2021-2022基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識題庫及精品答案

2021-2022基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識題庫及精品答案單選題（共80題）1、假定某投資者欲在3年后獲得133100元，年投資收益率為10%,那么他現(xiàn)在需要投資（）元。A.93100B.100000C.103100D.100310【答案】B2、從2001年7月2日起，銀行間債券市場現(xiàn)券交易采用的交易模式是（）。A.凈價交易B.全價交易C.溢價交易D.競價交易【答案】A3、（）的特點是快捷、簡便，其實質(zhì)是資金清算風險由交易雙方承擔。A.純?nèi)^戶B.見券付款C.見款付券D.券款對付【答案】A4、信息比率是單位跟蹤誤差所對應(yīng)的（）。A.超額收益B.絕對收益C.相對收益D.部分收益【答案】A5、關(guān)于市場有效性，以下表述正確的有（）。A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】B6、下表述不符合資本市場理論的前提假設(shè)的是()。A.投資者對各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率、風險、及資產(chǎn)間相關(guān)性都具有相同的判斷B.投資不可以分割，投資數(shù)量固定C.投資者的買賣行為不會改變證券價格D.投資者都擁有相同信息【答案】B7、下列關(guān)于債券利率風險的表述，正確的是（）。A.固定利率債券和零息債券的價格與市場利率無關(guān)B.浮動利率債券相比固定利率債券在利率下行環(huán)境中具有較低的利率風險C.債券的價格與利率呈反向變動關(guān)系D.浮動利率債券相比固定利率債券在利率上升環(huán)境中具有較高的利率風險【答案】C8、封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已實現(xiàn)收益的（）。A.90％B.80％C.50％D.20％【答案】A9、國家開發(fā)銀行發(fā)行的債券14國開26的條款規(guī)定：本期債券設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利，發(fā)行人可以選擇在本次債券第5個計息年度最后一日，按照面值一次性全部贖回本次債券。票面利率：5.3%;起息日期：2014-11-03;到期日期：2024-11-03。以下說法錯誤的是（）A.此債券含有贖回條款B.如果2019年11月市場利率比2014年11月大幅下跌，那么此債券可能變?yōu)?年期債券C.此條款保護債務(wù)人D.如果沒有此條款，那么票面利率應(yīng)當大于5.3%【答案】D10、不影響凈資產(chǎn)收益率的指標包括（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.資產(chǎn)凈利率C.資產(chǎn)負債率D.流動比率【答案】D11、基金因持有股票而帶來的投資收益不包括（）。A.股票股利B.存款利息收入C.現(xiàn)金股利D.股票價差收入【答案】B12、以下四種債券中,信用風險最小的債券是（）。A.招商證券股份有限公司2015年度第十期短期融資券B.2014年大慶市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司公司債券C.2013年記賬式附息（二十四期）國債D.中國進出口銀行2013年第六期金融債券【答案】C13、如果某債券基金的久期是5年，那么，當市場利率下降1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）；當市場利率上升1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。A.減少1％；增加1％B.增加1％；減少1％C.減少5％；增加5％D.增加5％；減少5％【答案】D14、遠期價格是遠期市場為當前交易的一個遠期合約而提供的交割價格，它使得遠期合約的當前價值為（）。A.零B.正C.負D.以上選項均正確【答案】A15、證券的開盤價格通過()方式產(chǎn)生。A.連續(xù)競價B.協(xié)議競價C.充分競價D.集合競價【答案】D16、基金管理過程中的費用不包括（）。A.申購費B.基金管理費C.基金托管費D.持有人大會費用【答案】A17、一直UCITS基金投資于同一機構(gòu)發(fā)型的貨幣市場工具、銀行存款或OTC衍生產(chǎn)品的資產(chǎn)總值不能超過基金資產(chǎn)的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】C18、—個全球投資組合，從國家角度看，投資于美國市場的比例為50%，那么這個組合對美國市場的風險敞口為()。A.10%B.30%C.50%D.100%【答案】C19、基金會計核算的內(nèi)容，不包括以下（）業(yè)務(wù)。A.證券交易核算B.投資績效評估C.