2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練試卷A卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練試卷A卷附答案

單選題（共80題）1、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B2、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D3、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A4、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D5、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A6、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D7、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風險組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型【答案】C8、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C9、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D10、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B11、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B12、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D13、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A14、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B15、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】A16、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B17、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A18、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內(nèi)部環(huán)境【答案】C19、風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A21、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復雜程度、銀行的風險水平相適應(yīng)B.風險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】D22、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務(wù)可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A23、商業(yè)銀行應(yīng)當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D24、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業(yè)務(wù)特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D25、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內(nèi)部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】A26、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預警信號的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】B27、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進行實地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】D28、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。A.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】D29、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應(yīng)得到適當?shù)呐鷾?，（）。A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A30、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B31、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B32、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A33、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B34、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C35、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B36、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運而生。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C37、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D38、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A39、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B40、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】C41、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準入C.金融產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】B42、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B43、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B44、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.經(jīng)營和管理D.風險和收益【答案】B45、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D46、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險？（）A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B47、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B48、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C49、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A50、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質(zhì)類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D51、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】B52、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D53、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C54、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】B55、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風險和套利D.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D56、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型【答案】C57、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A58、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B59、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A60、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A61、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D62、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風險時，應(yīng)當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險C.置信水平無法達到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D63、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。A.技術(shù)進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災害等【答案】B64、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A65、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C66、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D67、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A68、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責人應(yīng)當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風險管理意識【答案】B69、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C70、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A71、下列關(guān)于國別風險的表述，正確的是（）。A.在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇B.國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中C.轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風險【答案】C72、下列選項中，關(guān)于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關(guān)系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C73、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風險權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C74、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A75、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B76、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。A.主權(quán)風險B.傳染風險C.政治風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D77、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A78、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結(jié)算清算【答案】C79、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A80、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】C多選題（共40題）1、在戰(zhàn)略風險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟指標E.信用風險參數(shù)【答案】BD2、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A3、資產(chǎn)證券化可以分為（）。A.資產(chǎn)支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB4、聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。A.危機現(xiàn)場處理B.提高日常解決問題的能力C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.管理危機過程中的信息交流E.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃【答案】ABCD5、2021年2月8日發(fā)布的《銀行保險機構(gòu)聲譽風險管理辦法（試行）》首次明確了聲譽風險的四項基本原則，下列表述恰當?shù)挠校ǎ〢.前瞻性原則重點強調(diào)預防為主的聲譽風險管理理念，要求加強研究、防控源頭，定期對聲譽管理風險及潛在風險進行審視，提升聲譽風險管理預見性B.四項原則從工作實際出發(fā)，統(tǒng)領(lǐng)行業(yè)聲譽風險管理各項工作任務(wù)，體現(xiàn)了務(wù)實為本、解決問題、面向未來的監(jiān)管理念C.有效性原則明確了以公司治理為著力點，將聲譽風險管理納入全面風險管理體系，包括業(yè)務(wù)條線，所有分支機構(gòu)及子公司D.匹配性原則要求機構(gòu)進行多層次、差異化的聲譽風險管理，與自身規(guī)模、經(jīng)營狀況、風險狀況及系統(tǒng)重要性相匹配，并結(jié)合外部環(huán)境和內(nèi)部管理變化適時調(diào)整E.全覆蓋原則指出聲譽風險管理以防控風險，有效處置、恢復形象為聲譽管理最終目標，建立科學合理的風險防范及應(yīng)對處置機制【答案】ABD6、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD7、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先()。A.排序B.立項C.審批D.復核E.控制【答案】ABC8、下列各項財務(wù)指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD9、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險加總的描述，正確的有（）A.相關(guān)性的迅速上升可能導致風險加總的結(jié)果顯著放大B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關(guān)性C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類型越復雜，風險加總的難度卻大D.相關(guān)系數(shù)為0時，風險加總就是不同風險計量結(jié)果的簡單相加E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD10、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B.商業(yè)保險C.貨幣市場基金D.業(yè)務(wù)外包E.國庫券【答案】ABD11、內(nèi)部控制的要素包括（）。A.內(nèi)部環(huán)境B.風險評估C.內(nèi)部監(jiān)督D.控制活動E.信息與溝通【答案】ABCD12、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD13、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術(shù)指標【答案】ABD14、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。A.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高B.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD15、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ABC16、我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的（）。A.業(yè)務(wù)風險B.內(nèi)部控制C.風險管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】ABC17、關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD18、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD19、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)C.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)【答案】AD20、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD21、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（）。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響B(tài).評估銀監(jiān)會的監(jiān)管要求C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.提出抵御各類風險的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】AC22、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD23、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD24、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴重缺陷B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責任感D.內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD25、為有效防止風險交叉?zhèn)魅荆Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強化對合作機構(gòu)的管理，下列對合作機構(gòu)管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機構(gòu)管理制度體系B.管理人對合作機構(gòu)實施限額管理C.管理人切實履行投資管理職責D.管理人對擬合作機構(gòu)開展準入盡職調(diào)查E.管理人對合作機構(gòu)實行名單制管理【答案】BC26、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD27、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預期損失率【答案】ACD28、反洗錢的目的主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD29、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【