2023年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試題庫完整版及答案

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫、單項(xiàng)選擇題(每小題1分)1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。A．記錄學(xué)B.數(shù)學(xué)Ｃ.經(jīng)濟(jì)學(xué)Ｄ.數(shù)理記錄學(xué)2．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是(B）。A．1９3０年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B.１9３3年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會刊出版C.1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立Ｄ.1９26年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Eｃｏnomics）一詞構(gòu)造出來3.外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。Ａ．控制變量Ｂ．解釋變量C．被解釋變量D.前定變量４．橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。Ａ.同一時點(diǎn)上不同記錄單位相同記錄指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)Ｂ.同一時點(diǎn)上相同記錄單位相同記錄指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C．同一時點(diǎn)上相同記錄單位不同記錄指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D．同一時點(diǎn)上不同記錄單位不同記錄指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)５．同一記錄指標(biāo),同一記錄單位準(zhǔn)時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是(Ｃ）。A．時期數(shù)據(jù)Ｂ．混合數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D．橫截面數(shù)據(jù)6.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是(B）。A.內(nèi)生變量B．外生變量C．滯后變量D.前定變量7.描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A）。A.微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B.宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是(Ｃ)。A．控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D．外生變量9.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是(D）。A．１991-2０2３年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司的平均工業(yè)產(chǎn)值B.1991-2０23年各年某地區(qū)2０個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本環(huán)節(jié)是(A)。A.設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計(jì)模型參數(shù)→檢查模型Ｂ．設(shè)定模型→估計(jì)參數(shù)→檢查模型→應(yīng)用模型C．個體設(shè)計(jì)→總體估計(jì)→估計(jì)模型→應(yīng)用模型D．?dāng)M定模型導(dǎo)向→擬定變量及方程式→估計(jì)模型→應(yīng)用模型1１.將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量,這樣的變量稱為（D)。A．虛擬變量B.控制變量C.政策變量D．滯后變量12.(B)是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型自身決定。Ａ．外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量Ｄ.滯后變量13．同一記錄指標(biāo)準(zhǔn)時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B)。Ａ．橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)Ｃ．修勻數(shù)據(jù)D．原始數(shù)據(jù)１4．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（Ａ)。A．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C．消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析、中長期分析1５.變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是(A）。A．函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B．線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C．正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D．簡樸相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系１6．相關(guān)關(guān)系是指(D）。Ａ．變量間的非獨(dú)立關(guān)系B．變量間的因果關(guān)系Ｃ.變量間的函數(shù)關(guān)系D．變量間不擬定性的依存關(guān)系17．進(jìn)行相關(guān)分析時的兩個變量(A）。A.都是隨機(jī)變量B．都不是隨機(jī)變量C．一個是隨機(jī)變量,一個不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18．表達(dá)ｘ和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（Ｃ)。A.Ｂ.Ｃ．D．19.參數(shù)的估計(jì)量具有有效性是指（Ｂ）。A.B.C.Ｄ．20.對于,以表達(dá)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差,表達(dá)回歸值,則（Ｂ)。Ａ.B.C．D.２1.設(shè)樣本回歸模型為,則普通最小二乘法擬定的的公式中,錯誤的是(D)。A.Ｂ.C．D.22．對于，以表達(dá)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表達(dá)相關(guān)系數(shù)，則有（D）。A．B．C.D．2３．產(chǎn)量（X,臺)與單位產(chǎn)品成本(Y,元／臺)之間的回歸方程為,這說明(D)。A.產(chǎn)量每增長一臺,單位產(chǎn)品成本增長35６元B．產(chǎn)量每增長一臺,單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增長一臺，單位產(chǎn)品成本平均增長356元D．產(chǎn)量每增長一臺,單位產(chǎn)品成本平均減少１.５元２4.在總體回歸直線中，表達(dá)（Ｂ）。Ａ.當(dāng)Ｘ增長一個單位時,Y增長個單位B．當(dāng)X增長一個單位時,Ｙ平均增長個單位Ｃ.當(dāng)Y增長一個單位時,Ｘ增長個單位D．當(dāng)Ｙ增長一個單位時,X平均增長個單位25．對回歸模型進(jìn)行檢查時，通常假定服從（C)。A.B．C.Ｄ．２6．以Y表達(dá)實(shí)際觀測值，表達(dá)回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使(D)。A.B．C．D．27.設(shè)Y表達(dá)實(shí)際觀測值,表達(dá)ＯLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（Ｄ）。A．B．C．Ｄ.28．用OLS估計(jì)經(jīng)典線性模型,則樣本回歸直線通過點(diǎn)__＿D___＿_(dá)＿。A．B.C．D．２9.以Y表達(dá)實(shí)際觀測值，表達(dá)OLS估計(jì)回歸值,則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（Ａ)。A．B.C．Ｄ.30．用一組有30個觀測值的樣本估計(jì)模型,在0.０5的顯著性水平下對的顯著性作t檢查,則顯著地不等于零的條件是其記錄量t大于（Ｄ)。A．t０．０5(3０)B.t0.０2５(３０）C.ｔ０.05(28)D.ｔ0．025（28)31．已知某一直線回歸方程的鑒定系數(shù)為0.６4,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為(Ｂ)。A．０.6４B．０.8C．0.4D.0.323２．相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是(D)。Ａ.r≤-1B．r≥1C．０≤ｒ≤1Ｄ．-1≤ｒ≤13３．鑒定系數(shù)R2的取值范圍是(Ｃ）。A.R2≤-1Ｂ．R２≥１C．0≤R2≤1D.-1≤R2≤134.某一特定的X水平上,總體Y分布的離散度越大,即σ2越大，則（Ａ)。A．預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低Ｂ．預(yù)測區(qū)間越寬,預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測區(qū)間越窄,預(yù)測誤差越大35.假如X和Ｙ在記錄上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于(C)。A.1Ｂ．-1Ｃ.0D.∞36．根據(jù)決定系數(shù)R2與F記錄量的關(guān)系可知,當(dāng)R２=1時，有（D）。Ａ．F＝1B.F＝-１Ｃ.Ｆ=0D．F＝∞37．在C—D生產(chǎn)函數(shù)中,(A)。Ａ．和是彈性B.Ａ和是彈性C.Ａ和是彈性Ｄ．Ａ是彈性3８.回歸模型中,關(guān)于檢查所用的記錄量,下列說法對的的是(D）。A．服從B.服從C.服從D.服從3９.在二元線性回歸模型中，表達(dá)(A）。Ａ．當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B．當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Ｙ的平均變動。Ｃ．當(dāng)X1和X2都保持不變時,Y的平均變動。Ｄ.當(dāng)Ｘ1和X２都變動一個單位時，Y的平均變動。４0．在雙對數(shù)模型中，的含義是(Ｄ）。Ａ.Y關(guān)于Ｘ的增長量Ｂ．Y關(guān)于X的增長速度CY關(guān)于X的邊際傾向D.Ｙ關(guān)于Ｘ的彈性41.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Ｙ對人均收入Ｘ的回歸模型為，這表白人均收入每增長1％，人均消費(fèi)支出將增長(C）。Ａ.2%B．０.2%Ｃ．0.75%D.7.5%42.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且(A)。A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B.與殘差項(xiàng)不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D.與回歸值不相關(guān)4３.根據(jù)鑒定系數(shù)R2與F記錄量的關(guān)系可知,當(dāng)Ｒ２=1時有（Ｃ）。A.F＝1