估值核算D.權(quán)益核算【答案】B20、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基金運作費用不包括（）。A.律師費B.過戶費C.分紅手續(xù)費D.持有人大會費用【答案】B21、（）表示股票價格和每股收益的比率，揭示了盈余和估價之間的關(guān)系。A.市凈率B.市盈率C.市現(xiàn)率D.市銷率【答案】B22、在()市場上，指令是交易的核心，交易者向自己的經(jīng)紀人下達不同的交易指令，經(jīng)紀人將這些交易指令匯聚到交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)會根據(jù)已經(jīng)設(shè)定好的交易規(guī)則撮合交易指令，直至完成交易。A.指令驅(qū)動B.報價驅(qū)動C.市場驅(qū)動D.投資驅(qū)動【答案】A23、某QDII基金委托境外投資顧問進行境外證券投資，該投資顧問同時還受托管理其他境外對沖基金，投資顧問在其投資及運營過程中發(fā)生的下列行為符合相關(guān)規(guī)定的是（）A.經(jīng)過內(nèi)部決策流程，提交了買入股票A的投資建議B.在盡職調(diào)查過程中，披露委托人QDII基金的詳細信息C.在同事處理對沖基金和QDII基金的投資建議時，優(yōu)先處理QDII基金的投資建議D.經(jīng)過內(nèi)部討論，同意不披露某重大利益沖突事項【答案】A24、（）是一個（）風險指標。A.波動率；絕對B.波動率；相對C.跟蹤誤差；絕對D.跟蹤誤差；相對【答案】A25、大規(guī)模的組合調(diào)整被稱為（）。A.資產(chǎn)轉(zhuǎn)持B.資本轉(zhuǎn)持C.資金轉(zhuǎn)持D.資本轉(zhuǎn)移【答案】A26、下列不屬于最常用的VaR估算方法的是（）。A.參數(shù)法B.久期分析法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B27、衡量企業(yè)對于長期債務(wù)利息保障程度的是（）。A.權(quán)益乘數(shù)B.負債權(quán)益比C.利息倍數(shù)D.資產(chǎn)負債率【答案】C28、股票未來收益的現(xiàn)值被稱為股票的（）。A.票面價值B.內(nèi)在價值C.賬面價值D.清算價值【答案】B29、證券公司在存管銀行開立的客戶交易結(jié)算資金賬戶不能用于（）。A.客戶取款B.客戶存款C.證券交易資金交收D.支付傭金手續(xù)費【答案】B30、目前，國際上可交易的農(nóng)產(chǎn)品類大宗商品不包括（）。A.玉米B.小麥C.橡膠D.棉花【答案】C31、關(guān)于債券收益率，以下敘述正確的是（）。A.不同種類發(fā)行人發(fā)行的債券之間收益率的差異稱為基礎(chǔ)利差B.債券發(fā)行人的信用程度越低，投資人所要求的收益率越低C.不同種類發(fā)行人發(fā)行的債券之間收益率的差異稱為品質(zhì)利差D.如果國債與非國債在除品質(zhì)外其他方面均相同,則兩者間的收益率差額被稱為信用利差【答案】D32、利潤表是（）報表。A.靜態(tài)B.動態(tài)C.長期D.短期【答案】B33、按照()的計算方法，每經(jīng)過一個計息期，要將所生利息加入本金再計利息。A.復(fù)利B.單利C.貼現(xiàn)D.現(xiàn)值【答案】A34、關(guān)于銀行間債券遠期交易以下說法錯誤的是（）A.從成交日至結(jié)算日最長不得超過180天B.實行凈價交易,全價結(jié)算C.價格和數(shù)量可在成交時約定D.到期應(yīng)該實際交割資金和債券【答案】A35、投資基金國際化的原因不包括（）。A.經(jīng)濟全球化B.證券市場國際化C.投資基金自身所具有的較強滲透力D.政府主導(dǎo)基金國際化進程【答案】D36、為解決不同方法制作出來的業(yè)績報告之間缺乏可比性這個問題，CFA協(xié)會在（）年開始籌備成立全球投資業(yè)績標淮委員會，負責發(fā)展并制定單一績效的呈現(xiàn)標準。A.1993B.1995C.1997D.1999【答案】B37、假設(shè)某基金的基金管理費率為0.73%。7月10日，該基金的基金資產(chǎn)凈值為50000萬元；7月11日，該基金的基金資產(chǎn)凈值為60000萬元。該年實際天數(shù)為365天，則該基金7月11日應(yīng)計提的管理費為（）萬元。A.1.2B.1C.438D.365【答案】B38、()是指企業(yè)資本總額中各種資本的構(gòu)成比例。A.資本構(gòu)成B.資本結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)構(gòu)成D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)【答案】B39、下列對固定利率債券的說法中，錯誤的是（）。A.固定利率債券是一種按照票面金額計算利息，票面上附有（也可不附有）作為定期支付利息憑證的期票的債券B.投資者在債券期滿時僅可收回本金（面值）C.