2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關題庫(附答案)

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關題庫(附答案)單選題（共80題）1、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D2、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數C.有形凈值債務率D.資產負債比率【答案】A3、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C4、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D5、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C6、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A7、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A8、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B9、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C10、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A11、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內部流程【答案】C12、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D13、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C14、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C15、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A16、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B17、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B18、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A19、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D20、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A21、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A22、公司／機構存款通常（），對商業(yè)銀行的流動性影響（）。A.不夠穩(wěn)定，較大B.不夠穩(wěn)定，較小C.比較穩(wěn)定，較大D.比較穩(wěn)定，較小【答案】A23、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C24、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C25、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現值D.終值【答案】A26、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B27、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A28、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經濟資本【答案】C29、下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?（）A.外部審計B.監(jiān)測和報告C.聲譽風險評估D.聲譽風險識別【答案】A30、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規(guī)避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D31、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B32、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監(jiān)測D.風險限額控制【答案】A33、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產與負債情況調查【答案】C34、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產C.不包括變化較小的結構性資產或負債D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】B35、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B36、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B37、下列關于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A38、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B39、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A40、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機構不破產D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C41、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D42、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B43、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B44、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.風險和收益D.經營和管理【答案】B45、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A46、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A47、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C48、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B49、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D50、()是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。A.內部控制B.公司治理C.風險評估D.監(jiān)管部門【答案】B51、關于非現場監(jiān)督與現場監(jiān)督二者關系說法不正確的是(?)。A.非現場監(jiān)管和現場檢查兩種方式相互補充B.非現場監(jiān)管對現場檢查的指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監(jiān)管的質量D.通過非現場檢查修正現場監(jiān)管結果?【答案】D52、資產的流動性，主要表現為資產變現能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。A.弱，佳，低B.強，佳，低C.強，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B53、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】A54、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任D.過多的外包業(yè)務可能產生額外的操作風險或其他隱患【答案】B55、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.風險管理部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.合規(guī)部門【答案】C56、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A57、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C58、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關【答案】C59、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C60、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A61、超額備付金率的計算公式為（）。A.=合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】D62、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B63、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.間接國別風險B.宏觀經濟風險C.主權風險D.轉移風險【答案】D64、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】B65、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B66、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A67、銀行賬戶利率風險管理計算方法中的利率預測的內容不包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率周期轉折點的預測D.利率最大化的時間【答案】D68、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A69、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C70、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B71、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A72、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A73、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A74、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現場監(jiān)管與現場檢查兩類B.非現場監(jiān)管是非現場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息C.非現場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料D.非現場監(jiān)管工作對現場檢查發(fā)現的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】C75、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C76、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A77、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產B.第三方故意搶劫財產C.故意騙取、盜用財產D.偽造要件【答案】C78、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B79、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C80、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B多選題（共35題）1、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證x銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上B.外包服務最終責任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC2、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上C.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險D.業(yè)務外包本身也可能存在風險E.外包服務最終責任人依然是X銀行【答案】ABD3、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD4、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產負債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機制【答案】ABD5、情景分析應遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹慎性E.客觀性?【答案】ACD6、下列屬于行業(yè)財務風險因素的是（）。A.凈資產收益率B.行業(yè)盈虧系數C.全員勞動生產率D.產品產銷率E.資本積累率【答案】ABCD7、一級資本扣減項包括（）A.商譽B.自持股票C.對未并表金融機構投資中的其他一級資本D.協(xié)議互持的其他一級資本E.資產證券化銷售利得【答案】ABCD8、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經營面臨國別風險（）A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國或地區(qū)經濟狀況惡化C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券D.該國或地區(qū)資產被國有化或被征用E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機【答案】ABCD9、下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法D.內容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段【答案】BD10、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD11、下列關于商業(yè)銀行風險數據管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數據倉庫、風險數據集市和數據管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉換和存儲數據B.銀行建立的數據管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要C.銀行應建立數據質量控制政策和程序，確保數據的完整性、全面性、準確性和一致性D.銀行的數據管理系統(tǒng)應當達到資本充足率非現場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關要求E.銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數據【答案】ABCD12、下列關于商業(yè)銀行風險數據管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數據倉庫、風險數據集市和數據管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉換和存儲數據B.銀行建立的數據管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要C.銀行應建立數據質量控制政策和程序，確保數據的完整性、全面性、準確性和一致性D.銀行的數據管理系統(tǒng)應當達到資本充足率非現場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關要求E.銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數據【答案】ABCD13、內部控制的要素包括（）。A.內部環(huán)境B.風險評估C.內部監(jiān)督D.控制活動E.信息與溝通【答案】ABCD14、風險事件：A.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理B.在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結算制度E.在未來管理中，加強對信用估值調整(CVA)和錯向風險的識別和管理【答案】ABCD15、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD16、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。A.內部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內部管理角色和職責【答案】BCD17、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優(yōu)點有（）。A.使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總D.將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD18、商業(yè)銀行面臨的項目風險主要有（）。A.兼并失敗B.技術開發(fā)失敗C.產品研發(fā)失敗D.拓展市場份額失敗E.進入新市場失敗【答案】ABC19、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD20、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數據，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC21、在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產品線，主要包括（）。A.支付和結算B.資產管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行【答案】ABC22、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD23、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案B.商業(yè)銀行應加強與同業(yè)溝通聯系，互相吸收和借鑒經驗教訓，共同維護行業(yè)整體聲譽C.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監(jiān)事會工作報告D.商業(yè)銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD24、某商業(yè)銀行與某數據信息中心達成協(xié)議，由該數據信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險C.該外包業(yè)務的最終責任人是該數據信息中心D.該行為是可降低的風險E.本單位的賬務系統(tǒng)業(yè)務也可以同數據信息中心一樣外包出去【答案】AB25、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經營和生存1年以上E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現的資產數量【答案】ACD26、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構對銀行機構進行現場檢查的重點內容有（??）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內部控制C.流動性D.資產質量E.市場風險敏感度【答案】ABCD27、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯交易