Ｂ.F=-1

Ｃ.F＝∞

Ｄ．Ｆ=044.下面說法對的的是(D）。Ａ．內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量

B.前定變量是隨機(jī)變量Ｃ.外生變量是隨機(jī)變量

D．外生變量是非隨機(jī)變量45.在具體的模型中,被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（Ａ)。A．內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46．回歸分析中定義的(B）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B．解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是(C）。A.控制變量Ｂ.政策變量C.內(nèi)生變量D．外生變量４８.在由的一組樣本估計(jì)的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中,計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.８500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）Ａ.０.86０3B.0.8３89Ｃ.0．８65５D.０.832749.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的(Ｂ)A.（消費(fèi))=5０0＋0.8（收入）Ｂ.（商品需求）=１0+0．8（收入）+0.9(價格)C.(商品供應(yīng)）＝20+0.75(價格)D.(產(chǎn)出量）=０.65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計(jì)模型后,在0.0５的顯著性水平上對的顯著性作檢查，則顯著地不等于零的條件是其記錄量大于等于(C)A.Ｂ.Ｃ.D.51.模型中，的實(shí)際含義是（B)A.關(guān)于的彈性B．關(guān)于的彈性C.關(guān)于的邊際傾向D.關(guān)于的邊際傾向52．在多元線性回歸模型中,若某個解釋變量對其余解釋變量的鑒定系數(shù)接近于1,則表白模型中存在(C）Ａ.異方差性B．序列相關(guān)C．多重共線性D.高擬合優(yōu)度５3.線性回歸模型中，檢查時,所用的記錄量服從(C）A．ｔ(ｎ－k+1)B.t（n-k-2)C．t(n-k-1）D.t（n-k+2)54.調(diào)整的鑒定系數(shù)與多重鑒定系數(shù)之間有如下關(guān)系（D）A.B.C．D.55.關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測出現(xiàn)誤差的因素，對的的說法是(Ｃ）。A.只有隨機(jī)因素Ｂ.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素Ｄ.A、B、C都不對56.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本規(guī)定是(k為解釋變量個數(shù))：(Ｃ）Ａｎ≥k+１Bn＜k+1Cn≥３0或n≥３（k+1)Dn≥30５7.下列說法中對的的是：(D）A假如模型的很高,我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B假如模型的較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C假如某一參數(shù)不能通過顯著性檢查,我們應(yīng)當(dāng)剔除該解釋變量D假如某一參數(shù)不能通過顯著性檢查,我們不應(yīng)當(dāng)隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是(Ｃ)。A．Ｘ的絕對量變化，引起Ｙ的絕對量變化Ｂ.Ｙ關(guān)于X的邊際變化C.X的相對變化,引起Ｙ的盼望值絕對量變化

D.Ｙ關(guān)于X的彈性５9.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（A）。A．Ｘ的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的盼望值絕對量變化

Ｄ．Ｙ關(guān)于Ｘ的邊際變化６0.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是(D）。Ａ.X的相對變化，引起Ｙ的盼望值絕對量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時,引起因變量Y的相對變化率

Ｄ.Ｙ關(guān)于X的彈性

６1.Ｇｏldfelｄ-Qｕanｄt方法用于檢查(A）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性6２.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是(Ｄ）Ａ．一階差分法

B.廣義差分法Ｃ.工具變量法

D.加權(quán)最小二乘法6３.Whitｅ檢查方法重要用于檢查（A)A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性６4.Ｇｌejser檢查方法重要用于檢查(A）Ａ.異方差性

