高級微觀經濟學清華大學

高級微觀經濟學清華大學第1頁/共625頁II.高級經濟學的特點高級經濟學是經濟學的最高境界，是把經濟學作為一門科學來研究的學問。學習高級經濟學的目的，是要進一步培養(yǎng)和提高學員的經濟學思維方式、分析能力和對經濟學的感悟力。當你看到一些現(xiàn)實經濟現(xiàn)象，遇到一些現(xiàn)實問題及理論問題的時候，你需要有敏銳的觀察力，需要從中感悟到一些新東西，并領會其精髓。為了達到這種高的境界，高級經濟學就必須具備以下兩個特點。第2頁/共625頁特點之一：經濟學的精髓高級經濟學是嚴謹、科學、優(yōu)美的經濟學。她以嚴謹方式揭示經濟現(xiàn)象的內在本質，分析經濟運行的機理機制，闡明經濟活動的客觀規(guī)律。從這個意義上說，高級經濟學是經濟學的精髓。經濟學博大精深，其“精深”就體現(xiàn)在高級經濟學中。經濟學中的高級經濟學好比物理學中的理論物理學，占據(jù)著“理論高地”的地位。第3頁/共625頁特點之二：邏輯思辨從方法論上講，高級經濟學是數(shù)學思辨模式的經濟學，數(shù)學構成了她的方法論基礎。高級經濟學力圖使經濟學成為真正的科學。這樣一來，她就離不開邏輯分析工具的運用。她對經濟問題的研究，總是從一系列假設前提出發(fā)，來建立起經濟現(xiàn)象的理論模型，并經過嚴密的邏輯推理分析，得出結論，然后又應用理論去指導實踐。因此，高級經濟學是實證經濟學。一方面，她要運用數(shù)學工具來發(fā)現(xiàn)和證明經濟學的結論，即理論實證。另一方面，她也要從經濟實踐中總結經驗規(guī)律，即經驗實證。第4頁/共625頁III.高級經濟學的內容高級經濟學包括微觀、宏觀兩大部分，內容相當廣泛，處于學科領域前沿，并且有許多不同的學派和理論。作為研究內容，這些都在應該掌握的范圍之內。作為教學內容，則要選擇居于主流地位的經濟理論，目的是要以嚴謹?shù)姆绞浇⒏呒壗洕鷮W的理論與方法體系，幫助學員掌握經濟學發(fā)展的主流方向和主導前沿，為進一步深入學習和研究經濟學鋪墊基石。高級經濟學高級微觀經濟學高級宏觀經濟學第5頁/共625頁高級微觀經濟學的內容高級微觀經濟學課程的內容是本著為宏觀經濟學建立微觀基礎，體現(xiàn)當代經濟學發(fā)展潮流這一目的來設計的。具體包括：微觀經濟學發(fā)展動態(tài)、消費者行為理論、需求理論、不確定條件下的選擇、理性生產者行為分析、競爭與壟斷、博弈論、一般均衡與社會福利。這些內容可以幫助學員進一步提高分析、解決經濟問題的能力，建立起經濟學的思維方式，加深對經濟學的理解。但因課時限制，其中的部分內容要求學員根據(jù)教材《高級微觀經濟學》自學。第6頁/共625頁高級宏觀經濟學的內容高級宏觀經濟學要在總結各種主要的宏觀經濟理論學派的基礎上，形成一個統(tǒng)一的宏觀經濟理論體系，并建立和發(fā)展動態(tài)、長期宏觀經濟理論。

總結、歸納、形成宏觀經濟理論體系建立和發(fā)展經濟周期理論建立和發(fā)展經濟增長理論第7頁/共625頁IV.高級課程的要求本課程要求學員具備以下兩方面的基礎知識：

(1)經濟學理論基礎知識

中級微觀經濟學中級宏觀經濟學貨幣銀行學公共財政學

(2)現(xiàn)代數(shù)學方法基礎知識數(shù)學分析、高等代數(shù)、微分方程概率論與實變函數(shù)的基本知識集合論、拓撲學及泛函分析的初步知識第8頁/共625頁第1講概論本講安排上述三個內容的目的，一是對經濟學的一些基本問題進行必要的反思，二是討論經濟學方法論及其形成過程，三是回顧微觀經濟學的歷史進程，總結其高級階段和發(fā)展動態(tài)。

經濟學含義的再探討經濟學的方法論微觀經濟學的高級發(fā)展階段第9頁/共625頁§1

經濟學的含義

一個在學術界存有爭議的問題。有各種不同解釋：3個經濟學家可能給出5種不同解釋。應該說，這樣的“百家爭鳴”對于經濟學的發(fā)展是有益的。

經濟學一詞的淵源對于經濟學的各種各樣解釋規(guī)范經濟學與實證經濟學什么是經濟學？一種學說有沒有意義，關鍵在學說的研究成果。只要研究成果能反映客觀規(guī)律，能滿足人類社會實踐的需要，那么這種學說就不會由于不屬于某某定義或學派所劃定的范圍而被抹煞。

下面，我們從三個方面來考察經濟學的含義，對經濟學中的一些基本問題進行必要的反思。第10頁/共625頁一、經濟學一詞的淵源

追溯到古希臘經濟學是一門古老的學問，其歷史淵源流長，可以追溯到古希臘的亞里斯多德時代。希臘文中，經濟學(Economy，Economics)一詞為Oikonomia，由詞源Oikos（房子，家產）和nomos（規(guī)律，管理）組成，意為“家務管理”。因此，經濟學的最早含義是“家務管理科學”。

Aristotle(公元前384-322年)是古希臘的哲學泰斗，同時，他還是第一位具有分析頭腦的經濟學家。第11頁/共625頁追溯到亞里斯多德在哲學方法論上，亞里斯多德注重運用“懷疑的方法”，總是無偏見地對所考慮的重要問題先擺出對立的觀點，再對它們作考察。他認為，人在實踐之中，從而在思想之中。人必須對事物有辨別，有肯定和否定，才能得到確定的意義。在經濟分析方面，亞里斯多德運用上述這種分析的邏輯來看待貨幣的實質和市場交換的藝術。關于市場，亞里斯多德認為，市場有兩種對立的行為：經濟行為和道德行為。關于貨幣，他認為貨幣作為交換媒介有著兩種對立的形式和趨勢：一方面，貨幣的作用在人們獲得所需物品滿足需要之后就終結了；另一方面，貨幣又以資本的形式出現(xiàn)，引導人們趨向無限度地積累欲望，導致市場一系列倫理問題的發(fā)生。亞里斯多德在《政治學》中，探討了經濟學的對象和任務，認為“經濟”是研究家務的學問，即奴隸主經濟問題。第12頁/共625頁上升到政治經濟學17世紀：蒙克萊斯欽

17世紀，AntoinedeMontchrestien(蒙克萊斯欽，1575-1621)提出了“政治經濟學(PoliticalEconomy)”一詞。蒙克萊斯欽是法國經濟學家、劇作家和冒險家，曾經當過兵。他1615年出版的Traitédel‘économiepolitique(政治經濟學)

被認為是一部輝煌的經濟學著作，其中politique一詞在希臘文中為politicos,其意指社會。如此一來，作為“家務管理科學”的經濟學上升成為“社會財富管理”的政治經濟學。十九世紀：國民經濟學

19世紀末以前，德國人用“國民經濟學”作為政治經濟學的同義詞，而經濟學一詞多半停留在較窄的意義上。第13頁/共625頁馬歇爾綜合馬歇爾

1890年，馬歇爾在《經濟學原理》中把“家務管理”意義上的經濟學與“社會財富管理”意義上的政治經濟學進行綜合，統(tǒng)一叫做“經濟學”。從此，大多數(shù)學者開始遵照馬歇爾的說法，用“經濟學”一詞代替了“政治經濟學”，經濟學、政治經濟學、國民經濟學等都是同義詞：經濟學。若把政治經濟學解釋成“政治學與經濟學的交叉”，那便是望文生義，是沒有根據(jù)的解釋。馬克思馬克思主義經濟學文獻一直沿用“政治經濟學”一詞。中國漢語中的“經濟”來自于日語。日本人把希臘文的Oikonomia譯成日文漢字“經濟”，經濟一詞的這種含義也就被中國廣泛采用。如今又有“西方經濟學”，這也是經濟學的同義詞。第14頁/共625頁二、對經濟學的各種解釋經濟學是研究人類社會經濟活動規(guī)律的科學。經濟學是研究財富的學問。經濟學是研究如何改善社會的學問。經濟學是研究人類如何組織生產和消費的學問。經濟學是研究人們如何用(或不用)貨幣進行交換的學問。經濟學是研究人們如何進行抉擇，以便使用稀缺資源生產商品并分配給社會成員消費的學問。這里，我們選擇三個在世界上有代表性、有影響力的定義：恩格斯的定義、斯大林的定義、薩繆爾森的定義。我們對這三種典型定義進行比較，從比較中來考察和反思經濟學究竟是什么的問題。學術界對于經濟學或者政治經濟學的定義各種各樣。比如，下面各種說法都可算作是對經濟學所下的定義：

