2023年5月期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)真題練習(xí)試卷B卷附答案

2023年5月期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)真題練習(xí)試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、某交易者在3月1日對(duì)某品種5月份、7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易者將5月份、7月份合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，其成交價(jià)分別為6190元/噸和6150元/噸，則該套利交易（）元/噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】B2、我國(guó)菜籽油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的（）。A.8%B.6%C.10%D.5%【答案】D3、在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)時(shí)最大的損失是（）。A.零B.無(wú)窮大C.全部權(quán)利金D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格【答案】C4、公司制期貨交易所股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)是（），行使股東大會(huì)授予的權(quán)力。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.經(jīng)理部門D.理事會(huì)【答案】A5、上海期貨交易所的銅、鋁、鋅等期貨報(bào)價(jià)已經(jīng)為國(guó)家所認(rèn)可，成為資源定價(jià)的依據(jù)，這充分體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的（）功能。A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.套期保值D.資產(chǎn)配置【答案】B6、某日，中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6．83元人民幣，現(xiàn)有人民幣10000元，接當(dāng)日牌價(jià)，大約可兌換（）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B7、上證50股指期貨5月合約期貨價(jià)格是3142點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格是3150點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格是3221點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格是3215點(diǎn)。以下屬于反向市場(chǎng)的是（）。A.5月合約與6月合約B.6月合約與9月合約C.9月合約與12月合約D.12月合約與5月合約【答案】C8、某美國(guó)投資者買入50萬(wàn)歐元。計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元對(duì)美元貶值，該投資者決定用CME歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12．5萬(wàn)歐元)。假設(shè)當(dāng)日歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為1．4432，3個(gè)月后到期的歐元期貨合約成交價(jià)格EUR/USD為1．4450。3個(gè)月后歐元兌美元即期匯率為1．4120，該投資者歐元期貨合約平倉(cāng)價(jià)格EUR/USD為1．4101。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.獲利1.56，獲利1.565B.損失1.56，獲利1.745C.獲利1.75，獲利1.565D.損失1.75，獲利1.745【答案】B9、在期貨行情分析中，開(kāi)盤價(jià)是當(dāng)日某一期貨合約交易開(kāi)始前（）分鐘集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)。A.3B.5C.10D.15【答案】B10、某投資者在2月以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破A.12800點(diǎn)；13200點(diǎn)B.12700點(diǎn)；13500點(diǎn)C.12200；13800點(diǎn)D.12500；13300點(diǎn)【答案】C11、若國(guó)債期貨到期交割結(jié)算價(jià)為100元，某可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子為0．9980，應(yīng)計(jì)利息為1元，其發(fā)票價(jià)格為（）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】D12、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉(cāng)價(jià)須在（）限制范圍內(nèi)。A.審批日期貨價(jià)格B.交收日現(xiàn)貨價(jià)格C.交收日期貨價(jià)格D.審批日現(xiàn)貨價(jià)格【答案】A13、判斷某種市場(chǎng)趨勢(shì)下行情的漲跌幅度與持續(xù)時(shí)間的分析工具是（）。A.周期分析法B.基本分析法C.個(gè)人感覺(jué)D.技術(shù)分析法【答案】D14、某鋼材貿(mào)易商簽訂供貨合同，約定在三個(gè)月后按固定價(jià)格出售鋼材，但手頭尚未有鋼材現(xiàn)貨，此時(shí)該貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭寸為（）。A.多頭B.空頭C.買入D.賣出【答案】B15、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是（）元。A.2B.10C.20D.200【答案】B16、國(guó)債期貨交割時(shí)，發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為（）。A.期貨交割結(jié)算價(jià)／轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息B.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息C.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息D.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子【答案】C17、通過(guò)（）是我國(guó)客戶最主要的下單方式。A.微信下單B.電話下單C.互聯(lián)網(wǎng)下單D.書面下單【答案】C18、芝加哥期貨交易所10年期的美國(guó)國(guó)債期貨合約的面值為100000美元，如果其報(bào)價(jià)從98-175跌至97-020，則表示合約價(jià)值下跌了（）美元。A.1000B.1250C.1484.38D.1496.38【答案】C19、下列期貨交易流程中，不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為（）。A.開(kāi)戶B.競(jìng)價(jià)C.結(jié)算D.交割【答案】D20、某套利者在1月16日同時(shí)買入3月份并賣出7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳，假設(shè)到了2月2日，3月份和7月份的小麥期貨的價(jià)格分別變?yōu)?.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳，則兩個(gè)合約之間的價(jià)差（）A.擴(kuò)大B.縮小C.不變D.無(wú)法判斷?【答案】A21、某投機(jī)者預(yù)測(cè)7月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入20手大豆期貨合約，成交價(jià)為2020元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在1990元/噸再次買入10手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）元時(shí)才可以避免損失。（每手10噸，不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.2000B.2010C.2020D.2030【答案】B22、截至2013年，全球ETF產(chǎn)品已超過(guò)（）萬(wàn)億美元。A.1B.2C.3D.4【答案】B23、某投機(jī)者預(yù)測(cè)9月份菜粕期貨合約會(huì)下跌，于是他以2565元/噸的價(jià)格賣出3手菜粕9月合約。此后合約價(jià)格下跌到2530元/噸，他又以此價(jià)格賣出2手9月菜粕合約。之后價(jià)格繼續(xù)下跌至2500元/噸，他再以此價(jià)格賣出1手9月菜粕合約。