B．自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D．多重共線性65．下列哪種方法不是檢查異方差的方法(D）A.戈德菲爾特——匡特檢查B.懷特檢查Ｃ.戈里瑟檢查Ｄ.方差膨脹因子檢查66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的重要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度,即(B）A．重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用６8.假如戈里瑟檢查表白,普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的所有經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為(C）A．B．Ｃ.D.69．果戈德菲爾特——匡特檢查顯著,則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的(Ａ)A.異方差問題B.序列相關(guān)問題Ｃ．多重共線性問題Ｄ.設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計(jì)量為(C)Ａ．B．Ｃ.D.71.假如模型yｔ＝b０＋b1ｘt+ut存在序列相關(guān),則（D)。A．cｏv(xｔ,ｕt)=0B.coｖ(ut,ｕs)=0(t≠ｓ)C．ｃoｖ(xｔ,uｔ）≠0Ｄ.cｏv(ut,uｓ）≠0（t≠s)72．DＷ檢查的零假設(shè)是(ρ為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）(B）。A．DW＝0Ｂ.ρ＝0C.DW＝1D.ρ=173.下列哪個序列相關(guān)可用DW檢查(vｔ為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（Ａ）。A.ut=ρut－1+vｔB．ut=ρｕt-１+ρ2ut-2+…+ｖtC．ut＝ρvtD.uｔ＝ρｖｔ+ρ2vt-1+…74.DＷ的取值范圍是（D）。A．-1≤DＷ≤０B．－1≤DW≤1C．-2≤ＤW≤2D.0≤DW≤４75．當(dāng)DW＝4時，說明（Ｄ）。A.不存在序列相關(guān)Ｂ.不能判斷是否存在一階自相關(guān)C.存在完全的正的一階自相關(guān)D．存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76.根據(jù)20個觀測值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DＷ＝２.3。在樣本容量ｎ=20,解釋變量ｋ=1，顯著性水平為0.0５時，查得dl=1,du＝１.41,則可以決斷(A）。A.不存在一階自相關(guān)B．存在正的一階自相關(guān)Ｃ.存在負(fù)的一階自Ｄ.無法擬定7７.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時,適宜的參數(shù)估計(jì)方法是(C)。Ａ．加權(quán)最小二乘法B．間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法7８．對于原模型yt＝b0+b1ｘt+ut,廣義差分模型是指(Ｄ）。79.采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題合用于下列哪種情況（B)。A．ρ≈0Ｂ．ρ≈1C.-１＜ρ＜0Ｄ.0＜ρ＜180.定某公司的生產(chǎn)決策是由模型Ｓt＝b0+b1Pｔ+ｕt描述的（其中St為產(chǎn)量,Ｐt為價格),又知：假如該公司在ｔ－1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B）。A．異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D．隨機(jī)解釋變量問題８1.根據(jù)一個n=３0的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW=1．4,已知在5%的置信度下,dｌ＝1.35，dｕ＝1.49,則認(rèn)為原模型(D）。A.存在正的一階自相關(guān)B．存在負(fù)的一階自相關(guān)C.不存在一階自相關(guān)Ｄ．無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82.于模型，以ρ表達(dá)eｔ與et－1之間的線性相關(guān)關(guān)系(t＝1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（B）。Ａ．ρ＝0.8,DW=０．4B.ρ=-0.８,ＤW＝-０.4C.ρ＝0，ＤW＝２D．ρ＝1,DW＝０83．同一記錄指標(biāo)準(zhǔn)時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)Ｄ.原始數(shù)據(jù)84.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時,OLＳ估計(jì)量將不具有（Ｄ)A.線性Ｂ．無偏性C.有效性D.一致性85.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF(C)。A.大于Ｂ．小于Ｃ．大于5D.小于586.模型中引入事實(shí)上與解釋變量有關(guān)的變量,會導(dǎo)致參數(shù)的OLＳ估計(jì)量方差(Ａ）。A.增大B.減小C．有偏Ｄ．非有效８7．對于模型yt=b0+b１x1t＋b2x２t+ut,與r12=0相比，r1２=0．5時，估計(jì)量的方差將是本來的(Ｂ)。A．1倍B．１.33倍C．1.８倍D.２倍8８.假如方差膨脹因子VIF=1０，則什么問題是嚴(yán)重的（C）。A．異方差問題B．序列相關(guān)問題Ｃ.多重共線性問題Ｄ．解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的鑒定系數(shù)接近于1,則表白模型中存在(C)。A異方差Ｂ序列相關(guān)Ｃ多重共線性D高擬合優(yōu)度90.存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（A)。A．變大Ｂ.變小C．無法估計(jì)D.無窮大91．完全多重共線性時,下列判斷不對的的是(Ｄ）。A.參數(shù)無法估計(jì)Ｂ．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的擬合限度不能判斷D．可以計(jì)算模型的擬合限度92．設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān),并且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān),若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為(C)A.1個B.2個Ｃ．3個D.4個93．當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時,需要使用（D）A．外生變量Ｂ．前定變量C.內(nèi)生變量Ｄ.虛擬變量94.由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變,這種模型稱為(A）A.系統(tǒng)變參數(shù)模型Ｂ.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型9５．假設(shè)回歸模型為,其中Xi為隨機(jī)變量,Ｘi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量(

D

Ｄ)?A.無偏且一致

Ｂ．無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致96.假定對的回歸模型為,若漏掉了解釋變量Ｘ2，且Ｘ１、Ｘ2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計(jì)量(

D

)

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致97.模型中引入一個無關(guān)的解釋變量（

Ｃ

)?A.對模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài)．導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏?C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時精度下降９8.設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，假如記錄檢查表白成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(

D

)。?A．互相平行的B.互相垂直的Ｃ.互相交叉的Ｄ.互相重疊的99．虛擬變量(

A

)

A．重要來代表質(zhì)的因素,但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素Ｂ.只能代表質(zhì)的因素

C．只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素1００.分段線性回歸模型的幾何圖形是（D）。A．平行線B.垂直線C．光滑曲線D.折線101.假如一個回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對一個具有ｍ個特性的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為(B)。Ａ.ｍB．m-1C.ｍ-2D.m+１１02．設(shè)某商品需求模型為,其中Y是商品的需求量,X是商品的價格,為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了１２個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（Ｄ)。A.異方差性B.序列相關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性103.對于模型,為了考慮“地區(qū)”因素(北方、南方)，引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生(C）。A.序列的完全相關(guān)B．序列不完全相關(guān)C．完全多重共線性D．不完全多重共線性104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)記錄檢查表白下列哪項(xiàng)成立時,表達(dá)城鄉(xiāng)家庭與農(nóng)村家庭有同樣的消費(fèi)行為(A)。A.，B.，C.，D.，１05.設(shè)無限分布滯后模型為,且該模型滿足Koycｋ變換的假定,則長期影響系數(shù)為（C）。A.Ｂ．C．D.不擬定１06.對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（B）。?A.異方差問題B.多重共線性問題C.多余解釋變量D．隨機(jī)解釋變量１０7.在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為(D）。Ａ.B．C．D.１0８．對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用(D)。Ａ．普通最小二乘法B．間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法1０9．koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是(Ｄ)。A.無偏且一致B．有偏但一致C.無偏但不一致Ｄ.有偏且不一致1１0．下列屬于有限分布滯后模型的是(D)。A．Ｂ.C．Ｄ．111.消費(fèi)函數(shù)模型,其中為收入，則當(dāng)期收入對未來消費(fèi)的影響是:增長一單位,增長（Ｃ）。A.0．5個單位B．０.３個單位C．0．1個單位D．0.９個單位112.下面哪一個不是幾何分布滯后模型(D)。Ａ.koyｃk變換模型B．自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模型1１3．有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將本來分布滯后模型中的參數(shù)表達(dá)為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的(D)。Ａ．異方差問題B．序列相關(guān)問題Ｃ.多重共性問題D．參數(shù)過多難估計(jì)問題11４.分布滯后模型中,為了使模型的自由度達(dá)成30，必須擁有多少年的觀測資料(Ｄ)。A.32B．33C.３4D.38１15.假如聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為(C)。

