初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺參考B卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺參考B卷帶答案

單選題（共100題）1、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人貸款人的資信狀況。A.查詢人民銀行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海關部門個人客戶信用記錄【答案】C2、商業(yè)銀行對可能對各類資產、負債以及表外項目價值造成影響的風險因素的變化進行壓力測試時，不考慮()。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調／下調250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過30％【答案】D3、不屬于竣工驗收提交的文件（）。A.施工單位簽署的工程質量保修書B.法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件C.工程竣工驗收報告D.工程竣工條例【答案】D4、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是（）。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)C.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險【答案】B5、（2020年真題）我國商業(yè)銀行應按照（商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公式為（）A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C6、下列各項不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。A.等價交換原則B.等價有償原則C.平等自愿原則D.合法原則【答案】A7、下列關于風險計量／評估的描述中，錯誤的是(?)。A.風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程B.風險計量只需要對單筆交易承擔的風險進行計量C.商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒―.風險計量可以基于歷史記錄以及專家經驗，并根據(jù)風險類型、風險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結合的方式【答案】B8、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C9、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B10、根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指（）。A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級【答案】B11、資本的本質特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務過度擴張【答案】B12、下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。A.正常類貸款遷徙率B.次級類貸款遷徙率C.凈資產收益率D.貸款風險遷徙率【答案】C13、借款人的資產與負債情況調查的主要內容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現(xiàn)資產情況【答案】B14、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進風險權重計量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標準D.重新界定監(jiān)管資本的構成【答案】A15、（2018年真題）關于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標，下列說法中錯誤的是（）。A.凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金／所需穩(wěn)定資金×100％B.核心負債比例=核心負債／總負債×100％C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項存款余額／各項貸款余額×100％【答案】D16、國有建設用地使用權作價出資（入股）是國家為了支持國有企業(yè)改革和發(fā)展，進一步推行______，對改制的國有企業(yè)涉及的______進行資產處置的一種方式。（）A.土地有償使用制度；出讓國有建設用地使用權B.土地無償使用制度；劃撥國有建設用地使用權C.土地有償使用制度；劃撥國有建設用地使用權D.土地無償使用制度；出撥國有建設用地使用權【答案】C17、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是（）。A.活期存款業(yè)務B.房地產按揭貸款業(yè)務C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款D.托收業(yè)務【答案】C18、進度統(tǒng)計是（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調各專業(yè)間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】C19、下列風險種類中，（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C20、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C21、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%【答案】B22、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A23、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產（）的變動情況。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】B24、商業(yè)銀行向一家風險權重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為（）。A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元【答案】C25、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債期限結構的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產與負債的久期相等B.資產的久期大于負債的久期C.資產與負債的久期缺口為零D.資產的久期小于負債的久期【答案】B26、下列土地變更登記需要報經人民政府審批的有（）。A.國家授權經營國有土地使用權設定登記B.土地使用權出租設定登記C.土地使用權出租權的變更登記D.劃撥國有土地使用權變更登記E.集體土地使用權抵押權的設定登記【答案】A27、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預期損失C.違約損失D.非預期損失【答案】B28、證明土地權屬來源所需的土地權屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領導對用地的指示D.集體土地交換協(xié)議【答案】B29、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要,據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的B.商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經驗C.風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關性D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值【答案】A30、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是()。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析【答案】A31、下列不屬于根據(jù)具體的超限原因對超限分類的是（）。A.主動超限B.被動超限C.實質超限D.非實質超限【答案】C32、下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是（）。A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.風險管理部門從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作【答案】C33、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B34、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C35、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D36、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B37、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。（1）國債（2）同業(yè)借款（3）銀行自有房產（4）可出售的貸款組合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D38、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為()元。A.-1.8B.0C.5D.7【答案】C39、（2020年真題）下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C40、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A41、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。A.交易不報告B.多戶頭支票欺詐C.交易品種未經授權（存在資金損失）D.銀行內部發(fā)生的性別/種族歧視事件【答案】D42、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.市場風險管理階段【答案】D43、下列關于姓名或名稱變更土地登記的說法中，錯誤的是（）。A.在《土地登記簿》“經辦人”欄目內相應的變更了的姓名或名稱上加蓋變更印章B.