單位根檢驗(yàn)的學(xué)習(xí)課件

單位根檢驗(yàn)的學(xué)習(xí)課件第1頁(yè)/共16頁(yè)2第一節(jié)單序列單位根檢驗(yàn)序列單位根檢驗(yàn)在時(shí)間序列分析中的地位序列單位根檢驗(yàn)軟件相關(guān)操作不同檢驗(yàn)結(jié)果后續(xù)分析思路協(xié)整檢驗(yàn)第2頁(yè)/共16頁(yè)3一序列單位根檢驗(yàn)在時(shí)間序列分析中的地位

時(shí)間序列總體分析思路時(shí)間序列

平穩(wěn)性檢驗(yàn)原：不平穩(wěn)若是平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列單序列多序列考慮差分平穩(wěn)ARMA

多元回歸分析差分平穩(wěn)I（d）不平穩(wěn)單序列多序列（同階）無(wú)規(guī)律分析終止

ARIMA協(xié)整檢驗(yàn)原：不協(xié)整

協(xié)整不協(xié)整長(zhǎng)期關(guān)系模型分析終止

進(jìn)一步考慮ECM（誤差修正模型）第3頁(yè)/共16頁(yè)4二序列單位根檢驗(yàn)軟件相關(guān)操作說(shuō)明操作結(jié)果第4頁(yè)/共16頁(yè)5◎檢驗(yàn)的目的：（1）非平穩(wěn)序列在各個(gè)時(shí)點(diǎn)上隨機(jī)規(guī)律不同，因此，難以用已知信息掌握序列總體的隨機(jī)性（2）用序列做回歸分析可防止偽回歸◎檢驗(yàn)方法：方法有①ADF②DFGLS③PP與④KPSS⑤ERS⑥NP

前三種有有關(guān)常數(shù)與趨勢(shì)項(xiàng)假設(shè)，應(yīng)用不方便，建議少用后三種是軟件是去除原序列趨勢(shì)后進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)用方便◎原假設(shè)：6種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定（存在單位根）◎判定規(guī)則

P規(guī)則：小于臨界值則接受H1

臨界值法具體：左則單邊：①ADF②DFGLS③PP⑥NP

接受（原假設(shè)）域統(tǒng)計(jì)值大于臨界值右則單邊：④KPSS

⑤ERS

接受（原假設(shè)）域統(tǒng)計(jì)值小于臨界值

備注：只要軟件提供了P值就直接按P規(guī)則做判定；除非沒(méi)有提供的情況下才動(dòng)用臨界值法

序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)（單位根檢驗(yàn)）說(shuō)明第5頁(yè)/共16頁(yè)6說(shuō)明原：不平穩(wěn)（KPSS

除外）◎雙擊序列※View/unitRootTest單位根檢驗(yàn)窗口

序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)（單位根檢驗(yàn)）操作6種方法可供選擇，點(diǎn)方法說(shuō)明見(jiàn)請(qǐng)點(diǎn)：序列單整檢驗(yàn)（差分平穩(wěn)檢驗(yàn)）此處選擇一般做序列圖進(jìn)行決定View※Graphs

※確定：是否有截距與趨勢(shì)項(xiàng)滯后項(xiàng)無(wú)須更改，系統(tǒng)自動(dòng)選擇。第6頁(yè)/共16頁(yè)7◎原假設(shè)：6種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定（存在單位根）◎判定規(guī)則

P規(guī)則：大于臨界值則接受原假設(shè)臨界值法具體：左則單邊：①ADF②DFGLS③PP⑥NP

接受（原假設(shè)）域統(tǒng)計(jì)值大于臨界值右則單邊：④KPSS

⑤ERS

接受（原假設(shè)）域統(tǒng)計(jì)值小于臨界值

備注：只要軟件提供了P值就直接按P規(guī)則做判定；除非沒(méi)有提供的情況下才動(dòng)用臨界值法

序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)（單位根檢驗(yàn)）結(jié)果第7頁(yè)/共16頁(yè)8三不同檢驗(yàn)結(jié)果后續(xù)分析思路分析思路差分平穩(wěn)第8頁(yè)/共16頁(yè)9不同檢驗(yàn)結(jié)果后續(xù)分析思路

時(shí)間序列總體分析思路時(shí)間序列

平穩(wěn)性檢驗(yàn)原：不平穩(wěn)若是平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列單序列多序列考慮差分平穩(wěn)ARMA

多元回歸分析差分平穩(wěn)I（d）不平穩(wěn)單序列多序列（同階）無(wú)規(guī)律分析終止

ARIMA協(xié)整檢驗(yàn)原：不協(xié)整

協(xié)整不協(xié)整長(zhǎng)期關(guān)系模型分析終止

進(jìn)一步考慮ECM（誤差修正模型）第9頁(yè)/共16頁(yè)10◎Testforunitrootin中確定序列在水平值、一階差分、二階差分下進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。◎若一次差分平穩(wěn)則為一階單整I(1)；若兩次差分平穩(wěn)則為二階單整I(2)。

序列差分檢驗(yàn)（單整平穩(wěn)檢驗(yàn)）第10頁(yè)/共16頁(yè)11◎同階單整序列（同階非平穩(wěn)序列）構(gòu)建回歸方程，獲得殘差◎檢驗(yàn)殘差項(xiàng)的平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，則稱非平穩(wěn)序列間存在協(xié)整關(guān)系（長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系）

四序列間協(xié)整檢驗(yàn)（方程的殘差平穩(wěn)檢驗(yàn)）第11頁(yè)/共16頁(yè)12第二節(jié)面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）請(qǐng)點(diǎn)說(shuō)明請(qǐng)點(diǎn)軟件操作結(jié)果點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果1

結(jié)果2第12頁(yè)/共16頁(yè)13分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）說(shuō)明注：所有序列者要檢驗(yàn)

原：不穩(wěn)定（Hadri除外，Hadri中原：穩(wěn)定）目的：防止虛假回歸或偽回歸方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri

不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔?shì)又有截距、只有截距、以上都無(wú)（對(duì)面板序列繪制時(shí)序圖做出模式選擇）。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：ADF檢驗(yàn)是通過(guò)三個(gè)模型來(lái)完成，首先從含有截距和趨勢(shì)項(xiàng)的模型開(kāi)始，再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且認(rèn)為，只有三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時(shí)，我們才認(rèn)為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認(rèn)為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。第13頁(yè)/共16頁(yè)14分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟件操作

在Pool對(duì)象，View/UnitRootTest，輸入相應(yīng)的Pool序列名填寫模式，先做序列圖再選擇

填寫秩序

選擇檢驗(yàn)方法

填寫序列名

右邊所有