的主要原因有()。A.財(cái)會制度不完善B.管理流程不清晰C.財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算／支付系統(tǒng)延遲E.文件／合同缺陷【答案】ABC32、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%B.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.新設(shè)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露類型，根據(jù)LTV（貸款金額/押品價(jià)值）指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標(biāo)準(zhǔn)評估法（SCRA）計(jì)算銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露RWAE.修訂內(nèi)容主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子選擇和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重校準(zhǔn)三個(gè)關(guān)鍵問題【答案】CD33、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)B.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急機(jī)制C.及時(shí)檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素D.與非營利機(jī)構(gòu)合作，更多地服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機(jī)構(gòu)和人文環(huán)境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD34、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理屬于兩個(gè)相對獨(dú)立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴(kuò)張帶來的風(fēng)險(xiǎn)，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面【答案】BD35、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實(shí)施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評級法E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD36、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A.國內(nèi)市場行情數(shù)據(jù)B.外部評級數(shù)據(jù)C.外部損失數(shù)據(jù)D.行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)E.客戶在本行的信用記錄【答案】ABCD37、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報(bào)告D.臨時(shí)報(bào)告E.公司章程【答案】ABCD38、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處