姓名或名稱變更的注冊登記直接在宗地《土地登記簿》上進行C.《土地登記歸戶冊》要按土地權利人的新名稱重新組裝D.由于姓名或名稱變更登記是土地權利人的名稱發(fā)生了變更，因此，按土地權利人建立的《土地歸戶卡》應該根據(jù)注冊登記的《土地登記簿》重新建立【答案】A44、（2019年真題）監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經濟資本【答案】C45、已知商業(yè)銀行某業(yè)務單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業(yè)務單位配給的經濟資本為5000萬，又已知該業(yè)務單位的資金成本為500萬，那么該業(yè)務單位的EVA等于多少（）A.-4300萬B.200萬C.-4000萬D.500萬【答案】B46、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計算應提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B47、下列不屬于商業(yè)銀行集團法人客戶的是（）。A.在經營決策上直接控制其他企業(yè)法人的企事業(yè)法人B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的企事業(yè)法人C.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制的企事業(yè)法人D.零售客戶【答案】D48、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內部控制法D.基本指標法【答案】C49、下列有關風險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。A.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求C.常用的事后控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】C50、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C51、下列關于企業(yè)現(xiàn)金量分析的表述，不正確的是（）。A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C.對企業(yè)的短期貸款首先應考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D.對企業(yè)的中長期貸款要分析未來能否產生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息【答案】C52、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內部欺詐風險B.產品設計缺陷風險C.外部欺詐風險D.業(yè)務外包風險【答案】C53、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A54、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機，此次危機的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括（）。A.監(jiān)管標準不一致導致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標準過于寬松C.金融監(jiān)管標準過于嚴苛D.金融監(jiān)管制度建設未及時跟進金融創(chuàng)新的步伐【答案】C55、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出的意見不包括()。A.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束B.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃，并向下屬闡明其風險和限額政策C.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，高管層無須親自參加D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】C56、個人信貸業(yè)務是國內商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C57、基本指標法操作風險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例。A.三B.二C.四D.五【答案】A58、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B59、()是用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標。A.風險誘因B.關鍵風險指標C.風險報告D.風險控制【答案】B60、企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C61、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤的是（）。A.驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查C.驗證應是一個特殊的過程D.驗證應當由監(jiān)管當局進行【答案】D62、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內部控制和風險管理體系C.科學的激勵約束機制D.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制【答案】D63、下列不屬于審慎經營類指標的是()。A.資本充足率B.成本收入比C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】B64、（2018年真題）商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據(jù)此下列描述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C65、根據(jù)CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A66、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應當是一致的【答案】D67、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.操作風險【答案】D68、大規(guī)格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A69、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A70、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A71、下列關于集體“四荒”土地的說法不正確的是（）。A.包括荒山、荒溝、荒丘、荒灘B.使用權最長不得超過30年C.使用權可以繼承、轉讓、抵押或參股聯(lián)營D.同等條件下，本集體組織成員有對其的優(yōu)先承包權【答案】B72、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析不能計量利率變動對銀行整體經濟價值的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動（大于1％），久期分析的結果會不夠準確【答案】A73、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B74、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充()。A.核心一級資本B.二級資本C.其他一級資本D.儲備資本【答案】A75、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C76、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D77、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B78、（2018年真題）為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】C79、良好的風險報告路徑應采取的是（）。A.縱向報送B.橫向報送C.縱向報送與橫向傳送相結合的線性結構D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構【答案】D80、以下對商業(yè)銀行日常資產負債期限結構的描述，恰當?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)【答案】A81、商業(yè)銀行應當定期、及時向（）報告國別風險情況。A.董事會和監(jiān)事會B.監(jiān)事會和高級管理層C.董事會和風險管理部門D.董事會和高級管理層【答案】D82、施工組織設計復核由（）進行。A.項目經理B.項目副經理C.項目部總工程師D.項目部專業(yè)工程師【答案】C83、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。A.表內方法B.表外方法C.表內與表外相結合D.風險資本限額【答案】C84、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B85、與綜合風險報告內容不同，專題風險報告主要是()。A.轄內各類風險總體狀況、B.風險應對策略C.針對管理范圍的重大風險事項進行報告D.加強風險管理【答案】C86、在風險管理實踐中,商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于（）管理范疇。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B87、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A88、設備安裝工地絕大部分危險和有害因素屬（）。A.第一類危險源B.第二類危險源C.第三類危險源D.第四類危險源【答案】B89、下列屬于商業(yè)銀行客戶風險內生變量中償債能力指標的是（）。A.銷售凈利潤率B.資本收益率C.資產負債率D.權益增長率【答案】C90、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D91、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準人C.區(qū)域準入D.產品準入【答案】B92、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B93、《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設立獨立于操作和經營條線的首席風險官，其聘任和解聘由()負責。