若后來(lái)價(jià)格上漲到了2545元/噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉(cāng)，則該筆投資的盈虧狀況為（）元。A.虧損150B.盈利150C.虧損50D.盈利50【答案】A24、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75港元，該股票期權(quán)中內(nèi)涵價(jià)值最高的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元，權(quán)利金為4.89港元的看跌期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元，權(quán)利金為2.37港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為92.50港元，權(quán)利金為1.97港元的看漲期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為87.50港元，權(quán)利金為4.25港元的看漲期權(quán)【答案】A25、當(dāng)短期移動(dòng)平均線從下向上穿過(guò)長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為_(kāi)_________信號(hào)；當(dāng)短期移動(dòng)平均線從上向下穿過(guò)長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，可以作為_(kāi)_________信號(hào)。（）A.買進(jìn)；買進(jìn)B.買進(jìn)；賣出C.賣出；賣出D.賣出；買進(jìn)【答案】B26、由于技術(shù)革新，使得銅行業(yè)的冶煉成本下降，在其他條件不變的情況下，理論上銅的價(jià)格（）。A.將下跌B(niǎo).將上漲C.保持不變D.不受影響【答案】A27、和普通期貨投機(jī)交易相比，期貨價(jià)差套利風(fēng)險(xiǎn)（）。A.大B.相同C.小D.不確定【答案】C28、3月5日，某套利交易者在我國(guó)期貨市場(chǎng)賣出5手5月份鋅期貨合約同時(shí)買入5手7月份鋅期貨合約，價(jià)格分別為15550元/噸和15650元/噸。3月9日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)。5月份和7月份鋅合約平倉(cāng)價(jià)格分別為15650元/噸和15850元/噸。該套利交易的價(jià)差（）元/噸。A.擴(kuò)大100B.擴(kuò)大90C.縮小90D.縮小100【答案】A29、目前，絕大多數(shù)國(guó)家采用的匯率標(biāo)價(jià)方法是（）。A.美元標(biāo)價(jià)法B.歐元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C30、從期貨交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)的關(guān)系來(lái)看，我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)屬于（）。A.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機(jī)構(gòu)，附屬于交易所但相對(duì)獨(dú)立B.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機(jī)構(gòu)，完全獨(dú)立于交易所C.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)D.獨(dú)立的全國(guó)性的機(jī)構(gòu)【答案】C31、（）是期貨業(yè)的自律性組織，發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，為會(huì)員服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。A.期貨交易所B.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)【答案】C32、不管現(xiàn)貨市場(chǎng)上實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差正好等于開(kāi)始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)()。A.套利B.完全套期保值C.凈贏利D.凈虧損【答案】B33、在7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為一2美分／蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分／蒲式耳，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差()。A.“走強(qiáng)”B.“走弱”C.“平穩(wěn)”D.“縮減”【答案】A34、如果看漲期權(quán)的賣方要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。A.賣出相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)B.買入相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)C.賣出相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)D.買入相同期限、相同月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)【答案】B35、下列關(guān)于交易所調(diào)整交易保證金比率的通常做法的說(shuō)法正確的是（）。A.距期貨合約交割月份越近，交易保證金的比例越小B.期貨持倉(cāng)量越大，交易保證金的比例越小C.當(dāng)某種期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的時(shí)候，交易保證金比例相應(yīng)降低D.當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例【答案】D36、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入，遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)等于(1。A.即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)B.即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)C.即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)D.即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)【答案】D37、期貨公司接受客戶書面委托，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同約定，運(yùn)用客戶委托資產(chǎn)進(jìn)行投資，并按照合同約定收取費(fèi)用或者報(bào)酬的業(yè)務(wù)活動(dòng)是（）。A.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)【答案】C38、假設(shè)淀粉每個(gè)月的持倉(cāng)成本為30～40元/噸，交易成本5元/噸，某交易者打算利用淀粉期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則一個(gè)月后的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差處于（）時(shí)不存在明顯期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。(假定現(xiàn)貨充足)A.大于45元/噸B.大于35元/噸C.大于35元/噸，小于45元/噸D.小于35元/噸【答案】C39、下列建倉(cāng)手?jǐn)?shù)記錄中，屬于金字塔式增倉(cāng)方式的是（）。A.1、5、7、9B.1、7、9、1C.9、7、5、1D.9、7、9、7【答案】C40、某美國(guó)公司將于3個(gè)月后交付貨款100萬(wàn)英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動(dòng)，可在CME（）做套期保值。A.賣出英鎊期貨合約B.買入英鎊期貨合約C.賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約D.買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約【答案】D41、下列關(guān)于我國(guó)境內(nèi)期貨強(qiáng)行平倉(cāng)制度說(shuō)法正確的是（）。A.交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”的形式向所有會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求B.開(kāi)市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由期貨公司審核C.