A．恰好辨認(rèn)B.過度辨認(rèn)C.不可辨認(rèn)D．可以辨認(rèn)11６．下面關(guān)于簡化式模型的概念，不對的的是(C）。?A．簡化式方程的解釋變量都是前定變量B．簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響C.簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D.簡化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117．對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即:(

B）。?A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法

Ｂ.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法Ｃ.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D．工具變量法和間接最小二乘法118.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量(Ｃ）。A.都是前定變量

B．都是內(nèi)生變量C．可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D．都是外生變量1１9．假如某個結(jié)構(gòu)式方程是過度辨認(rèn)的,則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（Ａ)。A．二階段最小二乘法

B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．加權(quán)最小二乘法１2０．當(dāng)模型中第個方程是不可辨認(rèn)的,則該模型是(

B）。

A．可辨認(rèn)的Ｂ.不可辨認(rèn)的

C．過度辨認(rèn)

D.恰好辨認(rèn)1２１.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程,在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量,也可以是（

Ｃ)?A．外生變量B．滯后變量Ｃ.內(nèi)生變量

D．外生變量和內(nèi)生變量1２2．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中,外生變量是指(D)。Ａ.ＹtＢ．Yt–1Ｃ.ItD.Gt123．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機(jī)方程是指（D）。Ａ.方程1B.方程2C．方程３D.方程１和2124．聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是(Ｄ)。A.行為方程B．技術(shù)方程C．制度方程D.恒等式12５.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為(C）。A.短期影響乘數(shù)B．長期影響乘數(shù)Ｃ．結(jié)構(gòu)式參數(shù)D.簡化式參數(shù)126.簡化式參數(shù)反映相應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（Ｃ）。A．直接影響B(tài)．間接影響Ｃ．前兩者之和D．前兩者之差１２7.對于恰好辨認(rèn)方程,在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具有（Ｄ)。A．精確性B.無偏性Ｃ．真實(shí)性D．一致性二、多項(xiàng)選擇題（每小題２分)1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ＡDE）。A.記錄學(xué)B．?dāng)?shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)Ｃ．經(jīng)濟(jì)記錄學(xué)Ｄ.數(shù)學(xué)E．經(jīng)濟(jì)學(xué)2．從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AＣ)。Ａ.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Ｄ.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E．金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3．從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ＢＤ）。A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Ｃ.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Ｅ．金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4．從變量的因果關(guān)系看,經(jīng)濟(jì)變量可分為（ＡB)。A.解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量Ｄ.外生變量E.控制變量5.從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為(CD)。A．解釋變量Ｂ．被解釋變量Ｃ.內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量6．使用時序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時，規(guī)定指標(biāo)記錄的（AＢCＤE)。A．對象及范圍可比Ｂ.時間可比C.口徑可比D.計(jì)算方法可比E．內(nèi)容可比7.一個計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成(ABCD)。Ａ．變量B.參數(shù)C．隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式E.虛擬變量8．與其他經(jīng)濟(jì)模型相比,計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（BCD）。A.擬定性Ｂ．經(jīng)驗(yàn)性C．隨機(jī)性Ｄ．動態(tài)性E．靈活性9.一個計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有(ABCDＥ）。A．內(nèi)生變量Ｂ.外生變量C.控制變量D.政策變量E．滯后變量10.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于(ＡBCD）。Ａ．結(jié)構(gòu)分析B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測C．政策評價Ｄ．檢查和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E．設(shè)定和檢查模型11.下列哪些變量屬于前定變量(CD)。A．內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D．外生變量E．工具變量1２.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類,下面哪些屬于外生參數(shù)(

ＡBＣD

)。Ａ.折舊率

B．稅率

C．利息率D．憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)

E．運(yùn)用記錄方法估計(jì)得到的參數(shù)１３.在一個經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中,可作為解釋變量的有(

ＢCDＥ

)。Ａ．內(nèi)生變量Ｂ．控制變量Ｃ.政策變量D.滯后變量Ｅ．外生變量14．對于經(jīng)典線性回歸模型,各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有(

