2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識模擬考試試卷B卷含答案

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、關于預期損失，以下表述正確的是（）。A.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內，投資組合損失的期望值B.預期損失是指在給定時間和置信區(qū)間內，投資組合所面臨的潛在最大損失C.預期損失只是一個分位值，不能衡量最左側灰色區(qū)域的風險情況D.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內，投資組合所面臨的潛在最小損失【答案】A2、看漲期權賣方的盈利是有限的，其最大盈利為（），虧損可能是無限大的。A.執(zhí)行價格B.合約價格C.期權費D.無窮大【答案】C3、股票投資組合構建通?？梢圆捎米陨隙虏呗?，自上而下策略從宏觀形勢及行業(yè)、板塊特征入手，明確大類資產、國家、行業(yè)的配置，然后再挑選相應的股票作為投資標的，實現(xiàn)配置目標，自下而上則是依賴個股篩選的投資策略，關注的是各個公司的表現(xiàn)，而非經濟或市場的整體趨勢。這種說法（）。A.正確B.錯誤C.部分正確D.部分錯誤【答案】A4、下列關于基金費用計提標準及計提方式的敘述中，正確的是（）。A.基金管理費率通常與基金規(guī)模呈正比，與風險成反比B.基金的規(guī)模越大，管理費率越高C.通?；鸬囊?guī)模越大，基金托管費越高D.通?；鸬囊?guī)模越大，基金托管費越低【答案】D5、市盈率等于每股價格與（）比值。A.每股凈值B.每股收益C.每股現(xiàn)金流D.每股股息【答案】B6、境內機構投資者開展境外證券投資業(yè)務時，應當由具有證券投資基金托管資格的銀行（簡稱托管人）負責資產托管業(yè)務。而托管人可以委托符合條件的境外資產托管人負責境外資產托管業(yè)務，下列關于符合條件說法錯誤的是（）。A.在中國大陸以外的國家或地區(qū)設立，受當地政府、金融或證券監(jiān)管機構的監(jiān)管B.最近一個會計年度實收資本不少于5億美元或等值貨幣，或托管資產規(guī)模不少于1000美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務的專職人員D.具備安全保管資產的條件【答案】B7、下列關于商業(yè)票據特點的表述，正確的是（）。A.面額較小B.利率較高，通常比銀行優(yōu)惠利率高，比同期國債利率高C.只有一級市場，沒有明確的二級市場D.只有二級市場，沒有明確的一級市場【答案】C8、基金運營過程中發(fā)生的增值稅，最終的承擔者是（）。A.基全銷售機構B.基金C.基金管理人D.基金份額持有者【答案】D9、信用利差隨著經濟周期的擴張而（），隨著市場風險偏好降低而（）A.擴大，擴大B.縮小，擴大C.縮小，縮小D.擴大，縮小【答案】B10、作為封閉式基金的分紅條款,以下不符合《公開募集證券投資基管理辦法》規(guī)定的是（）A.投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資B.分紅比例不低于年度可分配利潤的90%C.每年至少分紅一次D.基金分紅后單位凈值不低于面值【答案】A11、若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產為所投資金額的（）倍。A.5B.10C.20D.50【答案】C12、假設某封閉式基金3月10日的基金凈資產為55000萬元人民幣，3月11日的基金凈資產為55157萬元人民幣，該股票基金的托管費率為0.2%，該年實際天數為366天，則3月11日應計提的托管費為（）。A.0.3005萬元B.0.3013萬元C.0.3022萬元D.0.3014萬元【答案】A13、貨幣市場工具不包括（）。A.期限為半年的的中央銀行票據B.剩余期限為400天的債券C.剩余期限為300天的債券D.期限為一年的銀行存款【答案】B14、優(yōu)先股持有人比普通股持有人獲得的好處是（）A.較高的回報B.較低的風險C.在公司優(yōu)先安排任職D.優(yōu)先在股東會議時表決【答案】B15、關于計算VAR值的蒙特卡洛模擬法，下列表述錯誤的是（）。A.蒙特卡洛模擬法計算量較大B.蒙特卡洛模擬法的局限性是VAR計算所選用的歷史樣本期間非常重要C.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程D.蒙特卡洛模擬法被認為是最精準貼近的計算VAR值方法【答案】B16、UCITS基金投資于一個主體發(fā)行的證券超過5%時，該類投資的總和不得超過基金資產凈值的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】B17、優(yōu)先股股東權利是受限制的，最主要的是（）限制。A.表決權B.查閱權C.轉讓權D.分配權【答案】A18、某基金分紅前的總凈值為7,500萬元，份額數為5000萬份。該基金計劃每10份份額派0.15元紅利，形式為分紅再投資，則本次分紅后，基金的總凈值和份額凈值分別為（）。A.7425萬元，1.5000元B.7500萬元，1.5000元C.7425萬元，1.4850元D.7500萬元，1.4850元【答案】D19、（）是從資產回報相關性的角度分析兩種不同的證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。A.相關系數B.B系數C.方差D.跟蹤誤差【答案】A20、下列關于貨幣市場基金的利潤分配，說法錯誤的是（）。A.每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，可在基金合同中將收益分配方式約定為紅利再投資B.每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，應當每日進行收益分配C.當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益D.當日贖回的基金份額自本日起不享有基金的分配權益【答案】D21、以下不屬于可回售債券的特點的是（）。A.回售價格通常是債券的面值B.受益人是發(fā)行人C.