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】B94、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B95、投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產組合的預期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B96、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。A.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量【答案】C97、從COS0委員會對內部控制的定義來看，內部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D98、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B99、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉換債券D.永續(xù)債【答案】A100、進行資本充足率壓力測試，壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的（）的特征。A.經營和收益B.風險和流動C.收益和期限D.經營和風險【答案】D多選題（共40題）1、損失數(shù)據(jù)收集的原則包括（）。A.重要性原則B.準確性原則C.統(tǒng)一性原則D.謹慎性原則E.公平性原則【答案】ABCD2、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.購買保險B.制訂業(yè)務連續(xù)性管理計劃C.改變市場定位D.業(yè)務外包E.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品【答案】ABD3、市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議。內容包括但不限于（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸B.金融市場業(yè)務的盈虧情況C.交易賬簿風險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD4、關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，下列說法正確的有()。A.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查B.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄C.外部審計側重于金融機構風險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側重于財務報表審計D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關標準和準則點也是外部審計所依據(jù)和關注的重點，二者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證【答案】BD5、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括（）。A.表內與表外B.集團層面C.投資組合層面D.收益層面E.業(yè)務條線層面【答案】ABC6、以下關于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次C.盯模是指當市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應當按照數(shù)理模型確定的價值計值D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應當確定選用代用數(shù)據(jù)的標準、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD7、損失數(shù)據(jù)收集工作中要堅持的原則有（）。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.謹慎性E.全面性【答案】ACD8、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.將不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍B.貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段C.越來越重視定量分析，通過內部模型識別、計量、監(jiān)測和控制風險，增強風險管理的客觀性和科學性D.風險管理是每位員工都應該履行的職責并主動預防E.從單純的信用風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險等并舉的全面風險管理模式【答案】ABCD9、目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括（）。A.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.由計劃資金部門負責日常流動性管理C.成立由行長和各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性委員會D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理E.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在分行分散管理、配置資金【答案】ABCD10、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責()聲譽風險。A.識別B.評估C.回避D.監(jiān)測E.控制【答案】ABD11、下列關于貸款組合信用風險的說法中，正確的是（）。A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產分散于相關性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的總體風險C.將信貸資產分散于負相關的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的總體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多的關注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD12、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD13、下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）。A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失B.營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀C.財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處罰D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊E.理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償【答案】ABCD14、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經濟轉入蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD15、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于()。A.貸款定價B.授信審批和限額管理C.風險報告D.風險監(jiān)控E.經風險調整的績效考核【答案】ABCD16、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風險的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因()而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”A.監(jiān)管措施B.解決民事爭議C.解決商事爭議D.管理體系E.制度建設【答案】ABC17、進行施工成本的材料費控制，主要控制的內容有（）。A.材料用量B.材料定額C.材料數(shù)量標準D.材料價格【答案】A18、人力資源是企業(yè)的（）資源。A.首要B.重要C.第一D.關鍵【答案】C19、根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為()。A.經營活動的現(xiàn)金流量表B.銷售活動的現(xiàn)金流量表C.投資活動的現(xiàn)金流量表D.資金活動的現(xiàn)金流量表E.融資活動的現(xiàn)金流量表【答案】AC20、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。A.信息披露內容不全面B.風險信息披露不充分C.信息披露不及時D.表外業(yè)務信息披露不充分E.信息披露監(jiān)控機制有待完善【答案】ABD21、在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。A.高效性B.針對性C.可操作性D.實用性E.完整性【答案】CD22、計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的是（）。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低D.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長【答案】AD23、新產品／業(yè)務的主要風險不包括()。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.匯率風險E.信用風險【答案】BD24、以下不屬于DSY-6MPa電動試壓泵性能參數(shù)的是（）。A.額定壓力B.功率C.流速D.頻率【答案】C25、信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有（）。A.6C法B.客戶信用評級方法C.貸款分類方法D.信用評分方法E.組合管理方法【答案】ABCD26、以下關于貸款分類與債項評級的說法正確的有（）。A.貸款分類主要用于貸后管理B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理E.貸款分類是對債項風險的一種預先判斷【答案】ABCD27、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征有（）。A.全面性B.相關性C