商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理

商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理第1頁(yè)/共26頁(yè)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理第2頁(yè)/共26頁(yè)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論第3頁(yè)/共26頁(yè)一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則安全性流動(dòng)性盈利性第4頁(yè)/共26頁(yè)安全性

安全性原則要求銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須保持足夠的清償能力，經(jīng)得起重大風(fēng)險(xiǎn)和損失，能夠隨時(shí)應(yīng)付客戶提存，使客戶對(duì)銀行保持堅(jiān)定的信任。第5頁(yè)/共26頁(yè)流動(dòng)性

流動(dòng)性是指商業(yè)銀行隨時(shí)應(yīng)付客戶提存以及銀行支付需要的能力,包括資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性。

資產(chǎn)的流動(dòng)性是指資產(chǎn)的變現(xiàn)能力;

負(fù)債的流動(dòng)性是指銀行以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格取得可用資金的能力。衡量銀行流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)有兩個(gè)：成本（價(jià)格）和速度。第6頁(yè)/共26頁(yè)盈利性

盈利性是指商業(yè)銀行在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利潤(rùn)的能力，它是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本動(dòng)力。這一原則要商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理者在可能的情況下，盡可能地追求利潤(rùn)最大化。

第7頁(yè)/共26頁(yè)三性之間的矛盾

堅(jiān)持安全性原則、流動(dòng)性原則要求商業(yè)銀行擴(kuò)大現(xiàn)金資產(chǎn)，減少流動(dòng)性差、風(fēng)險(xiǎn)大的高盈利資產(chǎn)，而堅(jiān)持盈利性原則則要求商業(yè)銀行盡可能減少現(xiàn)金資產(chǎn)，擴(kuò)大高盈利資產(chǎn)。因此，銀行應(yīng)該在保證資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取最大的盈利性。第8頁(yè)/共26頁(yè)二、銀行經(jīng)營(yíng)管理理論

（一）資產(chǎn)管理理論資產(chǎn)管理理論產(chǎn)生于商業(yè)銀行建立初期，一直到20世紀(jì)60年代，它都在銀行管理領(lǐng)域中占據(jù)著統(tǒng)治地位。這種理論認(rèn)為，由于銀行資金的來(lái)源大多是吸收活期存款，提存的主動(dòng)權(quán)在客戶手中，銀行管理起不了決定作用；但是銀行掌握著資金運(yùn)用的主動(dòng)權(quán)，于是銀行側(cè)重于資產(chǎn)管理，爭(zhēng)取在資產(chǎn)上協(xié)調(diào)流動(dòng)性、安全性與盈利性問(wèn)題。第9頁(yè)/共26頁(yè)1、商業(yè)貸款理論（真實(shí)票據(jù)理論）

該理論是指銀行進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)必須以真實(shí)的商業(yè)票據(jù)為憑證。背景:1、企業(yè)對(duì)資金的需求主要以短期流動(dòng)資金為主。