可回售債券的利息更低D.在發(fā)行一段時間后才可執(zhí)行回售權【答案】B22、短期政府債券的期限在（）年以內。A.1B.2C.3D.4【答案】A23、債券收益率的構成因素不包括()。A.息票利率B.基礎利率C.再投資利率D.未來到期收益率【答案】B24、下列選項中不屬于防范債券回購風險的措施的是（）。A.在進行逆回購交易時，嚴格規(guī)范可接受質押品的資質B.合理安排投資組合，避免債券到期日或者存款到期日過于集中，適度控制存量，適時調節(jié)增量C.質押品按公允價值應足額，并持續(xù)監(jiān)測質押品的風險狀況與價值變動D.建立健全逆回購交易質押品管理制度，根據質押品資質審慎確定質押率水平【答案】B25、下列屬于企業(yè)再融資行為的是（）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】A26、投資者的風險容忍度取決于風險承受能力和意愿。其中,風險承受能力的影響因素包括()A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D27、關于基金資產估值的概念,以下說法不正確的是（）。A.基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產公允價值的過程B.基金資產總值是指基金全部資產的價值總和，從基金資產中扣除基金所有負債即是基金資產凈值C.基金資產凈值除以基金當前的總份額,就是基金份額凈值D.基金資產凈值是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎,也是評價基金投資業(yè)績的基礎指標之一【答案】D28、關于基金運作過程中的費用，以下不能在基金資產中列支的是（）。A.基金合同生效后的信息披露費用B.銷售服務費C.基金轉換費D.基金的證券交易費用【答案】C29、經常用來反映數據一般水平的統(tǒng)計量指的是（）。A.分位數B.中位數C.方差D.均值【答案】D30、行業(yè)因素不包括()。A.行業(yè)生命用期B.行業(yè)景氣度C.行業(yè)法令措施D.經濟周期【答案】D31、全國銀行間債券市場創(chuàng)立于（）。A.1996年7月B.1997年6月C.1998年7月D.1997年9月【答案】B32、()是指在交易時每一份衍生工具所規(guī)定的交易數量。A.標的資產B.交易單位C.交易總量D.結算總量【答案】B33、首次公開發(fā)行是發(fā)行人在滿足必備的條件，經（）審核、核準或注冊后，通過證券承銷機構面向社會公眾公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的過程。A.證券監(jiān)管機構B.證券承銷機構C.證券交易所D.發(fā)行人【答案】A34、（）指股票發(fā)行方通過協(xié)議價格向一個或幾個大股東回購股票。A.場外協(xié)議回購B.場內公開市場回購C.要約回購D.憑證回購【答案】A35、下列選項中不屬于隱性成本的是（）。A.機會成本B.買賣價差C.市場沖擊D.印花稅【答案】D36、下列UCITS三號指令對基金管理公司提出的最低資本要求中，說法正確的是（）。A.資本在任何情況下不能低于13周的“固定經營成本”B.管理公司的起始資本不能低于12.5萬歐元C.管理資產超過2.5億歐元時，管理公司資本應增加相當于管理資產0.02%的資本D.以上都正確【答案】D37、關于投資經理在建立投資組合的反饋階段需要完成的工作,以下說法錯誤的是（）A.當經濟和市場因素引起資本市場預期變化,投資經理會進行投資組合的再平衡B.投資再平衡可以定期進行,也可以由特定規(guī)則觸發(fā)C.投資者現(xiàn)狀發(fā)生改變時,投資經理需要及時了解變化情況,并進行相應的組合D.反饋由監(jiān)控和再平衡,業(yè)績歸因和績效評估兩部分構成【答案】D38、A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的可行集是一條曲線，有效邊界與可行集重合，以下結論中錯誤的是（）。A.最小方差組合是全部投資于A證券B.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券C.兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合【答案】D39、對于優(yōu)先股而言，以下說法正確的是（）。A.優(yōu)先股的股息率是固定的，因此是固定收益證券B.當公司經營不善時，優(yōu)先股和普通股一樣具有表決權C.優(yōu)先翻有股權和債權雙重屬性D.雖然優(yōu)秀股在發(fā)行時約定了股息率，但公司當年弓損時董事會可以決定調整【答案】C40、權證的基本要素不包括（）。A.存續(xù)時間B.行權比例C.標的資產D.贖回條款【答案】D41、在現(xiàn)值計算中，利率i也稱為（）A.貼現(xiàn)率B.利滾利C.股息率D.名義利率【答案】A42、浮動利率的表達式為（）。A.浮動利率=銀行定期存款利率＋利差B.浮動利率=基準利率＋利差C.浮動利率=基準利率－利差D.浮動利率=銀行定期存款利率－利率【答案】B43、為防范證券結算風險，我國設立了（），用于墊付或彌補因違約交收、技術故障、操作失誤、不可抗力等造成的證券登記結算機構的損失。A.證券結算風險基金B(yǎng).證券交易風險基金C.管理風險準備金D.投資者保護基金【答案】A44、無論期限的長短央行票據的交易流通起始日均為（）債券債務。A.登記日當天B.登記日次日C.登記日次工作日D.債券繳款日次日【答案】A45、（）指期權的買方只有在期權到期日才能執(zhí)行期權，既不能提前也不能推遲。A.美式期權B.看漲期權C.歐式期權D.看跌期權【答案】C46、依據有效市場假設理論，證券市場分類不包括（）。A.半強式有效市場B.強式有效市場C.半弱式有效市場D.弱式有效市場【答案】C47、基金管理公司必須以（）為基金會計核算主體，A.戶斤管理的全部基金總體B.所管理的不同基金類別C.基金管理公司D.所管理的每只基金【答案】D48、在現(xiàn)代企業(yè)中，（）可以無限期地獲得固定股息，因此，也相當于一種統(tǒng)一公債。A.債權人B.優(yōu)先股的股東C.普通股的股東D.公司的原始股東【答案】B49、對于賣空交易，根據《