ABE

)。Ａ.無偏性B．有效性C．一致性D.擬定性E．線性特性15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD)。A.家庭消費(fèi)支出與收入B．商品銷售額與銷售量、銷售價格Ｃ．物價水平與商品需求量Ｄ．小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)16．一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)涉及(ABCＤＥ)。Ａ．B.Ｃ．D．E．17.以Y表達(dá)實(shí)際觀測值,表達(dá)ＯLＳ估計(jì)回歸值,e表達(dá)殘差，則回歸直線滿足（ABE)。A．B.C．Ｄ．E.１８．表達(dá)OLＳ估計(jì)回歸值,u表達(dá)隨機(jī)誤差項(xiàng),e表達(dá)殘差。假如Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是對的的（AC)。A.B.C．D．E.１９．表達(dá)OLＳ估計(jì)回歸值,u表達(dá)隨機(jī)誤差項(xiàng)。假如Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是對的的（BE)。A.B.C．Ｄ．E.２0．回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法重要有(CＤE）。A．相關(guān)系數(shù)法Ｂ.方差分析法C.最小二乘估計(jì)法D.極大似然法Ｅ．矩估計(jì)法21．用OLS法估計(jì)模型的參數(shù),要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無偏估計(jì)量,則規(guī)定(ABCDＥ）。Ａ.Ｂ.C．D.服從正態(tài)分布E.X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。22.假設(shè)線性回歸模型滿足所有基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具有(CDＥ)。A.可靠性B.合理性Ｃ.線性D.無偏性E．有效性23．普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性（ＡＢＤE)。Ａ.通過樣本均值點(diǎn)B.C．D．Ｅ.24．由回歸直線估計(jì)出來的值（ＡDE)。A．是一組估計(jì)值.B．是一組平均值C.是一個幾何級數(shù)D．也許等于實(shí)際值ＹE．與實(shí)際值Y的離差之和等于零25．反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有(ＡCE)。A.相關(guān)系數(shù)B．回歸系數(shù)Ｃ.樣本決定系數(shù)D．回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E.剩余變差(或殘差平方和)２6．對于樣本回歸直線，回歸變差可以表達(dá)為(ABCDE）。A.Ｂ．C.D.Ｅ.27.對于樣本回歸直線，為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中,對的的有(AＢCDE)。A．B.Ｃ．D.E．2８．下列相關(guān)系數(shù)的算式中，對的的有（AＢCDＥ)。Ａ．B．C．D.E．29．鑒定系數(shù)R2可表達(dá)為（BCE）。A.Ｂ．C.D．E．3０．線性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差滿足(ＡCDE）。A.Ｂ．C．D.E．31.調(diào)整后的鑒定系數(shù)的對的表達(dá)式有(BＣＤ）。A．B．C．D．E．３２．對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢查時所用的F記錄量可表達(dá)為(BＣ)。Ａ．B．Ｃ．D．Ｅ．３3.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型,常用的數(shù)學(xué)解決方法有(AB)A.直接置換法B.對數(shù)變換法Ｃ．級數(shù)展開法D．廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法34．在模型中(ABCD）Ａ.與是非線性的B．與是非線性的C.與是線性的D．與是線性的E．與是線性的35．對模型進(jìn)行總體顯著性檢查，假如檢查結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（BＣD）。A.B．Ｃ.D.Ｅ.3６.剩余變差是指（ＡCＤE)。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差Ｂ．解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C．被解釋變量的變差中,回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E．被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和３7.回歸變差（或回歸平方和)是指（ＢＣD）。Ａ.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和Ｂ.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和Ｃ．被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差3８．設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)(涉及截距項(xiàng))，則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢查時所用的F記錄量可表達(dá)為（BC)。A.B．Ｃ.D.E.3９.在多元線性回歸分析中,修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間(AＤ)。Ａ.＜Ｂ．≥C．只能大于零D.也許為負(fù)值40．下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很也許存在異方差問題（ABCDＥ）Ａ.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型Ｄ.以國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型Ｅ.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型４1．在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)(AB）A.線性B．無偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42.異方差性將導(dǎo)致（ＢCDE)。Ａ.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B．普通最小二乘法估計(jì)量非有效C．普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢查失效Ｅ.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬４3.下列哪些方法可用于異方差性的檢查(DＥ）。Ａ.DW檢查Ｂ.方差膨脹因子檢查法C.鑒定系數(shù)增量奉獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢查法４4.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn),加權(quán)最小二乘估計(jì)量具有（AＢＣDE)。A．線性B.無偏性Ｃ.有效性D.一致性E．精確性45.下列說法對的的有(BE）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時,常用的t和F檢查失效C．異方差情況下,通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.假如ＯＬS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E．假如回歸模型中漏掉一個重要變量,則ＯLS殘差必然表現(xiàn)出明顯的趨勢46.ＤW檢查不合用一下列情況的序列相關(guān)檢查（ＡBC）。Ａ.高階線性自回歸形式的序列相關(guān)Ｂ.一階非線性自回歸的序列相關(guān)C.移動平均形式的序列相關(guān)D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E．負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)4７.以dｌ表達(dá)記錄量DW的下限分布,ｄｕ表達(dá)記錄量ＤW的上限分布，則DW檢查的不擬定區(qū)域是（BＣ）。A．du≤DＷ≤４-ｄuB．4－ｄu≤DW≤4-dlC．dｌ≤DW≤dｕD．４－ｄl≤ＤW≤４Ｅ.0≤DＷ≤dｌ48.DＷ檢查不合用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢查(ＢCD)。A.模型包具有隨機(jī)解釋變量B.樣本容量太?。茫且浑A自回歸模型D.具有滯后的被解釋變量E．包具有虛擬變量的模型４9.針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì),下述哪些方法也許是合用的(BDE)。Ａ．加權(quán)最小二乘法Ｂ.一階差分法Ｃ．殘差回歸法D．廣義差分法E.Durbｉｎ兩步法50.假如模型yt=b0+b1xt＋ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具有(AＢ)。Ａ．線性Ｂ.無偏性Ｃ.有效性D.真實(shí)性E．精確性5１.DＷ檢查不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢查(ABCＤＥ)。Ａ．遞增型異方差的檢查B．ut＝ρut-１＋ρ２ut-2＋vｔ形式的序列相關(guān)檢查C．xi=ｂ０＋ｂ1xj＋ut形式的多重共線性檢查D.的一階線性自相關(guān)檢查E.漏掉重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢查52.下列哪些回歸分析中很也許出現(xiàn)多重共線性問題（AC）。Ａ．資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量Ｂ．消費(fèi)作被解釋變量,收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C.本期收入和前期收入同時作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D.商品價格.地區(qū)．消費(fèi)風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E．每畝施肥量．每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53．當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ACD)。A.各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B.部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C.估計(jì)量的精度將大幅度下降D.估計(jì)對于樣本容量的變動將十分敏感E.模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54.下述記錄量可以用來檢查多重共線性的嚴(yán)重性（AＣD)。A．相關(guān)系數(shù)B．ＤW值C.方差膨脹因子Ｄ.特性值E．自相關(guān)系數(shù)55．多重共線性產(chǎn)生的因素重要有（ABCD）。A.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢B.經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性Ｄ．在建模過程中由于解釋變量選擇不妥，引起了變量之間的多重共線性Ｅ.以上都對的56．多重共線性的解決方法重要有(ABCＤE）。A．保存重要的解釋變量,去掉次要的或替代的解釋變量B.運(yùn)用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C.變換模型的形式D．綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E.逐步回歸法以及增長樣本容量57．關(guān)于多重共線性,判斷錯誤的有(ABC)。A．解釋變量兩兩不相關(guān),則不存在多重共線性B．所有的t檢查都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C.有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D.存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷對的的是（AＢ）。Ａ．參數(shù)無法估計(jì)B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C．模型的鑒定系數(shù)為０D.模型的鑒定系數(shù)為1５9.下列判斷對的的有（ＡBC)。A.在嚴(yán)重多重共線性下，OLＳ估計(jì)量仍是最佳線性無偏估計(jì)量。Ｂ．多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象,因此可以通過增長樣本信息得到改善。Ｃ.雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測。D．假如回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。６０.在包具有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中,可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具有的條件有,此工具變量（

AE

）。Ａ.與該解釋變量高度相關(guān)

B.與其它解釋變量高度相關(guān)

C．與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)