2、當(dāng)時(shí)金融機(jī)構(gòu)管理水平較低，管理者更強(qiáng)調(diào)維持銀行的流動(dòng)性，并不惜以犧牲部分盈利性為代價(jià)。第10頁(yè)/共26頁(yè)產(chǎn)生的背景及其分析思路商業(yè)銀行主要資金來(lái)源活期存款不穩(wěn)定主要資金運(yùn)用貸款及貼現(xiàn)如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的安全性和流動(dòng)性？只有通過(guò)資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性來(lái)實(shí)現(xiàn)！問(wèn)題轉(zhuǎn)化為：如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性？第11頁(yè)/共26頁(yè)如何實(shí)現(xiàn)貸款的流動(dòng)性、安全性？貸款流動(dòng)性短期性安全性自償性第12頁(yè)/共26頁(yè)結(jié)論：銀行只應(yīng)發(fā)放短期的、與商品周轉(zhuǎn)相聯(lián)系的貸款,即短期的工商業(yè)流動(dòng)資金貸款。真實(shí)票據(jù)對(duì)應(yīng)于融資票據(jù)第13頁(yè)/共26頁(yè)2、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論產(chǎn)生背景：一戰(zhàn)以后，商業(yè)銀行持有大量政府證券主要目的：解釋銀行持有證券資產(chǎn)的合理性主要觀點(diǎn)：銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性取決于資產(chǎn)的變現(xiàn)能力而這種變現(xiàn)能力體現(xiàn)為：（1）資產(chǎn)的到期變現(xiàn)（2）資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)這樣，不僅短期資產(chǎn)具有較強(qiáng)的變現(xiàn)能力，長(zhǎng)期資產(chǎn)如果能夠順利實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換，也同樣具有較強(qiáng)的變現(xiàn)能力。第14頁(yè)/共26頁(yè)3、預(yù)期收入理論產(chǎn)生背景：二戰(zhàn)后，需求不足（美國(guó)）主要目的：促進(jìn)消費(fèi)信貸和項(xiàng)目投資主要觀點(diǎn)：資產(chǎn)的安全性取決于借款人未來(lái)收入（預(yù)期收入）的可靠性。

第15頁(yè)/共26頁(yè)意義：打破了對(duì)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)在形式（如自償性、可轉(zhuǎn)換等方面）上的束縛，在預(yù)期收入可靠的條件下，可以從事任何方面、任何形式的貸款和投資第16頁(yè)/共26頁(yè)資產(chǎn)管理理論并沒(méi)有解決三性的矛盾安全性流動(dòng)性資產(chǎn)管理資產(chǎn)由于“三性”難以兼顧，只得優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性；在一定程度上犧牲了盈利性結(jié)果：沒(méi)有解決“三性”矛盾承認(rèn)了“三性”之間存在矛盾第17頁(yè)/共26頁(yè)（二）負(fù)債管理理論

銀行對(duì)于負(fù)債并非完全消極、被動(dòng)地接受，其資金來(lái)源不僅僅是傳統(tǒng)的被動(dòng)存款，商業(yè)銀行還可以主動(dòng)地爭(zhēng)取其他存款和借款第18頁(yè)/共26頁(yè)評(píng)價(jià)：1、豐富了銀行流動(dòng)性的管理手段2、從理論上解決了經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性和盈利性之間的矛盾，提高了銀行的盈利能力經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)性負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)的盈利性資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)解決了經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性與盈利性的矛盾第19頁(yè)/共26頁(yè)3、負(fù)債能力的提高，增強(qiáng)了銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力缺陷：1、增大銀行的負(fù)債成本2、銀行過(guò)分嚴(yán)重依賴外部籌資環(huán)境，具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)。第20頁(yè)/共26頁(yè)盈利性安全性流動(dòng)性負(fù)債管理負(fù)債資產(chǎn)？？？對(duì)負(fù)債的過(guò)度依賴，孕育著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的過(guò)度擴(kuò)張，孕育著資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)一定程度上緩解了盈利性與流動(dòng)性的矛盾，但仍然沒(méi)有解決“三性”之間的矛盾第21頁(yè)/共26頁(yè)3、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論（一）資產(chǎn)負(fù)債管理的原理1、“對(duì)稱”原理如何理解“對(duì)稱”？負(fù)債

資產(chǎn)第22頁(yè)/共26頁(yè)如何認(rèn)識(shí)“以存定貸”的說(shuō)法？2、目標(biāo)均衡“多存多貸”存款規(guī)模貸款規(guī)模決定存款結(jié)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)決定“長(zhǎng)存長(zhǎng)貸、短存短貸”第23頁(yè)/共26頁(yè)盈利性安全性流動(dòng)性資產(chǎn)負(fù)債管理負(fù)債資產(chǎn)從理論上認(rèn)為：“三性”目標(biāo)可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)并提出了解決矛盾的方法對(duì)稱管理第24頁(yè)/共26頁(yè)2、局限性（1）易忽視對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理（2）缺