第15頁/共625頁恩格斯的定義：政治經濟學，從最廣的意義上說，是研究人類社會中支配物質生活資料的生產和交換的規(guī)律的科學。斯大林的定義：政治經濟學的對象是人們的生產關系，即經濟關系，這里包括：(一)生產資料的所有制形式；(二)由此產生的各種不同社會集團在生產中的地位以及它們的相互關系，或如馬克思所說的，‘互相交換其活動’；(三)完全以它們?yōu)檗D移的分配形式。這一切共同構成政治經濟學的對象。薩繆爾森的定義：經濟學研究人和社會如何作出最終抉擇，在利用或不利用貨幣的情況下，使用可以有其他用途的稀缺的生產性資源來在現(xiàn)在或將來生產各種商品，并把商品分配給社會的各個成員或集團以供消費之用。它分析改善資源配置型式所需的代價和可能得到的利益。(一)

三種經典定義第16頁/共625頁(二)三種定義的比較馬克思主義經濟學文獻總是引用恩格斯或斯大林的定義；而西方學術界多接受薩繆爾森的定義，并被廣泛采用于教科書中。恩格思的定義具有一般性，能被廣泛接受，同斯大林及薩繆爾森的定義之間沒有多大分歧。斯大林與薩繆爾森的定義之間存在很大分歧。斯大林把經濟學的研究對象限制為僅僅是生產關系，排除了經濟學中人與物的關系研究，一切都歸結為人與人之間的關系。薩繆爾森的定義把各種側重點不同的解釋湊合在一起，讓經濟學更多地指人與物的關系以及物與物的關系研究。斯大林與薩繆爾森的分歧，其實早存在于西方經濟學界。凱恩斯的父親老凱恩斯(John

Neville

Keynes,1852-1949,

英國邏輯學家和經濟學家)曾就建議用“規(guī)范經濟學”和“實證經濟學”兩詞來區(qū)分經濟學對兩類不同關系的研究：一類是人與人之間的關系研究，另一類是人與物以及物與物之間的關系研究。第17頁/共625頁(三)規(guī)范與實證規(guī)范經濟學：注重人與人的關系研究的經濟學是規(guī)范經濟學。它以一定的價值判斷原則來評價人們經濟行為的是非善惡，關心人們的經濟行為“應該是什么”，研究經濟學中涉及道德規(guī)范與價值判斷的問題。換言之，它從一定的價值判斷出發(fā)，提出人們經濟行為的規(guī)范(即標準)，并探討和制定滿足這些行為規(guī)范的行動步驟和政策建議。它的重點在于如何建立規(guī)范，如何運用規(guī)范于經濟行為。實證經濟學：注重人與物、物與物的關系研究的經濟學是實證經濟學。它不涉及倫理道德與價值判斷，不問人們經濟行為的是非善惡，不管

“應該是什么”，而只關心

“是什么”，研究經濟學中可以用事實驗證的問題。換言之，它從有關經濟行為的假設前提出發(fā)，分析經濟活動的過程，預測經濟活動的后果，因而帶有通常所說的“實證性”。事例：例如，一部分人先富起來是否意味著人與人的不平等，這是一個規(guī)范經濟學問題；而一部分人先富起來能否促進國民經濟的發(fā)展，則是一個實證經濟學問題。

第18頁/共625頁三、經濟學的定義焦點問題：是要注重規(guī)范研究，還是要注重實證分析。對經濟學下定義，難就難在了你是要注重經濟學的規(guī)范研究部分，還是注重經濟學的實證研究部分。如果你關注規(guī)范研究，那就與你的價值判斷、道德觀念、意識形態(tài)等問題緊密聯(lián)系在一起，因而無法形成一種統(tǒng)一的認識。這就導致了“三個經濟學家對經濟學作出了五種意見明顯分歧的解釋”的“怪”現(xiàn)象。如果你關注實證研究，那么問題變得容易解決一些，經濟分析也就因為脫離人們的價值判斷、道德規(guī)范和意識形態(tài)等棘手問題而變得更加純粹和更加科學，這也讓你能夠使用科學的分析方法和分析工具來深入研究經濟學。第19頁/共625頁(一)注重實證研究內容以英國經濟學家羅賓斯(L.Robinns,

1898-1984)為代表的一批經濟學家，竭力強調規(guī)范經濟學與實證經濟學的區(qū)別，主張經濟學中應排除價值判斷。他們認為經濟學是科學，而科學是不考慮價值判斷、對誰有利的問題。因此，只有實證經濟學才是真正的經濟學。羅賓斯在與朋友的通信中說：“經濟學是把人類行為看作目的與有可供抉擇用途的稀缺手段之間的關系來研究的科學?！边@句話曾被廣泛流傳，也不知曾幾何時，還成為了對經濟學的一種被很多學者接受的定義。羅賓斯第20頁/共625頁(二)完全排除價值判斷法國經濟學家馬林沃(E.Malinvaud，1923—)還嫌羅賓斯的解釋中的“目的”與“手段”含義不太清楚，很可能會被誤解為政治性的含義。于是，他對經濟學給出了一個更為明確的定義：經濟學是研究如何利用稀缺資源來滿足生活于社會中的人類需要的科學。它一方面關注財富的生產、分配與消費的本質作用，另一方面關注以便利這些本質作用為目的的機構與活動。這個解釋幾乎完全排除了價值判斷，排除了經濟學對人與人關系的研究，是一個徹底的實證經濟學定義。按照這個定義，實證經濟學可以更加簡潔地說成是：

實證經濟學主要研究怎樣通過各種經濟手段和經濟機構來充分利用稀缺資源以滿足人類社會的需要。高級經濟學主要是從實證意義上來研究經濟學，因此，馬林沃對經濟學所作的解釋，適合于作為經濟學的定義。

馬林沃第21頁/共625頁§2

經濟分析方法論任何科學的檢驗標準都是實踐，而且實踐是檢驗真理的唯一標準。經濟學不能例外，經濟學的結論必須能夠通過實踐的檢驗，實踐是經濟分析方法論的基石。然而，經濟學與自然科學之間存在著一個很大的差異：自然科學中的結論可以首先放到實驗室中進行檢驗，而經濟學沒有自然科學那樣可靠的實驗室，經濟理論必須放到社會經濟實踐中去檢驗。要讓經濟理論得到實踐的檢驗，又不得不經歷慢長的過程。比如，我國社會主義市場經濟理論是經歷了四十多年的經濟建設實踐才探討摸索出來的。這樣，就迫使經濟學家去創(chuàng)造既可靠又簡明的經濟分析方法體系，用來發(fā)現(xiàn)經濟規(guī)律和檢驗經濟理論。經濟學家總結、創(chuàng)造出了兩類分析方法：演繹、歸納。運用這兩種方法得出的結論，經得起實踐的檢驗。如此一來，演繹、歸納與實踐成為經濟分析的方法論，成為發(fā)現(xiàn)經濟規(guī)律的三大法寶。

第22頁/共625頁一、演繹法當真理在較短的時期內無法得到實踐檢驗時，什么手段可以用來檢驗真理并且可靠呢？這種手段就是數(shù)學中的邏輯推理。邏輯推理是被實踐證明為正確、可靠的檢驗真理的方法。邏輯推理屬于標準的演繹法。經濟學運用這種方法來研究，其核心是對經濟活動進行嚴格的邏輯推理分析，然后得出結論。實踐證明，嚴格的邏輯推理是發(fā)現(xiàn)真理和檢驗真理的一種可靠方法。通過嚴格邏輯推理檢驗的結論，能夠真正反映客觀事物的運動規(guī)律，經得起實踐的檢驗。邏輯推理分析還可用來發(fā)現(xiàn)先于經驗的新理論和新真理，從而能夠加快人們對客觀事物認識的深化。經濟學運用邏輯推理，無疑有助于經濟學的快速發(fā)展，有助于加快人們對經濟活動的客觀規(guī)律的認識，加深對經濟現(xiàn)象的理解。第23頁/共625頁(一)邏輯推理的適用范圍經濟學研究分為“實證”和“規(guī)范”兩大部分，邏輯推理方法適用于哪一部分呢？答案是實證經濟學。實證經濟學因其本身的科學特點，正好適合于用邏輯推理方法進行研究。這樣，數(shù)學便在實證經濟學研究中大顯身手，成為得心應手的工具，數(shù)理經濟學也由此而生。一些經濟學家甚至把經濟學與應用數(shù)學中的運籌學看成是同類型學科，把經濟學說成是稀缺資源的最優(yōu)利用。說到數(shù)學，其實數(shù)學不同于自然科學，它是一門思維科學，數(shù)學方法是人們進行邏輯思維分析的有效工具。