D.與該解釋變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)61.關(guān)于虛擬變量,下列表述對的的有（ＡＢCＤ）A．是質(zhì)的因素的數(shù)量化Ｂ．取值為ｌ和0Ｃ.代表質(zhì)的因素D．在有些情況下可代表數(shù)量因素Ｅ．代表數(shù)量因素62．虛擬變量的取值為０和1,分別代表某種屬性的存在與否,其中(BC）A．0表達(dá)存在某種屬性B．0表達(dá)不存在某種屬性C．１表達(dá)存在某種屬性Ｄ．1表達(dá)不存在某種屬性Ｅ．0和１代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定６3.在截距變動模型中,模型系數(shù)(AC）A．是基礎(chǔ)類型截距項(xiàng)Ｂ.是基礎(chǔ)類型截距項(xiàng)C.稱為公共截距系數(shù)D．稱為公共截距系數(shù)E.為差別截距系數(shù)64．虛擬變量的特殊應(yīng)用有（ACB)A．調(diào)整季節(jié)波動B．檢查模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性C．分段回歸D.修正模型的設(shè)定誤差E．工具變量法６5.對于分段線性回歸模型，其中(ＢE)A．虛擬變量D代表品質(zhì)因素Ｂ．虛擬變量D代表數(shù)量因素C．認(rèn)為界,前后兩段回歸直線的斜率不同D.認(rèn)為界，前后兩段回歸直線的截距不同E．該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66.下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（

ABC)?Ａ.kｏyck變換模型

B.自適應(yīng)預(yù)期模型Ｃ．部分調(diào)整模型

D．有限多項(xiàng)式滯后模型E.廣義差分模型67.對于有限分布滯后模型,將參數(shù)表達(dá)為關(guān)于滯后的多項(xiàng)式并代入模型，作這種變換可以（ＣD)。A.使估計(jì)量從非一致變?yōu)橐恢翨.使估計(jì)量從有偏變?yōu)闊o偏C.減弱多重共線性D.避免因參數(shù)過多而自由度局限性E.減輕異方差問題68.在模型中，延期過渡性乘數(shù)是指（BCD)A.Ｂ．C.D.E．69.對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即kｏycｋ變換模型.自適應(yīng)預(yù)期模型．局部調(diào)整模型,其共同特點(diǎn)是（ＡBＣＤ)A.具有相同的解釋變量B．僅有三個參數(shù)需要估計(jì)C.用代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D.避免了原模型中的多重共線性問題Ｅ.都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)70．當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好辨認(rèn)時，可選擇的估計(jì)方法是（CD)

A．最小二乘法B．廣義差分法C．間接最小二乘法D.二階段最小二乘法E.有限信息極大似然估計(jì)法71.對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計(jì)法涉及(ABD