超過(guò)會(huì)員自行強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)D.強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，由會(huì)員記錄執(zhí)行結(jié)果并存檔【答案】C42、以匯率為標(biāo)的物的期貨合約是()。A.商品期貨B.金融期權(quán)C.利率期貨D.外匯期貨【答案】D43、在期貨市場(chǎng)上，套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是（）。A.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求利潤(rùn)最大化B.通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取更多的投資機(jī)會(huì)C.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，消除現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，規(guī)避現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】D44、股指期貨市場(chǎng)的投機(jī)交易的目的是（）。A.套期保值B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.獲取價(jià)差收益D.穩(wěn)定市場(chǎng)【答案】C45、如果基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來(lái)越大，則這種變化稱為（）。A.正向市場(chǎng)B.基差走弱C.反向市場(chǎng)D.基差走強(qiáng)【答案】B46、某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉(cāng)，當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-60元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500【答案】A47、上證50ETF期權(quán)合約的交收日為（）。A.行權(quán)日B.行權(quán)日次一交易日C.行權(quán)日后第二個(gè)交易日D.行權(quán)日后第三個(gè)交易日【答案】B48、（）是期權(quán)合約中約定的、買方行使權(quán)利時(shí)購(gòu)買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格C.合約到期日D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】B49、在期貨市場(chǎng)上，套期保值者的原始動(dòng)機(jī)是（）。A.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求利潤(rùn)最大化B.通過(guò)期貨市場(chǎng)獲取更多的投資機(jī)會(huì)C.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，消除現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.通過(guò)期貨市場(chǎng)尋求價(jià)格保障，規(guī)避現(xiàn)貨交易的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】D50、某日，我國(guó)外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元等于611．5元人民幣，這種匯率標(biāo)價(jià)法是（）。A.人民幣標(biāo)價(jià)法B.直接標(biāo)價(jià)法C.美元標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】B多選題（共20題）1、模擬誤差來(lái)自兩方面。一方面是因?yàn)榻M成指數(shù)的成分股太多，短時(shí)期內(nèi)同時(shí)買進(jìn)或賣出這么多的股票難度較大，并且準(zhǔn)確模擬將使交易成本大大增加。通常，交易者會(huì)通過(guò)構(gòu)造一個(gè)取樣較小的股票投資組合來(lái)代替指數(shù)，這會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生模擬誤差。另一方面，即使組成指數(shù)的成分股不太多，但由于指數(shù)大多以市值為比例構(gòu)造，嚴(yán)格按比例復(fù)制很可能會(huì)產(chǎn)生零碎股，而股市買賣通常有最小單位限制，這也會(huì)產(chǎn)生模擬誤差。A.若近期合約價(jià)格大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)B.若近期合約價(jià)格小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)C.若遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為正常市場(chǎng)或正向市場(chǎng)D.若遠(yuǎn)期合約價(jià)格等于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為正常市場(chǎng)或正向市場(chǎng)E【答案】AC2、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制包括（）。A.-1.2％B.+1.2％C.-2％D.+2％【答案】CD3、以下說(shuō)法中，()不是會(huì)員制期貨交易所的特征。A.全體會(huì)員共同出資組建B.繳納的會(huì)員資格費(fèi)可有一定回報(bào)C.權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì)D.非營(yíng)利性【答案】BC4、國(guó)債基差交易策略包括（）。A.買入基差策略為買入國(guó)債現(xiàn)貨、賣出國(guó)債期貨B.賣出基差策略為賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨C.買入基差策略為賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨D.賣出基差策略為買入國(guó)債現(xiàn)貨、賣出國(guó)債期貨【答案】AB5、以下為虛值期權(quán)的有()。A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)【答案】CD6、下列說(shuō)法中，正確的是（）。A.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)B.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)C.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為深度虛值期權(quán)D.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)【答案】ACD7、投資者以2330點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)買入滬深300股指期貨合約5手，后以2350點(diǎn)全部平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為（）。A.盈利6000元/手B.盈利30000元C.虧損6000元/手D.虧損30000元【答案】AB8、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)允許期貨公司（）。A.為客戶提供期貨交易咨詢B.向客戶提供研究分析報(bào)告C.協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、專項(xiàng)培訓(xùn)等D.按照合同約定，管理客戶委托的資產(chǎn)，進(jìn)行投資【答案】ABC9、下列選項(xiàng)中，屬于期貨市場(chǎng)作用的有()。A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)B.利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)C.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)D.為政府制定宏觀政策提供參考依據(jù)【答案】ABCD10、目前我國(guó)內(nèi)地的期貨交易所包括（）。A.鄭州商品交易所B.大連商品交易所C.上海期貨交易所D.中國(guó)金融期貨交易所【答案】ABCD11、下列關(guān)于跨品種套利的說(shuō)法，正確的有（）。A.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于市場(chǎng)正常價(jià)差水平時(shí)，可賣出小麥期貨合約、同時(shí)買入玉米期貨合約進(jìn)行套利B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于市場(chǎng)正常價(jià)差水平時(shí)，可買入小麥期貨合約、同時(shí)賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