數(shù)學方法對于規(guī)范經濟學研究就顯得無能為力了。如果硬要套用，要么是所建立的數(shù)量關系過分簡單，小學數(shù)學足夠；要么是其中的變化過程過分復雜，現(xiàn)成數(shù)學遠不足以把握其關鍵；要么是可能永遠也不會產生諸如能嚴格論證人的本性的數(shù)學、能準確預測社會未來的數(shù)學等等。因此，數(shù)學方法不適用于規(guī)范經濟學研究。第24頁/共625頁(二)經濟學使用數(shù)學的歷史回顧要經濟，就要算帳；要算帳，就要數(shù)學。因此，經濟學離不開數(shù)學。過去是這樣，將來依然是這樣。歷史上，經濟學中使用數(shù)學方法從十七世紀中葉就開始了。普遍認為，配第(W.Petty,1623-1687,英國政治經濟學家)的《政治算術》是最早在經濟學中使用數(shù)學方法的著作。但把數(shù)學真正作為經濟分析的方法論基礎，這件事情則是十九世紀中葉開始的。以數(shù)學為方法論基礎的經濟學，也被稱作數(shù)理經濟學，它就是實證經濟學，或者說是理論實證經濟學。諾貝爾經濟學獎得主德布羅(G.Debreu)，在1983年的獲獎演講中的一段話，確定了數(shù)學真正進入經濟學的歷史性時刻：“如果要對數(shù)理經濟學的誕生選擇一個象征性的日子，我們這一行會以罕見的一致意見選定1838年，……古諾是作為第一個闡明經濟現(xiàn)象的數(shù)學模型的締造者而著稱于世的?！钡?5頁/共625頁1.古諾：歷史的見證經濟學家古諾(A.A.Cournot,1801-1877)是數(shù)學家拉普拉斯(P.S.Laplace,1749-1827)和泊松(S.D.Poisson,1781-1840)的學生，以概率論研究開始他的學術生涯。1838年，古諾發(fā)表了一本題為《財富理論的數(shù)學原理研究》一書，第一次以數(shù)學家的嚴謹思維方式，闡明并建立了經濟現(xiàn)象的理論模型。然而，古諾的這部著作在當時的環(huán)境下并沒有受到重視。過了100年后，人們才發(fā)現(xiàn)這是一部輝煌的經濟學著作，認識到了數(shù)學對于經濟學發(fā)展的重大意義。因此，要說數(shù)學在經濟學中的重要作用，古諾就是歷史的見證。第26頁/共625頁2.瓦爾拉與杰文斯古諾的這部著作的價值，以及古諾后來享有的聲譽，都同法國經濟學家瓦爾拉(L.Walras,1834-1910)和英國經濟學家杰文斯(W.

S.

Jevons,1835-1882)的貢獻分不開。瓦爾拉1870年的論文“交換經濟的一種數(shù)學理論的原理”與杰文斯1862年的論文“政治經濟學的一般數(shù)學原理”，都利用微積分闡明了邊際效用的概念，建立了邊際效用理論。瓦爾拉的另一項倍受稱頌的工作，是他在1874年前后提出的一般經濟均衡理論。后來人們才發(fā)現(xiàn)，瓦爾拉的一般均衡存在性命題竟然與1911年問世的Brouwer不動點定理等價，這足以看出瓦爾拉的一般均衡思想的深刻性。對此，熊彼特(J.

A.Schumpeter)不至一次地說過，瓦爾拉由于提出一般經濟均衡理論，使他成為所有經濟學家中最為偉大的一個。第27頁/共625頁3.阿羅與德布羅從1874年到1954年，微觀經濟學的重點都是在研究瓦爾拉提出的一般經濟均衡理論。1954年，美國經濟學家阿羅(K.

J.

Arrow)與美籍法裔經濟學家和數(shù)學家德布羅，共同重建了瓦爾拉的一般經濟均衡理論大廈。1959年，德布羅的《價值理論》一書的出版，正式宣告了公理化經濟學的誕生。至此，數(shù)學思辨模式的經濟學成為經濟分析的理論寶地，占居了象理論物理在物理學中那樣居高的地位。第28頁/共625頁二、歸納法實際中，有些經驗現(xiàn)象無法通過演繹法進行邏輯推理檢驗，也道不出內在的因果關系，但經濟學不能忽視對這類現(xiàn)象的研究。迫于這樣的需要，20世紀20年代，應運而生了以歸納法為方法論基礎的計量經濟學，并且在后來發(fā)展成熟，彌補了演繹法的不足。演繹法與歸納法的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下兩個方面：演繹法注重從因果關系分析中，得出經濟活動的規(guī)律；而歸納法注重從實際事實與經驗事實中，總結經驗活動的規(guī)律。從方法論上講，演繹法依托的是整個數(shù)學；而歸納法則主要依托數(shù)理統(tǒng)計學。這種區(qū)別正反映了數(shù)理經濟學與計量經濟學的差異，也說明了計量經濟學是對數(shù)理經濟學的補充，是數(shù)理經濟學從理論向實踐過度的橋梁。對此，首屆諾貝爾經濟學獎得主丁伯根(J.Tinbergen)

說道，“計量經濟學是以數(shù)理統(tǒng)計學為方法論基礎的數(shù)理經濟學?！钡?9頁/共625頁(一)計量經濟學的特點計量經濟學是從社會經濟的大量實際經驗現(xiàn)象中，來窺視、歸納和總結經濟活動的客觀規(guī)律。在計量經濟學中，數(shù)學幫助人們分析經濟數(shù)據(jù)產生的源泉和力量，分析經濟數(shù)據(jù)作用的后果；而統(tǒng)計學幫助人們收集、整理經濟數(shù)據(jù)，估計經濟模型參數(shù)，解釋各種經濟假設的事實依據(jù)。實踐證明，這種從經濟活動事實來歸納經濟活動規(guī)律的計量經濟學，也是一種成功的經濟分析方法。她要對社會經濟活動中的經驗現(xiàn)象、經驗數(shù)據(jù)、經驗模型進行分析，因而她比數(shù)理經濟學更明顯地具有通常所說的實證特征。她應用數(shù)學和統(tǒng)計學對經驗數(shù)據(jù)進行歸納和分析，對經驗現(xiàn)象作出解釋，建立經濟現(xiàn)象的計量模型，總結經濟活動的規(guī)律。第30頁/共625頁經濟數(shù)據(jù)所提供的事實依據(jù)，影響著人們的認識，讓人們考慮原始模型究竟在多大程度上符合經濟事實的問題。如果原始模型脫離實際太遠，就會引起人們對原始模型的修正。經濟活動的數(shù)學模型、數(shù)據(jù)的收集整理與分析、模型的適應性及模型的評價之間的相互作用與相互影響，是經濟計量學中的一個不斷的、永恒的旋律。(二)計量模型與方法的不斷改進理論上提出要尋覓數(shù)據(jù)和檢驗數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)分析又提出了新的理論問題，要求發(fā)展新的統(tǒng)計方法。用實際數(shù)據(jù)檢驗理論，導致對理論的修正；而用理論來檢驗實際數(shù)據(jù)，又導致出現(xiàn)新的解釋，有時還導致出現(xiàn)關于數(shù)據(jù)的可靠性和相關性問題，因而要試圖重新收集不同的數(shù)據(jù)。經濟實驗難有重復性，經濟數(shù)據(jù)很難在同樣的經濟條件下重復收集，這又要求計量經濟學要發(fā)展適合經濟活動規(guī)律的統(tǒng)計方法。

第31頁/共625頁數(shù)理經濟學和計量經濟學推動了經濟學的發(fā)展，提高了人們對經濟活動的共性認識，提高了經濟分析水平。1969年特設的諾貝爾經濟學獎，正是旨在獎勵那些