）?A．工具變量法

B．間接最小二乘法C．完全信息極大似然估計(jì)法

D.二階段最小二乘法Ｅ.三階段最小二乘法72．小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,第１個方程是（ABCD）A．結(jié)構(gòu)式方程B．隨機(jī)方程C.行為方程D．線性方程E．定義方程73.結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是(ＡＢＣＤＥ)Ａ.外生變量B．滯后內(nèi)生變量C．虛擬變量Ｄ.滯后外生變量Ｅ．模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量74.與單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型相比，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)是（ＡDF）。A.合用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究B.合用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究C.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的單項(xiàng)因果關(guān)系Ｄ．揭示經(jīng)濟(jì)變量之間互相依存、互相因果的關(guān)系E．用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F.用一組方程來描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量(先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系７5．隨機(jī)方程包含哪四種方程(ABD）。A.行為方程B.技術(shù)方程C．經(jīng)驗(yàn)方程D.制度方程E.記錄方程7６.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的辨認(rèn)條件，表述對的的有（BＤ）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件,就一定可以辨認(rèn)C.方程辨認(rèn)的階條件和秩條件互相獨(dú)立D．秩條件成立時,根據(jù)階條件判斷方程是恰好辨認(rèn)還是過度辨認(rèn)77．對于Ｃ－D生產(chǎn)函數(shù)模型，下列說法中對的的有(AＢＣ)。A.參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進(jìn)步水平B.資本要素的產(chǎn)出彈性C．勞動要素的產(chǎn)出彈性D．必然等于１７８.對于線性生產(chǎn)函數(shù)模型,下列說法中對的的有（ＡBCD)。A.假設(shè)資本K與勞動Ｌ之間是完全可替代的B.資本要素的邊際產(chǎn)量Ｃ．勞動要素的邊際產(chǎn)量D．勞動和資本要素的替代彈性79.關(guān)于絕對收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型（),下列說法對的的有（ABCD）。A.參數(shù)a表達(dá)自發(fā)性消費(fèi)B．參數(shù)a>0C．參數(shù)b0表達(dá)邊際消費(fèi)傾向Ｄ.參數(shù)b1＜080.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時,樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題涉及(BCDE）。Ａ.線性Ｂ．完整性C.準(zhǔn)確性Ｄ.可比性E.一致性五、計(jì)算與分析題（每小題10分）1.下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù),年度1986１9871９８81９8919901991199２19931994１9９5XY16866114５631128６1０１38５８８1４５58３135575１27567111５021024４694379Ｘ:年均匯率（日元/美元）Ｙ:汽車出口數(shù)量(萬輛）問題:(１）畫出X與Y關(guān)系的散點(diǎn)圖。（2）計(jì)算X與Ｙ的相關(guān)系數(shù)。其中,，，，(3）采用直線回歸方程擬和出的模型為t值1．24277.２７9７Ｒ2=0.8６88F＝５2.99（2）=0.9３２１（3分）（3)截距項(xiàng)８1.72表達(dá)當(dāng)美元兌日元的匯率為0時日本的汽車出口量，這個數(shù)據(jù)沒有實(shí)際意義；(2分)斜率項(xiàng)3.6５表達(dá)汽車出口量與美元兌換日元的匯率正相關(guān)，當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升1元,會引起日本汽車出口量上升3.65萬輛。（3分）解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。2.已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：標(biāo)準(zhǔn)差（４5．2）（１.53)ｎ=3０R2=0.31其中,Y：政府債券價格(百美元），X：利率(%）?；卮鹨韵聠栴}：(１)系數(shù)的符號是否對的，并說明理由;(２）為什么左邊是而不是；（３）在此模型中是否漏了誤差項(xiàng);(４)該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么(１）系數(shù)的符號是對的的，政府債券的價格與利率是負(fù)相關(guān)關(guān)系,利率的上升會引起政府債券價格的下降。（2分)(2）代表的是樣本值,而代表的是給定的條件下的盼望值,即。此模型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果，左邊應(yīng)當(dāng)是的盼望值，因此是而不是。（３分)（３)沒有漏掉，由于這是根據(jù)樣本做出的回歸結(jié)果，并不是理論模型。(２分）(4）截距項(xiàng)101．4表達(dá)在Ｘ取0時Ｙ的水平,本例中它沒有實(shí)際意義;斜率項(xiàng)-4.７8表白利率X每上升一個百分點(diǎn)，引起政府債券價格Y減少4７8美元。（３分)3．估計(jì)消費(fèi)函數(shù)模型得t值（１３．1）(18.７)n=19Ｒ2=0.８1其中，C：消費(fèi)(元）Y：收入(元）已知,,,。問：（1)運(yùn)用ｔ值檢查參數(shù)的顯著性（α＝0.０5）;(2)擬定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差;（３）判斷一下該模型的擬合情況。答:（1）提出原假設(shè)Ｈ０:,H1：。由于ｔ記錄量＝１8.7,臨界值,由于18.7>2.１098，故拒絕原假設(shè)H０:，即認(rèn)為參數(shù)是顯著的。(３分）(２)由于，故。(3分）（3)回歸模型R2=0．81，表白擬合優(yōu)度較高,解釋變量對被解釋變量的解釋能力為81％,即收入對消費(fèi)的解釋能力為81%，回歸直線擬合觀測點(diǎn)較為抱負(fù)。（４分)4.已知估計(jì)回歸模型得且,，求鑒定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。答:鑒定系數(shù):=＝0．8688（3分）相關(guān)系數(shù)：（2分7．根據(jù)容量n=30的樣本觀測值數(shù)據(jù)計(jì)算得到下列數(shù)據(jù)：,，，，，試估計(jì)Y對Ｘ的回歸直線。、答：（2分)（2分）故回歸直線為：（1分)8．下表中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的,請回答以下問題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8０４4517０６１X１24６11８(1)估計(jì)這個行業(yè)的線性總成本函數(shù):（2）的經(jīng)濟(jì)含義是什么？答：(1）由于,，,,，，,得(3分)(2分)總成本函數(shù)為:（1分)（2)截距項(xiàng)表達(dá)當(dāng)產(chǎn)量X為0時工廠的平均總成本為26.28,也就量工廠的平均固定成本；(2分)斜率項(xiàng)表達(dá)產(chǎn)量每增長１個單位，引起總成本平均增長４.26個單位。(2分）9．有10戶家庭的收入（X,元）和消費(fèi)(Y，百元)數(shù)據(jù)如下表:10戶家庭的收入(Ｘ)與消費(fèi)(Ｙ)的資料Ｘ2030３３40151３2６38３543Y７981154８10910若建立的消費(fèi)Y對收入X的回歸直線的Ｅｖiews輸出結(jié)果如下:ＤｅpeｎｄentVariabｌe:YＶaｒiableCｏｅfficiｅntStｄ.ErroｒX0．20２３9８0.0２3２73C2．１7２６640．7２02３7R-squared0．９０４259S．D.depeｎdenｔvａr2.23３５８2AdｊustｅdR-squared０.8９2２92F－statistic７5.558９8Ｄurｂiｎ-Watsｏnｓtａｔ2.07764８Prob(F-staｔisｔiｃ)０.00002４(1)說明回歸直線的代表性及解釋能力。（２）在95%的置信度下檢查參數(shù)的顯著性。（，，,)(3)在９５%的置信度下,預(yù)測當(dāng)X=４5（百元)時，消費(fèi)（Ｙ）的置信區(qū)間。（其中,）答:（1）回歸模型的Ｒ2=0.９042,表白在消費(fèi)Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到90%以上,回歸直線的代表性及解釋能力較好。（２)對于斜率項(xiàng)，>,即表白斜率項(xiàng)顯著不為0,家庭收入對消費(fèi)有顯著影響。對于截距項(xiàng)，＞,即表白截距項(xiàng)也顯著不為0,通過了顯著性檢查。(3)Yf=2．17+0．2023×45=11．2７35(2分）（２分)95%置信區(qū)間為(1１．27３5-４.8２3,１1.2735+4.