投資者在債券期滿時可以定期獲得固定的利息收入D.投資者未來的現(xiàn)金流包括了兩部分：本金和利息【答案】B40、從2001年7月2日起，銀行間債券市場現(xiàn)券交易采用的交易模式是（）。A.凈價交易B.全價交易C.溢價交易D.競價交易【答案】A41、業(yè)內(nèi)最常用的股票型基金相對收益歸因分析模型是（）A.平均收益率B.夏普比率C.B.rinson模型D.特雷諾比率【答案】C42、下列關(guān)于貨幣時間價值的表現(xiàn)形式，說法錯誤的是（）。A.貨幣時間價值有相對數(shù)和絕對數(shù)兩種表現(xiàn)形式B.貨幣時間價值可以表現(xiàn)為時間價值額與時間價值率C.時間價值率是指扣除風險報酬和通貨膨脹貼水后的資金平均報酬率D.時間價值額是貨幣時間價值的相對數(shù)表現(xiàn)形式【答案】D43、深圳證券交易所的權(quán)益類證券大宗交易、債券大宗交易(除公司債券外)，協(xié)議平臺的成交確認時間為每個交易日()。A.9:15～11:30B.15:00～15:30C.13:00～15:00D.14:30～15:30【答案】B44、上交所規(guī)定，符合條件的證券公司可以為A.充當經(jīng)紀人角色，執(zhí)行投資者的指令B.充當做市商角色，執(zhí)行投資者的指令C.充當做市商角色，為市場提供流動D.充當經(jīng)紀人角色，為市場提供流動【答案】C45、復(fù)核無誤的基金份額凈值，由（）對外公布。A.基金托管人B.基金銷售機構(gòu)C.基金注冊登記機構(gòu)D.基金管理人【答案】D46、某10年期附息債券，面值為100元，市場價格為98元，一位基金經(jīng)理用這個債券的當前收益率直接來估算其到期收益率，以下較為合理的解釋的是（）A.債券市場價格越接近債券面值，期限越長，則其當期收益率就越接近到期收益率，所以可以用當期收益率來估算B.其他因素相同情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向増減，當期收益率與票面利率有關(guān)，所以可以用當期收益率來估算C.到期收益率不考慮債券投資所獲得的資本利得或損失，所以可以用當期收益率來估算D.其他條件相同的情況下，到期收益率和市場價格呈同方向増減，當期收益率與市場價格有關(guān)，所以可以用當期收益率來估算【答案】A47、下列關(guān)于基金估值的說法，正確的是()。A.確定基金資產(chǎn)實際價值的過程B.確定基金資產(chǎn)公允價值的過程C.通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)按一定的原則和方法進行估算D.通過對基金所擁有的所有負債按一定的原則和方法進行估算【答案】B48、假設(shè)投資者在2014年4月10日（周五）申購了貨幣市場基金份額，那么基金將從（）開始計算其權(quán)益。A.4月10日B.4月11日C.4月12日D.4月13日【答案】D49、按照()的計算方法，每經(jīng)過一個計息期，要將所生利息加入本金再計利息。A.復(fù)利B.單利C.貼現(xiàn)D.現(xiàn)值【答案】A50、（）是指存券銀行不通過基礎(chǔ)證券發(fā)行公司，直接根據(jù)市場需求和自有基礎(chǔ)證券的數(shù)量自行向投資者發(fā)行的存托憑證。A.全球存托憑證B.美國存托憑證C.無擔保的存托憑證D.有擔保的存托憑證【答案】C51、下列關(guān)于證券投資風險的說法，錯誤的是()。A.非系統(tǒng)風險是可以通過組合投資來分散的B.非系統(tǒng)風險與整個證券市場的價格存在系統(tǒng)的聯(lián)系C.證券投資的風險是指證券收益的不確定性D.風險是對投資者預(yù)期收益的背離【答案】B52、以下不屬于系統(tǒng)性風險的是（）。A.經(jīng)濟增長B.財務(wù)風險C.利率、匯率與物價波動D.政治因素的干擾【答案】B53、辦理質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)時，確定回購利息支出的主要因素包括融資金額、融資利率和（）。A.質(zhì)押券的信用等級B.融資的結(jié)算方式C.融資的天數(shù)D.質(zhì)押率【答案】C54、標準差越大，則數(shù)據(jù)分布越（），波動性和不可預(yù)測性越（）。A.分散，大B.分散，小C.集中，大D.集中，小【答案】A55、顯性成本包括()A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B56、下列關(guān)于債券的久期的說法，不正確的是()。A.麥考利久期又稱為存續(xù)期，是指債券的平均到期時間。B.修正的麥考利久期等于麥考利久期除以(1+y)C.零息債券麥考利久期等于期限D(zhuǎn).麥考利久期從終值角度度量了債券現(xiàn)金流的加權(quán)平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的總時間?！敬鸢浮緿57、下列關(guān)于回轉(zhuǎn)交易的說法中，錯誤的是（）。A.