“以科學研究來發(fā)展動態(tài)和靜態(tài)的經濟理論，以及對提高經濟學分析水平有積極貢獻的人士

”。迄今為止，諾貝爾經濟學獎的大部分都頒發(fā)給了數(shù)理經濟學家和經濟計量學家，這無不說明數(shù)理經濟學和計量經濟學是兩塊水平最高的經濟學陣地，正是它們促使經濟學研究進入了高級階段。經濟學、數(shù)學和統(tǒng)計學已經形成了相互影響、相互促進、共同發(fā)展的局面。數(shù)學和統(tǒng)計學推動了經濟學的發(fā)展，反過來經濟學推動數(shù)學和統(tǒng)計學發(fā)展的例子已屢見不顯。并非現(xiàn)成數(shù)學對經濟學都有用，也并非經濟學用到的數(shù)學都是現(xiàn)成的。經濟學、數(shù)學和統(tǒng)計學攜手共進、共同發(fā)展而形成的經濟學，構成了高級經濟學的豐富內容，數(shù)學與統(tǒng)計學成為科學的經濟分析方法論。

三、經濟分析水平的提高第32頁/共625頁§3

微觀經濟學的高級階段

注意，這三個階段的以上時間劃分并不意味研究工作的起止日期。直到目前，這些研究仍然非常重要，并且依然繼續(xù)著。微觀經濟學的高級階段是與時俱進的。不同時期，高級微觀經濟學的內含有所不同。從方法上看，這三個階段的分析方法水平不斷提高。經過這三個歷史階段的研究，經濟學的分析水平上升到了一個新的臺階，經濟學進入了一個新時代。自數(shù)學進入經濟學，提高了經濟分析水平以來，微觀經濟學經歷了三個重要的歷史發(fā)展高級階段：邊際分析階段（1838—1947）集論與線性模型階段（1948—1960）方法匯合階段（1961——）第33頁/共625頁一、邊際分析階段（1838—1947）

1838到1947年，是經濟學向數(shù)學借用武器的階段，借用的是微積分，尤其是偏導數(shù)、全微分和拉格朗日乘數(shù)法。這一時期內產生了邊際分析法，并形成了邊際效用學派，以瓦爾拉、杰文斯、埃奇沃思、馬歇爾等人為代表。邊際效用學派對邊際概念作出了解釋和定義，當時瓦爾拉斯把邊際效用叫做稀缺性，杰文斯把它叫做最后效用，但不管叫法如何，說的都是微積分中的導數(shù)和偏導數(shù)。

邊際分析階段，微觀經濟學的研究成就可概括為三個方面：?？怂?946年的《價值與資本》和薩繆爾森1947年的《經濟分析基礎》兩部著作，全面總結和發(fā)展了邊際分析階段的成果，使邊際分析到達了光輝的頂點，從而成為經濟學史上的兩部名著。形成和發(fā)展了一套完整的微觀經濟活動者行為理論；

提出了一般經濟均衡問題，建立了一般經濟均衡的理論框架；創(chuàng)立了經濟行為、壟斷競爭、一般均衡等理論的數(shù)學基礎。第34頁/共625頁(一)經濟行為理論古諾的貢獻：企業(yè)理論和交換理論。古諾的企業(yè)理論提出了利潤最大化行為準則，界定了完全競爭和寡頭壟斷。古諾的交換理論提出了完全競爭市場上供求相等的思想，還研究了壟斷競爭。企業(yè)理論：19世紀后25年，產生了生產函數(shù)概念，使古諾的利潤最大化假設得到了很大發(fā)展，形成了一套豐富的企業(yè)理論，研究企業(yè)按照一定價格進行生產的行為。H.Hotelling首次對企業(yè)理論方面的研究成果進行了詳細總結。消費者理論：主要研究消費者的行為準則與目的對可見需求的影響。戈森、杰文斯和瓦爾拉從效用最大化出發(fā)，研究了消費者需求，馬歇爾對此作出了進一步論述。E.

Slutsky在1915年研究了需求的性質，J.

R.

Hicks、R.G.D.Allen、A.

Wald、H.

Hotelling等在1934-1944年又繼續(xù)深入研究。I.Fisher(1892)與V.

Pareto(1909)

用序數(shù)效用替代了基數(shù)效用，R.

Frisch(1932)與F.

Alt(1936)提出了基數(shù)效用公理，P.A.Samuelson(1938)提出了顯示性偏好。第35頁/共625頁(二)一般均衡理論一般經濟均衡：市場是相互聯(lián)系的，經濟均衡必然是所有市場上供求相等，這就是瓦爾拉1874年提出的一般均衡的基本概念。瓦爾拉用方程組表達了這一理論，聲稱由于方程個數(shù)與未知量個數(shù)相等而方程組有解，從而一般經濟均衡問題有解。他還提出了一個尋找解的“探索過程”，對解的存在性給出了經濟解釋。后來人們發(fā)現(xiàn)，瓦爾拉的證明不成立，并用了八十年時間研究它，最后才于1954年由阿羅和德布羅真正解決。均衡的穩(wěn)定性：均衡的穩(wěn)定性是指讓經濟系統(tǒng)實現(xiàn)均衡的內部操作過程。瓦爾拉在論述一般均衡存在性的經濟含義時，雖未明確指出，但實際上已提出了均衡穩(wěn)定性問題，即探索過程。古諾在1838年及馬歇爾在1890年都分別討論過單一市場的均衡穩(wěn)定性問題。?？怂?1939)和薩繆爾森(1941)則屬于第一次嚴格提出并研究穩(wěn)定性問題的人。1958年以后，這方面的研究逐漸多了起來。

第36頁/共625頁(三)競爭與福利理論資源最優(yōu)配置：J.Dupuit(1844)首次適用消費者剩余和生產者剩余來系統(tǒng)研究社會收益與社會成本，帕累托在1901年提出了多個經濟活動者的最優(yōu)性概念，并研究了競爭均衡的最優(yōu)性問題。此后，最優(yōu)性與次優(yōu)性便成為福利經濟學中的重要概念。一般交易理論：一般交易理論研究討價還價式的面對面交易。埃奇沃思在1881年首次研究了這樣的問題：如果經濟系統(tǒng)中不僅僅是等價交換，而是任何類型的商品交易都可以做成的話，經濟系統(tǒng)會出現(xiàn)什么現(xiàn)象？埃奇沃思提出了合同曲線，并提出了一個猜想：當交易者人數(shù)無限增加時，合同曲線將收縮成為競爭均衡集合；他還發(fā)明了刻畫合同曲線的一個矩形圖——埃奇沃思盒。埃奇沃思的合同曲線在博弈論中得到了深入推廣，轉變成為“核”概念，后來“核”又返回到經濟系統(tǒng)中，成為“經濟核”。

第37頁/共625頁二、集論與線性模型階段（1948—1960）一般經濟均衡的嚴格理論體系線性經濟模型

第二次世界大戰(zhàn)以后，國際社會面臨著大戰(zhàn)帶來的經濟蕭條與危機的重大壓力，出現(xiàn)了許多為當時的經濟理論所不能解釋的經濟現(xiàn)象。以往的邊際分析法已不能適應新問題的研究需要，迫使經濟學家不得不去開創(chuàng)新的經濟分析方法。集合論與線性模型就是在這樣的情況下進入經濟學大門，替代原來的微積分手段的。以集合論為基礎建立的經濟理論，更具有廣泛性和一般性，原來的“光滑性”要求現(xiàn)在可以去掉；線性模型也是用來研究光滑性所不能解釋的經濟現(xiàn)象。集論方法的主要工具是數(shù)學分析、凸分析和拓撲學，線性模型的主要工具是線性代數(shù)和線性規(guī)劃。這個時期內，微觀經濟學的研究內容集中在一般經濟均衡理論研究上，連馮?諾伊曼(J.vonNeumann)這樣的大數(shù)學家也投身進來為它砌上一塊基石，研究成果表現(xiàn)為以下兩個方面：

第38頁/共625頁(一)一般均衡的嚴格理論1874：瓦爾拉提出并論證一般經濟均衡理論，但對一般經濟均衡存在性的證明是不正確的1933-1934：沃爾德首次嚴格分析了一般經濟均衡問題。1954：阿羅和德布羅在一般均衡研究上取得了突破性進展。他們用集合論方法，通過公理化，重建了一般均衡理論大廈，給出了一般經濟均衡存在性的令人滿意的嚴格數(shù)學證明。1959：德布羅的《價值理論》，宣布了公理化經濟學的誕生。通過公理化，與一般均衡相關的許多問題都得到了深入研究：阿羅和德布羅(1951,

1954)用集論和凸分析重新研究了競爭均衡的最優(yōu)境界問題，阿羅還用集論方法研究社會選擇問題，得到了令人吃驚的社會選擇不可能性定理。重新對效用理論研究，提出了兩套公理體系：確定性環(huán)境下的效用函數(shù)公理體系，不確定環(huán)境下的效用函數(shù)公理體系。不確定環(huán)境下的一般均衡研究——《價值理論》第七章。第39頁/共625頁(二)線性經濟模型線性模型分析法：用線性方程組或者線性不等式組，替代邊際分析中的導數(shù)。代表：列昂切夫(1941)的投入產出分析。投入產出分析的實質，是依據(jù)一般均衡理論來研究各種經濟活動在數(shù)量上的相互關系，用一套線性方程組描述經濟系統(tǒng)內部的復雜結構關系。投入產出分析在1948-1960年間得到了重大發(fā)展。R.