８２3）,即（6.4505,16.09６5)。（2分）１０.已知相關(guān)系數(shù)r=0.6,估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差,樣本容量n=62。求：(1)剩余變差;(２)決定系數(shù);(３）總變差。答:（１）由于，。（４分）(2）（2分)(3）(411.在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料:。計(jì)算Ｙ對X的回歸直線的斜率系數(shù)。（2)計(jì)算回歸變差和剩余變差。(3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差。答：(１）＝=11．38(2分)(２分)斜率系數(shù)：(1分)(2)R２＝ｒ2＝0.９2=0.81,剩余變差:(1分）總變差:TSＳ=RSS／(1-R2)＝２02３/(1-0.８1)=1０52６.3２（2分）（3)（2分）12.根據(jù)對某公司銷售額Ｙ以及相應(yīng)價格X的11組觀測資料計(jì)算:（1）估計(jì)銷售額對價格的回歸直線;(2）當(dāng)價格為X1=10時,求相應(yīng)的銷售額的平均水平,并求此時銷售額的價格彈性。答：（1）(3分）(2分）故回歸直線為,（2)(2分)銷售額的價格彈性＝＝０.072(3分13.假設(shè)某國的貨幣供應(yīng)量Y與國民收入Ｘ的歷史如系下表。某國的貨幣供應(yīng)量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XＹ年份XY年份XＹ１98５2.05.0１9８９3.37.２19934.89.71９862.5５.51９9０４.0７.71９９45．０10.０19８73.2619914.28.４19955.211．２19８83.67１９924.691９965.812.4根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計(jì)貨幣供應(yīng)量Y對國民收入X的回歸方程，運(yùn)用Eｉvｅｗs軟件輸出結(jié)果為：DｅpｅndeｎtVaｒｉabｌe：YVariablｅCoeffiｃientStd.Ｅrｒｏrt-SｔatisticProb.X１.９680850．１3525２１4.551270.００00C０.353１910．5６29090.62744００．5４44R-squａred０.954902Meａndependenｔvａｒ8．258３33AｄjuｓtedR-squared0．9503９2Ｓ.D.depeｎｄentvar2．29２85８S.E．ｏｆregｒｅsｓiｏn0.51068４F-statiｓｔic211.73９4Ｓumsquareｄresid2.60797９Prob(Ｆ-ｓtａt(yī)istic)０.00０000問：（1）寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數(shù)的顯著性（)。（２)解釋回歸系數(shù)的含義。(3）假如希望1９９7年國民收入達(dá)成1５,那么應(yīng)當(dāng)把貨幣供應(yīng)量定在什么水平?答：(1）回歸方程為:,由于斜率項(xiàng)p值＝０．0000<,表白斜率項(xiàng)顯著不為０,即國民收入對貨幣供應(yīng)量有顯著影響。（2分）截距項(xiàng)ｐ值＝0.5４44＞,表白截距項(xiàng)與0值沒有顯著差異，即截距項(xiàng)沒有通過顯著性檢查。(2分）(２）截距項(xiàng)0.353表達(dá)當(dāng)國民收入為0時的貨幣供應(yīng)量水平，此處沒有實(shí)際意義。斜率項(xiàng)1.９68表白國民收入每增長1元，將導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增長1.968元。(3分)（3)當(dāng)X＝１5時,，即應(yīng)將貨幣供應(yīng)量定在29.87３的水平。（3分)1５．下面數(shù)據(jù)是依據(jù)１0組X和Y的觀測值得到的:，,，,假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè),求，的估計(jì)值;答:由已知條件可知，，(3分)(３分）（2分）（2分）１6.根據(jù)某地1９6１—１９99年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入Ｋ的年度數(shù)據(jù),運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程：(0．237)(０．0８３）(０.０48)，ＤW＝0.８5８式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。(１)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義;(2)系數(shù)的符號符合你的預(yù)期嗎？為什么？答:（１）這是一個對數(shù)化以后表現(xiàn)為線性關(guān)系的模型，ｌｎL的系數(shù)為1.４51意味著資本投入K保持不變時勞動—產(chǎn)出彈性為1.451；（3分）ｌnK的系數(shù)為0.384意味著勞動投入Ｌ保持不變時資本—產(chǎn)出彈性為０.３84（2分).(２）系數(shù)符號符合預(yù)期,作為彈性，都是正值,并且都通過了參數(shù)的顯著性檢查(ｔ檢查）（５分,規(guī)定可以把ｔ值計(jì)算出來)。17.某計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾用192１～194１年與19４5~195０年(1９４２~1９44年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內(nèi)消費(fèi)Ｃ和工資收入Ｗ、非工資－非農(nóng)業(yè)收入Ｐ、農(nóng)業(yè)收入Ａ的時間序列資料,運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了以下回歸方程:式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。試對該模型進(jìn)行評析，指出其中存在的問題。答:該消費(fèi)模型的鑒定系數(shù)，F(xiàn)記錄量的值，均很高，表白模型的整體擬合限度很高。(2分）計(jì)算各回歸系數(shù)估計(jì)量的t記錄量值得:，，。除外,其余T值均很小。工資收入W的系數(shù)ｔ檢查值雖然顯著，但該系數(shù)的估計(jì)值卻過大，該值為工資收入對消費(fèi)的邊際效應(yīng)，它的值為1.０5９意味著工資收入每增長一美元,消費(fèi)支出增長將超過一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和生活常識都不符。（５分）此外，盡管從理論上講，非工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費(fèi)行為的重要解釋變量，但兩者各自的ｔ檢查卻顯示出它們的效應(yīng)與0無明顯差異。這些跡象均表白模型中存在嚴(yán)重的多重共線性,不同收入部分之間的互相關(guān)系掩蓋了各個部分對解釋消費(fèi)行為的單獨(dú)影響。（3分）18．計(jì)算下面三個自由度調(diào)整后的決定系數(shù)。這里，為決定系數(shù),為樣本數(shù)目,為解釋變量個數(shù)。（１)(2）（3）答:(1)（3分)（2);負(fù)值也是有也許的。（４分)(3)19.設(shè)有模型，試在下列條件下:=1\＊GＢ3①=2\*GＢ3②。分別求出,的最小二乘估計(jì)量。答:當(dāng)時，模型變?yōu)?可作為一元回歸模型來對待(5分）當(dāng)時,模型變?yōu)?同樣可作為一元回歸模型來對待２1．假定以校園內(nèi)食堂天天賣出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學(xué)校當(dāng)天的學(xué)生數(shù)量（單位:千人）作為解釋變量,進(jìn)行回歸分析；假設(shè)不管是否有假期，食堂都營業(yè)。不幸的是，食堂內(nèi)的計(jì)算機(jī)被一次病毒侵犯,所有的存儲丟失,無法恢復(fù),你不能說出獨(dú)立變量分別代表著哪一項(xiàng)!下面是回歸結(jié)果（括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差）:(2．6）（6.３)(0.61)(5．9）規(guī)定:（1)試鑒定每項(xiàng)結(jié)果相應(yīng)著哪一個變量?(2)對你的鑒定結(jié)論做出說明。答:(1）是盒飯價格,是氣溫，是學(xué)校當(dāng)天的學(xué)生數(shù)量,是附近餐廳的盒飯價格。(4分）（2)在四個解釋變量中,附近餐廳的盒飯價格同校園內(nèi)食堂天天賣出的盒飯數(shù)量應(yīng)當(dāng)是負(fù)相關(guān)關(guān)系,其符號應(yīng)當(dāng)為負(fù)，應(yīng)為;學(xué)校當(dāng)天的學(xué)生數(shù)量每變化一個單位，盒飯相應(yīng)的變化數(shù)量不會是２8.４或者12．7,應(yīng)當(dāng)是小于1的,應(yīng)為;至于其余兩個變量，從一般經(jīng)驗(yàn)來看，被解釋變量對價格的反映會比對氣溫的反映更靈敏一些,所以是盒飯價格，是氣溫。22.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為,其中為消費(fèi)支出，為個人可支配收入,為隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且(其中為常數(shù)）。試回答以下問題:（1)選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，規(guī)定寫出變換過程；（2）寫出修正異方差后的參數(shù)估計(jì)量的表達(dá)式。解：(一)原模型:（1)等號兩邊同除以,新模型:（2）（2分)令則：（2）變?yōu)椋?分）此時新模型不存在異方差性。（2分）（二）對進(jìn)行普通最小二乘估計(jì)其中（4分）（進(jìn)一步帶入計(jì)