2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫附答案（典型題）

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫附答案（典型題）單選題（共100題）1、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B2、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C3、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A.損失分布法B.內部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B4、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B5、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D6、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D7、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C8、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B9、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B10、公司／機構存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。A.金融知識和經營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務質量和產品種類D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據在二級市場交易價格的變化?【答案】D11、下列說法正確的是（）。A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進【答案】B12、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A13、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A14、下列關于經濟資本的說法，不正確的是（）。A.經濟資本又稱為風險資本B.經濟資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】B15、商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A16、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B17、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備?【答案】A18、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產等資產，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A19、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D20、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯【答案】D21、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B22、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D23、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A24、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B25、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A26、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A27、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A28、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D29、下列是期限錯配出現的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D30、管理層素質屬于（?）指標。A.品質類指標B.技術類指標C.實力類指標D.環(huán)境類指標?【答案】A31、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A32、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災難性損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B33、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。A.主權違約B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】C34、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C35、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C36、從事積極資產負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D37、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A38、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C39、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保護存款人的利益【答案】C40、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責制定市場風險管理制度和程序B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.負責確定本行可以承受的市場風險水平D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】A41、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D42、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險，市場風險和操作風險B.市場風險，戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險，市場風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險，聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】C43、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C44、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A45、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C46、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D47、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A48、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D49、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C50、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C51、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C52、銀行體系的流動性主要體現為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B53、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A54、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A55、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A56、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D57、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B58、信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數據的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C59、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C60、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B61、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D62、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D63、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關B.無關C.負相關D.以上都不對?【答案】C64、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B65、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合B.向業(yè)務條線和分支機構傳導C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.充分考慮股東的期望【答案】D66、不良資產／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A67、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B68、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C69、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規(guī)劃【答案】B70、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B71、下列哪項產品線的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經紀【答案】C72、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A73、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構D.審計師【答案】C74、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】B75、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合B.向業(yè)務條線和分支機構傳導C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.充分考慮股東的期望【答案】D76、某商業(yè)銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業(yè)會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D77、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C78、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A79、在現代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】B80、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C81、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C82、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C83、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產管理業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】C84、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A85、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C86、對銀行業(yè)穩(wěn)定經營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C87、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A88、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A89、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經驗D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】D90、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B91、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D92、公司／機構存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。A.金融知識和經營B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務質量和產品種類D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據在二級市場交易價格的變化?【答案】D93、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C94、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B95、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A96、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B97、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D98、（）已經成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C99、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業(yè)銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D100、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D多選題（共50題）1、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD2、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險D.不做業(yè)務，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD3、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業(yè)B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B4、商業(yè)銀行開發(fā)新產品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.合規(guī)風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ABCD5、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經營的情況【答案】ABCD6、下列關于風險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數據的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持B.風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息數據通常分為內部數據和外部數據C.風險管理信息系統(tǒng)中，有些數據是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數據的特性D.風險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息E.風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行【答案】ABC7、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數據信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險【答案】ABC8、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。A.內部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實物資產的損壞D.對外賠償E.追索失敗【答案】ABC9、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調查企業(yè)集團內客戶極其關聯方的授信信息C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內部的關聯關系E.識別企業(yè)集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD10、商業(yè)銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.未經授權辦理大額取現業(yè)務C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現業(yè)務【答案】ABD11、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當實現的目標主要有（）。A.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD12、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現場監(jiān)管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD13、現金流分為（）。A.經營活動的現金流B.休閑活動的現金流C.投資活動的現金流D.投機活動的現金流E.融資活動的現金流【答案】AC14、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結構主要包括（）。A.貸款擔保B.貸款期限C.貸款費用D.貸款人信用等級E.貸款金額【答案】ABC15、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD16、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，正確的是（）A.風險承擔機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風險文化B.風險文化是風險治理的重要內容C.風險文化應與風險偏好相一致D.風險文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀【答案】AD17、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A18、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD19、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險。這些外部風險包括（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.技術風險D.競爭對手風險E.項目風險【答案】ABCD20、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有()。A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃B.商業(yè)保險C.貨幣市場基金D.業(yè)務外包E.國庫券【答案】ABD21、根據數據的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數據可以分為（）。A.內部數據B.歷史數據C.中間計量數據D.組合結果數據E.外部數據【答案】A22、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD23、公允價值的計量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD24、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權的信息公開E.監(jiān)管范圍的信息公開【答案】ABC25、在我國商業(yè)銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關系B.環(huán)境安全性C.經濟波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD26、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD27、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求D.避免銀行資產廉價出售，損害股東利益E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD28、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD29、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經濟危機陷入經營困境E.保函業(yè)務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD30、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數量D.交易量E.產品復雜程度【答案】ABCD31、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險。這些外部風險包括（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.技術風險D.競爭對手風險E.項目風險【答案】ABCD32、商業(yè)銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD33、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB34、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC35、總風險加權資產等于（）加權資產的總和。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險E.操作風險【答案】AB36、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務操作風險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經驗的柜員B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向專業(yè)化、規(guī)范性邁進D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強信息系統(tǒng)建設，并在系統(tǒng)中設置自動監(jiān)控要點【答案】BCD37、我國監(jiān)管機構通過調整風險權重、相關性系數、有效期限等方法，提高特定資產組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據現金流覆蓋比例、區(qū)域風險差