Dorfman、P.A.Samuelson、R.

M.Solow(1958)的《線性規(guī)劃與經濟分析》及D.

Gale

(1960)

的《線性經濟模型理論》，把線性規(guī)劃、線性一般均衡和線性經濟增長理論發(fā)展到了頂峰。與此同時,博弈論研究也在前進。J.F.

Nash(1950)對于n人博弈的均衡的研究，成為基礎性工作；R.D.

Luce和H.Raiffa(1957)年出版的《對策與決策》一書中，又發(fā)展了動態(tài)博弈論。第40頁/共625頁三、方法匯合階段（1961——）

不確定性與信息大范圍經濟分析對偶理論總需求理論經濟核與連續(xù)統(tǒng)經濟

不完全競爭理論非標準經濟學非線性動態(tài)經濟學計量經濟學博弈論

公理化經濟學的創(chuàng)立使得經濟學家與數(shù)學家之間的對話變得更加頻繁，象馮諾伊曼那樣一流數(shù)學家把相當一部分精力放在經濟學問題研究上的例子已經屢見不鮮。經濟學也開始影響數(shù)學，其典型的例子是角谷定理、集值映射積分理論、近似不動點的算法以及方程組近似解的算法。數(shù)學思想開始全面向經濟學滲透，經濟學也在不斷地為自己鑄造新的武器，各種經濟分析方法匯集一堂，出現(xiàn)了微觀經濟學研究的昌盛時期，并形成了如下一些主要研究領域。時際均衡理論均衡的計算社會選擇理論不完全資產市場無限維經濟分析

第41頁/共625頁主要研究領域簡介（一）*不確定性與信息：現(xiàn)實經濟活動常常受到許多不確定性因素的影響，如何認識經濟學中的不確定性？這是研究帶有不確定性的經濟活動規(guī)律時首先要解決的問題。普拉特(J.W.Pratt)在1964年提出了風險規(guī)避理論，他假定在帶有不確定因素的環(huán)境中，不確定事件在客觀上存在著一定的概率，即所謂的客觀概率?？陀^概率雖然在一定程度上刻畫了不確定性，但仍不是真正意義的不確定性。既然客觀概率已定，事件的發(fā)生便可把握，并非真正地不確定。于是，戴蒙德(P.

A.

Diamond,

1967)和拉德納(R.Radner,1968)提出用主觀概率來刻畫事先無法充分估計概率的不確定性。主觀概率加深了人們對不確定性的認識，它與具體的人所掌握的信息多少及對事件的認識有關，各人有各人的信息、知識和判斷。有人信息靈通，對事件發(fā)生的可能性大小估計較準；有人消息閉塞，對事件發(fā)生的概率估計較差。拉德納還用主觀概率解釋了市場是怎樣起到信息傳遞作用的。主觀概率還加深了人們對證券市場、保險市場、市場信息及搜集行為的認識，尤其是在經濟系統(tǒng)中考慮了信息結構。

第42頁/共625頁主要研究領域簡介（二）*大范圍經濟分析：以微分拓撲學為工具來研究經濟均衡的性質以及均衡變動的規(guī)律。大范圍經濟分析依據(jù)微分拓撲學中的Sard定理，對一般經濟均衡的存在性給出了一個構造性證明，取代了不動點方法，具有實踐意義?！罢齽t經濟”概念的提出，又抓住了均衡價格的實質，對于研究均衡的局部唯一性、均衡價格的連續(xù)性及比較靜態(tài)分析都是十分有利的。德布羅在1970年對均衡的有限性及正則經濟的研究，還使他成為經濟大范圍分析的先驅。對偶理論：主要研究經濟學中的相互確定關系，涉及到經濟學的諸多方面。產出與成本的對偶、效用與支出的對偶，是經濟學中典型的對偶關系。經濟系統(tǒng)中還有許多其他這樣的對偶關系。利用對偶性來進行經濟分析的這種方法，就叫做對偶方法。

總需求理論：效用最大化的個人需求函數(shù)符合的條件對于總需求函數(shù)是否適用，適用程度有多大？H.Sonnenschein對此進行了研究，指出總需求并不受個人需求那樣的條件限制。此后，在1974年，曼特爾(R.Mantel)與德布羅又作了進一步研究，提出了市場需求理論，研究了市場需求函數(shù)所共有的性質。第43頁/共625頁主要研究領域簡介（三）*經濟核與連續(xù)統(tǒng)經濟：埃奇沃思1881年提出的合同曲線與埃奇沃思猜想,

促進了博弈論的發(fā)展,

出現(xiàn)了博弈核(coreofagame)的概念。1962年，德布羅和斯卡夫(H.

E.Scarf)反過來把博弈核用到經濟學中去研究埃奇沃思猜想,提出了經濟核(economiccore)概念。奧曼(R.J.

Aumann,

1964)又創(chuàng)造性地把經濟活動者想象成為如同流體的分子一樣，提出了連續(xù)統(tǒng)經濟，并在連續(xù)統(tǒng)經濟中證明了埃奇沃思猜想。1974年,

美國經濟學家布朗(D.J.

Brwon)與數(shù)學家羅賓遜(A.

Ronbinson)合作，采用非標準分析方法，把德布羅、斯卡夫及奧曼的模型綜合在一種超有限框架之下，并證明了埃奇沃思猜想。1978年,

作為布朗的學生的美國學者安德遜(R.M.Anderson)研讀了布朗與羅賓遜的論文后，提出了一個標準模型下經濟核心配置接近瓦爾拉均衡集合的基本不等式，人們對這個不等式似乎更感興趣。近年對于經濟核的研究又拓展到動態(tài)與無限維經濟學中。動態(tài)方面涉及價格調整、最優(yōu)計劃過程及均衡的穩(wěn)定性等問題。無限維經濟學方面涉及不確定性、信息及市場的不完全性等問題。

第44頁/共625頁主要研究領域簡介（四）*時際均衡理論：時際均衡是希克斯1939年提出的，在1946年出版的《價值與資本》著作中得到發(fā)展。時際均衡理論認為，交易活動是分期進行的，為了做出決策，經濟活動者要根據(jù)自己掌握的關于經濟目前與過去的信息，來預測未來的經濟環(huán)境和狀態(tài)，各短期內價格能迅速變化或至少能夠做到價格的局部調整，以實現(xiàn)短期內的均衡。與時際均衡相對照的是非均衡。雖然二者都認為交易活動分期進行，但前者假定經濟活動者能正確預測未來，短期內經濟能實現(xiàn)均衡；而后者則允許經濟活動者不能正確預測未來，未來的計劃可以不協(xié)調，短期內經濟可以不實現(xiàn)均衡。

M.

Morishima(1964)在《均衡、穩(wěn)定性與增長》一書中以耐用商品為重點，深入研究了時際競爭均衡。E.

M.

Drandakis(1966)在“論貨幣經濟的競爭均衡”一文中把貨幣理論置于價值理論體系之中。K.J.Arrow與F.

H.Hahn(1971)在《一般競爭分析》一書中研究了確定性條件下的時際均衡。G.Stigum(1972)和J.