權(quán)證交易當日不能進行回轉(zhuǎn)交易B.深圳證券交易所對專項資產(chǎn)管理計劃收益權(quán)份額協(xié)議交易實行當日回轉(zhuǎn)交易C.B股實行次交易日起回轉(zhuǎn)交易D.債券競價交易實行當日回轉(zhuǎn)交易【答案】A58、下列關(guān)于房地產(chǎn)投資的說法中，錯誤的是（）。A.房地產(chǎn)權(quán)益基金通常以開放式基金形式發(fā)行B.房地產(chǎn)投資信托是一種資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，可以采取上市的方式在證券交易所掛牌交易C.房地產(chǎn)投資信托基金給予個體投資者和中小型投資者新的房地產(chǎn)投資渠道，同時，也可以給中國現(xiàn)在主要依賴銀行貸款進行融資的房地產(chǎn)公司提供新的融資渠道D.零售房地產(chǎn)以出租而賺取收益為目的，其投資對象主要包括寫字樓、零售房地產(chǎn)等設(shè)施【答案】D59、以下關(guān)于回購協(xié)議市場說法不正確的是（）。A.我國存在兩個分離的國債回購市場B.我國金融市場上的回購協(xié)議以國債回購協(xié)議為主C.場外交易的參與者包括個人和企業(yè)D.場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所【答案】C60、下列關(guān)于利息率的說法，錯誤的是（）。A.一般以年為計息周期，通常所說的年利率都是指名義利率B.名義利率是指在物價不變且購買力不變的情況下的利率，或者是指當物價有變化，扣除通貨膨脹補償以后的利息率C.名義利率和實際利率的區(qū)別可以用費雪方程式ir=in+p表達。其中，ir為名義利率;in為實際利率;p為通貨膨脹率D.利息率簡稱利率，是資金的增值同投入資金的價值之比，是衡量資金增值量的基本單位【答案】B61、以下不屬于投資政策說明書內(nèi)容的是（）。A.收益承諾B.業(yè)績比較基準C.投資回報率目標D.投資限制【答案】A62、基金利潤分配后，基金份額凈值（），投資者的利益（）。A.上升；減少B.下降；沒有影響C.下降；減少D.上升；増加【答案】B63、假設(shè)某封閉式基金8月15日的基金資產(chǎn)凈值為50000萬元人民幣，8月16日的基金資產(chǎn)凈值為50100萬元人民幣，該股票基金的基金管理費率為1.5％，該年實際天數(shù)為365天。則該基金8月16日應(yīng)計提的管理費為（）元。A.20547.95B.20547.94C.20547.93D.20547.92【答案】A64、某公司現(xiàn)有股本1億股（每股面值l0元），資本公積2億元，留存收益7億元，股票市價為30元／股，現(xiàn)按10股送10股發(fā)放股票股利，則公司每股面值變?yōu)椋ǎ┰?。A.1B.5C.10D.20【答案】C65、一份期權(quán)合約的價值等于其（）。A.內(nèi)在價值B.時間價值C.內(nèi)在價值與時間價值之差D.內(nèi)在價值與時間價值之和【答案】D66、投資組合A、B、C、D的貝塔系數(shù)分為-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投資者預(yù)期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則組合（）更具有優(yōu)勢。A.DB.AC.BD.C【答案】A67、以下不能用來反映貨幣市場基金風險的指標是（）。A.平均市值B.投資組合平均剩余期限C.融資比例D.浮動利率債券投資情況【答案】A68、A基金因資金周轉(zhuǎn)的需要在銀行間市場與B基金達成了一筆質(zhì)押式回購交易，具體交易要素如下：回購金額1000萬元，回購利率3.65%,回購期限7天，質(zhì)押券面值1200萬元，市場價值1300萬元，債券的百元含息5元，則在回購發(fā)生的首期結(jié)算金額是（）A.1060萬元B.1000萬元C.1000.7萬元D.1065萬元【答案】B69、（）年9月6日，首批3個5年期國債期貨合約正式在中國金融期貨交易所推出。國債期貨債券市場定價和避險具有關(guān)鍵作用。A.2011B.2012C.2013D.2014【答案】C70、封閉式基金的利潤分配，每年不得少于（）次。A.一B.二C.三D.四【答案】A71、下列屬于常用的股票基金風險指標的是（）：A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、ⅤD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C72、逐筆全額結(jié)算的主要特點不包括（）。A.資金的足額以單筆交易為最小單位，資金足額則全部交收，不足則全不交收，不分拆交收B.交收期固定C.交收期靈活D.交收方式多樣【答案】B73、某汽車生產(chǎn)企業(yè)在2017年度收到一筆訂購汽車的預(yù)收賬款，共計現(xiàn)金5000萬元。這筆預(yù)收賬款對該企業(yè)現(xiàn)金流的影響是（）。A.經(jīng)營活動產(chǎn)生的