2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理練習題(二)及答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理練習題(二)及答案

單選題（共55題）1、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D2、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D3、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設定限額B.建立限額體系C.調整限額D.建立限額管控流程【答案】A4、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】A5、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B6、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B7、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發(fā)生更替【答案】A8、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C9、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】B10、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C11、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C12、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經(jīng)風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D13、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B14、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B15、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C16、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C17、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A18、20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C19、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D20、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D21、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C22、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B23、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C24、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D25、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D26、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.集中度風險D.市場風險【答案】C27、商業(yè)銀行的決策機構是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B28、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B29、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】A30、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C31、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾?，（）。A.其活動也應受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A32、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D33、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D34、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A35、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉變B.豐富操作風險的管理手段C.優(yōu)化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D36、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C37、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規(guī)范性D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】A38、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A39、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C40、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C41、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B42、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C43、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D44、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A45、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D46、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C47、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A48、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】A49、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C50、（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C51、假設違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權資產(chǎn)(RWA)為（）億元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A52、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C53、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】B54、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D55、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C2、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC3、信息系統(tǒng)安全管理的主要標準包括（）。A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別B.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄【答案】ABCD4、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.輸入數(shù)據(jù)信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險B.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險C.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險D.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險E.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險【答案】ABCD5、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD6、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案B.商業(yè)銀行應加強與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗教訓，共同維護行業(yè)整體聲譽C.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監(jiān)事會工作報告D.商業(yè)銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督D.全面的內部控制E.適當?shù)恼?、程序和限額【答案】ABCD8、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD9、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證x銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上B.外包服務最終責任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC10、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD11、商業(yè)銀行建立的內部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內容（）。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響B(tài).評估銀監(jiān)會的監(jiān)管要求C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.提出抵御各類風險的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】AC12、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當實現(xiàn)的目標主要有（）。A.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD13、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，正確的是（）A.風險承擔機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風險文化B.風險文化是風險治理的重要內容C.風險文化應與風險偏好相一致D.風險文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀【答案】AD14、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件