M.Grandmont(1974)首次研究了不確定性條件下的時際均衡。前人在時際均衡研究方面所做的這些工作，引起了后人對這一理論的極大興趣。第45頁/共625頁主要研究領域簡介（五）*均衡的計算：斯卡夫1969年的論文“論均衡價格的計算”開創(chuàng)了可計算均衡理論與方法。均衡的計算是作為映射不動點計算的特殊情況來對待的，只不過不動點被解釋為均衡價格向量，計算出來的解向量所決定的配置是一種可行的市場結清配置。當代微觀經濟學比以往更加重視一般經濟均衡的計算，瓦爾拉均衡模型廣泛應用于發(fā)展經濟學、國際貿易、宏觀經濟、財政金融等領域。社會選擇理論：社會選擇問題屬于福利經濟學范疇，含義是說如何通過個人選擇(個人意愿)來確定社會選擇(社會意愿)。這個問題涉及價值判斷，但微觀經濟學把此問題抽象化，使其變成定出一套規(guī)則，按照這套規(guī)則并依據(jù)個人偏好來定出社會偏好，而不討論這套規(guī)則對誰有利、是否符合道德規(guī)范的問題。這樣，社會選擇問題就被納入到實證經濟學范疇。投票悖論是社會選擇的原型，它指出社會無法按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出理性選擇。阿羅在1951年進行了深入研究，證明了社會選擇不可能性定理。其后便出現(xiàn)了許多這方面的新成果，集中研究怎樣給出社會選擇原則、在什么條件下社會選擇是可能或者不可能的等問題。第46頁/共625頁主要研究領域簡介（六）*不完全資產市場：不完全資產市場理論研究證券與商品的定價原理以及競爭性資產市場與商品市場在確定消費與投資中的相互作用。由于金融經濟學主要關心證券定價(名義貨幣資產)，而宏觀經濟學主要關心實際貨幣資產，可見，不完全資產市場理論提供了一種涉及金融與宏觀經濟等眾多領域的微觀經濟分析框架。現(xiàn)代不完全資產市場理論源于馮諾伊曼-摩根斯頓的預期效用理論和薩維奇的不確定性效用理論。

無限維經濟分析：德布羅通過擴充商品空間維數(shù)的辦法把帶有不確定性的一般均衡問題納入到他所建立的有限維框架中。然而當所考慮的隨機因素無限多時，維數(shù)將被擴充到無限，此時原有的結論就失效了。的確，在金融分析和動態(tài)分析中，無限維商品空間屢次出現(xiàn)而且各種各樣。于是在1983年，C.

D.Aliprantis、D.

J.Brown和O.Burkinshaw三人創(chuàng)造性地把商品空間統(tǒng)一在Riesz空間的框架之下，進行一般性研究，開創(chuàng)了一般商品空間經濟學，也稱為無限維經濟學，引起了眾多經濟學家和數(shù)學家的關注，成為近十幾年來國際上十分活躍的研究領域之一。第47頁/共625頁主要研究領域簡介（七）*不完全競爭理論：壟斷競爭強調產品差別，差別越大，壟斷程度越高，廠商在競爭中越有利。但制造產品差別會提高成本，因此必須研究壟斷與競爭的關系。由于產品的無限細分就導致出現(xiàn)無限維商品空間，無限維經濟學便成為研究壟斷競爭的很好基礎。

非標準經濟學：這是經濟學家布朗與非標準分析學家羅賓遜開創(chuàng)的一種經濟分析方法，主要研究大經濟，迄今已有30年歷史，并取得了許多重要結果。非線性動態(tài)經濟學：自80年代以來，經濟學應用非線性動力系統(tǒng)理論進行研究形成了非線性動態(tài)經濟學。這個主題關心渾沌對經濟的影響，發(fā)現(xiàn)渾沌對世代交替經濟有影響，還對最優(yōu)經濟增長有影響。但由于目前還缺乏對經濟渾沌現(xiàn)象的深刻認識，許多經濟學家表現(xiàn)出“這又怎樣”的態(tài)度。計量經濟學：到目前為止，計量經濟學取得了許多重要進展，在經濟學的各個領域中都得到了應用，特別引人入勝的是貝葉斯計量經濟方法的出現(xiàn)和關于計量經濟模型特點的諸多研究工作。

第48頁/共625頁主要研究領域簡介（八）*博弈論：嚴格地講，博弈論是一個數(shù)學分支，不屬于經濟學。博弈論真正溶入經濟學不過是20世紀70年代中期后的事情，而博弈論逐漸成為微觀經濟學的組成部分也不過開始于80年代。

70年代中期以后，經濟學家開始關心和強調個人理性，他們在對效用函數(shù)進行深入研究的基礎上，發(fā)現(xiàn)信息問題在經濟學中非常重要，從而信息問題開始成為經濟學關注的焦點。同時，個人決策還有時序問題，當你進行某項決策時，必須對你之前別人的決策有所了解。你的決策受到你之前的別人決策的影響，你的決策又影響你之后的別人的行為。于是，時序問題也成為經濟學家關注的對象。博弈論正好為解決信息問題和時序問題提供了有力工具，從而在70年代中期以后，應用博弈論的經濟模型得到了大發(fā)展。到了80年代，博弈論與經濟學的關系發(fā)展到“你中有我、我中有你”的程度。其根本原因是二者的研究模式相同，都強調個人理性，強調個人在服從既定約束的條件下追求收益最大化。博弈論的許多結果都是借助經濟事例發(fā)展起來的，經濟學家對博弈論的貢獻越來越大，博弈論在經濟學中的應用也越來越廣泛。第49頁/共625頁第1次作業(yè)數(shù)學為什么能夠成為作為科學的經濟學的基本分析工具？博弈論為什么能夠成為經濟學的一個重要組成部分？第50頁/共625頁第2講經濟行為空間

本講是經濟學學走向高級階段的第一步，將反思經濟活動中的人、市場和商品，并借助現(xiàn)代數(shù)學工具，使這些基本概念得以提升和科學化，為后面的分析奠定基礎。本講的內容安排如下：

經濟人

商品空間

市場結構

價值與價格經濟人：主要是要進一步解析經濟活動主體的含義和行為理性，把經濟活動者與現(xiàn)實人加以區(qū)分。

市場結構：解析市場的實質以及市場的組織結構特點。

商品空間：主要是解析經濟人行為表現(xiàn)的一般特點。

價值與價格：主要是從實證角度去看待和研究價值問題，給出一套工具，并要把價值表現(xiàn)形式與市場結構聯(lián)系起來。

自修：自修現(xiàn)代數(shù)學工具基本知識。第51頁/共625頁用現(xiàn)代觀點看，微觀經濟學象是一門行為科學，是研究作為經濟活動主體的人的行為的科學。當然，研究人的行為的科學不止經濟學一種，但經濟學對人的行為的研究不同于其他行為科學，經濟學假定了參加經濟活動的人具有理性。也正是由于理性人假設，經濟學才能夠運用數(shù)學方法加以研究，并把數(shù)學工具用得得心應手。理性人假設使得經濟學中的人與現(xiàn)實中的人有所不同。把經濟學中的人叫經濟人，把現(xiàn)實中的人叫現(xiàn)實人。經濟人概念既來自于現(xiàn)實，又高于現(xiàn)實。為了更好地理解經濟人概念，我們先對經濟人的特點進行分析。概括地講，經濟人具有以下兩大特點：經濟活動主體：獨立自主決策理性人：追求個人利益最大化這兩大特點可作為一個人是否為經濟人的判別標準?！?

經濟人第52頁/共625頁職業(yè)性——生產活動：發(fā)生于生產、管理、營銷等事務中。私人性——消費活動：發(fā)生于個人、家庭和消費等事務中。一、經濟活動主體例如，公司可看成經濟人，公司具有決策機構：董事會、董事長、總經理，這個機構決定和指揮著公司的一切經濟活動。公司員工也是經濟人：員工既能自主決定他自己的勞動提供和商品消費。

經濟人是經濟活動的主體，即社會經濟活動的基本單位，具有獨立的決策中心，這個中心決定和指揮著它的一切經濟活動。經濟人概念的關鍵之處：獨立自主決策。兩類性質不同的經濟活動：職業(yè)性、私人性。經濟人可以是個人、家庭、集團或組織。經濟活動生產活動消費活動生產經濟人——生產者消費經濟人——消費者經濟人兩類經濟人：消費者、生產者。第53頁/共625頁(一)消費者

