2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考試題庫

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考試題庫

單選題（共55題）1、根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進(jìn)一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖敝傅氖牵ǎ?。A.實質(zhì)性超限B.主動超限C.被動超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】C2、（2018年真題）（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D3、下列不屬于交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風(fēng)險D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】C4、下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到【答案】D5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A6、在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機構(gòu)變革的環(huán)境中，()已經(jīng)成為我國金融機構(gòu)各類風(fēng)險的主要來源。A.環(huán)境因素B.制度因素C.人員因素D.技術(shù)因素【答案】C7、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B8、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為()。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C9、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A10、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C11、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。A.出讓B.轉(zhuǎn)租C.轉(zhuǎn)讓D.處置E.抵押【答案】B12、以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是()。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標(biāo)高D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高【答案】C13、戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項()的戰(zhàn)略投資。A.長期性B.短期性C.臨時性D.永久性【答案】A14、不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進(jìn)行風(fēng)險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D15、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門【答案】C16、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營外匯交易頭寸C.為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸【答案】C17、估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A.3B.5C.7D.1【答案】C18、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括(?)。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】A19、商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨（）。A.聲譽風(fēng)險B.模型風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】B20、商業(yè)銀行完善的（）和有效的內(nèi)部控制是有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。A.管理法治建設(shè)B.公司治理結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險管理技術(shù)D.風(fēng)險控制程序【答案】B21、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的【答案】D22、（2019年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行國別風(fēng)險的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.國內(nèi)信貸不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容B.國別風(fēng)險與其他風(fēng)險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系C.國別風(fēng)險一般都包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險的加總D.國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬【答案】C23、假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差（）。A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng).賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z【答案】C24、股份制銀行的流動性儲備分為（）。A.二級B.四級C.五級D.三級【答案】D25、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C26、()是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】A27、土地他項權(quán)利注銷登記，其注冊登記在宗地原《土地登記卡》上進(jìn)行，在“登記的其他內(nèi)容及變更登記事項”欄土地他項權(quán)利登記條款上加蓋（）印章。A.終止B.變更C.取消D.注銷【答案】D28、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預(yù)計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)【答案】D29、在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】B30、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D31、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B32、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是()。A.有效管控銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵C.建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B33、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本充足率監(jiān)管B.經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管C.資本監(jiān)管D.償付能力指標(biāo)監(jiān)管【答案】A34、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則不包括（）。A.相關(guān)性B.可持續(xù)性C.可計量性D.風(fēng)險敏感性【答案】B35、以下指標(biāo)中（）數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負(fù)債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C36、我國監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)，其屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險【答案】B37、內(nèi)部欺詐是指()。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失【答案】B38、()是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】A39、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C40、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化D.銀行評級下調(diào)【答案】A41、CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A.保險學(xué)的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論【答案】B42、（）是一種帶有社會福利性質(zhì)的權(quán)利，是農(nóng)民基于集體成員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無償取得、無償使用。A.集體建設(shè)用地使用權(quán)B.宅基地使用權(quán)C.集體農(nóng)用地使用權(quán)D.土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】B43、下列關(guān)于金額風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失B.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失【答案】A44、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法中，正確的是()。A.風(fēng)險分散是指“將所有的雞蛋放在同一個籃子里”B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補償C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能是保險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B45、操作風(fēng)險損失事件分類共有()分類。A.一級、二級、四級B.二級、四級、六級C.一級、二級、三級D.二級、三級、四級【答案】C46、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致C.在計算比率時應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A47、（2019年真題）對高和較高國別風(fēng)險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設(shè)置（）。A.國別風(fēng)險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區(qū)限額【答案】C48、手拉葫蘆使用注意事項：發(fā)現(xiàn)吊鉤磨損超過（）時，必須更換。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D49、自評工作的原則中，()原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】D50、土地權(quán)利變動只有到土地登記機構(gòu)辦理登記后才產(chǎn)生法律效力是指土地登記（）。A.采用形式審查主義B.采用意思主義立法C.采用形式主義立法D.采取實質(zhì)審查主義【答案】C51、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進(jìn)程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進(jìn)度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達(dá)，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D52、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】B53、國家進(jìn)行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關(guān)信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的()。A.不可抗力B.戰(zhàn)爭C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災(zāi)害【答案】C54、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平【答案】C55、下列有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險的描述，正確的是（）。A.衍生產(chǎn)品交易的信用風(fēng)險造成的損失不大，通?？梢院雎圆挥婤.信用風(fēng)險存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)C.交易對手的信用等級下降可能會給投資組合帶來損失D.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源【答案】C多選題（共20題）1、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括（）。A.治理架構(gòu)B.政策制度C.管理流程D.內(nèi)部控制E.信息系統(tǒng)【答案】ABCD2、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法包括（）。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法E.情景分析【答案】ABC3、市場準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括（）。A.公開B.公平C.公正D.效率E.便民【答案】ABCD4、商業(yè)銀行風(fēng)險控制應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有(?)。A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險控制在最低水平B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求C.在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性D.對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險E.通過對風(fēng)險誘因的分析：發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，完善風(fēng)險管理程序【答案】BC5、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額÷資本凈額×100％，公式中取得貸款的客戶可以有()。A.法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD6、下列各項中，()屬于流動性比率／指標(biāo)。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC7、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學(xué)貸款D.住房貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABC8、交易風(fēng)險分為（）。A.買賣風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.交易結(jié)算風(fēng)險D.道德風(fēng)險E.價格風(fēng)險【答案】AC9、商業(yè)銀行柜員在辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)時，以下行為可能存在操作風(fēng)險的有（）。A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙B.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)C.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)D.未能正確識別假鈔票E.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】BCD10、下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有()。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的【答案】AC11、法人信貸業(yè)務(wù)流程的環(huán)節(jié)包括(?)。A.信貸審查B.信貸審批C.貸款發(fā)放D.貸后管理E.信貸復(fù)核【答案】ABCD12、情景分析中的情景（