消費者的最大特點在于購買商品以供自己享用，是商品的需求者(購買者)。經濟社會的總需求是由各個消費者的需求構成的，因此，要研究社會需求的變化規(guī)律，必須首先研究消費者個人需求是如何變化的。可見，對消費者進行研究將是微觀經濟學的一個十分重要的內容。對于消費者，我們將關注如下一些問題：消費者是如何選擇他們需要的商品的？消費者選擇商品的原則和目標是什么？消費者在選擇的過程中有自己的目標函數(shù)嗎？影響消費者選擇的因素都有哪些？影響消費選擇的因素又是如何具體影響消費者的選擇的？從消費者的具體購買行為能窺測消費者的個人偏好嗎？消費者個人需求與社會總需求之間究竟具有怎樣的深層關系？第54頁/共625頁(二)生產者生產者的最大特點在于向社會提供商品，是商品供應者。經濟社會的總供給是由各個生產者的商品供給構成的，因此，要研究社會供給，必須首先研究生產者的個人供給?？梢?，對生產者進行研究也是微觀經濟學的一個十分重要的內容。生產問題也是一個選擇問題：生產者投入一些商品，生產出另一些商品，并把產品提供給社會，生產者從中取得利潤。經濟學不關心生產過程的細節(jié)，只關心生產過程的始端和終端。因此，關于生產者的如下一些問題才是微觀經濟學關注的：生產者是如何選擇他們的要素投入和產品供應的？生產者選擇投入和產出的原則與目標是什么？影響生產者選擇的因素都有哪些？影響生產選擇的因素又是如何具體影響生產者的選擇的？要素需求與產品供給具有怎樣的規(guī)律？單一產品生產與多種產品生產又有怎樣的區(qū)別？第55頁/共625頁(三)雙重身份生產活動與消費活動完全不同，活動主體往往難以區(qū)分。一個人可能既是生產者，又是消費者。比如，從消費角度看，家庭是商品消費者；但家庭同時還向社會提供勞動和資本品，是勞動和資本的生產者。又如，從供應角度看，企業(yè)是生產者；但企業(yè)為了生產又必須購買生產要素，是生產要素的消費者。我們把經濟人具有的這種雙重身份(消費者和生產者)，叫做經濟人的兩面性。經濟人的兩面性為我們研究問題帶來了方便。比如，當專心研究消費者問題的時候，人們處心積慮地建立了一套完整的消費者行為理論，那么這套理論就適合于描述生產者的要素需求行為，因而沒有必要再去重復建立要素需求理論。又如，人們處心積慮地為生產者建立起來的產品供給理論，同樣適合于分析消費者的生產要素供給行為，也沒有必要重復建立要素供給理論?？傊?，經濟人的兩面性，使得消費者的需求理論能夠成為生產者的要素需求理論，使得生產者的供給理論能夠成為消費者的要素供給理論。第56頁/共625頁二、理性人假設

經濟人是理性人，即具有理性。瘋子、傻子不是經濟人，他們缺乏理性。所謂理性人，對于消費者來說，是指具有良好的偏好或效用函數(shù)，使得在一定的約束面前能夠最大化自己的效用；對于生產者來說，是指在一定的約束面前能夠最大化自己的利潤。總而言之，理性人總是在條件許可的范圍內追求個人利益最大化。理性人的人格理性人以追求個人利益為天性，總會以最經濟有效的方式使用現(xiàn)有資源和要素，安排個人活動，以實現(xiàn)個人利益目標。理性人與自私人有所不同，理性人既有利己的一面，也有利他的一面。

利己：理性人是利己主義者，他具有個人利益，并且要追求個人利益最大化，追求個人安樂和享受。

利他：理性人是利他主義者，他會為他人考慮，服從社會與客觀條件的制約，遵紀守法，不以損人利己的方式去追求個人利益。第57頁/共625頁(一)理性人之間的合作制度在追求利益最大化的過程中，理性人之間會相互合作，以實現(xiàn)合作的潛在利益。當需要合作，而合作中又存在著矛盾沖突時，理性人發(fā)明了各種各樣的制度來規(guī)范他們的行為。價格制度(或者說市場機制)是為了實現(xiàn)合作的潛在利益和解決合作中的矛盾沖突，人類發(fā)明的一種最重要的制度。新古典經濟學以價格制度為研究對象，故又稱為價格理論，它有兩個基本假定：市場競爭：市場上有大量的買者和賣者，任何個人力量都微不足道。個人不能左右市場價格，只能接受價格，依據(jù)價格行事。信息完全：每個市場參與者都掌握著完全的信息，信息傳遞渠道暢通，信息獲取即時，無需為獲取信息支付費用。這就刻畫了一種理想的價格制度——任何個人都無法對市場價格施加影響，個人只能聽從價格召喚，依據(jù)價格行事。我們稱這種價格制度為“背對背”的交易制度。

第58頁/共625頁(二)價格制度的合理性在這種制度下，經濟活動達到的結果，讓每個市場參與者都實現(xiàn)了個人利益最大化(消費者、生產者行為理論和競爭均衡)。在這種制度下，合作中的矛盾與沖突通過帕累托改良得到了有效解決，全社會實現(xiàn)了福利最大化(福利經濟學基本定理)。在這種制度下，交易“背對背”地進行，其結果與“面對面”交易等同(經濟核心等價定理)。實際交易的確如此，交易都是在叫價拍賣、討價還價中“面對面”進行的。但競爭場上，參與者數(shù)不勝數(shù)，任何個人交易量都只是整個市場交易量的微不足道的一部分，因而最終形成的那種對每個參與者都有利的交易結果等同于依據(jù)價格行事的“背對背”交易結果。為什么說這種價格制度是實現(xiàn)合作的潛在利益和解決合作中的矛盾沖突的重要制度呢？對此，可從三方面論述。第59頁/共625頁(三)價格制度的局限性現(xiàn)實市場上交易者的人數(shù)有限，不可能要多多少有多少。這樣一來，個人行為必然會對市場產生一定的影響?，F(xiàn)實中存在著自然壟斷行業(yè)。在這種行業(yè)中，壟斷者決定價格而不是接受價格。因此，價格制度解決不了壟斷行業(yè)中合作的利益與矛盾沖突問題?，F(xiàn)實中存在公公品和外部性，導致經濟活動結果達不到社會福利最大化狀態(tài)?，F(xiàn)實中市場參與者的信息不完全，信息不對稱現(xiàn)象存在。信息的不完全使得價格制度往往不是實現(xiàn)合作和解決沖突的最有效途徑。另外，現(xiàn)實市場中理性人之間相互影響，人們在決策時會考慮他人反應，因而決策行動實際上是一種博弈。雖然說價格制度是實現(xiàn)合作和解決矛盾沖突的重要制度，但是現(xiàn)實市場符合不了這種價格制度提出的苛刻要求。價格制度存在的上述種種缺陷，要求政府對經濟活動必須予以適當調控，以促進理性人之間的合作，以解決合作中的矛盾沖突。第60頁/共625頁§2

市場結構促使現(xiàn)代經濟有秩序運轉的機制，就是市場。那么，究竟什么是市場？有人會說，市場是買賣商品的場所。不錯，商品買賣場所是市場，但商品買賣活動不見得要在某個固定場所進行，可以分散在許多地方，可以通過各種渠道和方式進行。比如，同樣的布匹可以在許多不同的商店銷售，還可通過電話、電視、廣播、報紙、英特網(wǎng)進行交易?？梢姡灰讏鏊⒉皇鞘袌龅奶卣鳌Ｈ魏问袌龆茧x不開買者、賣者及交易活動，三者并存才能形成市場。因此，買者、賣者及交易才是市場的三大基本要素。經濟學關心的是交易活動如何影響和決定價格。照此，可對市場作出這樣的解釋：市場是影響商品價格的所有買者和賣者，這些買賣雙方頻繁的交換活動，使相同商品的價格趨于一致。馬歇爾早就認識到了這一點，他說：“一個市場是一個區(qū)域，在那里買者和賣者彼此相互交往非常緊密，市場的價格在全區(qū)域內趨于一致?！钡?1頁/共625頁一、市場的分類

市場的分類方式很多，但主要有以下幾種：按交易者范圍分：地方市場(某個地方的買者和賣者)、國內市場(一國的買者和賣者)和國際市場(多國的買者和賣者)。按交易者人數(shù)分：有限市場(有限個交易者)、無限市場(無限個交易者，這是一種抽象，表示交易者多得象分子一樣數(shù)不清)。按組織結構分：完全市場(有組織的市場,同種商品的價格在市場內一致。完全市場的形成必須具備兩個條件：信息完全、自由進出)、不完全市場(不滿足完全市場條件的市場)。按競爭程度分：純粹競爭市場(大量的交易者；個人不能影響價格；相同數(shù)量的同種商品完全同質；要素自由流動)、非純粹競爭市場(不滿足純粹競爭條件的市場)。以上分類可同舉并用。比如把組織結構和競爭程度結合起來，則有完全競爭市場(純粹競爭的完全市場)和不完全競爭市場。第62頁/共625頁二、完全競爭市場的特點

完全競爭市場的特點可概括為六條：大量的買者與賣者：個人絲毫不具有壟斷力量商品同一：同一數(shù)量的同種商品之間完全同質進出自由：經濟人可以自由進入和退出市場要素流動自由：生產要素可以自由地轉移信息完全：經濟人完全了解市場，信息渠道暢通價格既定：經濟人只能是價格的接受者

這六個特點又可概括為如下三個基本特征：第一特征：每種商品的價格對所有的經濟活動者都一致。第二特征：商品價格不依賴于個人決策。第三特征：市場上每個買者與賣者都能感受到，按照市場價格，他能夠買進或賣出自己所需或提供的任何數(shù)量的商品。第63頁/共625頁三、不完全競爭市場的特點壟斷競爭：廠商眾多、互不依存、進出較易、可形成產品集團。寡頭壟斷：少數(shù)賣(買)者面對眾多的買(賣)者。完全壟斷：一個賣(買)者面對眾多的買(賣)者。

完全競爭市場是一種理論抽象，現(xiàn)實市場難以符合。1920年以后，便出現(xiàn)了斯拉法、張伯倫、瓊·羅賓遜等人對完全競爭理論的修正。盡管如此，完全競爭仍然是經濟學家分析市場的著眼點和判別標準。然而，經濟學也沒有忽視對不完全競爭市場的研究。不完全競爭市場的特點是市場中存在著一定程度的壟斷，某些個別經濟人對市場價格具有一定的影響力。按照競爭強弱程度，不完全競爭市場分為壟斷競爭市場、寡頭壟斷市場、完全壟斷市場。完全壟斷是與完全競爭完全相反的一種市場結構，同完全競爭一樣在實際中極為少見。但完全壟斷市場為我們研究壟斷問題提供一種很好的分析框架，同樣成為經濟理論的基礎。第64頁/共625頁§3

商品空間商品是用來交換以滿足人們需要的一切物品、服務及勞動。交換和滿足需要，是商品的兩個缺一不可的屬性。交換是商品具有價值的表現(xiàn)，滿足需要則是商品具有使用價值的表現(xiàn)。這兩個屬性決定了任何商品的取得都要付出代價。勞動是商品，并且是特殊重要的商品，任何生產活動都離不開勞動。勞動是用來交換的，要使用勞動，必須向勞動支付報酬。因此，勞動是通過交換以滿足生產需要的商品，勞動者付出勞動以獲取生活所需的物品或服務?？諝獠皇巧唐?，盡管為人人所需，但人們并不用它來交換。經濟活動離不開商品，經濟人的行為表現(xiàn)為選擇一定數(shù)量的若干種商品。經濟學關心的是經濟活動的結果，而不是經濟活動的具體細節(jié)。這樣，經濟人的行為可用商品空間來描述。第65頁/共625頁一、區(qū)分商品的四條原則物質原則：從商品的物質屬性上加以區(qū)分。商品的物質屬性，是指商品的物質內容與存在形式。時間原則：從商品的時間屬性上加以區(qū)分。商品的時間屬性，是指商品存在的時間區(qū)段。區(qū)位原則：從商品的區(qū)位屬性上加以區(qū)分。商品的區(qū)位屬性，是指商品所處的地理位置。隨機原則：從商品的隨機屬性上加以區(qū)分。商品的隨機屬性，是指影響商品數(shù)量的隨機因素。現(xiàn)實中，商品的生產、交換和消費往往受到許多隨機因素的影響。不同隨機因素下的商品，其性質、用途和作用等都可能不同，應該區(qū)分。商品形形色色，多種多樣，如何來區(qū)分各種不同的商品呢?這里介紹區(qū)分商品的四條基本原則。

第66頁/共625頁二、經濟行為按照上述四條原則細分商品，商品種類就有無限多種。但實際中，人們通?？偸前焉唐返母鞣N屬性特征劃分為有限種，于是，所考慮的商品也就只有有限多種了。為了敘述上的方便，假定所有商品被區(qū)分成為種：商品1,商品2,,商品。商品i

也叫做第i種商品。然后，假定每一種商品都規(guī)定好了一個計量單位。經濟活動表現(xiàn)為選擇一定數(shù)量的這

種商品。經濟學只關心經濟活動的結果，而不管經濟活動的詳細情節(jié)如何。比如，把家庭主婦在商店挑選商品的過程描述得淋漓盡致，對于經濟學研究來說沒有任何意義。經濟學家關心的是消費者選擇了多少數(shù)量的商品。這樣，經濟活動可用商品空間加以描述。第67頁/共625頁如果經濟人選擇的最終結果是這樣的：x1個單位的商品1,x2個單位的商品2,,x個單位的商品，那么他的這一選擇行為就可用維向量

x=(x1,x2,,x)

表示，稱為商品向量，從而維歐氏空間R

自然成為描述經濟行為的工具，稱為商品空間。商品向量代表了經濟人的選擇方案或行動計劃，因而也叫做選擇方案或行動計劃。商品向量對消費者和生產者具有不同的意義。(一)

商品空間消費商品1消費商品2消費商品1提供商品2提供商品1提供商品2提供商品1消費商品2商品向量對消費者的意義商品向量對生產者的意義生產商品1生產商品2生產商品1投入商品2投入商品1投入商品2投入商品1生產商品2第68頁/共625頁(二)經濟行為之間的結構1.

合成結構：經濟行為z叫做是經濟行為x與y的合成,是指

z=x+y。2.比例結構：行為

x

與

y

成比例，是指存在實數(shù)

使得x=

y或者y=

x。這個稱為行為x與y之間的比例系數(shù)。3.半序結構：從數(shù)量上對經濟行為進行比較。小于或等于：小于：嚴格小于：

yxz=x+yx

y

y=

xx

yzx<<yzyw

yw第69頁/共625頁(三)經濟行為度量1.規(guī)模度量：商品向量的范數(shù)(長度、模)是衡量經濟活動規(guī)模大小的合適指標，可把商品向量的范數(shù)叫做經濟活動模數(shù)。具體地說，經濟活動

x

的模數(shù)是指數(shù)值。2.差距度量：不同經濟行為

x

與

y

的差向量

x

y

，稱為x

與y的差別行為，差別行為x

y的力度||xy||稱為行為差距。x

y||xy||第70頁/共625頁

對任何，以半序關系

為準，可給出上、下確界公式。

x與y的上確界x

y=sup

{x,

y}為：

x與y的下確界x

y=inf

{x,

y}為：向量

x

=

x

0

叫做

x

的正部，向量

x

=

(-x)

0

叫做

x

的負部，向量叫做

x

的絕對值。容易證明：x

=x

-

x

，|x|

=x+x。(四)經濟行為的上、下確界+++---x

yx

yx

yx-

xxx|x|+-第71頁/共625頁(五)一般商品空間商品如果嚴格細分，那么就有無限多種，商品空間成為無限維空間。這樣，以上建立的有限維商品空間就不能滿足經濟分析的需要。自20世紀70年代以來，經濟學中出現(xiàn)了各種各樣的無限維商品空間，諸如p、L

p(1

p)、ca(T

)、C(T)等。1983年，C.

D.Aliprantis、D.

J.Brown和O.Burkinshaw驚奇地發(fā)現(xiàn)，出現(xiàn)的所有這些商品空間共同具有如下一般特征：商品空間是由人們的各種經濟行為構成的集合，其上具有相互融洽的線性結構、半序結構和拓撲結構。線性結構用于對經濟行為進行合成、伸縮或變向，半序結構用于對經濟行為進行數(shù)量上的大小比較，拓撲結構用于刻畫經濟行為之間的差距以及人們經濟活動的連續(xù)性。拓撲結構也常常通過商品空間上的距離函數(shù)或范數(shù)來誘導，從而使得行為差距得以量化。于是，他們三人提出用黎斯空間來描述經濟活動者的行為。這樣，黎斯空間成為商品空間的一般框架——一般商品空間。第72頁/共625頁§4

價值與價格

價值問題是微觀經濟學的中心議題，從某種程度上說，微觀經濟學就是關于商品價值的學問。德布羅在1959年出版他的學術著作時,

就是以“價值理論(ValueTheory)”為名，來宣告公理化經濟學的誕生的。事實上，價值問題是一個規(guī)范經濟學問題。價值是一種抽象概念，涉及到人們的世界觀。商品能夠滿足人們的需要，說明商品具有價值。但人們的需要各種各樣，同樣的商品，不同人需要它的目的不同，這就給價值問題研究帶來了極大的困難。如果拋開規(guī)范意義上的價值問題的困難性，那么價值問題就變成為如何確定商品價值的具體數(shù)值這樣一個實證經濟學問題，即變成了價格問題。因此，從實證角度看，微觀經濟學是關于價格問題的學問，故也稱為價格理論(PriceTheory)。第73頁/共625頁一、價值函數(shù)價格的形成價格是在商品交換過程中形成的。原始社會中，原始族落共同勞動獲得的產品僅夠維持族落的生存，沒有剩余產品去交換其他族落的產品，因而沒有價格的概念。原始社